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1999-2022年投资效率Biddle模型和Chen模型，非效率投资/过度投资/投资不足8 个回复 - 828 次查看 1.计算说明 Biddle模型 Chen模型 模型分行业、分年度回归，并要求每年每个行业的观测值数大于等于20，计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量投资不足。所有 ...2023-5-30 21:20 - keepgoing! - 现金交易版
2000-2022年投资效率Richardson模型，非效率投资/过度投资/投资不足（OLS和GMM）14 个回复 - 3162 次查看 Richardson模型一般有两种回归模型，一种是OLS回归，另一种是GMM回归 一、OLS回归（常用） 1.计算说明 模型(1) OLS回归计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量 ...2023-5-30 21:04 - keepgoing! - 现金交易版
《中国工业经济》金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据（2011-2016年）0 个回复 - 456 次查看 1、数据源名称：《中国工业经济》金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据 2、时间范围：2011-2016年 3、数据来源：《中国工业经济》 4、参考文献 李春涛,闫续文,宋敏,杨威.金融科技与企业创新——新三板上市 ...2023-5-30 14:23 - 黎桉桉啊 - 现金交易版
crosstm门限回归/门槛回归命令包
15 个回复 - 4576 次查看 门槛回归crosstm命令包 下载后放到stata路径的plus文件下即可2022-7-30 14:40 - 19921261336 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 4576 次查看 门槛回归crosstm命令包 下载后放到stata路径的plus文件下即可2022-7-30 14:40 - 19921261336 - 计量经济学与统计软件
普华永道-高质量发展期企业集团财务公司-回归本源的产业金融助推器
1 个回复 - 249 次查看 普华永道-高质量发展期企业集团财务公司-回归本源的产业金融助推器2023-5-15 09:47 - 1jian.fun - 行业分析报告
1 个回复 - 249 次查看 普华永道-高质量发展期企业集团财务公司-回归本源的产业金融助推器2023-5-15 09:47 - 1jian.fun - 行业分析报告
【财贸经济】DID加了时间固定效应还能回归出post系数！？
8 个回复 - 2833 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
8 个回复 - 2833 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
应用回归分析第5版课件
14 个回复 - 1971 次查看 应用回归分析（第5版） 何晓群 刘文卿 ISBN：978-7-300-27051-7 出版时间：2019-07-10 课件包含所有章节： 第1章 回归分析概述 1．1 变量间的统计关系 1．2 回归方程与回归名称的由来 1．3 回归分析的主 ...2023-2-19 19:01 - 冰山2010 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 1971 次查看 应用回归分析（第5版） 何晓群 刘文卿 ISBN：978-7-300-27051-7 出版时间：2019-07-10 课件包含所有章节： 第1章 回归分析概述 1．1 变量间的统计关系 1．2 回归方程与回归名称的由来 1．3 回归分析的主 ...2023-2-19 19:01 - 冰山2010 - 计量经济学与统计软件
更新2021年！中国县域统计年鉴/中国县域数据库EXCEL面板数据，可直接回归使用5w＋4 个回复 - 2610 次查看 中国县域数据库新版-线性插值、ARIMA填补（平衡面板2000-2021年）个 更新版本说明：1.数据更新至2021年2.修复少部分地区代码错误 前版更新说明：在此点击查看县域数据库2020版链接1.数据更新至2020年2.剔除缺 ...2023-4-16 20:51 - 博博之家 - 现金交易版
非平衡面板数据门限(槛)回归
31 个回复 - 13283 次查看 1.命令： xthreg22.语法格式： （1）常规： xthreg2 depvar [ indepvars] , rx(varlist) qx(varname) [thnum(integer) grid(integer) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) ...2022-7-19 08:40 - 套路叔叔 - Stata专版
31 个回复 - 13283 次查看 1.命令： xthreg22.语法格式： （1）常规： xthreg2 depvar [ indepvars] , rx(varlist) qx(varname) [thnum(integer) grid(integer) trim(numlist) bs(numlist) thlevel(#) ...2022-7-19 08:40 - 套路叔叔 - Stata专版
门限回归xtthres及xttr_graph命令安装包
9 个回复 - 3105 次查看 解压后选择ado文件，右键桌面的stata图标，打开stata程序所在文件夹，选择ado文档，将xtthres.ado复制粘贴入内，以管理员身份运行即可。2023-2-7 20:44 - 亭长大人 - Stata专版
9 个回复 - 3105 次查看 解压后选择ado文件，右键桌面的stata图标，打开stata程序所在文件夹，选择ado文档，将xtthres.ado复制粘贴入内，以管理员身份运行即可。2023-2-7 20:44 - 亭长大人 - Stata专版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 822 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）3 个回复 - 764 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
非平衡面板门槛回归命令xthreg2下载、安装、运行的各种问题解决经验
32 个回复 - 19392 次查看 最近和我的导师一起写一篇有关数字化转型的文章，本来是要用到门槛效应回归，虽然后来舍弃了这个方法，但是当我在经管之家查询有关非平衡面板门槛效应回归的经验贴时，发现论坛上有关此主题的经验有些零碎，并 ...2023-1-17 00:08 - 西多士乐队 - 灌水吧
32 个回复 - 19392 次查看 最近和我的导师一起写一篇有关数字化转型的文章，本来是要用到门槛效应回归，虽然后来舍弃了这个方法，但是当我在经管之家查询有关非平衡面板门槛效应回归的经验贴时，发现论坛上有关此主题的经验有些零碎，并 ...2023-1-17 00:08 - 西多士乐队 - 灌水吧
做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2678 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
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分组回归系数
3 个回复 - 437 次查看 请问分组回归后系数是下图这种，市场化水平高的一组显著为负，另一组不显著为正，可不可以解释为在市场化水平高的时候，自变量对因变量的作用更强。2023-2-13 17:52 - Ramya1 - Stata专版
3 个回复 - 437 次查看 请问分组回归后系数是下图这种，市场化水平高的一组显著为负，另一组不显著为正，可不可以解释为在市场化水平高的时候，自变量对因变量的作用更强。2023-2-13 17:52 - Ramya1 - Stata专版
解释变量是国家层面的，被解释变量是产业层面的，回归是否不准？
4 个回复 - 1283 次查看 解释变量是国家层面的，被解释变量是产业层面的，回归是否不准？如何解决类似问题呢？2022-7-13 17:24 - 无敌小百百 - Stata专版
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单变量回归只有1星显著，加入控制变量后才有3星
1 个回复 - 739 次查看 如题，最近在写毕业论文出现了一个问题，想请问大家，就是单变量即x与y进行回归时，只有一星显著，但是逐步加入控制变量后，最终达到3星显著，想请问这种情况是什么原因哈？是允许的吗？ 感谢大家的回答！2022-11-12 23:04 - Katya2.0 - Stata专版
1 个回复 - 739 次查看 如题，最近在写毕业论文出现了一个问题，想请问大家，就是单变量即x与y进行回归时，只有一星显著，但是逐步加入控制变量后，最终达到3星显著，想请问这种情况是什么原因哈？是允许的吗？ 感谢大家的回答！2022-11-12 23:04 - Katya2.0 - Stata专版
TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
44 个回复 - 10215 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
44 个回复 - 10215 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
非平衡面板门槛回归命令xthreg2下载、安装、运行的各种问题解决经验
24 个回复 - 13839 次查看 最近和我的导师一起写一篇有关数字化转型的文章，本来是要用到门槛效应回归，虽然后来舍弃了这个方法，但是当我在经管之家查询有关非平衡面板门槛效应回归的经验贴时，发现论坛上有关此主题的经验有些零碎，并 ...2023-1-18 23:08 - 西多士乐队 - Stata专版
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进行空间杜宾模型回归时出现estimates post:matrix has missing values
3 个回复 - 2028 次查看 在进行空间杜宾模型回归是出现这个问题，我已经检查过了确定没有缺失值。这个该怎么处理呢。2022-8-17 20:48 - bka240126 - Stata专版
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固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2455 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
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用2sls法估计模糊断点回归的代码怎么写呢
4 个回复 - 1494 次查看 最近在学习断点回归方法，看了很多论文，好多论文都用2sls(二阶段最小二乘法)做模糊断点回归，我知道模糊断点回归是一个特殊的工具变量法，但是怎么用stata实现呢？比如下面这篇论文，给出了3个公式，expansion是工具 ...2023-5-4 11:28 - 冰水比水冰 - 悬赏大厅
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R语言面板分位数回归代码（含画图）rqpd包10 个回复 - 2773 次查看 自己写的代码，用的rqpd，针对面板分位数数据 Value Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept)[0.1] 4.314799e+00 6.338150e+00 0.68076622 4.960318e-01 x1[0.1] ...2022-6-9 09:44 - 1l1l1llll - 现金交易版
非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
2 个回复 - 913 次查看 求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字： There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr xtdev2() ...2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
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求助：总样本显著、分东中西回归后均不显著 如何解决
19 个回复 - 4315 次查看 求助各位前辈我用的是12-19年31省面板数据，总样本回归显著，但是分东中西后发现三个子样本回归均不显著 这种情况下该怎么办呀？ 不胜感激！！！2022-9-18 15:02 - hhhhhsy - 卫生经济学
19 个回复 - 4315 次查看 求助各位前辈我用的是12-19年31省面板数据，总样本回归显著，但是分东中西后发现三个子样本回归均不显著 这种情况下该怎么办呀？ 不胜感激！！！2022-9-18 15:02 - hhhhhsy - 卫生经济学
xtthres门槛回归如何加入工具变量
3 个回复 - 897 次查看 本人在进行面板数据的门槛回归时，由于数据有较多的缺失值，所以使用的是连玉君老师的门槛回归命令xtthres。有幸看到洪源老师等2018年发表在《中国软科学》一篇文章中，在门槛回归中加入了工具变量，自己也想试一试， ...2022-7-27 16:32 - fanshutou - Stata专版
3 个回复 - 897 次查看 本人在进行面板数据的门槛回归时，由于数据有较多的缺失值，所以使用的是连玉君老师的门槛回归命令xtthres。有幸看到洪源老师等2018年发表在《中国软科学》一篇文章中，在门槛回归中加入了工具变量，自己也想试一试， ...2022-7-27 16:32 - fanshutou - Stata专版
使用高维固定效应命令(reghdfe/ppmlhdfe)后如何找到回归中真实使用的观测值
5 个回复 - 1364 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
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基于Matlab的面板数据线性回归分析
4 个回复 - 3197 次查看 基于Matlab的面板数据线性回归分析 第一、老规矩，原始数据都是随机构造的，结果不理想很正常。 第二、有以下7种结果：Pool模型回归结果；Pool模型回归稳健估计结果；组间估计结果；组间稳健估计结果；组内估计结果 ...2022-10-11 20:54 - 15760043754 - 经管代码库
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2021-1990中国城市数据库/中国城市统计年鉴EXCEL平衡面板可直接回归4 个回复 - 1181 次查看 一、数据介绍 数据名称：中国城市数据库-全市版数据来源：《中国城市统计年鉴》、地方统计局(文末赠送年鉴，可验证)数据范围：1990-2021年，包括300个城市样本数量：32年平衡面板9300条（300*32=9600）更新时间： ...2023-5-30 11:03 - 水亦清明 - 现金交易版
系统GMM回归报错Equation not identified. Regessors outnumber instruments.
4 个回复 - 2300 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2300 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1072 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 1072 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
含平方项的回归怎样用工具变量法
3 个回复 - 459 次查看 请问一个含平方项的回归y=ax+bx^2+c 用工具变量法 但是没有合适的工具变量，考虑用一次项与平方项的一阶滞后做工具变量，如何写stata命令，是分别用一次和平方的滞后项作为工具变量，相当于做两次两阶段吗，一次用一 ...2023-4-15 12:31 - zwl6233967 - Stata专版
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时间分组后的系数与总体回归相反
3 个回复 - 1067 次查看 各位老师好，计量新人一枚，最近在做毕业论文遇到了一个没法解决的问题，向大家求教！ 固定效应面板回归，按照假设，自变量对因变量应该是起到抑制作用，我做总体回归的时候也确实得到了负的回归系数，都是显著的。 ...2023-4-10 09:19 - 甘柯柯 - Forum
3 个回复 - 1067 次查看 各位老师好，计量新人一枚，最近在做毕业论文遇到了一个没法解决的问题，向大家求教！ 固定效应面板回归，按照假设，自变量对因变量应该是起到抑制作用，我做总体回归的时候也确实得到了负的回归系数，都是显著的。 ...2023-4-10 09:19 - 甘柯柯 - Forum
全国各省泰尔指数和城乡收入差距原始数据+测算（线性插值+回归填补无缺失版1990-202118 个回复 - 2843 次查看 全国各省泰尔指数和城乡收入差距原始数据+测算（线性插值+回归填补无缺失版）1990-2021年 一、数据介绍 数据名称：泰尔指数和城乡收入差距（原始数据+测算） 数据年份：1990-2021年 数据样本：全国 ...2023-4-4 21:59 - 千里鸟数据 - 现金交易版
输出回归结果时一直出现estimation result modellist not found怎么解决
1 个回复 - 1147 次查看 回归步骤没问题，想把结果输出就会出现estimation result modellist not found，有人知道原因吗2022-11-14 11:11 - Lu1978888 - Stata专版
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做完多重插补后如何进行工具变量回归
1 个回复 - 778 次查看 对因变量缺失值进行多重插补后，想进行工具变量回归。 用的命令是mi estimate:ivregress 2sls ……，但stata却显示mi estimate不支持工具变量回归，应该怎么办？ 现在的想法是多重差补后，有没有办法得到完整的因变 ...2022-7-25 22:43 - xxqqhh - Stata专版
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控制年份固定效应后，实际进行回归的样本的年份数为什么减少了？
2 个回复 - 1488 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
2 个回复 - 1488 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2656 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
8 个回复 - 2656 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
求助，机制检验和异质性分析与主回归的样本量不一样可以吗
6 个回复 - 5342 次查看 因为在机制分析和异质性分析时，某些变量可能存在缺失值，导致与主回归的样本量不一样。这样可以吗？还是说主回归的样本量需要与后面分析的样本量保持一致呢？2023-5-19 11:12 - 一定要毕业 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5342 次查看 因为在机制分析和异质性分析时，某些变量可能存在缺失值，导致与主回归的样本量不一样。这样可以吗？还是说主回归的样本量需要与后面分析的样本量保持一致呢？2023-5-19 11:12 - 一定要毕业 - 计量经济学与统计软件
求助！！用stata进行xtgee回归后，wald chi2不显示。
4 个回复 - 1778 次查看 求助大家以下关于wald chi2的问题：1.我做xtgee回归时，只放控制变量会汇报wald chi2，加入自变量、调节变量和i.year之后，不汇报wald chi2了。去掉i.year或者robust之后可以汇报，我估计是变量太多了，但是这些变量 ...2022-11-24 20:46 - user2333 - Stata专版
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插值法+外推法出现负数不符合实际意义，会影响回归结果吗？
10 个回复 - 6905 次查看 在整理地级市人口数据时，存在缺失值，使用插值法+外推法能补全很多缺失值，特别是首尾数据，但是只用代码出现负数不符合实际意义，会影响回归结果吗？2023-3-13 21:09 - Honzzz - 经管代码库
10 个回复 - 6905 次查看 在整理地级市人口数据时，存在缺失值，使用插值法+外推法能补全很多缺失值，特别是首尾数据，但是只用代码出现负数不符合实际意义，会影响回归结果吗？2023-3-13 21:09 - Honzzz - 经管代码库
xtivreg2回归结果为什么会出现Warning -singleton groups&collinearities
5 个回复 - 3656 次查看 工具变量法回归结果有以下提示 Warning - singleton groups detected. 7653 observation(s) not used. Warning - collinearities detected 该回归结果是否可以接受呢？谢谢各位。 具体见下： global cont ...2022-10-4 11:30 - 帆起了 - Stata专版
5 个回复 - 3656 次查看 工具变量法回归结果有以下提示 Warning - singleton groups detected. 7653 observation(s) not used. Warning - collinearities detected 该回归结果是否可以接受呢？谢谢各位。 具体见下： global cont ...2022-10-4 11:30 - 帆起了 - Stata专版
如何在面板数据中做分组回归？
6 个回复 - 3210 次查看 如果在平衡面板数据中，我按年份提取出某个指标（是解释变量x）的中位数，然后我要用每年大于中位数的样本为高投入组，小于中位数的样本为低投入组，做分组回归（假设是固定效应回归），那么我的回归命令按照下面列的 ...2022-12-23 18:42 - 青柠味的阿C - Stata专版
6 个回复 - 3210 次查看 如果在平衡面板数据中，我按年份提取出某个指标（是解释变量x）的中位数，然后我要用每年大于中位数的样本为高投入组，小于中位数的样本为低投入组，做分组回归（假设是固定效应回归），那么我的回归命令按照下面列的 ...2022-12-23 18:42 - 青柠味的阿C - Stata专版
面板门槛回归模型的理论讲解、命令以及具体案例0 个回复 - 610 次查看 面板门槛回归模型的理论讲解、命令以及具体案例 硕士毕业论文要求进行面板门槛回归分析，因此搜集并整理了如下文件： 1、面板门槛回归模型的理论讲解 2、面板门槛回归模型的命令：包括连玉君和王群勇老师关于 ...2023-4-24 16:10 - 炎甪eee - 现金交易版
如何得到每个个体的回归系数数列
4 个回复 - 1162 次查看 我的模型是：请见图 我参考的文献是利用双固定模型，但是我回归只能得到一个系数。。。 我尝试过xtrc命令，但是它只能得到按个体分组或是按年份分组的系数值，得不到每个个体在每年的系数列。 之后尝试了连玉君 ...2022-7-9 11:02 - 咕~噜 - Stata专版
4 个回复 - 1162 次查看 我的模型是：请见图 我参考的文献是利用双固定模型，但是我回归只能得到一个系数。。。 我尝试过xtrc命令，但是它只能得到按个体分组或是按年份分组的系数值，得不到每个个体在每年的系数列。 之后尝试了连玉君 ...2022-7-9 11:02 - 咕~噜 - Stata专版
中介作用调节作用和条件过程分析入门 基于回归的方法4 个回复 - 667 次查看 中介作用调节作用和条件过程分析入门 基于回归的方法：香港大学学习资料（教学学习讲义2021）-英文 =Andrew F. Hayes - Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis_ A Regression ...2023-5-15 13:13 - lotus_sss - 现金交易版
贸易引力模型面板数据回归
2 个回复 - 865 次查看 各位大佬好，新菜鸟最近在写论文实证分析中遇到了不少问题，恳请社区的大佬不吝赐教。1.面板数据模型回归的确定，首先我用stata分别进行混合模型、固定效应模型、随机效应模型分别回归，但是回归后好几个变量系数和经 ...2023-4-16 13:58 - loveld - Stata专版
2 个回复 - 865 次查看 各位大佬好，新菜鸟最近在写论文实证分析中遇到了不少问题，恳请社区的大佬不吝赐教。1.面板数据模型回归的确定，首先我用stata分别进行混合模型、固定效应模型、随机效应模型分别回归，但是回归后好几个变量系数和经 ...2023-4-16 13:58 - loveld - Stata专版
门槛模型中Threshold effect test 回归没有结果
11 个回复 - 2239 次查看 如图所示，采用xthreg 命令做门槛模型，Threshold effect test中的结果要么是0，要么是空值，这个怎么解释，是什么原因呢？拜托各位老师同学帮我解答一下2022-7-15 17:46 - lilei19870627 - Stata专版
11 个回复 - 2239 次查看 如图所示，采用xthreg 命令做门槛模型，Threshold effect test中的结果要么是0，要么是空值，这个怎么解释，是什么原因呢？拜托各位老师同学帮我解答一下2022-7-15 17:46 - lilei19870627 - Stata专版
求助Stata内生性检验怎么做（以对面板进行双向固定效应模型回归）
5 个回复 - 1881 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
5 个回复 - 1881 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
用负二项回归模型实证检验结果为倒U型，用stata命令如何做utest检验呢？
9 个回复 - 2955 次查看 请教各位大神，文章运用固定效应负二项回归模型进行实证检验，结果显示倒U型，用stata命令如何做utest检验呢？看到utest检验都是在OLS之后，在负二项回归之后，用stata命令如何做utest检验提示无法识别解释变量。2022-8-22 19:29 - 0210tianjie - Stata专版
9 个回复 - 2955 次查看 请教各位大神，文章运用固定效应负二项回归模型进行实证检验，结果显示倒U型，用stata命令如何做utest检验呢？看到utest检验都是在OLS之后，在负二项回归之后，用stata命令如何做utest检验提示无法识别解释变量。2022-8-22 19:29 - 0210tianjie - Stata专版
精确断点回归RDD——是否可以用年份时间点作为断点去分析政策效应呢？
4 个回复 - 536 次查看 请问一下大家有做过以一个政策出台时间点作为间断点的RDD吗？我现在想做一个政策出台对大气污染物排放量的影响。比如政策出台时间为2018年1月，以2018为断点，设z为处理变量，当年份为2018年时设为0,2019年设为1,201 ...2023-1-23 20:40 - 海澜之家213 - Stata专版
4 个回复 - 536 次查看 请问一下大家有做过以一个政策出台时间点作为间断点的RDD吗？我现在想做一个政策出台对大气污染物排放量的影响。比如政策出台时间为2018年1月，以2018为断点，设z为处理变量，当年份为2018年时设为0,2019年设为1,201 ...2023-1-23 20:40 - 海澜之家213 - Stata专版
中介模型总效用的自变量系数和面板模型回归的自变量系数符号相反
1 个回复 - 387 次查看 如题，这种情况该怎么办？是有一处错了吗？2022-11-29 11:26 - 1076992117 - Stata专版
1 个回复 - 387 次查看 如题，这种情况该怎么办？是有一处错了吗？2022-11-29 11:26 - 1076992117 - Stata专版
【重磅】上市公司投资效率数据至2021，基于Richardson模型GMM回归构造（方法之三）！5 个回复 - 1358 次查看 上市公司投资效率数据至2021（包括最终数据、原始数据及构造说明） 参考Richardson（2006）等学者，构造了度量上市公司投资效率的指标，关于投资效率数据构造，已有文献共有五种构造方法，本帖是其中方法之一（ ...2023-3-27 12:37 - Betoecmist - 现金交易版
内生转换回归（ESR）模型的估计、计算ATT、ATU、ATE-附案例数据、do文件0 个回复 - 1017 次查看 1、数据来源：自主计算2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：部分数据如下： 相关研究：[1]才国伟, 刘冬妍. 劳动合同对农民工收入的影响机制研究——基于内生转换回归模型的实证分析[J]. 中国社会科学院研究 ...2022-8-7 23:47 - 成长之路514 - 现金交易版
精细的南北分界线，断点回归中的有趣断点8 个回复 - 1640 次查看 自陈老师等学者在其论文《Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China's Huai River policy》开创性将秦岭淮河南北供暖分界线作为哦空气污染断点的工具变量后 ...2022-7-29 10:22 - zb6778167 - 现金交易版
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1086 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
[回归分析求助] stata merge时总是出现variable not found
7 个回复 - 5011 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
7 个回复 - 5011 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
用两阶段最小二乘法对工具变量回归出现Excluded instruments，请问这是什么意思？
2 个回复 - 972 次查看 请问论坛里的各位老师，我在用两阶段最小二乘法回归的时候，唯一一个工具变量出现在了Excluded instruments里是正常的吗？我的代码具体为ivreg2 z_inde_output_qz_w lnfdi_w bc_w roa_w state market_w lnage_w l ...2022-11-5 15:18 - 增一文 - Stata专版
2 个回复 - 972 次查看 请问论坛里的各位老师，我在用两阶段最小二乘法回归的时候，唯一一个工具变量出现在了Excluded instruments里是正常的吗？我的代码具体为ivreg2 z_inde_output_qz_w lnfdi_w bc_w roa_w state market_w lnage_w l ...2022-11-5 15:18 - 增一文 - Stata专版
时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4313 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 4313 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
解释变量是季度数据，被解释变量和一些控制变量是年度数据怎么做回归呢？
5 个回复 - 1124 次查看 小白求问：解释变量是季度数据，被解释变量或控制变量是年度数据怎么做回归呢？ 或者怎么用stata实现呢？用什么方法比较好，我自己去学学，感谢!2022-12-2 20:57 - 博导徐小天 - Stata专版
5 个回复 - 1124 次查看 小白求问：解释变量是季度数据，被解释变量或控制变量是年度数据怎么做回归呢？ 或者怎么用stata实现呢？用什么方法比较好，我自己去学学，感谢!2022-12-2 20:57 - 博导徐小天 - Stata专版
360度全方位掌握系统GMM（理论+动态面板回归模型解析+案例数据+代码视频展示）32 个回复 - 7476 次查看 本团队将系统gmm的整个流程进行了梳理，每个过程都有理论构成+案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，代码和数据都是精简化的y x展示，并且配套所有有关系统gmm的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只 ...2022-11-15 13:17 - 张淼儿 - 现金交易版
求问stata门槛效应回归，核心解释变量处填DID，就报错r(3200)
4 个回复 - 1498 次查看 求问stata门槛效应回归，核心解释变量处填DID，就报错r(3200)，换成其他连续变量就没事，但是看见其他文献里面可以研究某个门槛变量对“政策——y"的影响，求问各位大佬们怎么解决这种情况？代码如下： xthreg y z ...2023-3-4 22:38 - 藏九归祁灵 - Stata专版
4 个回复 - 1498 次查看 求问stata门槛效应回归，核心解释变量处填DID，就报错r(3200)，换成其他连续变量就没事，但是看见其他文献里面可以研究某个门槛变量对“政策——y"的影响，求问各位大佬们怎么解决这种情况？代码如下： xthreg y z ...2023-3-4 22:38 - 藏九归祁灵 - Stata专版
[超推荐]上市公司过度负债数据2005-2021年（附Stata代码）分年Tobit回归1 个回复 - 2640 次查看 上市公司过度负债 【算法说明】 根据Harford et al. (2009)和Denis & Mckeon(2012 )对样本分年度进行Tobit 回归，预测企业的目标负债率，回归模型如下: 企业总负债占总资产比例(LEVB)衡量企业负债率企 ...2022-6-22 11:26 - Whatsappp - 现金交易版
角度值（有正有负）可以做计量回归分析吗
2 个回复 - 532 次查看 求教各位大神，如果因变量为角度值（有正有负），可以做计量回归分析吗2022-8-11 10:15 - shangwuda - Stata专版
2 个回复 - 532 次查看 求教各位大神，如果因变量为角度值（有正有负），可以做计量回归分析吗2022-8-11 10:15 - shangwuda - Stata专版
基准回归采用的是tobit模型，请问中介效应检验时采用ols回归还是tobit回归检验呢
3 个回复 - 908 次查看 基准回归采用的是tobit模型，请问中介效应检验时采用ols回归还是tobit回归检验呢？中介效应采用三步法回归的话。谢谢大家~2023-3-17 12:01 - sevenlcy - Stata专版
3 个回复 - 908 次查看 基准回归采用的是tobit模型，请问中介效应检验时采用ols回归还是tobit回归检验呢？中介效应采用三步法回归的话。谢谢大家~2023-3-17 12:01 - sevenlcy - Stata专版
RDD断点回归stata模型代码+数据。里面有详细的代码和注释说明。0 个回复 - 449 次查看 断点回归RDD模型，自己整理的资料 因变量：工资收入 分组变量：高考成绩 断点：是否大于500 控制变量：大学级别，阅读能力，计算能力 直接研究工资收入与高考成绩，理论上可分为大于等于500，小于500 1 如果从 ...2023-3-25 21:23 - 刘辉188 - 现金交易版
制造业上市公司产融结合对企业全要素生产率影响2003-2021年Sta含do数据处理代码和回归0 个回复 - 525 次查看 制造业上市公司产融结合对企业全要素生产率影响2003-2021年Sta含do数据+处理代码+回归 参照杜传忠（2021）的做法，对来自经济与管理研究《制造业产融结合、资本配置效率与企业全要素生产率》一文中的基准回归部 ...2023-2-14 15:44 - 千里鸟数据 - 现金交易版
求助！为什么用xthreg2做回归，RSS和Prob都是0？
3 个回复 - 934 次查看 xthreg lnTFP_lp $kz_var1 year2 year3 year4 year5 year6 year7, rx(Score) qx(Score) th > num(3) grid(150) trim(0.01) bs(100) Estimating threshold within range ( 0.7075 , 7.1949 ), obs = 72 ...2023-1-30 16:50 - 学术胖胖 - Stata专版
3 个回复 - 934 次查看 xthreg lnTFP_lp $kz_var1 year2 year3 year4 year5 year6 year7, rx(Score) qx(Score) th > num(3) grid(150) trim(0.01) bs(100) Estimating threshold within range ( 0.7075 , 7.1949 ), obs = 72 ...2023-1-30 16:50 - 学术胖胖 - Stata专版
时间断点回归stata
2 个回复 - 645 次查看 想知道时间断点回归怎么做啊，就是用断点回归评估一个政策实施的效应，希望各位大佬帮帮我！2022-11-14 22:05 - 夕于徐 - Stata专版
2 个回复 - 645 次查看 想知道时间断点回归怎么做啊，就是用断点回归评估一个政策实施的效应，希望各位大佬帮帮我！2022-11-14 22:05 - 夕于徐 - Stata专版
Stata回归系数太大
10 个回复 - 3990 次查看 已经进行了量级统一，显著是显著，但是回归系数都会超过五十的，多重共线性也通过了，请教各类大佬怎么处理2023-4-10 09:58 - accq666 - Stata专版
10 个回复 - 3990 次查看 已经进行了量级统一，显著是显著，但是回归系数都会超过五十的，多重共线性也通过了，请教各类大佬怎么处理2023-4-10 09:58 - accq666 - Stata专版
异质性分析中，当B组回归系数不显著，A组显著时，结论不是“只有在A组中x对y有影响”
5 个回复 - 6510 次查看 问题描述 很多文献都会进行异质性分析，做法一般是根据某一特征对样本进行分组，我们假设分为A B 两组。分组之后再用前文提到过的模型进行回归，往往会出现在A组中回归系数显著，在B组中回归系数不显著，个人认为这 ...2023-5-9 17:17 - trua - Stata专版
5 个回复 - 6510 次查看 问题描述 很多文献都会进行异质性分析，做法一般是根据某一特征对样本进行分组，我们假设分为A B 两组。分组之后再用前文提到过的模型进行回归，往往会出现在A组中回归系数显著，在B组中回归系数不显著，个人认为这 ...2023-5-9 17:17 - trua - Stata专版
nlsur回归的初始值设置问题
7 个回复 - 1511 次查看 请问一下，不同省份做nlsur回归，如何确定初始值，每个省份的初始值都要不一样吗？2023-3-27 21:27 - 数据收集者12 - 数据交流中心
7 个回复 - 1511 次查看 请问一下，不同省份做nlsur回归，如何确定初始值，每个省份的初始值都要不一样吗？2023-3-27 21:27 - 数据收集者12 - 数据交流中心
KHB面板回归用什么命令？
1 个回复 - 390 次查看 如题，用khb reg x y ||m的命令好像不适用于面板，改成xtreg显示 Note: xtreg not supported. Output is experimental且报错r（3200）。求助2023-1-29 22:16 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 390 次查看 如题，用khb reg x y ||m的命令好像不适用于面板，改成xtreg显示 Note: xtreg not supported. Output is experimental且报错r（3200）。求助2023-1-29 22:16 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
求问回归结果显著但符号与预期相反
4 个回复 - 950 次查看 各位友友，请问我回归结果显著但是结果为正，我要证明的是A对B的抑制作用，（已知的文献有3篇CSSCT都证明了存在抑制作用）这种情况怎么处理啊2023-4-7 21:56 - HYBS346 - EViews专版
4 个回复 - 950 次查看 各位友友，请问我回归结果显著但是结果为正，我要证明的是A对B的抑制作用，（已知的文献有3篇CSSCT都证明了存在抑制作用）这种情况怎么处理啊2023-4-7 21:56 - HYBS346 - EViews专版
论文复刻之基准回归数字金融对城乡收入差距的异质性影响研究（2011-2020年）1 个回复 - 958 次查看 一、数据介绍 数据名称：数字普惠金融对城乡收入差距的异质性影响研究 数据年份：2011-2020年 数据样本：全国31个省份*10年=310条 数据整理：内含原始数据、处理代码和基准回归 二、数据指标 ...2022-10-13 08:12 - Springresearch - 现金交易版
系统GMM分组回归命令咋写
3 个回复 - 692 次查看 用的xtabond2,设置了0、1两个分组，请问分组回归命令怎么写？2023-3-7 19:03 - vincentkk - Stata专版
3 个回复 - 692 次查看 用的xtabond2,设置了0、1两个分组，请问分组回归命令怎么写？2023-3-7 19:03 - vincentkk - Stata专版
基准回归复刻-数字经济如何促进绿色创新0 个回复 - 691 次查看 基准回归复刻-数字经济如何促进绿色创新？——来自中国城市的经验证据（2003-2020年） 数据内容：代码、基础数据、原始数据 参考文献：数字经济如何促进绿色创新？——来自中国城市的经验证据（2003-2020年） ...2022-8-23 10:19 - 皮卡好皮 - 现金交易版
调节效应模型中参与回归的是中心化后的解释变量X和调节变量M嘛？
2 个回复 - 783 次查看 关于调节效应的回归模型我有一个问题，希望各位指教，感激不尽！ 假设:解释变量 X 调节变量 M 中心化后的解释变量 C_X 中心化后的调节变量 C_M 在回归模型中，如果交互项是 C_X *C_M，一起参与回归的是X和M还是 ...2023-3-5 16:05 - 把梦放进银河 - Stata专版
2 个回复 - 783 次查看 关于调节效应的回归模型我有一个问题，希望各位指教，感激不尽！ 假设:解释变量 X 调节变量 M 中心化后的解释变量 C_X 中心化后的调节变量 C_M 在回归模型中，如果交互项是 C_X *C_M，一起参与回归的是X和M还是 ...2023-3-5 16:05 - 把梦放进银河 - Stata专版
Stata 实证回归 逻辑回归不显著
8 个回复 - 1075 次查看 由于我的被解释变量是虚拟变量01，所以选择了logit回归模型，在前期测试下，我的数据比较适合用固定效应，可是xtlogit ,fe是固定个体，结果显著的，但当我加入i.year时间固定时，就变得不显著了，有没有大神能解答帮 ...2023-4-3 16:56 - fengduzhong4 - Stata专版
8 个回复 - 1075 次查看 由于我的被解释变量是虚拟变量01，所以选择了logit回归模型，在前期测试下，我的数据比较适合用固定效应，可是xtlogit ,fe是固定个体，结果显著的，但当我加入i.year时间固定时，就变得不显著了，有没有大神能解答帮 ...2023-4-3 16:56 - fengduzhong4 - Stata专版
同一数据样本进行logit回归和xtlogit回归，样本量不一样
2 个回复 - 973 次查看 为什么用同一数据样本进行logit回归和xtlogit回归，样本量不一样，是有什么缺失值吗？（用以下两种方法回归，第一个样本量为1129，第二个是2960）2022-12-10 21:10 - 花ohny - Stata专版
2 个回复 - 973 次查看 为什么用同一数据样本进行logit回归和xtlogit回归，样本量不一样，是有什么缺失值吗？（用以下两种方法回归，第一个样本量为1129，第二个是2960）2022-12-10 21:10 - 花ohny - Stata专版
