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PVAR模型的STATA操作步骤
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P
VAR模型的STATA操作
步骤,简单易操作,替换数据集位置即可使用,适合小白使用。P
VAR模型的STATA操作
步骤,简单易操作,替换数据集位置即可使用,适合小白使用。P
VAR模型的STATA操作
步骤,简单易操作,替换数据集位置 ...
2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释
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正在研究“金融加速器效应”,需要用到门限回归模型T
VAR,看了资料有用MATLAB 做的,也有用stata做的,但网上很难找到具体地操作
步骤和软件结果的解释,作为初学者,希望寻求大家的帮助~下面附了两篇T
VAR的文献,就 ...
2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 115933 次查看
大家好!
作为一位萌新,年前写毕业论文的时候,我才算是正式开始学习如何运用stata软件做P
VAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享,又看了好多课程,才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以,在这里也想回馈 ...
2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
PVAR模型操作步骤(详细版)含操作截图
13 个回复 - 10897 次查看
研究P
VAR模型半年来,写了不少相关文章,当然文章质量有高有低,作为一名穷科研狗,想适当收取一些费用,非诚勿扰啊,有问题或者需要代做可以找作者联系(联系方式附件内)代做免费。嫌贵可以绕过该帖子,谢各位 ...
2019-5-8 16:41 - 暴走萝莉898 - 现金交易版
STATA做PVAR的简单步骤
146 个回复 - 80321 次查看
在论坛上泡了好几天,总算磕磕碰碰地做出了P
VAR的分析,我想很多人应该都和我一样,刚接触STATA,对计量也不太熟。这篇小教程只能针对普通问题,如果涉及到很专业的问题,我也是门外汉,不能给出解答。接下来我就说说 ...
2017-8-8 15:19 - 小小倩dd - Stata专版
新人求建立VAR模型的Eviews具体操作步骤
5 个回复 - 15704 次查看
求建立
VAR模型(向量自回归模型)的Eviews具体操作
步骤,包括单位根检验(ADF检验即可)、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作,大神你懂得,最好是有个案例能让我看懂, ...
2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版
VAR模型建模详细步骤 stata
1 个回复 - 8263 次查看
https://zhuanlan.zhihu.com/p/366069360
文章使用方法初学
VAR模型可以根据文章给出的
步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题(一、二、三)的顺序,尤其是二 ...
2021-5-28 19:59 - mwpl2012 - Stata专版
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23357 次查看
从输入数据开始,到面板单位根检验,若数据是平稳的,再进行面板向量自回归模型建模。
要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。
来源链接http://bbs.pinggu.org ...
2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
基于GARCH模型的VaR值计算步骤??
8 个回复 - 10196 次查看
小女子在做毕业论文,收集了余额宝等产品的收益率,需要得到它的收益波动率分析,现在以及做了AR(2)-GARCH分析,得到预期收益率公式和残差公式,但不知道接下来该怎么求VaR值,各位大神能不能指导一下,最好有具体 ...
2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
VAR模型基本步骤
20 个回复 - 66333 次查看
运行
VAR,首先要确定一个合适的滞后阶数,模型运算后,需进行AR单位根检验,所有单位根都位于单位圆内时,才能保证
VAR模型满足稳定性条件,是稳定的。
做
VAR的一般
步骤,单位根检验,若变量平稳 ...
2014-9-11 21:27 - sunou12345 - 计量经济学与统计软件
STATA做PVAR的具体步骤
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本人小白,最近论文需要用到STATA做面板向量自回归(P
VAR),但是之前没有学过计量,所以请各位大神指点做P
VAR的具体
步骤,有图片教程就更好了
2019-7-20 11:05 - 白天的 - Stata专版
VAR模型建模的有些步骤不确定
5 个回复 - 2335 次查看
如果格兰杰因果检验没有拒绝原假设,后面再做脉冲响应和方差分解有意义吗?
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 04/08/19 Time: 08:07
Sample: 1 255
Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F ...
2019-4-8 08:08 - 2630102077 - EViews专版
R语言做VAR,SVAR,SVEC的完整步骤?
2 个回复 - 4770 次查看
请教从建立
VAR,S
VAR,SVEC到各种检验,到脉冲响应,方差分解的
步骤 程序
在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...
2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
关于面板VAR的分析步骤
4 个回复 - 5197 次查看
本人要进行面板
VAR的分析
请问在面板
VAR分析之前要进行 面板单位根检测和 面板协整检测吗?
还是直接进行面板
VAR分析?
2014-3-8 13:54 - zoroln - Stata专版
SVAR操作步骤Eviews
3 个回复 - 2249 次查看
【作者(必填)】
【文题(必填)】S
VAR操作
步骤Eviews
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=Wu8LvHylDia0McGIydkg0UODUueHUw-PuqbvWVJkkBxjRKoQhKoy6d5XuAeRh0ksgf ...
2016-5-3 16:46 - 日新少年 - 求助成功区
VAR模型详细步骤及其原因
3 个回复 - 21046 次查看
求助各位计量大神,我想用时间序列做
VAR模型,验证两个市场及一个指数的Lead-lag relationship,需要先做平稳检验是吗?协整检验和平稳性检验主要目的的区别是什么?
麻烦各位大神告知
VAR的详尽
步骤,ECM和
VAR的关系 ...
2015-7-22 18:28 - 暗夜君王 - EViews专版
有大神能贴一下用R做bvar的步骤吗?
1 个回复 - 2759 次查看
有现成的程序包在这里:
http://cran.r-project.org/web/packages/MSB
VAR/index.html
但我从没用过R,用上述软件包的大神能用实例贴一下具体操作的
步骤吗?
2015-1-9 16:12 - michaeleot - R语言论坛
关于SVAR的具体步骤问题
2 个回复 - 1542 次查看
我已经能够求出var的结果如下,可是怎么施加约束?如何输入矩阵A和B?本人搞了好长时间都没搞懂,希望各位大侠帮帮忙,以下是var的结果:
Vector Error Correction Estimates
Date: 01/13/12 Time: 06:31 ...
2012-1-13 13:26 - 行者8805 - EViews专版