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求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17352 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17352 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35185 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35185 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
reghdfe运行后提示与固定效应存在共线性
8 个回复 - 4654 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
8 个回复 - 4654 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
在进行固定效应时为什么显示共线性，该怎么解决，马上要交了，大家快救救我！
10 个回复 - 8516 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
10 个回复 - 8516 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
固定效应产生自变量、控制变量共线性问题
4 个回复 - 9770 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
4 个回复 - 9770 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
DID和固定效应一起用出现共线性
5 个回复 - 6908 次查看 请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
5 个回复 - 6908 次查看 请问一下我是对每个年份生成了year dummy，然后用treat*year dummy作为did变量，看第n年的时候处理组相对控制组的变化，并且用i.id i.year控制了国家和年份固定效应，这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
多期DID控制了年份固定效应，企业年龄多重共线性，求解
7 个回复 - 2722 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
7 个回复 - 2722 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
双向固定效应 但是stata显示多重共线性，删掉了时间dummy
8 个回复 - 6654 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
8 个回复 - 6654 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
为什么did变量和个体固定效应会共线性
5 个回复 - 1116 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
5 个回复 - 1116 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
截面数据解释变量和时间有关，若加入年份固定效应存在多重共线性
2 个回复 - 1702 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
2 个回复 - 1702 次查看 请问一下大家，截面数据进行回归，解释变量和时间有关（是虚拟变量，根据是否实施注册制赋值0,1），若加入年份固定效应就存在多重共线性，且影响了该变量的显著性，请问这种情况是不是可以不控制年份固定效应呢？还是 ...2022-4-28 12:28 - 大大怪的小小小 - Stata专版
双因素固定效应模型，年份全部共线性omitted了是啥意思嘞？
4 个回复 - 4098 次查看 xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe note: 2016.year omitted because of collinearity. note: 2017.year omitted because of collinearity. note: 2018.year omitted because of collinearity. ...2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
4 个回复 - 4098 次查看 xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe note: 2016.year omitted because of collinearity. note: 2017.year omitted because of collinearity. note: 2018.year omitted because of collinearity. ...2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
企业年份面板数据，若加入了省份固定效应，结果大部分省份因为共线性而omitted掉了
7 个回复 - 11130 次查看 大家好！我的数据时企业层面的，如果我用这个命令回归： xtreg Y did i.year, fe r，显示正常。但是如果我加上省份固定效应， xtreg Y did i.year i.省份与直辖市编码_provnum, fe r，结果显示省份都因共线性而 ...2020-10-24 16:04 - mswongyy - Stata专版
7 个回复 - 11130 次查看 大家好！我的数据时企业层面的，如果我用这个命令回归： xtreg Y did i.year, fe r，显示正常。但是如果我加上省份固定效应， xtreg Y did i.year i.省份与直辖市编码_provnum, fe r，结果显示省份都因共线性而 ...2020-10-24 16:04 - mswongyy - Stata专版
面板数据如何进行多重共线性检验？特别是固定效应较多时候？？
32 个回复 - 74740 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
32 个回复 - 74740 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
固定效应模型估计时某变量 omitted because of collinearity 但实际不存在共线性！
13 个回复 - 15627 次查看 大家好，请问一下~ 在用stata 固定效应模型估计时，某变量出现 omitted because of collinearity 但是检验该方程，实际上并不存在共线性。 而且方程如果不加fe选项，就不会存在这个问题。 加了fe选项，就会出 ...2019-2-12 14:45 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
13 个回复 - 15627 次查看 大家好，请问一下~ 在用stata 固定效应模型估计时，某变量出现 omitted because of collinearity 但是检验该方程，实际上并不存在共线性。 而且方程如果不加fe选项，就不会存在这个问题。 加了fe选项，就会出 ...2019-2-12 14:45 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1834 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1834 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 34028 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 34028 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
【急】固定效应模型自变量全部因为共线性被删除
2 个回复 - 519 次查看 做双因素固定效应模型，数据是2016——2021年34个城市的，6个解释变量全部被删，代码和结果如下，有大神帮忙看下怎么解决吗？非常感谢！ . xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: ...2022-9-15 18:51 - 秋岛信 - 灌水吧
2 个回复 - 519 次查看 做双因素固定效应模型，数据是2016——2021年34个城市的，6个解释变量全部被删，代码和结果如下，有大神帮忙看下怎么解决吗？非常感谢！ . xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: ...2022-9-15 18:51 - 秋岛信 - 灌水吧
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13464 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13464 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 961 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 961 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
双固定效应 时间共线性
9 个回复 - 4095 次查看 1998-2015年的省际面板数据，stata双固定模型，引入时间效应时，出现下述情况，时间是从year2开始的啊，还存在共线性，求解答 note: year2 omitted because of collinearity note: year3 omitted because of colli ...2017-3-30 22:25 - louhoucao - Stata专版
9 个回复 - 4095 次查看 1998-2015年的省际面板数据，stata双固定模型，引入时间效应时，出现下述情况，时间是从year2开始的啊，还存在共线性，求解答 note: year2 omitted because of collinearity note: year3 omitted because of colli ...2017-3-30 22:25 - louhoucao - Stata专版
DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量和时间变量因为与固定效应产生共线性
2 个回复 - 1286 次查看 请问DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量（treat）和时间变量（post）与固定效应产生多重共线性被忽略了，请问这是为什么啊，应该怎么办呢？2022-2-28 16:46 - 13601022585 - Stata专版
2 个回复 - 1286 次查看 请问DID和固定效应一起使用时，stata提示政策实施变量（treat）和时间变量（post）与固定效应产生多重共线性被忽略了，请问这是为什么啊，应该怎么办呢？2022-2-28 16:46 - 13601022585 - Stata专版
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 789 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 789 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
有关于双向固定效应中时间效应与关键变量的多重共线问题
8 个回复 - 10169 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:34 - peyzf - Stata专版
8 个回复 - 10169 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:34 - peyzf - Stata专版
VIF检验的数值都不高，为什么做不了豪斯曼检测，固定效应时显示全部共线，急求！！！
19 个回复 - 3847 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
19 个回复 - 3847 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
collin的结果每个变量的vif都是1左右，做固定效应的时候所有变量都因为共线性被删掉了
1 个回复 - 2851 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
1 个回复 - 2851 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
非平衡面板面板回归 年份固定效应共线
20 个回复 - 11538 次查看 处理上市公司数据，数据年份是2000-2014年，运行面板ols回归，语法为：xtreg y x x1 x2 i.year,fe r .回归结果显示，年份虚拟变量全部因为共线omitted，这意思就是年份固定效应没有加上吧？本来以为是年份虚拟变量之 ...2017-12-11 21:20 - 牧穆 - Stata专版
20 个回复 - 11538 次查看 处理上市公司数据，数据年份是2000-2014年，运行面板ols回归，语法为：xtreg y x x1 x2 i.year,fe r .回归结果显示，年份虚拟变量全部因为共线omitted，这意思就是年份固定效应没有加上吧？本来以为是年份虚拟变量之 ...2017-12-11 21:20 - 牧穆 - Stata专版
用stata时间固定效应出现由于多重共线被忽略的问题
3 个回复 - 3405 次查看 求助，用stata做时间固定效应回归的时候出现 i.day _Iday_1-14 (naturally coded; _Iday_1 omitted) note: _Iday_2 omitted because of collinearity note: _Iday_3 omitted because of col ...2017-3-30 13:57 - 朝朝拾翠过 - Stata专版
3 个回复 - 3405 次查看 求助，用stata做时间固定效应回归的时候出现 i.day _Iday_1-14 (naturally coded; _Iday_1 omitted) note: _Iday_2 omitted because of collinearity note: _Iday_3 omitted because of col ...2017-3-30 13:57 - 朝朝拾翠过 - Stata专版
stata截面数据固定效应回归为啥虚拟变量会出现共线性
4 个回复 - 2998 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
4 个回复 - 2998 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
固定效应模型对内生性变量使用工具变量后，内生性变量出现完全共线性
4 个回复 - 2499 次查看 工具变量是一组虚拟变量，内生变量是连续的回归加fe。内生变量就omitted，而不加fe，内生变量就能得出估计系数，这是咋回事2021-5-13 14:04 - jxapp_50511 - Stata专版
4 个回复 - 2499 次查看 工具变量是一组虚拟变量，内生变量是连续的回归加fe。内生变量就omitted，而不加fe，内生变量就能得出估计系数，这是咋回事2021-5-13 14:04 - jxapp_50511 - Stata专版
面板数据，自变量和个体固定效应共线性
2 个回复 - 2908 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
2 个回复 - 2908 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
双向固定效应模型，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？
1 个回复 - 1426 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
1 个回复 - 1426 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
渐进双重差分固定效应回归出现多个变量共线
1 个回复 - 1436 次查看 我在用普通reg回归时没有可以，但是用固定效应xtreg，，fe回归时出现了所有变量共线，这是怎么回事啊？<br> 难道是双重差分里面虚拟变量不能和地区固定效应一起用？？有大神明白吗？2020-4-11 22:11 - fuhaiyun - Stata专版
1 个回复 - 1436 次查看 我在用普通reg回归时没有可以，但是用固定效应xtreg，，fe回归时出现了所有变量共线，这是怎么回事啊？<br> 难道是双重差分里面虚拟变量不能和地区固定效应一起用？？有大神明白吗？2020-4-11 22:11 - fuhaiyun - Stata专版
面板数据确定用固定效应回归后，如何知道变量之间是否存在多重共线性？需要检验吗？
5 个回复 - 7665 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
5 个回复 - 7665 次查看 面板数据n=15，T=17，经F检验和豪斯曼检验后确定用个体固定效应回归，4个自变量，2个控制变量，论文老师说这样直接带入容易出现多重共线性，说让我一个一个代入检验，奈何我软件实在是不太好，毕业论文的实证都是看的 ...2020-3-29 16:37 - 居居不止 - Stata专版
stata中固定效应的因为共线性被省略
5 个回复 - 12494 次查看 小白求助… 在stata中控制国家和年份的固定效应，国家总被省略，这样的话还能在结果中报告已控制国家固定效应吗？ 代码是这样的 xtset id year xi:xtreg mv llh1 scl un gh jy i.year i.code,fe note: ...2019-1-4 20:31 - limboom - Stata专版
5 个回复 - 12494 次查看 小白求助… 在stata中控制国家和年份的固定效应，国家总被省略，这样的话还能在结果中报告已控制国家固定效应吗？ 代码是这样的 xtset id year xi:xtreg mv llh1 scl un gh jy i.year i.code,fe note: ...2019-1-4 20:31 - limboom - Stata专版
固定效应的did模型如何消除共线性
4 个回复 - 7609 次查看 用固定时间和个体的did模型分析政策效应，xtreg invest size dar roa fixed cash cr1 treat post var i.year,fe var是虚拟变量post和treat的交乘项，结果里treat所有都显示omitted，请教下大佬们该怎么解决2018-4-29 03:53 - 于小乒乓酱排骨 - Stata专版
4 个回复 - 7609 次查看 用固定时间和个体的did模型分析政策效应，xtreg invest size dar roa fixed cash cr1 treat post var i.year,fe var是虚拟变量post和treat的交乘项，结果里treat所有都显示omitted，请教下大佬们该怎么解决2018-4-29 03:53 - 于小乒乓酱排骨 - Stata专版
固定效应 共线性问题
0 个回复 - 514 次查看 小白不懂就问 如果面板数据，我想算各省的种植业情况，有两个解释变量是宏观经济层面，不随省份而变化，应该怎样处理这两个解释变量呀，能不能告诉下stata命令。拜托啦各位。2019-9-24 19:20 - 胡小某 - Stata专版
0 个回复 - 514 次查看 小白不懂就问 如果面板数据，我想算各省的种植业情况，有两个解释变量是宏观经济层面，不随省份而变化，应该怎样处理这两个解释变量呀，能不能告诉下stata命令。拜托啦各位。2019-9-24 19:20 - 胡小某 - Stata专版
自变量KAM为哑变量，因变量为CAR，在考虑时间固定效应时stata报出存在很多共线性
0 个回复 - 1424 次查看 我用事件研究法算出了CAR。KAM是0,1的哑变量，没理解错的话，把CAR算出来以后，面板数据的时间就是事件日前后各10天对应的年-月-日，但是由于事件日不同，所以面板数据的时间就不一样，每个时间对应的股票代码（个体 ...2019-6-27 17:35 - 分丝析缕487 - Stata专版
0 个回复 - 1424 次查看 我用事件研究法算出了CAR。KAM是0,1的哑变量，没理解错的话，把CAR算出来以后，面板数据的时间就是事件日前后各10天对应的年-月-日，但是由于事件日不同，所以面板数据的时间就不一样，每个时间对应的股票代码（个体 ...2019-6-27 17:35 - 分丝析缕487 - Stata专版
固定效应模型中，考虑个体固定效应与解释变量的多重共线性问题吗？
1 个回复 - 4936 次查看 在做面板固定效应模型的时候，发现OLS回归、固定效应的实证结果，系数变动很大，结果发现，固定效应会有很大的多重共线性，为什么呢？恳请各位不吝赐教！具体如下： reg GDP labor capital vif xtreg GDP labor c ...2019-1-10 10:38 - longyuan_1989 - 区域经济学
1 个回复 - 4936 次查看 在做面板固定效应模型的时候，发现OLS回归、固定效应的实证结果，系数变动很大，结果发现，固定效应会有很大的多重共线性，为什么呢？恳请各位不吝赐教！具体如下： reg GDP labor capital vif xtreg GDP labor c ...2019-1-10 10:38 - longyuan_1989 - 区域经济学
固定效应时虚拟变量共线性问题
14 个回复 - 15152 次查看 在做面板数据用固定效应回归时，想加上控制年份的虚拟变量，用tab year,gen(year)生成了12个dummy，最后放入方程year2-year12，但是结果显示year4、year11、year12共线性，结果omitted，请问这是舍呢么原因？？？2013-3-31 15:32 - jili0009 - Stata专版
14 个回复 - 15152 次查看 在做面板数据用固定效应回归时，想加上控制年份的虚拟变量，用tab year,gen(year)生成了12个dummy，最后放入方程year2-year12，但是结果显示year4、year11、year12共线性，结果omitted，请问这是舍呢么原因？？？2013-3-31 15:32 - jili0009 - Stata专版
固定效应模型中，为什么分市场的虚拟变量有完全共线性？？
11 个回复 - 9362 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
11 个回复 - 9362 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
请教固定效应模型中的多重共线性问题
2 个回复 - 11640 次查看 连老师： 您好！ 用固定效应模型中，为比较两个变量X1 和X2 对因变量的影响，将此两变量均放入方程，但X1和X2之间的相关系数达到0.8 ，担心多重共线性问题，不知固定效应模型中是否要考虑这点，如 ...2011-3-29 00:40 - songter - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 11640 次查看 连老师： 您好！ 用固定效应模型中，为比较两个变量X1 和X2 对因变量的影响，将此两变量均放入方程，但X1和X2之间的相关系数达到0.8 ，担心多重共线性问题，不知固定效应模型中是否要考虑这点，如 ...2011-3-29 00:40 - songter - 统计软件培训班VIP答疑区
有连老师：关于双向固定效应中时间效应与关键变量的多重共线问题
2 个回复 - 3733 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:30 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 3733 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:30 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
