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【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）41 个回复 - 18810 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
（求助）如何用统计软件计算CAR?(事件研究法)
24 个回复 - 24611 次查看 如题：如何用统计软件计算CAR?(事件研究法) 以上市公司发布盈余公告（年报）当日为t=0，研究之前四个季度的CAR值，CAR期间为（-240，0）（-180，0）（-120，0）（-60，0），主要是2007-2009所有A股上市公司， ...2011-3-13 17:31 - chenxi0160 - Stata专版
24 个回复 - 24611 次查看 如题：如何用统计软件计算CAR?(事件研究法) 以上市公司发布盈余公告（年报）当日为t=0，研究之前四个季度的CAR值，CAR期间为（-240，0）（-180，0）（-120，0）（-60，0），主要是2007-2009所有A股上市公司， ...2011-3-13 17:31 - chenxi0160 - Stata专版
事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序
58 个回复 - 50988 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
58 个回复 - 50988 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
精算career guide2012-13
3 个回复 - 2038 次查看 inside career一家英国机构做的career guide，许多例子也都是英国的。没什么钱，象征性收一点哈2013-1-26 15:16 - fuyujie - Forum
3 个回复 - 2038 次查看 inside career一家英国机构做的career guide，许多例子也都是英国的。没什么钱，象征性收一点哈2013-1-26 15:16 - fuyujie - Forum
事件研究法下计算CAR值数据初步整理问题
1 个回复 - 578 次查看 事件研究法下数据处理的问题 1如果遇到事件发生日是周末或者节假日，股市closed，这个时候可以把事件发生后的第一个交易日作为事件发生日吗？如果仍然以股市休息的当天作为事件发生日，该日是没有收益率数据的，向后 ...2023-2-22 11:11 - 小七六六 - 爱问频道
1 个回复 - 578 次查看 事件研究法下数据处理的问题 1如果遇到事件发生日是周末或者节假日，股市closed，这个时候可以把事件发生后的第一个交易日作为事件发生日吗？如果仍然以股市休息的当天作为事件发生日，该日是没有收益率数据的，向后 ...2023-2-22 11:11 - 小七六六 - 爱问频道
Eventstudy2 STATA 算CAR
4 个回复 - 2553 次查看 各位大神，用eventstudy2在stata中算CAR，程序总是报错，求解释哪里有问题？感激不尽 eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2553 次查看 各位大神，用eventstudy2在stata中算CAR，程序总是报错，求解释哪里有问题？感激不尽 eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
stata计算CAR时用eventstudy命令总是报错type mismatch
1 个回复 - 786 次查看 做eventstudy总是报错type mismatch，求问错在哪里qaq 代码如下： eventstudy using d:\car.dta ,event_file_name("C:\event.dta") /// trade_file_name("C:\trading.dta") rit(dretwd) /// ...2021-6-6 14:45 - fuhuan140011 - Stata专版
1 个回复 - 786 次查看 做eventstudy总是报错type mismatch，求问错在哪里qaq 代码如下： eventstudy using d:\car.dta ,event_file_name("C:\event.dta") /// trade_file_name("C:\trading.dta") rit(dretwd) /// ...2021-6-6 14:45 - fuhuan140011 - Stata专版
stata的eventstudy2命令算CAR
8 个回复 - 6142 次查看 各位大神，最近使用eventstudy2有一个问题，同一个event file,为什么在定义不同的estimation window的时候，最终算的events数量是不一样的，总会减少一些事件。想问一下，如何才能保留event file里面的所有事件，算出 ...2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版
8 个回复 - 6142 次查看 各位大神，最近使用eventstudy2有一个问题，同一个event file,为什么在定义不同的estimation window的时候，最终算的events数量是不一样的，总会减少一些事件。想问一下，如何才能保留event file里面的所有事件，算出 ...2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版
eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？
0 个回复 - 619 次查看 请问大家，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？2021-4-29 09:52 - lsq47 - Stata专版
0 个回复 - 619 次查看 请问大家，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？2021-4-29 09:52 - lsq47 - Stata专版
算CAR过程中，估计正常回报率的代码问题
4 个回复 - 1588 次查看 如题，在计算car，然后准备算正常回报率，跑forval的时候，一直显示invalid syntax，检查了forval里面的variable名称都没有错误，检查了标点是英文字符，检查了括号和空格，实在不知道为啥跑不出来了……求帮助，谢谢 ...2016-4-22 17:06 - beanyao - Stata专版
4 个回复 - 1588 次查看 如题，在计算car，然后准备算正常回报率，跑forval的时候，一直显示invalid syntax，检查了forval里面的variable名称都没有错误，检查了标点是英文字符，检查了括号和空格，实在不知道为啥跑不出来了……求帮助，谢谢 ...2016-4-22 17:06 - beanyao - Stata专版
请问stata中怎样计算car？
0 个回复 - 1872 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2021-3-10 17:37 - Yyyyqx7 - Stata专版
0 个回复 - 1872 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2021-3-10 17:37 - Yyyyqx7 - Stata专版
计算CAR都需要什么数据用stata如何实现。
5 个回复 - 7813 次查看 谢谢回答问题的 大神，我想计算（-5,5）内的超额累计回报，有几个问题想问一下。 1.需要什么数据，每个股票的全年股价吗？ 2.用stats如何实现呢？2018-5-3 17:00 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
5 个回复 - 7813 次查看 谢谢回答问题的 大神，我想计算（-5,5）内的超额累计回报，有几个问题想问一下。 1.需要什么数据，每个股票的全年股价吗？ 2.用stats如何实现呢？2018-5-3 17:00 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
求牛人解答关于计算car值的sas程序中的一些问题
2 个回复 - 3854 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-20 16:51 - echo0 - SAS专版
2 个回复 - 3854 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-20 16:51 - echo0 - SAS专版
如何用代码计算car？
2 个回复 - 1183 次查看 原始数据有10年间个股的月收益率，以及10年间月度市场综合回报率，现在需要计算个股每年的超额收益率，也就是12个月的数据连乘再相减，这种过程怎么实现呢？求大神解答～。CAR2= CAR1/std （std是个股本年度月回 ...2019-10-7 00:35 - realaimee - Stata专版
2 个回复 - 1183 次查看 原始数据有10年间个股的月收益率，以及10年间月度市场综合回报率，现在需要计算个股每年的超额收益率，也就是12个月的数据连乘再相减，这种过程怎么实现呢？求大神解答～。CAR2= CAR1/std （std是个股本年度月回 ...2019-10-7 00:35 - realaimee - Stata专版
用STATA，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
1 个回复 - 7781 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
1 个回复 - 7781 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
用stata计算CAR时，程序出错
3 个回复 - 836 次查看 我写的程序和计算出来的结果不一样？是程序错了吗？还是stata坏了？2018-5-4 11:26 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
3 个回复 - 836 次查看 我写的程序和计算出来的结果不一样？是程序错了吗？还是stata坏了？2018-5-4 11:26 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
stata中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
13 个回复 - 51071 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
13 个回复 - 51071 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
算CAR时的循环语句总说无效，求大神帮看看
3 个回复 - 982 次查看 forvalues i=1(1)126{ qui reg ret marketreturn if (id==‘i’ & estimation_window==1) predict p if id==‘i’ replace predicted_return = p if (id==‘i’ & event_window==1) drop p ...2018-3-8 00:00 - irrena - Stata专版
3 个回复 - 982 次查看 forvalues i=1(1)126{ qui reg ret marketreturn if (id==‘i’ & estimation_window==1) predict p if id==‘i’ replace predicted_return = p if (id==‘i’ & event_window==1) drop p ...2018-3-8 00:00 - irrena - Stata专版
Stata计算CAR与t检验
1 个回复 - 2327 次查看 我已经在excel里算出了事件窗口期内的AR，现在还可以将数据导入stata算CAR和进行t检验吗？如何操作呢，我的表里就三列数据，分别是stkcd time（-20，20）表示事件窗口，AR。希望有人可以详细解答，多谢。2017-2-23 23:46 - huiyuexing - 悬赏大厅
1 个回复 - 2327 次查看 我已经在excel里算出了事件窗口期内的AR，现在还可以将数据导入stata算CAR和进行t检验吗？如何操作呢，我的表里就三列数据，分别是stkcd time（-20，20）表示事件窗口，AR。希望有人可以详细解答，多谢。2017-2-23 23:46 - huiyuexing - 悬赏大厅
事件研究法计算CAR遇到的问题，求助
4 个回复 - 3379 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-16 11:06 - 西北wolves - 会计与财务管理
4 个回复 - 3379 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-16 11:06 - 西北wolves - 会计与财务管理
运用市场模型法计算CAR问题求助
1 个回复 - 3262 次查看 各位坛友、前辈、大牛，小弟遇到两个问题想在此求助万能的人大经济论坛坛友帮助解决下，万分感激！！！ 1.如果时间窗口期内发生上市公司停牌，怎么用Stata编程进行剔除？ 2.如果清洁期内发生上市公司停牌，通常如何 ...2015-11-21 14:47 - luckcat - 爱问频道
1 个回复 - 3262 次查看 各位坛友、前辈、大牛，小弟遇到两个问题想在此求助万能的人大经济论坛坛友帮助解决下，万分感激！！！ 1.如果时间窗口期内发生上市公司停牌，怎么用Stata编程进行剔除？ 2.如果清洁期内发生上市公司停牌，通常如何 ...2015-11-21 14:47 - luckcat - 爱问频道
运用市场模型法计算CAR问题求助
0 个回复 - 1115 次查看 各位坛友、前辈、大牛，小弟遇到两个问题想在此求助万能的人大经济论坛坛友帮助解决下，万分感激！！！ 1.如果时间窗口期内发生上市公司停牌，怎么用Stata编程进行剔除？ 2.如果清洁期内发生上市公司停牌，通常如何 ...2015-11-21 10:39 - luckcat - Stata专版
0 个回复 - 1115 次查看 各位坛友、前辈、大牛，小弟遇到两个问题想在此求助万能的人大经济论坛坛友帮助解决下，万分感激！！！ 1.如果时间窗口期内发生上市公司停牌，怎么用Stata编程进行剔除？ 2.如果清洁期内发生上市公司停牌，通常如何 ...2015-11-21 10:39 - luckcat - Stata专版
求牛人解答关于计算car值的sas程序中的一些问题
0 个回复 - 1343 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-18 17:27 - echo0 - 爱问频道
0 个回复 - 1343 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-18 17:27 - echo0 - 爱问频道
有偿求助SAS计算CAR
0 个回复 - 2272 次查看 我要做一个event study，要用SAS软件来算公司的Cumulative Abnormal Return,现在我们有abnormal return的数据和event的数据， 要用SAS来算不同window的CAR。 望好人给予帮助，我有偿支付。我的邮箱：jason5460@163. ...2015-1-14 12:39 - jasontxb - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2272 次查看 我要做一个event study，要用SAS软件来算公司的Cumulative Abnormal Return,现在我们有abnormal return的数据和event的数据， 要用SAS来算不同window的CAR。 望好人给予帮助，我有偿支付。我的邮箱：jason5460@163. ...2015-1-14 12:39 - jasontxb - 计量经济学与统计软件
STATA中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
0 个回复 - 4943 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 4943 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
0 个回复 - 13535 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:57 - lhjnju - Stata专版
0 个回复 - 13535 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:57 - lhjnju - Stata专版
紧急求助啊~ 去哪里找兼并收购的数据，要算CAR
2 个回复 - 1738 次查看 各位大神路过请帮忙啊~ 身在国外，想写关于中国兼并和收购的并购绩效数据分析，苦于不知哪里能找到数据来算 CAR 国内、外有没什么强大的database web/system2013-6-4 05:24 - sissibai - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1738 次查看 各位大神路过请帮忙啊~ 身在国外，想写关于中国兼并和收购的并购绩效数据分析，苦于不知哪里能找到数据来算 CAR 国内、外有没什么强大的database web/system2013-6-4 05:24 - sissibai - 金融学（理论版）
如何计算CAR？！ 急！
2 个回复 - 2279 次查看 我现在是把每个 公司，每个月的CAR计算出来了。 总共有110个公司。 然后下一步，该 怎么做，如何做图标和进行t检验？！2012-4-25 17:21 - renee0228 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2279 次查看 我现在是把每个 公司，每个月的CAR计算出来了。 总共有110个公司。 然后下一步，该 怎么做，如何做图标和进行t检验？！2012-4-25 17:21 - renee0228 - 金融学（理论版）
如何用EXCEL计算CAR？
3 个回复 - 6701 次查看 写论文要用，lz完全大菜鸟一只。。。特来求助！ 如何用excel计算car？需要编哪个函数？ 若是excel不能做，请问还有什么软件可以做？2011-10-2 18:41 - 美儿天使 - Excel
3 个回复 - 6701 次查看 写论文要用，lz完全大菜鸟一只。。。特来求助！ 如何用excel计算car？需要编哪个函数？ 若是excel不能做，请问还有什么软件可以做？2011-10-2 18:41 - 美儿天使 - Excel
Event study 中一定要分年度计算car吗
1 个回复 - 2578 次查看 研究的事件共有五年，在AR与Event data(如下）匹配中merge需要单对多，一定需要把EVENTDATE按照年份keep，再与AR匹配吗？CODE DATE AR 000001 1jan2009 .0238 000001 2jan2009 -.0012 . ...2011-5-14 16:43 - milk6853 - Stata专版
1 个回复 - 2578 次查看 研究的事件共有五年，在AR与Event data(如下）匹配中merge需要单对多，一定需要把EVENTDATE按照年份keep，再与AR匹配吗？CODE DATE AR 000001 1jan2009 .0238 000001 2jan2009 -.0012 . ...2011-5-14 16:43 - milk6853 - Stata专版
求教：CAPM和Fama-French模型计算CAR有什么区别？
1 个回复 - 4935 次查看 求教大侠们：CAPM和Fama-French模型计算CAR有什么区别？虽然模型本身不一样，Fama比CAPM考虑的更多，除了市场无风险利率之外，还有市场因子和账面市值比因子，那这样计算出来的超额收益率是不是更加准确？2011-4-2 17:05 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4935 次查看 求教大侠们：CAPM和Fama-French模型计算CAR有什么区别？虽然模型本身不一样，Fama比CAPM考虑的更多，除了市场无风险利率之外，还有市场因子和账面市值比因子，那这样计算出来的超额收益率是不是更加准确？2011-4-2 17:05 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
请教如何用EXCEL批量计算CAR（某个窗口的超额收益率）
1 个回复 - 7153 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
1 个回复 - 7153 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
