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基于Barra多因子模型的组合权重优化
0 个回复 - 1254 次查看 导语多因子选股作为量化投资研究领域的经典模型，在海内外各类投资机构均受到广泛研究和实践应用。 在多因子模型中，决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角 ...2021-11-17 17:03 - _wallstreetcat_ - Forum
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BARRA多因子模型手册（入门经典）
2 个回复 - 1341 次查看 这是BARRA的多因子模型手册，是量化投资的入门经典。国君和华泰多篇报告都是出自这个handbook。另外，BARRA也针对中国市场做了一些研究，一并奉上。 barra_handbook_US Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Emp ...2017-8-14 16:37 - 断一 - 版权审核区（不对外开放）
2 个回复 - 1341 次查看 这是BARRA的多因子模型手册，是量化投资的入门经典。国君和华泰多篇报告都是出自这个handbook。另外，BARRA也针对中国市场做了一些研究，一并奉上。 barra_handbook_US Model_Insight_China_Equity_Model_CNE5_Emp ...2017-8-14 16:37 - 断一 - 版权审核区（不对外开放）
barra多因子模型的risk index理解
2 个回复 - 4136 次查看 在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~2016-7-12 22:49 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4136 次查看 在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~2016-7-12 22:49 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问BARRA多因子风险模型的问题
3 个回复 - 14923 次查看 请问各位老师，BARRA多因子风险模型里的因子的载荷矩阵是怎么计算的？看了几篇文章还是没看明白。拜托各位老师了！2015-6-8 19:22 - 果子橙 - 量化投资
3 个回复 - 14923 次查看 请问各位老师，BARRA多因子风险模型里的因子的载荷矩阵是怎么计算的？看了几篇文章还是没看明白。拜托各位老师了！2015-6-8 19:22 - 果子橙 - 量化投资
