结果：找到“GARCH predict”相关内容5个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models
1 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs ...2022-11-1 16:11 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Bootstrap prediction for returns and volatilities in GARCH models【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs ...2022-11-1 16:11 - internet.hzx - 求助成功区
The Volatility and Density Prediction Performance of Alternative GARCH Models
3 个回复 - 606 次查看 【作者(必填)】 12 【文题(必填)】 The Volatility and Density Prediction Performance of Alternative GARCH Models[/backcolor]【年份(必填)】 201 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://xueshu.baidu.co ...2020-2-21 17:22 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 606 次查看 【作者(必填)】 12 【文题(必填)】 The Volatility and Density Prediction Performance of Alternative GARCH Models[/backcolor]【年份(必填)】 201 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://xueshu.baidu.co ...2020-2-21 17:22 - internet.hzx - 求助成功区
可以用predict函数预测garch模型后的结果么？
1 个回复 - 4789 次查看 我做的是事件分析，在估计窗用tgarch模型将个股收益率与市场收益率回归，然后想在接下来的事件窗里面预测个股收益率的估计值，求问可以直接用predict命令么？ garch的命令是： arch dretwd marketreturn, arch(1) g ...2015-4-23 19:15 - №低调的华丽 - Stata专版
1 个回复 - 4789 次查看 我做的是事件分析，在估计窗用tgarch模型将个股收益率与市场收益率回归，然后想在接下来的事件窗里面预测个股收益率的估计值，求问可以直接用predict命令么？ garch的命令是： arch dretwd marketreturn, arch(1) g ...2015-4-23 19:15 - №低调的华丽 - Stata专版
volatility-predict using Egarch
5 个回复 - 2340 次查看 用Egarch预测stock-return的volatility，时间序列里可否不放置R，而是放置CAPM的回归式？命令如下，这个命令有错吗？有时不能converge，可否有办法解决？？ arch R RM , earch(1) egarch(1) predict var, varianc ...2013-6-24 17:47 - emilychou - Stata专版
5 个回复 - 2340 次查看 用Egarch预测stock-return的volatility，时间序列里可否不放置R，而是放置CAPM的回归式？命令如下，这个命令有错吗？有时不能converge，可否有办法解决？？ arch R RM , earch(1) egarch(1) predict var, varianc ...2013-6-24 17:47 - emilychou - Stata专版
Volatility PredictionA Comparison of the Stochastic Volatility, GARCH (1,1) and
2 个回复 - 1054 次查看 【作者(必填)】 Ronald C . Heynen and Harry M . Kat 【文题(必填)】Volatility PredictionA Comparison of the Stochastic Volatility, GARCH (1,1) and EGARCH (1,1) Models 【年份(必填)】1994 【全 ...2014-4-2 12:14 - 迷途mitu - 求助成功区
2 个回复 - 1054 次查看 【作者(必填)】 Ronald C . Heynen and Harry M . Kat 【文题(必填)】Volatility PredictionA Comparison of the Stochastic Volatility, GARCH (1,1) and EGARCH (1,1) Models 【年份(必填)】1994 【全 ...2014-4-2 12:14 - 迷途mitu - 求助成功区
