结果：找到“模型 stata”相关内容1000个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2022年结果)11 个回复 - 3607 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度 ...2023-5-26 22:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司劳动投资效率指标计算Stata代码（附2000-2022年数据）雇佣冗余/不足9 个回复 - 1685 次查看 劳动投资效率 计算说明[hr] 用企业的雇佣员工数量变动百分比来衡量企业的净雇佣量，然后按照雇佣员工变动率对其他几个相关的经济变量在固定行业效应后进行回归。回归后得到非正常劳动投资效率的序列 其 ...2023-5-25 15:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
【生命周期】企业生命周期计算Stata代码（李冬伟文献）（附2000-2022年数据和结果）3 个回复 - 1325 次查看 企业生命周期 计算说明 [hr] 确定企业生命周期的测量变量为划分企业生命周期各发展阶段，必须选择作为确定企业生命周期标准的变量，而所选择变量应能在一定程度上反映企业所处的发展阶段。本研究根据JOSEP ...2023-5-25 15:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata17 MP/SE/BE（附赠常用模型代码和熵值法计算代码）5 个回复 - 1522 次查看 一、Stata MP\SE\BE版本介绍Stata/MP：最快的 Stata 版本（适用于四核、双核和多核/多处理器计算机），可以分析最大的数据集Stata/SE：标准版；对于更大的数据集Stata/BE：基础版；用于中型数据集简单来说，三个版本 ...2023-2-4 14:49 - cennavi_lc - 现金交易版
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释11 个回复 - 60763 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
空间计量模型(截面数据)stata说明，包含sdm，slm，sem的stata代码7 个回复 - 5597 次查看 空间截面模型区别于空间面板模型，其 stata 操作也完全不一致。目前网络上的资料普遍都是对空间面板数据stata 操作的说明，缺少对截面数据的 stata 说明。在自己写论文过程中，一直被网上未标注清楚的资料给弄得焦头 ...2020-3-29 17:59 - 李森啦 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 37990 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1488 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 1552 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
7 个回复 - 1552 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
用stata的sbmeff求sbm模型老提示出错
12 个回复 - 2976 次查看 用自己网上搜的sbmeff会出现 sbmu_crs(): 3021 class compiled at different times sbmu(): - function returned error : - function returned er ...2022-7-3 18:03 - 17853319012 - Stata专版
12 个回复 - 2976 次查看 用自己网上搜的sbmeff会出现 sbmu_crs(): 3021 class compiled at different times sbmu(): - function returned error : - function returned er ...2022-7-3 18:03 - 17853319012 - Stata专版
多期DID，多期双重差分模型 in stata 讲解PPT+程序代码do文件8 个回复 - 3795 次查看 多期DID，多期双重差分模型 in stata 讲解PPT+程序代码do文件 多期DID，多期双重差分模型 in stata 讲解PPT+程序代码do文件 多期DID，多期双重差分模型 in stata 讲解PPT+程序代码do文件 多期DID，多期双重差分 ...2020-11-12 11:10 - Fu-pear - 现金交易版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1760 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1760 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）17 个回复 - 4168 次查看 Fama-French五因子模型 momingqimiao7 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率 ...2023-2-18 22:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
STATA15.1/SE 运行LOGIT模型命令出现错误，什么原因？
1 个回复 - 984 次查看 logit survive child femal class1 class2 class3 [fweight=freq],nolog r _robust_work(): 3102 function found where matrix required rob__compute(): - function returned error ...2020-6-2 18:22 - ysp0955 - Stata专版
1 个回复 - 984 次查看 logit survive child femal class1 class2 class3 [fweight=freq],nolog r _robust_work(): 3102 function found where matrix required rob__compute(): - function returned error ...2020-6-2 18:22 - ysp0955 - Stata专版
【应计盈余管理】修正的琼斯模型Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 信息不对称26 个回复 - 8007 次查看 修正的琼斯模型Stata代码信息不对称/信息不透明度/信息透明度 1、计算说明 [hr] （1）运用以下模型进行分年度分行业回归 （2）将估计出来的回归系数代入以下公式，估计出操控性应计利润 ...2023-5-22 11:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
截面和时序门槛模型（无内生变量）：Stata命令thregs和示例61 个回复 - 15601 次查看 命令thregs为自己编写，具有以下特点：1. 可估计截面门槛模型，或者时间序列门槛模型。2. 可检验是否存在门槛效应。3. 即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命令。4. 允许变量存在滞后项，例如：th ...2021-3-9 23:09 - heric221 - 现金交易版
stata空间计量教学与分析---空间杜宾模型结果及相关检验，包含理论与实践详细解释!168 个回复 - 73101 次查看 作者五月份跟随导师做科研课题时，全篇研究了中国的金融效率的空间溢出情况，数据还是挺难找的，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应。为了避免数据滥用，本演示数据是 ...2019-9-4 23:57 - bryanlzs - 现金交易版
Stata空间面板模型（slm,sem,sdm）包括do文件，样例数据和详细说明25 个回复 - 8784 次查看 因为写论文的需要，研究了空间计量模型，很感谢网上的帮助。在自己使用空间计量模型stata的代码中遇到了太多的困难，很多参考资料写得并不详细，对于计量小白来说很不容易，尤其数据格式的不一样，代码解释说明的不详 ...2020-3-8 21:54 - 李森啦 - 现金交易版
【推荐】应计盈余管理DD模型和McNicols模型Stata代码（附2000-2020年数据和结果）11 个回复 - 7727 次查看 应计盈余管理DD模型和McNicols模型 [hr] 计算说明 [hr] DD模型 McNicols模型 使用分年度分行业回归得到模型的残差绝对值衡量盈余管理程度(最后结果两个模型分别对应的字段为DD和McNicols) ...2021-5-21 23:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata门槛模型在xthreg如何添加 个体与时间双固定 命令是什么
7 个回复 - 5641 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
7 个回复 - 5641 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）2 个回复 - 4263 次查看 资产组合模型Stata代码 主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版
A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2022年数据和结果)Roll模型4 个回复 - 1949 次查看 有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2023-3-22 15:26 - momingqimiao7 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 953 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
stata空间杜宾模型具体操作，很仔细！！！！菜鸟也能学会6 个回复 - 1497 次查看 菜鸟必学！！空间杜宾模型以及具体操作！！！！每一步都有详细解释@@ SDM模型；stata具体操作步骤！！12022-9-24 15:16 - reset999 - 现金交易版
【论文复刻】中国式融资融券与企业金融化--双重差分模型(Stata代码附数据)PSM+DID44 个回复 - 21684 次查看 ●论文复刻●中国式融资融券与企业金融化——基于分批扩容的准自然实验 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系数矩阵、双 ...2021-7-11 15:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata门槛回归模型、门限回归 ，平衡面板和非平衡面板均可估计，命令安装LR画图283 个回复 - 21309 次查看 门槛回归模型、门限回归stata操作步骤讲解，平衡面板和非平衡面板均可回归，从命令安装和具体回归分析以及LR画图都讲的很详细哦，资料都是本人在学习面板门槛模型是归纳总结的，配有详细的操作代码、示例数据以及图文 ...2022-4-1 22:49 - 杨希jj - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 26678 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 56358 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2644 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码——推荐购买、基础必备6 个回复 - 2418 次查看 Stata分析常用模型代码大全 包含模型 多元最小二乘法 [*]回归结果输出 [*]逐步回归 [*]多重共线性 [*]异方差检验 广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 [*]Szroeter's 秩检验 [*]G-Q 检 ...2021-8-8 15:43 - baby01 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) GMM模型42 个回复 - 11610 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行GMM模型回归得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不 ...2021-5-24 21:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2611 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
动态面板模型GMM估计全套资料，差分GMM系统GMM，stata实操详细讲解，配有本人视频讲解257 个回复 - 14944 次查看 动态面板GMM估计全套资料，差分GMM和系统GMM，stata实操详细讲解（具体的例子，结合xtabond2命令以及xtbcfe命令），配有本人视频讲解，无论是理论讲解还是实操都讲的很详细哦，（主要侧重实操，GMM理论过于复杂，一般 ...2022-5-17 20:12 - 杨希jj - 现金交易版
三因子、市场均值及市场模型的事件研究法stata具体代码和步骤0 个回复 - 863 次查看 数据包括三因子模型、市场均值模型、市场模型下，不同模型的事件研究法具体步骤以及stata代码，包括具体命令，也包括对于数据的讲解和分析等等。包括T检验、CAR和AR值计算和趋势图等等。具体参考以连玉君事件研究法、 ...2022-10-26 15:20 - a15263854 - 现金交易版
面板数据模型组间系数检验Stata代码（附示例数据）17 个回复 - 6033 次查看 面板数据模型组间系数检验 固定效应模型和随机模型都可以 示例以固定效益模型为例 组间系数检验结果2020-5-30 21:31 - Whatsappp - 现金交易版
stata 中介效应 bootstrap方法 ：基于固定效应模型的 sgmediation命令
67 个回复 - 65822 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
67 个回复 - 65822 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
stata空间计量模型SAR\SEM\SDM操作以及解释
39 个回复 - 48880 次查看 一、面板空间计量1、 首次使用stata的一些基本设定 clear all //清空内存 set more off //不停止执行命令 cd D:\Statastudy //设置工作路径 pwd //查看工 ...2020-7-25 11:06 - 酥酥虾 - Stata专版
39 个回复 - 48880 次查看 一、面板空间计量1、 首次使用stata的一些基本设定 clear all //清空内存 set more off //不停止执行命令 cd D:\Statastudy //设置工作路径 pwd //查看工 ...2020-7-25 11:06 - 酥酥虾 - Stata专版
stata 求助 有限混合模型
4 个回复 - 2118 次查看 已经使用代码fmm3 将面板数据(31省)总体跑出了在不同路径的表现结果 求问 该怎么知道单独省份在不同路径上的表现？2022-6-20 14:05 - MonsterQ - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2118 次查看 已经使用代码fmm3 将面板数据(31省)总体跑出了在不同路径的表现结果 求问 该怎么知道单独省份在不同路径上的表现？2022-6-20 14:05 - MonsterQ - 计量经济学与统计软件
空间面板模型stata命令（SDM、SEM、SAR、Wald、LR检验、LM检验、莫兰指数）58 个回复 - 19148 次查看 命令内容：1. 空间相关性检验（Moran's指数）2. 描述性统计3. Hausman检验（固定效应和随机效应的判断选择）4.地区固定效应、时间固定效应、双向固定效应检验5. LM 检验、Wald检验、LR检验6.空间杜宾模型（SDM）7.空 ...2019-8-6 11:40 - liujizhao - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2022年结果）包含周平均收益率和标准差3 个回复 - 2258 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型• 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公 ...2023-2-12 00:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股机构投资者羊群行为LSV模型计算Stata代码（附2000-2020年数据和结果）31 个回复 - 5646 次查看 机构投资者羊群行为LSV模型 [hr] 计算说明 计算公式 其中 [*]表示在 t 季度增持 i 公司股票的机构投资者占持有 i 公司股票的机构投资者的比例 ； [*]表示在 t 季度增持 i 公司股票的机构投资者占持有 ...2021-8-24 18:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
pstr模型面板平滑转换stata软件
12 个回复 - 1950 次查看 王群勇xtstreress代码中的转换函数个数r和门限个数m如何确定，另外位置参数在哪里看，救救孩子吧2022-4-4 16:29 - 1458438713 - Stata专版
12 个回复 - 1950 次查看 王群勇xtstreress代码中的转换函数个数r和门限个数m如何确定，另外位置参数在哪里看，救救孩子吧2022-4-4 16:29 - 1458438713 - Stata专版
有会用stata做随机前沿引力模型的吗？
1 个回复 - 741 次查看 有会用stata或frontier做随机前沿引力模型的大佬吗？求教有偿。要是有小伙伴一起讨论也可以哦2022-10-4 12:07 - hwj630 - Forum
1 个回复 - 741 次查看 有会用stata或frontier做随机前沿引力模型的大佬吗？求教有偿。要是有小伙伴一起讨论也可以哦2022-10-4 12:07 - hwj630 - Forum
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2505 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5517 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
【权益资本成本】OJ模型2001-2020数据和结果（附Stata计算代码）18 个回复 - 4210 次查看 权益资本成本OJ模型 计算说明 OJ模型来计算权益资本成本，计算如下： eps1和 eps2是分析师对 t = 1 期和 t = 2 期的预期每股收益，采用对应年度 12 月份分析师预测的平均值表示。分析师对 t = 1 期 ...2021-7-23 19:08 - momingqimiao7 - 现金交易版
【权益资本成本】MPEG模型2001-2020数据和结果（附Stata计算代码）10 个回复 - 4223 次查看 权益资本成本MPEG模型 计算说明 MPEG模型：该模型假设在预测的有限期内，非正常收益增长率的期望变化率非零。该模型最大优点是：对股利政策没有其他的限定，能更好地解释单个企业的预期收益和风险。MP ...2021-7-23 18:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1380 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
stata面板数据模型操作问题求助，控制变量不显著
5 个回复 - 9237 次查看 各位大佬们： 求助！用stata进行面板固定效应回归，选取了1个解释变量、1个核心解释变量和5个控制变量，核心解释变量单独进行回归时结果很好，加入控制变量后就变得不那么显著，并且5个控制变量只有1个显著。但是 ...2022-4-20 17:41 - 1352379543 - 国际商务
5 个回复 - 9237 次查看 各位大佬们： 求助！用stata进行面板固定效应回归，选取了1个解释变量、1个核心解释变量和5个控制变量，核心解释变量单独进行回归时结果很好，加入控制变量后就变得不那么显著，并且5个控制变量只有1个显著。但是 ...2022-4-20 17:41 - 1352379543 - 国际商务
截面空间杜宾模型Stata怎么计算直接效应和间接效应？
4 个回复 - 511 次查看 在stata用spregsdm算出了直接效应、间接效应和总效应，但是变量分为了x和wlx_x（如图所示），那实际上x变量的直接效应和间接效应怎么算呢2023-3-15 19:27 - 雨雪霏霏霏 - Stata专版
4 个回复 - 511 次查看 在stata用spregsdm算出了直接效应、间接效应和总效应，但是变量分为了x和wlx_x（如图所示），那实际上x变量的直接效应和间接效应怎么算呢2023-3-15 19:27 - 雨雪霏霏霏 - Stata专版
请问用STATA估计空间杜宾模型时spregsdmxt与xsmle有什么区别？
12 个回复 - 3362 次查看 STATA的help文档显示，spregsdmxt是 Maximum Likelihood Estimation Spatial Durbin Panel Regression，xsmle 是Spatial Panel Data Models。两者的回归结果不同，且spregsdmxt的回归结果没有直接效应、间接效应，请 ...2020-1-11 21:25 - seven_stone - Stata专版
12 个回复 - 3362 次查看 STATA的help文档显示，spregsdmxt是 Maximum Likelihood Estimation Spatial Durbin Panel Regression，xsmle 是Spatial Panel Data Models。两者的回归结果不同，且spregsdmxt的回归结果没有直接效应、间接效应，请 ...2020-1-11 21:25 - seven_stone - Stata专版
【成本粘性】Weiss模型成本粘性计算Stata代码（附2002-2019年数据和结果）9 个回复 - 14550 次查看 Weiss模型成本粘性 [hr] 1、计算说明 变量说明： [*]是指样本公司该年份四个季度中出现营业收入下降的最近一个季度 [*]是指样本公司该年份四个季度中营业收入上升的最近一个季度 [*] [*] [*]S ...2020-6-29 21:06 - momingqimiao7 - 现金交易版
面板误差修正模型（PECM）详细教程——STATA1 个回复 - 3310 次查看 三种不同估计方法得到的结果（MG\PMG\DEF）和模型选择检验 压缩包内有PPT教学实例，do文档，数据资料，用于重现实证结果 研究视角：长期VS短期分析点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价2021-8-17 09:19 - 沃沃的依家 - 现金交易版
求助混频动态因子模型的stata代码
3 个回复 - 2060 次查看 求助混频动态因子模型的stata代码，不带马尔科夫区制转移。感谢！！2022-7-11 19:46 - lerring - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2060 次查看 求助混频动态因子模型的stata代码，不带马尔科夫区制转移。感谢！！2022-7-11 19:46 - lerring - 计量经济学与统计软件
weiss模型企业成本粘性数据 含计算stata代码（附2002-2021年数据）0 个回复 - 475 次查看 weiss模型企业成本粘性数据 含计算stata代码（附2002-2021年数据） 数据已更新到2021含公司稳健，代码，结果， 原始数据格式为：excel格式（1991-2020年） 代码格式：do文件（Stata14/15/16） 本文选取2002—2020 ...2023-3-7 15:08 - 望仔3 - 现金交易版
SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算等空间计量的stata程序0 个回复 - 773 次查看 附件是一些常用的空间计量相关的stata程序。主要包括：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（SEM模型）、空间滞后模型（SAR模型）、LM检 ...2022-3-1 15:42 - 学术民工啊 - 现金交易版
管理研究方法论，用Stata做结构方程模型SEM：PPT讲解+案例数据+程序代码4 个回复 - 3219 次查看 管理研究方法论，用Stata做结构方程模型SEM：PPT讲解+案例数据+程序代码 1. mobi250-Mobile phone data for the ECSI model 2.【ACSI】The customer satisfaction in a reduced rank regression framework.pdf ...2020-4-14 16:13 - Mujahida - 现金交易版
基于R语言和Stata面板数据模型：数据+代码+输出结果解读+案例2 个回复 - 1209 次查看 基于R语言和Stata面板数据模型：数据+代码+输出结果解读+案例 2.Panel Data Models：Econometrics Models in R and Stata Panel Data Models Example.pdf Panel Data Models in R.R Panel D ...2022-2-2 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
学习潜变量增长模型案例数据data-stata5 个回复 - 1636 次查看 学习潜变量增长模型案例数据data-stata 学习潜变量增长模型案例数据data-stata 学习潜变量增长模型案例数据data-stata 学习潜变量增长模型案例数据data-stata 学习潜变量增长模型案例数据data-stata 学习潜变 ...2021-1-4 14:18 - Tiger-like - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）13 个回复 - 3446 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格 ...2023-2-18 21:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
截面和时序门槛模型（内生变量）：Stata命令thivregs和示例4 个回复 - 2989 次查看 命令thivregs为自己编写，具有以下特点： [*]可估计截面门槛模型，或者时间序列门槛模型。 [*]可检验是否存在门槛效应。 [*]允许存在内生变量，但只允许存在1个内生变量。 [*]即使变量含缺失值，不需要特意处 ...2021-3-9 23:34 - heric221 - 现金交易版
【应计盈余管理】修正的琼斯模型Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 信息不对称27 个回复 - 12830 次查看 修正的琼斯模型Stata代码信息不对称/信息不透明度/信息透明度 1、计算说明 [hr] （1）运用以下模型进行分年度分行业回归 （2）将估计出来的回归系数代入以下公式，估计出操控性应计利润 ...2022-5-18 23:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata空间计量教学与分析最新修订---空间杜宾模型及检验，新增直接间接效应结果解释154 个回复 - 38607 次查看 作者五月份跟随导师做科研课题时，全篇研究了中国的金融效率的空间溢出情况，数据还是挺难找的，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应。为了避免数据滥用，本演示数据是从作者做 ...2020-3-10 23:56 - bryanlzs - 现金交易版
多值处理效应模型stata详细代码和数据
3 个回复 - 910 次查看 代码包括：详尽的代码和代码说明，购买后只需要直接替换变量名称即可得到回归结果。有IIA检验，重叠假设检验，ATE值的计算，包括RA在内的三种方法！2023-3-7 00:04 - 刘起林 - 悬赏大厅
3 个回复 - 910 次查看 代码包括：详尽的代码和代码说明，购买后只需要直接替换变量名称即可得到回归结果。有IIA检验，重叠假设检验，ATE值的计算，包括RA在内的三种方法！2023-3-7 00:04 - 刘起林 - 悬赏大厅
（STATA）随机前沿引力模型非效率项\mu不显著
5 个回复 - 1393 次查看 使用的是16国2010-2021年的面板数据，想研究进口贸易潜力。怎么调整变量都是不显著，请问是面板太短的原因吗？因为有同类研究论文使用43国20年数据能够得出显著结论。跪求高手解答2023-2-23 00:57 - Sonahao - 爱问频道
5 个回复 - 1393 次查看 使用的是16国2010-2021年的面板数据，想研究进口贸易潜力。怎么调整变量都是不显著，请问是面板太短的原因吗？因为有同类研究论文使用43国20年数据能够得出显著结论。跪求高手解答2023-2-23 00:57 - Sonahao - 爱问频道
stata 基于偏最小二乘法的结构方程模型 SEM
2 个回复 - 1209 次查看 plssem: A Stata Package for Structural Equation Modeling with Partial Least SquaresSergio VenturiniUniversità BocconiMehmet MehmetogluNorwegian University of Science and Technology [Abstract]We prov ...2022-2-9 15:37 - 张的的啊 - Stata专版
2 个回复 - 1209 次查看 plssem: A Stata Package for Structural Equation Modeling with Partial Least SquaresSergio VenturiniUniversità BocconiMehmet MehmetogluNorwegian University of Science and Technology [Abstract]We prov ...2022-2-9 15:37 - 张的的啊 - Stata专版
【推荐】上市公司管理者能力计算Stata代码（附2007-2021年结果）DEA+Tobit模型29 个回复 - 9058 次查看 管理者能力SBM可变规模三阶段DEA CCR DEA-Malmquist 指数模型管理层能力管理能力MA 原贴地址：https://bbs.pinggu.org/thread-10666462-1-1.html 计算说明 借鉴Dermerjian等（2012）的思想，采用数据包 ...2022-6-28 22:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【权益资本成本】OJ模型2001-2019数据和结果（附Stata计算代码）1 个回复 - 7758 次查看 权益资本成本OJ模型 计算说明 OJ模型来计算权益资本成本，计算如下： eps1和 eps2是分析师对 t = 1 期和 t = 2 期的预期每股收益，采用对应年度 12 月份分析师预测的平均值表示。分析师对 t = 1 期的 ...2020-5-26 16:57 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于Jones修正模型的盈余管理测度2001-2021年（数据+stata代码）3 个回复 - 1074 次查看 Jones修正模型是一种经典的盈余管理检测方法，由Jones（1991）提出。该模型利用企业的历史财务数据来确定预期盈余水平，然后将预期盈余与实际盈余进行比较，进而判断企业是否存在盈余管理行为。Jones修正模型假设企业 ...2023-3-11 21:52 - 学海无涯1995 - 现金交易版
stata用xsmle命令做杜宾模型，已经对矩阵进行行标准化了，为什么还是报错r1400
2 个回复 - 1405 次查看 问题： 1.之前已经判断是做固定效应模型，并且已经对矩阵进行行标准化了，在使用xsmle命令时做时间固定效应模型和双重固定效应模型时为什么报错r1400？ 2.但是在做个体固定效应模型时，可以出结果，但是结果很不好 ...2020-6-13 19:21 - nijiaojiaojiao - Stata专版
2 个回复 - 1405 次查看 问题： 1.之前已经判断是做固定效应模型，并且已经对矩阵进行行标准化了，在使用xsmle命令时做时间固定效应模型和双重固定效应模型时为什么报错r1400？ 2.但是在做个体固定效应模型时，可以出结果，但是结果很不好 ...2020-6-13 19:21 - nijiaojiaojiao - Stata专版
stata Logit模型
4 个回复 - 2056 次查看 输入asclogit命令后，显示如下错误提示variable mode has replicate levels for one or more cases,this is not allowed mode就是方案，然后因变量是01变量 下面是我的数据格式 我不知道是那出错了，求大佬解 ...2020-5-10 21:02 - 菱子哈哈 - Stata专版
4 个回复 - 2056 次查看 输入asclogit命令后，显示如下错误提示variable mode has replicate levels for one or more cases,this is not allowed mode就是方案，然后因变量是01变量 下面是我的数据格式 我不知道是那出错了，求大佬解 ...2020-5-10 21:02 - 菱子哈哈 - Stata专版
面板数据模型分析用R语言和Stata,Panel Data Models1 个回复 - 648 次查看 面板数据模型分析用R语言和Stata,Panel Data Models：案例数据，程序命令代码do文件，输出结果解读 Panel Data Models Example. pdf Panel data models in r.r Panel data models in Stata, do Panel Data ...2021-8-8 20:23 - Mujahida - 现金交易版
pstr模型的matlab程序以及操作视频 stata操作程序以及R语言操作程序3 个回复 - 1997 次查看 pstr模型的stata操作程序如图所示的stata操作程序，但是我虽然买了，实际也没用stata程序进行运行pstr模型（我用的MATLAB程序运行的，详见我的另一个帖子），所有不能给大家提供一些运行的意见，非常抱歉。 但是模型 ...2022-3-29 12:39 - 15930236501 - 现金交易版
【权益资本成本】PEG模型2001-2021数据和结果（附Stata计算代码）14 个回复 - 8494 次查看 权益资本成本PEG模型 计算说明 PEG模型来计算权益资本成本，计算如下： 为分析师预测的第t+2期每股收益均值 为分析师预测的第t+1期每股收益均值 为第t期期末的每股价格 数据说明 数据 ...2022-5-25 15:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码，NLS1 个回复 - 1339 次查看 GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码 GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码 GLS模型一广义最小平方法 in stata：学习笔记+案例数据+命令程序代码 ...2020-9-23 09:37 - Fu-pear - 现金交易版
面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令2 个回复 - 1659 次查看 面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令 面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令 面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令 面板 ...2020-4-30 15:45 - Lotus_ss - 现金交易版
多重中介模型STATA计算代码2 个回复 - 615 次查看 多重中介模型STATA计算代码 多重中介模型即存在多个中介变量的模型。根据多个中介变量之间是否存在相互影响，多重中介模型可以分为单步多重中介模型(single － step mul-tiple mediator model)和多步多重中介模型 ...2023-3-30 09:17 - 皮卡好皮 - 现金交易版
stata官网动态因子模型（DFM）代码和结果解释
2 个回复 - 3033 次查看 (f=, ar(1/2))是什么呀，Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用，结果表里面f的数值和observable是什么呀。 D.income和income_f，income_f的数值为什么这么小 predict factor, fa ...2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
2 个回复 - 3033 次查看 (f=, ar(1/2))是什么呀，Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用，结果表里面f的数值和observable是什么呀。 D.income和income_f，income_f的数值为什么这么小 predict factor, fa ...2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
【推荐】应计盈余管理非线性琼斯模型Stata代码（附2000-2022年数据和结果）4 个回复 - 1308 次查看 应计盈余管理非线性琼斯模型非线性应计模型 [hr] 计算说明 Ball和Shivakumar指出会计谨慎性对于利得和损失确认的不对称性，导致应计和企业业绩之间存在非线性相关性，因此需要在传统的琼斯模型中，引入代 ...2023-5-22 15:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
会计稳健性C-Score计算Stata代码（附2007-2021年数据和结果）Khan & Watts模型9 个回复 - 6691 次查看 会计稳健性C-Score(K&W模型Basu模型) 计算说明 巴苏（Basu）模型 变量说明： [*] 表示 i 公司t 年度的每股盈余（对应指标采用扣除非经常性损益后的基本每股收益） [*] 表示 i 公司t -1年末的 ...2022-5-24 23:43 - momingqimiao7 - 现金交易版
