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马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）2 个回复 - 680 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
TVP-VAR模型的原代码和三维图代码（Nakajima）17 个回复 - 3161 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价附件全部解压到matlab，只需要把运行文件tvp_var_ex2里面的原始数据文件换成自己的就可以了。 TVP-VAR模型，Nakajima 第一个文件TVP-VAR_m是原代码，利用MCMC算法，画等间 ...2023-2-18 18:04 - 金融的爱 - 现金交易版
stata 熵值法 傻瓜 do 文档1 个回复 - 662 次查看 我在网上看了很多相关帖子和文章，发现很多作者的代码晦涩难懂、价格昂贵且没有数据可以测试，更有些难以跑出结果。 因而我修改了相关代码，每一步都表明了代码含义，添加了参考文献和数据集，使小伙伴们只需要修改 ...2022-11-17 11:28 - wlm19890616 - 现金交易版
基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 13712 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
TVP-VAR模型的软件包
51 个回复 - 29457 次查看 Time-Varying Parameter VAR model %% coded by Jouchi Nakajima %% %%--------------------------------------------------------%% %% Last update: ...2014-5-25 15:19 - 武大大志 - MATLAB等数学软件专版
51 个回复 - 29457 次查看 Time-Varying Parameter VAR model %% coded by Jouchi Nakajima %% %%--------------------------------------------------------%% %% Last update: ...2014-5-25 15:19 - 武大大志 - MATLAB等数学软件专版
Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8225 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 955 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1403 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
[求助]VAR模型的适用性滞后期，检验值
4 个回复 - 7600 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
4 个回复 - 7600 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系
38 个回复 - 38970 次查看 本文做实证检验，共有4个解释变量，1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0)，其余均为I（1）。 1.有看见说必须同阶单整序列才可以做协整检验，又有说可以直接Johansen协整检验，懵了。。。 2.因为是非平稳序列，想 ...2015-7-30 20:45 - crystal199297 - EViews专版
38 个回复 - 38970 次查看 本文做实证检验，共有4个解释变量，1个被解释变量。其中两个解释变量为I(0)，其余均为I（1）。 1.有看见说必须同阶单整序列才可以做协整检验，又有说可以直接Johansen协整检验，懵了。。。 2.因为是非平稳序列，想 ...2015-7-30 20:45 - crystal199297 - EViews专版
手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法3 个回复 - 3235 次查看 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Granger因果关系检验 四、VAR模型 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Gran ...2020-8-27 12:38 - Tiger-like - 现金交易版
我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析
4 个回复 - 1039 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 1039 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释
22 个回复 - 12341 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
22 个回复 - 12341 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
ms-var模型的eviews实现
17 个回复 - 13690 次查看 最近正在做一个关于马尔科夫区制转换模型的文章，就是想求问各位大神用eviews怎样实现？跪求具体操作方法2014-11-25 15:04 - Jackvirs - EViews专版
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VAR模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9332 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
6 个回复 - 9332 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6444 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6444 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2572 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
5 个回复 - 2572 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
求解TVP-VAR模型的Oxmetrics代码
9 个回复 - 1650 次查看 目前已下载安装好了Oxmetrics且拥有TVP-VAR模型的代码，但无法运用，求教！2023-1-19 11:47 - Dexter997 - 经管代码库
9 个回复 - 1650 次查看 目前已下载安装好了Oxmetrics且拥有TVP-VAR模型的代码，但无法运用，求教！2023-1-19 11:47 - Dexter997 - 经管代码库
[求助]请教一个问题，关于VAR模型的
2 个回复 - 1926 次查看 VAR模型回归出来以后，在AR根检验以后，有两个点落在了单位圆之外（模型有5个变量，滞后5阶），这样不稳定的模型进一步怎么处理呢？或者这两个点的影响是不是致命的？请大家帮一下忙！2007-1-4 12:03 - solowdai - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1926 次查看 VAR模型回归出来以后，在AR根检验以后，有两个点落在了单位圆之外（模型有5个变量，滞后5阶），这样不稳定的模型进一步怎么处理呢？或者这两个点的影响是不是致命的？请大家帮一下忙！2007-1-4 12:03 - solowdai - 计量经济学与统计软件
VAR模型的方差分解
12 个回复 - 23150 次查看 脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 23150 次查看 脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 113542 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 113542 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
货币政策工具创新：基于FAVAR模型的比较分析1 个回复 - 1177 次查看 货币政策工具创新：基于FAVAR模型的比较分析 Research on the Effectiveness of Innovation of Monetary Policy Tools:A Comparative Analysis Based on FAVAR Model 中国经济进入新常态后，面临着经济增长速 ...2020-6-19 21:56 - lotus_sss - 现金交易版
请问MS-AR和MS-VAR模型的区别，MS-AR在什么类型的文章用得比较多，
6 个回复 - 9718 次查看 2位大神能指导我一下，如何做MS-AR,比如其最优阶数如何确定，模型的形式等等2015-6-5 09:59 - temptemp - EViews专版
6 个回复 - 9718 次查看 2位大神能指导我一下，如何做MS-AR,比如其最优阶数如何确定，模型的形式等等2015-6-5 09:59 - temptemp - EViews专版
市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python4 个回复 - 1754 次查看 市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python 自己辛苦整理的“市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python”，不存在任何版权、争议的商业敏感信息。只是将自己所学的知识综合在此。 ...2020-5-21 20:32 - Lotus_ss - 现金交易版
PVAR模型的协整检验结果怎么看
0 个回复 - 399 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
0 个回复 - 399 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
求文章：《市场主体信心与财政乘数效应的非线性特征——基于SVAR模型的反事实分析》
4 个回复 - 3152 次查看 如题，哪位好心朋友帮忙贴一下，非常感谢。2013-1-30 08:54 - haixia007 - 爱问频道
4 个回复 - 3152 次查看 如题，哪位好心朋友帮忙贴一下，非常感谢。2013-1-30 08:54 - haixia007 - 爱问频道
关于VAR模型的最佳滞后阶数的确定
8 个回复 - 15036 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
8 个回复 - 15036 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
求SVAR模型的STATA代码或者教程
0 个回复 - 337 次查看 大四毕业生写毕业论文，求SVAR模型的STATA代码或者教程，感谢！！！2023-3-14 18:12 - 张鐾凡 - Stata专版
0 个回复 - 337 次查看 大四毕业生写毕业论文，求SVAR模型的STATA代码或者教程，感谢！！！2023-3-14 18:12 - 张鐾凡 - Stata专版
关于Eviews软件，VAR模型的问题
1 个回复 - 336 次查看 我用VAR模型做出来的方差分解，为啥print到word上，前两个都有东西，这个没线了2023-2-14 19:22 - CrazyKaze - 爱问频道
1 个回复 - 336 次查看 我用VAR模型做出来的方差分解，为啥print到word上，前两个都有东西，这个没线了2023-2-14 19:22 - CrazyKaze - 爱问频道
var模型的最优滞后期到底怎么选啊
3 个回复 - 367 次查看 两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br> 当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> 这时候我是不是应该建立两个模型，对比拟合优度 ...2023-2-7 18:51 - wanna- - EViews专版
3 个回复 - 367 次查看 两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br> 当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> 这时候我是不是应该建立两个模型，对比拟合优度 ...2023-2-7 18:51 - wanna- - EViews专版
var模型的最优滞后期
0 个回复 - 402 次查看 我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> （2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据）2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
0 个回复 - 402 次查看 我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> （2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据）2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
Eviews中VAR模型的外生变量起到了什么作用呢？
11 个回复 - 683 次查看 目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。 那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下： 1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量 2. 加入外 ...2023-2-6 20:44 - harry== - EViews专版
11 个回复 - 683 次查看 目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。 那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下： 1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量 2. 加入外 ...2023-2-6 20:44 - harry== - EViews专版
寻求TVP-SV-VAR模型的学习方法
2 个回复 - 1108 次查看 由于论文的需要，想要学习TVP-SV-VAR模型，希望各位懂得该模型的师兄师姐能给予相关指导，谢谢了2022-8-7 09:43 - LQMAHG - 新手入门区
2 个回复 - 1108 次查看 由于论文的需要，想要学习TVP-SV-VAR模型，希望各位懂得该模型的师兄师姐能给予相关指导，谢谢了2022-8-7 09:43 - LQMAHG - 新手入门区
求助，tvp-sv-var模型的有关问题
4 个回复 - 994 次查看 求助，哪位大咖有SBM-DDF-GML的matlab代码2022-12-12 20:20 - wangjia5651 - 求助成功区
4 个回复 - 994 次查看 求助，哪位大咖有SBM-DDF-GML的matlab代码2022-12-12 20:20 - wangjia5651 - 求助成功区
关于VAR模型的残差
1 个回复 - 445 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
1 个回复 - 445 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
Eviews软件VAR模型的ADF检验和协整分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22222 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
6 个回复 - 22222 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
求助tvp-var模型的等间隔脉冲响应滞后阶数选择
1 个回复 - 809 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 809 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思
3 个回复 - 672 次查看 用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思。已经确定完滞后阶数了，直接检验稳定性吗。我看有的论文上有一步参数估计，这个怎么看。2022-10-4 14:26 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
3 个回复 - 672 次查看 用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思。已经确定完滞后阶数了，直接检验稳定性吗。我看有的论文上有一步参数估计，这个怎么看。2022-10-4 14:26 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
请问大神怎么用Eviews写出VAR模型的估计呢？谢谢！！
6 个回复 - 9323 次查看 做的Eviews 的数据如下，就是不知道该怎么利用这个数据写出VAR模型呢？用矩阵表示的那种， 十分感激!!2015-5-30 17:35 - 不机智的涵 - EViews专版
6 个回复 - 9323 次查看 做的Eviews 的数据如下，就是不知道该怎么利用这个数据写出VAR模型呢？用矩阵表示的那种， 十分感激!!2015-5-30 17:35 - 不机智的涵 - EViews专版
VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？
11 个回复 - 16132 次查看 如题，求教当VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示，最优滞后阶数为0，请问这是什么情况？应该怎么解决？2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
11 个回复 - 16132 次查看 如题，求教当VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示，最优滞后阶数为0，请问这是什么情况？应该怎么解决？2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
关于var模型的一点疑问
2 个回复 - 858 次查看 1.如果是变量都是一阶单整的，并且变量间存在协整关系，那么是否可以直接建立var模型？(我看许多早期的回答都是不能，需要改做vec模型。但我发现现在好多期刊和硕士论文都直接做了var)并且直接用这个var模型进行脉冲 ...2022-4-9 22:37 - pandongqi - EViews专版
2 个回复 - 858 次查看 1.如果是变量都是一阶单整的，并且变量间存在协整关系，那么是否可以直接建立var模型？(我看许多早期的回答都是不能，需要改做vec模型。但我发现现在好多期刊和硕士论文都直接做了var)并且直接用这个var模型进行脉冲 ...2022-4-9 22:37 - pandongqi - EViews专版
有关TVP-SV-VAR模型的分享。。。免费
5 个回复 - 2383 次查看 https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar网址为OX和MATLAB的代码 “五部建模法”等等千万别信，我今天就买的代码，发现跟这个一模一样2019-3-22 11:23 - gaorui0829 - 灌水吧
5 个回复 - 2383 次查看 https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar网址为OX和MATLAB的代码 “五部建模法”等等千万别信，我今天就买的代码，发现跟这个一模一样2019-3-22 11:23 - gaorui0829 - 灌水吧
金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 772 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 772 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
var模型的问题。
1 个回复 - 533 次查看 我想知道现在本科论文还可以用var模型进行分析，会不会觉得太旧了，我看最新的论文的模型都很复杂......建立var模型有什么基本的步骤吗？还在为本科毕业论文苦恼！2022-2-10 17:15 - ARGON123 - Stata专版
1 个回复 - 533 次查看 我想知道现在本科论文还可以用var模型进行分析，会不会觉得太旧了，我看最新的论文的模型都很复杂......建立var模型有什么基本的步骤吗？还在为本科毕业论文苦恼！2022-2-10 17:15 - ARGON123 - Stata专版
有没有关于结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）
0 个回复 - 348 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
0 个回复 - 348 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
VAR模型的预测误差方差
0 个回复 - 814 次查看 请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 814 次查看 请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
使用Python做VAR模型的LinAlgError求助！
3 个回复 - 2310 次查看 # 使用一阶差分后数据，构建VAR模型，数据区间选择2012年1月-2017年12月 var_data = data3.dropna() mod = VAR(endog=var_data,dates=pd.date_range('2012/1/1','2017/12/30',freq='M')) # 估计最优滞后项系数 l ...2019-12-9 16:19 - dshf123 - 爱问频道
3 个回复 - 2310 次查看 # 使用一阶差分后数据，构建VAR模型，数据区间选择2012年1月-2017年12月 var_data = data3.dropna() mod = VAR(endog=var_data,dates=pd.date_range('2012/1/1','2017/12/30',freq='M')) # 估计最优滞后项系数 l ...2019-12-9 16:19 - dshf123 - 爱问频道
基于SVAR模型的双向人口变化与经常账户
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 本文旨在探讨双人口结构对经常账户和增长的影响。使用SVAR建模，我们跟踪这些基础变量之间的动态影响。人们对人口增长、经常账户和经济增长之间的动态相互关系有了新的认识。由于熟练移民工人的主要贡献， ...2022-3-3 14:37 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 本文旨在探讨双人口结构对经常账户和增长的影响。使用SVAR建模，我们跟踪这些基础变量之间的动态影响。人们对人口增长、经常账户和经济增长之间的动态相互关系有了新的认识。由于熟练移民工人的主要贡献， ...2022-3-3 14:37 - nandehutu2022 - Forum
新人求建立VAR模型的Eviews具体操作步骤
5 个回复 - 15609 次查看 求建立VAR模型（向量自回归模型）的Eviews具体操作步骤，包括单位根检验（ADF检验即可）、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作，大神你懂得，最好是有个案例能让我看懂， ...2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版
5 个回复 - 15609 次查看 求建立VAR模型（向量自回归模型）的Eviews具体操作步骤，包括单位根检验（ADF检验即可）、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作，大神你懂得，最好是有个案例能让我看懂， ...2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版
有没有大佬能帮忙看一下我自己分析的Eviews软件VAR模型的脉冲响应函数是否准确
5 个回复 - 812 次查看 是否可理解为：S受到DT冲击后，呈现负效应。（DT是一个本来就在减小的数据序列的一阶差分）。可以说随着DT变化会使S减小吗？求解答2022-2-7 21:42 - 王二杰 - EViews专版
5 个回复 - 812 次查看 是否可理解为：S受到DT冲击后，呈现负效应。（DT是一个本来就在减小的数据序列的一阶差分）。可以说随着DT变化会使S减小吗？求解答2022-2-7 21:42 - 王二杰 - EViews专版
小白提问：建立var模型的前提是变量必须不存在单位根吗
0 个回复 - 559 次查看 是这样的 我的几个变量做单位根检验 只有一个不存在单位根 将它们进行一阶差分后，均不存在单位根，那么建立var模型的话，是用后面一阶差分处理完的数据，还是用之前的数据呢？ （孩子真的不懂 救救孩子）2022-2-13 17:51 - 99189029 - Stata专版
0 个回复 - 559 次查看 是这样的 我的几个变量做单位根检验 只有一个不存在单位根 将它们进行一阶差分后，均不存在单位根，那么建立var模型的话，是用后面一阶差分处理完的数据，还是用之前的数据呢？ （孩子真的不懂 救救孩子）2022-2-13 17:51 - 99189029 - Stata专版
pvar模型的稳定性检验
13 个回复 - 9786 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
13 个回复 - 9786 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
货币政策变化与小微型企业贷款需求关系研究——基于VAR模型的实证分析
1 个回复 - 568 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 货币政策变化与小微型企业贷款需求关系研究——基于VAR模型的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-11-28 14:26 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 568 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 货币政策变化与小微型企业贷款需求关系研究——基于VAR模型的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-11-28 14:26 - internet.hzx - 求助成功区
沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 763 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
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FAVAR模型的matlab代码
3 个回复 - 2604 次查看 最近在研究FAVAR模型，并且向将该模型与大数据相结合，找了好久代码，终于找到Matlab代码，分享给大家，相互学习！2017-5-7 14:46 - Yiqing_Lv - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2604 次查看 最近在研究FAVAR模型，并且向将该模型与大数据相结合，找了好久代码，终于找到Matlab代码，分享给大家，相互学习！2017-5-7 14:46 - Yiqing_Lv - 计量经济学与统计软件
中国货币政策工具创新的研究 基于FAVAR模型的比较分析（草稿）0 个回复 - 829 次查看 中国货币政策工具创新的研究 基于FAVAR模型的比较分析（草稿） 中国货币政策工具创新的研究 基于FAVAR模型的比较分析（草稿） 中国货币政策工具创新的研究 基于FAVAR模型的比较分析（草稿） 中国货币 ...2021-10-17 17:28 - lily-2021 - 现金交易版
论文里favar模型的变量都不用写出来吗，程序有会的吗
3 个回复 - 991 次查看 看了几篇favar模型的论文，因为变量太多，没有把使用到的变量和数据来源全部表示出来，而且有关favar模型的代码极少，这个模型是不是不适合自学和用作硕士毕业论文啊？2021-9-15 20:26 - carrili - 经管代码库
3 个回复 - 991 次查看 看了几篇favar模型的论文，因为变量太多，没有把使用到的变量和数据来源全部表示出来，而且有关favar模型的代码极少，这个模型是不是不适合自学和用作硕士毕业论文啊？2021-9-15 20:26 - carrili - 经管代码库
VAR模型的滞后阶数的确定是0该怎么进行下去
4 个回复 - 3469 次查看 我是因为考虑到时间序列存在异方差所以平稳检验用了pp检验法，对原数据进行一阶差分后进行pp检验后发现是平稳的，然后准备建立VAR模型，想利用eviews里面这个滞后长度准则功能确定阶数，没想到是确定的0阶，想问各位 ...2017-8-1 18:14 - ashin2016 - EViews专版
4 个回复 - 3469 次查看 我是因为考虑到时间序列存在异方差所以平稳检验用了pp检验法，对原数据进行一阶差分后进行pp检验后发现是平稳的，然后准备建立VAR模型，想利用eviews里面这个滞后长度准则功能确定阶数，没想到是确定的0阶，想问各位 ...2017-8-1 18:14 - ashin2016 - EViews专版
stata 基于var模型的方差分解
12 个回复 - 23615 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
12 个回复 - 23615 次查看 var做完脉冲响应后，如何做方差分解，结果输出图和数据表，命令是什么？非常感谢，哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
请问PVAR模型的滞后阶数确认用什么命令
22 个回复 - 11016 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
22 个回复 - 11016 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1245 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1245 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！！！对VAR模型的脉冲响应分析
1 个回复 - 1210 次查看 实在看不懂这个图，有没有大神赐教一下我学学。这几张图怎么分析啊？能分析出什么啊！2021-1-31 04:41 - 秋刀渔 - EViews专版
1 个回复 - 1210 次查看 实在看不懂这个图，有没有大神赐教一下我学学。这几张图怎么分析啊？能分析出什么啊！2021-1-31 04:41 - 秋刀渔 - EViews专版
求助各位大神！VAR模型的脉冲响应图要怎么分析
7 个回复 - 18928 次查看 在第四期开始回落又在第九期上升，但是第八期红线碰到横坐标了，能说第八期回归稳定了吗2021-5-28 15:01 - 柠叶气泡酒 - EViews专版
7 个回复 - 18928 次查看 在第四期开始回落又在第九期上升，但是第八期红线碰到横坐标了，能说第八期回归稳定了吗2021-5-28 15:01 - 柠叶气泡酒 - EViews专版
求助用matlab估计TVP-FAVAR模型的操作方法，可以有偿。
2 个回复 - 1761 次查看 求助如何用matlab估计TVP-FAVAR模型，2021-5-29 07:08 - 木石云水 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1761 次查看 求助如何用matlab估计TVP-FAVAR模型，2021-5-29 07:08 - 木石云水 - 计量经济学与统计软件
金融周期对房地产价格的影响——基于SV-TVP-VAR模型的实证研究
1 个回复 - 980 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 金融周期对房地产价格的影响——基于SV-TVP-VAR模型的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://navi.cnki.net/KNavi/JournalDetail?pcode=CJF ...2021-5-31 17:08 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 980 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 金融周期对房地产价格的影响——基于SV-TVP-VAR模型的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://navi.cnki.net/KNavi/JournalDetail?pcode=CJF ...2021-5-31 17:08 - internet.hzx - 求助成功区
关于TVP FAVAR模型的matlab代码问题
8 个回复 - 3763 次查看 求教大佬们，我matlab基础水平，但是在跟着老师做论文，老师给了我TVP FAVAR模型的matlab代码，让我在那个基础上把变量和数据替换成我的论文里的就行了，但是我还是替换不来，能否麻烦大家帮忙提点提点呢？我的qq是， ...2017-11-16 23:04 - 胡佳义 - 灌水吧
8 个回复 - 3763 次查看 求教大佬们，我matlab基础水平，但是在跟着老师做论文，老师给了我TVP FAVAR模型的matlab代码，让我在那个基础上把变量和数据替换成我的论文里的就行了，但是我还是替换不来，能否麻烦大家帮忙提点提点呢？我的qq是， ...2017-11-16 23:04 - 胡佳义 - 灌水吧
短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD ...2021-5-15 14:56 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD ...2021-5-15 14:56 - internet.hzx - 求助成功区
短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析
0 个回复 - 599 次查看 【作者(必填)】 彭红枫 【文题(必填)】短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-5-15 15:29 - internet.hzx - 文献求助专区
0 个回复 - 599 次查看 【作者(必填)】 彭红枫 【文题(必填)】短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-5-15 15:29 - internet.hzx - 文献求助专区
