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Eviews中GARCH模型求股指期货最优套期保值比的问题
2 个回复 - 3004 次查看 论文急需：求问，在Eviews中如何用GARCH模型求股指期货最优套期保值比？希望给出具体的操作过程，计量小白，不甚感激啊。 如果可以的话，将对冲后的收益均值和方差也做下，或者请大虾说下对冲的具体方法，我在附件中 ...2015-3-11 15:29 - 宇辰灬美 - EViews专版
2 个回复 - 3004 次查看 论文急需：求问，在Eviews中如何用GARCH模型求股指期货最优套期保值比？希望给出具体的操作过程，计量小白，不甚感激啊。 如果可以的话，将对冲后的收益均值和方差也做下，或者请大虾说下对冲的具体方法，我在附件中 ...2015-3-11 15:29 - 宇辰灬美 - EViews专版
求助《基于RBF-GARCH模型的股指预测研究》
4 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 朱学婷 【文题(必填)】 基于RBF-GARCH模型的股指预测研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f9dd4ad4a82c7210c74cce3faeb60cea ...2017-11-16 14:44 - nicolechen - 求助成功区
4 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 朱学婷 【文题(必填)】 基于RBF-GARCH模型的股指预测研究 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f9dd4ad4a82c7210c74cce3faeb60cea ...2017-11-16 14:44 - nicolechen - 求助成功区
基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究
2 个回复 - 1173 次查看 【作者(必填)】 侯外林 【文题(必填)】 基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:35 - 耕耘使者 - 求助成功区
2 个回复 - 1173 次查看 【作者(必填)】 侯外林 【文题(必填)】 基于ARMA-GARCH模型的股指波动压力测试情景设计研究 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:35 - 耕耘使者 - 求助成功区
沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型
9 个回复 - 3437 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 3437 次查看 本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期 ...2011-1-13 14:21 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响
3 个回复 - 2448 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2448 次查看 向赞 西南财经大学金融学院金融工程系 李慧 西南财经大学金融学院金融学系 梁琳 西南财经大学体育教学研究部2010-12-6 16:36 - rimon3426 - 金融学（理论版）
用GARCH模型对沪深300股指期货进行建模
0 个回复 - 271 次查看 求助如何用GARCH模型来检验股指期货是否对现货市场的波动性产生影响？2023-4-9 19:01 - 190110950139 - Stata专版
0 个回复 - 271 次查看 求助如何用GARCH模型来检验股指期货是否对现货市场的波动性产生影响？2023-4-9 19:01 - 190110950139 - Stata专版
GARCH模型预测股指收益率问题 急 急 急！
3 个回复 - 2175 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
3 个回复 - 2175 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR
2 个回复 - 1682 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
2 个回复 - 1682 次查看 主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版
怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？
2 个回复 - 2100 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2100 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
用EGARCH模型做股指的回归，均值方程一般用什么形式呢？
0 个回复 - 1429 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
0 个回复 - 1429 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR
3 个回复 - 1753 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1753 次查看 本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）
求助：BGARCH做股指套期保值问题
1 个回复 - 2435 次查看 <p>正在做一篇以股指为股货做套保，求最佳套保比率的小论文。其中实证部分是，是用Eviews做，由于不懂编程，弄了一天。还是不大明白。</p><p>这是我的程序，其中hss和sssp分别为个股和沪深300的收益率。 ...2008-6-27 20:32 - qidaovb - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2435 次查看 <p>正在做一篇以股指为股货做套保，求最佳套保比率的小论文。其中实证部分是，是用Eviews做，由于不懂编程，弄了一天。还是不大明白。</p><p>这是我的程序，其中hss和sssp分别为个股和沪深300的收益率。 ...2008-6-27 20:32 - qidaovb - 计量经济学与统计软件
