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stata代码求助,怎么计算虚拟变量为1的持续时间长度
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如上,变量perf为
虚拟变量,现在要重新定义一个变量perf_dur,若perf持续1年为1,则perf_dur编码为1,;若perf持续2年为1,则perf_dur编码为2;若perf持续3年为1,则perf_dur编码为3,以此类推。请问该怎么写代码? ...
2022-4-29 14:50 - ss_wang - 灌水吧
根据时间取虚拟变量,日期格式设定?
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如题,我希望取出20181231之前的数据,取值为0;之后的数据取值为1。数据并不是
时间序列。
写的语句好像是格式不对:gen dummy=(date>20181231)
请教下各位,这个日期比较该怎么写?
日期类型int,格式%tdn ...
2019-5-6 17:08 - 牛穿风 - Stata专版
求助,怎么样根据时间差生成虚拟变量?题目说不清,见图和附件。
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如图,我想生成一个
虚拟变量。只要year1,month1,day1超过year,month,day在半年以内就生成一个
虚拟变量1.比如year,month是08年1月,只要year1,month1在08年7月之前那么对应生成一个
虚拟变量;一个月内,day1大于 ...
2012-8-10 11:44 - 1身1世 - Stata专版
QUAIDS命令中时间、地区等虚拟变量该怎么处理?
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STATA命令为:quaids w1-w6, anot(10) prices(p1-p6) expenditure(x) demographics(homesize ) nolog
如何根据地区D和年份year的编号生成分类
虚拟变量后加入上述命令中进行估计?
2021-9-16 19:19 - 小熊宝1209 - Stata专版
地区-时间和产业-时间虚拟变量
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什么叫“地区-
时间”和“产业-
时间”
虚拟变量啊?我以前一直以为就是把地区、年份、产业都做成
虚拟变量放在模型里面就可以了。现在看到有人做两维的
虚拟变量,我一直不是很清楚,希望有大神帮忙看看。
2019-7-18 12:45 - 生活需要微笑 - 世界经济与国际贸易
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
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利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ,r <br>
进行回归,结果发现有两个行业
虚拟变量数据多重共线被omitted,求求大神帮助,出现这种问题应该怎么解决呢?救救孩子吧
2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
分位数回归虚拟变量运算时间过长问题
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代码sqreg ROA Q AGE ROE TIME i.year i.ind ,q(.25 .5 .75) reps(500)
加入year和ind
虚拟变量时运行出现红色报错状小点,但是一段
时间后(很长一段
时间)也能出来结果,而不加
虚拟变量时很快且正常的运算出相应结果 ...
2022-5-23 10:46 - 2200520054 - Stata专版
LSDV法 生成时间和截面的虚拟变量
2 个回复 - 1265 次查看
我的论文要用到联立方程模型,会用到reg3 3SLS这个命令 ,但是stata好像不能面板数据? 问了人说可以用LSDV法生成
时间和截面的
虚拟变量,但我不知道该怎么去做(计量小白!!不……可能是大白……求教)
2021-12-30 18:39 - Hilary哦 - Stata专版
stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2434 次查看
在做面板门槛的时候想加入
时间控制因素,输入下列命令一直报错,麻烦大家帮忙解答,江湖救急。谢谢了
xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...
2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
时间虚拟变量回归结果总的是少一年是什么缘故啊
8 个回复 - 5309 次查看
我研究的年份是15-19年,我在stata中输入
xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、
出来的结果只有16-19年的 ,求助大家这个是什么缘故啊?
2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
将时间虚拟变量纳入模型时,控制年份如何选择?
2 个回复 - 1954 次查看
在科研论文建模时,往往需要纳入
时间虚拟变量以控制那些跟随
时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素(Fleming和Ghobrial,1994)。Fleming和Ghobrial(1994)的研究的观测期是1975—1987年,他们在 ...
2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
xtabond2中设置时间虚拟变量的问题
7 个回复 - 3751 次查看
1、如何设置
时间虚拟变量,在xtanond2语法中如何加入?
2、加入
时间虚拟变量为何会出现共线性问题,其中几个
时间虚拟变量被drop掉了?
3、为什么说加入
时间虚拟变量可以防止横截面相依性?
奖励不多问题多,好心的大 ...
2013-5-1 00:59 - bboyfree - Stata专版
时间序列数据和虚拟变量
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我的数据是
时间序列数据,想研究x对y的影响,现在想加一个
时间虚拟变量D,模型可以这样写吗?<br>
y=a+bx+cDx+z这种形式吗,
时间序列变量可以用这种交乘项吗
2021-6-12 16:07 - anmin19960721 - Forum
时间序列中的虚拟变量
1 个回复 - 1896 次查看
求助贴吧各位老师和同学。我有一列
时间序列y,和6类定性数据(做了5个
虚拟变量),我希望构建一个包含滞后项和
虚拟变量的回归模型,来考察
虚拟变量对
时间序列y是否有显著影响。但查阅了文献后,未能找到具体的回归模 ...
2020-6-17 21:49 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
时间固定效应,时间虚拟变量显著性变化
1 个回复 - 2325 次查看
请问下计量经济学的大佬们,为什么再次引入一年的数据——
时间虚拟变量,导致前一年的不显著了,并且系数之间的正负也发生了变化???计量小白在这里求助!!!拜托大家看看我
2021-3-24 14:34 - cll木木 - Stata专版
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1690 次查看
前辈们好 想请问系统gmm中
时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的
与下面这这个情况类似
xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...
2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
虚拟变量随时间变化了,可以用FE模型吗?
3 个回复 - 1103 次查看
求教,我的面板数据
时间序列为10年,其中有
虚拟变量如:是否获得海外学位(是为1,否为0)。某样本在这10年的第4年获得了海外学位,那么他的这个
虚拟变量值为:0001111111。请问这样的情况是不是可以把这个
虚拟变量看 ...
2021-3-24 17:33 - 柚子子2018 - Stata专版
DID的时间变动虚拟变量
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我想要设置一个
虚拟变量POST,具体情况是:
假设A公司在2013年参与国家科技计划,那A公司在2013年前POST这一变量均为0,2013年及之后的年度POST变量为1。
请问stata中操作的命令是什么?
2019-2-25 17:23 - S十九 - Stata专版
双固定效应模型与控制行业时间虚拟变量?
2 个回复 - 1833 次查看
请问各位大佬,采取个体
时间固定效应模型,回归结果显著;但是采取控制行业和
时间的回归,结果不显著,我可以直接使用个体
时间双固定效应模型吗?看好多论文都是控制了行业和
时间的
虚拟变量,不控制行业,会被拒稿嘛 ...
2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
DID时间虚拟变量设置
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2011-2020年被st过的公司为实验组,未被st过的公司为控制组,请问
时间虚拟变量如何设置呢?每个公司被st的
时间都不一样,如果设置被st前为0st时为1,那对控制组来说
时间变量怎么设置啊,因为每年都有被st的公司,但是 ...
2021-1-27 11:01 - boi_Z - 计量经济学与统计软件
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
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模型的公式如图所示,我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809,Crisis1011,Crisis1218分别是2008-2009年,2010-2011年,2012-2018年的
时间虚拟变量。2005-2007年取0,2008-2009年,20 ...
2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
Stata 虚拟变量 双向固定效应 时间效应
12 个回复 - 7183 次查看
想问下各位,关于在固定效应中加入
时间效应的时候,为了避免多重共线性必须drop year 1 的
虚拟变量吗?可以drop year 4等非第一期的
时间项吗?我的方程加入
时间效应后,如果 drop year 1关键变量的结果会不显著,但是 ...
2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现?
1 个回复 - 2098 次查看
xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t
xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1)
长面板数据
lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...
2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
为什么固定效应和OLS加时间、行业虚拟变量差距太大
1 个回复 - 2320 次查看
求问,OLS直接加入
时间 虚拟变量 和 行业
虚拟变量,结果和固定效应差距太大正常吗?而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的
虚拟变量舍弃了,这种变量就不能进到固定效应模型里吗?不好意思Stata小白,比 ...
2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
动态面板如何设置时间虚拟变量
2 个回复 - 1261 次查看
stata菜鸟请教大家,如何在动态面板模型中加入
时间虚拟变量?我选取的数据
时间跨度是2005——2017,其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动,请教如何设置
时间虚拟变量?很抱歉积分不够,还是希望大家能解答以下
...
2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
时间虚拟变量因多重共线性被删
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在做面板数据回归时,分别控制了年度和行业
虚拟变量进行回归,但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢?(下面是我的回归结果)
. xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...
2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
时间虚拟变量绝对值大于1,因变量是对数,怎么解释
1 个回复 - 1394 次查看
计量小白在做毕业论文,研究医疗保险对居民消费的影响,因变量是家庭总消费,取了对数.
为了做双向固定模型,加入了
时间的
虚拟变量.但在跑出来的模型中,部分
时间虚拟变量的回归系数绝对值大于1,(-1.5左右)但是因变量是 ...
2018-3-17 16:16 - 征答7 - 爱问频道