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请问在stata中如何做PQMLE?
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在读文献的时候发现一个问题,向大家请教:当被解释变量中存在很多0值时,该文献指出标准的做法是采用P
QMLE(quasi-maximum likelihood estimator)以取代OLS估计。请问在stata中该如何操作,相关的命令是什么?谢谢 ...
2018-12-4 12:45 - 葫芦娃大王 - Stata专版
QMLE 读不进变量
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用
QMLE做mnl。1. code:
program fclogit_lf
args llf xb
tempvar Sexpxb
sort $panel
qui {
by $panel: gen double `Sexpxb' = sum(exp(`xb'))
replace `llf' = $ML_y1*(`xb'-ln(`Sexpxb'))
...
2013-9-4 23:42 - ohmypig - Stata专版
QMLE估计
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求教如何用Stata实现
QMLE估计
2010-2-3 10:44 - 牧青山 - 爱问频道
求助一篇文章Bollerslev andWooldridge (1992,QMLE)
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Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric
Reviews11, 143–172.
邮箱:jqyao@163.c ...
2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件