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跪求CKLS GMM法参数估计T_T
72 个回复 - 15777 次查看 有大牛可以请教一下如何使用GMM library Matlab么？ 已经使用了Norman Gaussian Estimation using MLE 希望能再用GMM做calibration 得到参数后做simulation对比how well it fit historical data compared to MLE. ...2011-8-23 22:57 - sarah89323 - MATLAB等数学软件专版
72 个回复 - 15777 次查看 有大牛可以请教一下如何使用GMM library Matlab么？ 已经使用了Norman Gaussian Estimation using MLE 希望能再用GMM做calibration 得到参数后做simulation对比how well it fit historical data compared to MLE. ...2011-8-23 22:57 - sarah89323 - MATLAB等数学软件专版
求助：stata GMM正交矩阵参数向量组如何估计200论坛币
13 个回复 - 3405 次查看 di为随机扰动项，zi为工具变量，求和 di*zi=0 (i=1到T) 求向量组问题。有关文献是将其利用GMM正交矩阵，然后根据其最小值估计出数值，有高手请留言，有酬谢！2011-10-13 21:23 - byl0002 - Stata专版
13 个回复 - 3405 次查看 di为随机扰动项，zi为工具变量，求和 di*zi=0 (i=1到T) 求向量组问题。有关文献是将其利用GMM正交矩阵，然后根据其最小值估计出数值，有高手请留言，有酬谢！2011-10-13 21:23 - byl0002 - Stata专版
计量经济学GMM，矩条件与参数个数
7 个回复 - 7684 次查看 请问大神，什么样的情况算是矩条件的个数大于参数的个数呢？最好能举例说明，最近在看GMM，感觉已经晕了。。。2016-8-19 12:17 - 七月流水 - 爱问频道
7 个回复 - 7684 次查看 请问大神，什么样的情况算是矩条件的个数大于参数的个数呢？最好能举例说明，最近在看GMM，感觉已经晕了。。。2016-8-19 12:17 - 七月流水 - 爱问频道
stata进行GMM参数约束检验的命令是什么？
6 个回复 - 7100 次查看 GMM必须使用参数约束检验和过度识别检验，请问如何在stata中进行参数约束检验？stata的GMM进行参数约束检验的命令是什么？或者程序也可以啊！2012-11-5 16:46 - lhplsg - Stata专版
6 个回复 - 7100 次查看 GMM必须使用参数约束检验和过度识别检验，请问如何在stata中进行参数约束检验？stata的GMM进行参数约束检验的命令是什么？或者程序也可以啊！2012-11-5 16:46 - lhplsg - Stata专版
具有辅助数据的GMM模型的半参数效率
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 研究了由一般矩约束定义的半参数有效界和参数的有效估计。识别依赖于包含关于缺失变量分布的信息的辅助数据，该信息以在主数据库和辅助数据库中都观察到的代理变量为条件，当这种分布对于两个数据集是公共 ...2022-3-4 13:19 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 研究了由一般矩约束定义的半参数有效界和参数的有效估计。识别依赖于包含关于缺失变量分布的信息的辅助数据，该信息以在主数据库和辅助数据库中都观察到的代理变量为条件，当这种分布对于两个数据集是公共 ...2022-3-4 13:19 - mingdashike22 - Forum
请问：stata中，如何用GMM对参数赋予初始值，并估计？（含有六个参数）
0 个回复 - 1056 次查看 请问：stata中，如何用GMM对参数赋予初始值，并估计？（含有六个参数）2019-8-16 21:14 - 1023715119 - Stata专版
0 个回复 - 1056 次查看 请问：stata中，如何用GMM对参数赋予初始值，并估计？（含有六个参数）2019-8-16 21:14 - 1023715119 - Stata专版
想用广义矩估计GMM做个参数估计
1 个回复 - 3839 次查看 现在已知RI,RM需要用GMM广义矩估计做γ的参数分析，求大神指导，数据如下2018-1-13 20:43 - Levifan - Stata专版
1 个回复 - 3839 次查看 现在已知RI,RM需要用GMM广义矩估计做γ的参数分析，求大神指导，数据如下2018-1-13 20:43 - Levifan - Stata专版
用广义矩估计GMM做一个参数估计
0 个回复 - 1373 次查看 需要用GMM方法估计此方程中的γ，完全不会操作啊 这是数据，第一列日期，B列ri，C列rm2018-1-13 19:17 - Levifan - EViews专版
0 个回复 - 1373 次查看 需要用GMM方法估计此方程中的γ，完全不会操作啊 这是数据，第一列日期，B列ri，C列rm2018-1-13 19:17 - Levifan - EViews专版
求助stata做法。广义矩估计SYM-GMM参数估计
0 个回复 - 1500 次查看 我的模型是这样： FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C 求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
0 个回复 - 1500 次查看 我的模型是这样： FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C 求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
gmm估计结构性方程参数 怎么在方程中加入年份的dummy
1 个回复 - 991 次查看 原命令很复杂 简化为gmm (u-{b1}+i.year*{b2}+c*{b3}), instruments(l.u l2.u) nolog b2回归不出来 因为i.year变量有很多 b2就需要有很多个 要怎么写 才可以一下子回归出2017-1-22 22:51 - quankoufang - Stata专版
1 个回复 - 991 次查看 原命令很复杂 简化为gmm (u-{b1}+i.year*{b2}+c*{b3}), instruments(l.u l2.u) nolog b2回归不出来 因为i.year变量有很多 b2就需要有很多个 要怎么写 才可以一下子回归出2017-1-22 22:51 - quankoufang - Stata专版
mle或gmm命令如何设置参数的取值范围？
1 个回复 - 1943 次查看 RT，在进行mle估计的时候，有两个参数需要设置范围，比如a的参数取值范围为(0,1)，b参数的取值范围为(1,4)，要求搜索的时候，在这个范围，可以实现不？要用啥选项？ 谢谢！2014-4-4 17:26 - spy1889 - Stata专版
1 个回复 - 1943 次查看 RT，在进行mle估计的时候，有两个参数需要设置范围，比如a的参数取值范围为(0,1)，b参数的取值范围为(1,4)，要求搜索的时候，在这个范围，可以实现不？要用啥选项？ 谢谢！2014-4-4 17:26 - spy1889 - Stata专版
GMM中参数方差的估计
1 个回复 - 1277 次查看 估计用的是simulated methods of moments，但是criterion function来自于两部分data。 所以一般的算方差的公式没法应用。想过用bootstrap，但是我一次估计要一整天，做bootstrap的话需要的时间太长，data本身很大必须 ...2013-4-24 09:51 - miyiyi - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1277 次查看 估计用的是simulated methods of moments，但是criterion function来自于两部分data。 所以一般的算方差的公式没法应用。想过用bootstrap，但是我一次估计要一整天，做bootstrap的话需要的时间太长，data本身很大必须 ...2013-4-24 09:51 - miyiyi - 计量经济学与统计软件
求教关于Eviews 中GMM参数估计的问题 急
3 个回复 - 1474 次查看 请教高人，我想估计(2) (3)中的四个参数，底下是M矩阵，我想请问下我在Evies里面GMM具体怎么实现？ 个人具备基本Eviews的GMM估计基础2011-9-27 21:41 - seraph851205 - EViews专版
3 个回复 - 1474 次查看 请教高人，我想估计(2) (3)中的四个参数，底下是M矩阵，我想请问下我在Evies里面GMM具体怎么实现？ 个人具备基本Eviews的GMM估计基础2011-9-27 21:41 - seraph851205 - EViews专版
GMM估计GARCH参数
1 个回复 - 1204 次查看 各位大侠，哪位有GMM估计GARCH的matlab程序哇~~小女子需要提取没有经过分布设定过的残差进行极值分析~~哪位好心人可以提点一下？不胜感激~~重金酬谢~~2012-5-14 13:07 - 紫默嫣然 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1204 次查看 各位大侠，哪位有GMM估计GARCH的matlab程序哇~~小女子需要提取没有经过分布设定过的残差进行极值分析~~哪位好心人可以提点一下？不胜感激~~重金酬谢~~2012-5-14 13:07 - 紫默嫣然 - MATLAB等数学软件专版
求助：GARCH模型参数可以用GMM方法求出来吗？
4 个回复 - 2216 次查看 最近看了篇文献，可以用GMM方法来求GARCH模型的参数，但是不知道是怎么求出来的，以及用什么软件可以求出来，有没有做过这方面的朋友啊，讨论下~~~2009-7-14 15:11 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2216 次查看 最近看了篇文献，可以用GMM方法来求GARCH模型的参数，但是不知道是怎么求出来的，以及用什么软件可以求出来，有没有做过这方面的朋友啊，讨论下~~~2009-7-14 15:11 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
[求助]如何用GMM估计ARMA(1,1)-TARCH(1,1)的参数？
1 个回复 - 2134 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了，帮帮偶不管用什么方式，sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版
1 个回复 - 2134 次查看 准备论文中。。。。。被此方法绊住。。。恳求各位大侠了，帮帮偶不管用什么方式，sas、matlab都可以。。只要能出结果2008-3-12 21:34 - r521925 - SAS专版
