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stata PSM-DID,安慰剂检验,代码+数据+案例
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跟大家分享一篇复刻的论文。 运行结果很长,只贴出部分结果。友情提醒:我用的是stata 17,是否与之前有冲突不清楚。还有几个是外部命令,我都放在一起打包了,运行之前要放到 base 文件里。
. use 数据.dta, clear
...
2022-12-4 12:28 - ujbbv - 现金交易版
stata常用外部命令合集
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Stata 软件功能强大,体现在它提供了丰富的命令,可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。
(1)Stata 基本常用命令:·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...
2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
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我现在是非平衡面板数据,用xtreg......,fe robust和reg.....,robust做出来的结果系数相同,但显著性相差很大,且如果不加robust选项的话就没有差异,想问问各位该如何选择,
2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 12525 次查看
想问下各位大神,下面是我两个操作的代码,为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢
reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust)
xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r
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2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
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我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归,按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大,结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪,特别是within-R-sq小到离谱,请问这是 ...
2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
xtreg分析时出现多个变量的共线问题
12 个回复 - 4171 次查看
研究问题:网页变化对销售情况的影响,涉及到的变量有sales(销售额)、日度时间、商品打分、受喜爱程度和价格。样本是5w条,从中抽取了400条记录。
模型是:sales=a1time+a2treated+a3time*treated+score+like+pri ...
2019-6-19 19:21 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别?
15 个回复 - 36444 次查看
了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应,但是不知道具体的区别是什么,提出几点疑惑前来请教大家~
1.
Xtreg y x i.year i.id[/backcolor]
2.
Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor]
3.
Xtreg y xi.year i.i ...
2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢?
66 个回复 - 160476 次查看
用reg做,我手动控制个体效应和时间效应,即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust;而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样,但是t值和r方差很多,请大神解释下有什么区别
2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
xtreg固定效应
1 个回复 - 1761 次查看
想请教大家一个问题,控制城市、年度和个体效应进行回归时尝试过用reghdfe,但是整体结果不是很好。就用了xtreg,执行如下命令:xtreg y x i.city i.year,fe r
结果比较符合预期,但很多城市因为共线被omitted了 ...
2022-4-18 23:07 - 1920131002 - 爱问频道
请问reghdfe和xtreg有什么区别?更推荐用哪个?
12 个回复 - 21917 次查看
另外麻烦解释一下这个问题:
. xtreg lnvio shall i.year,fe r
must specify panelvar; use xtset
r(459);
. xtset lnvio shall i.year,fe r
factor-variable and time-series operators not allowed
r(101) ...
2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个?
4 个回复 - 1870 次查看
求助一个计量问题:
在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时,两个等价的命令:
xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r
与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID)
得到的R^2不同且差异较 ...
2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
reg,xi:reg,xtreg到底该用哪个啊
8 个回复 - 24750 次查看
面板数据,控制行业和年份固定效应,回归时的命令到底是什么啊?已经输入命令 xtset stkcd year
我输入的命令是 xi:xtreg y x x1 x2 x3 i.year i.industry ,c luster(stkcd), 有以个疑问求助
(1) ...
2017-9-1 16:56 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10616 次查看
xtreg,fe得到组内、组间、整体R2,但是很小,其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的:0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗?而且这两者得到的R2为何差距这么大?请大虾,略讲一二~~~
2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
求大佬指点双重差分法diff命令与xtreg的区别
8 个回复 - 6049 次查看
请问在stata中,用两年的不平衡面板数据,使用stata自带的diff命令做双重差分;和xtreg y D*T D T x,fe以及reg y D*T D T x有什么区别呢?分别适用于什么情况,或者哪一个才是正确的呢?(D*T为关键的政策实施解 ...
2020-6-5 21:09 - lucky白羊 - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 9180 次查看
当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢?下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。
根据上述两个回复,Carlo Lazza ...
2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
求助xtreg与reg之间的区别
1 个回复 - 639 次查看
在平时做面板数据时,会计学常固定至行业而不是个体,顾我产生了一些疑问。<br>
reg y x i.year i.ind是常用的回归方程,xtreg y x i.year i.ind和直接reg会有什么区别,请各位指教。
2022-11-11 09:04 - 好吃豆沙包 - 数据求助
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3248 次查看
大家好,想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r
两个命令的R2相差很大,xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右,因为担心硕士毕业论 ...
2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
reg和xtreg的区别
30 个回复 - 102310 次查看
如题,在做DID,两期面板数据,在想reg和xtreg的区别是什么,做DID应该用哪个,两个都试过后,只有reg有合理的结果,xtreg没有内容,原因是什么呢?求解释
2015-11-1 23:30 - ellehrui - Stata专版
请教 xi: xtreg 的问题
3 个回复 - 20069 次查看
初学者一枚,一直只看见xi 搭配 reg 使用,最近才看到xi:xtreg的组合,而且似乎可以使用这个组合得到有趣的结果。
我用的是陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》那本书,数据文件是traffic.dta,研究美国不同 ...
2013-12-5 10:59 - wingtim - Stata专版
Tips 17:xtreg为什么有常数项
1 个回复 - 1642 次查看
【问题】为什么固定效应估计会有常数项?【方法】因为,只有常数项,R2才会介于(0,1)所以,stata中的固定效应是:总体方程减去组内平均,再加上总体平均,这时候就会有常数项了【例子】xtreg y x,fe*等价于egen ...
2016-8-24 00:42 - Kamize - Stata专版
面板数据回归Reg和xtreg的区别?
2 个回复 - 8521 次查看
1)查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应,那么xtreg y x代表什么呢?
2)如果只想控制年份、行业固定效应,reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别?我做出来结果不太一样,面板数据 ...
2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个?
0 个回复 - 639 次查看
在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时,两个等价的命令:
xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r
与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID)
得到的R^2不同且差异较大,应该选用哪一个报告呢?下面两 ...
2022-4-6 09:45 - Miss_姚姚 - Stata专版
请教LSDV和xtreg固定效应的区别
2 个回复 - 1832 次查看
各位老师,个人学术和计量能力非常弱,因此想请教下以下有三个命令
1.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe
2.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe r
3.reg 因变量 自变量 控制变量 i.year i.code, r
...
2021-12-11 22:40 - 开耳猪头三 - EViews专版
xtreg和xtregar进行豪斯曼检验的区别
1 个回复 - 1089 次查看
面板数据通过xttest1 命令来检验自相关性,结果发现存在自相关,应该如何解决呢?有说是利用xtregar Y X,fe
est store f... (就是豪斯曼那个步骤再进行一次)
但我利用xtragar得到的结论(FE)与xtreg的结论不同( ...
2021-7-16 20:21 - MurmurL - Stata专版