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stata 时间序列+GMM+单位根检验0 个回复 - 881 次查看 stata 时间序列+GMM+单位根检验 1.单位根检验详解 2.工具变量法与GMM-2SLS 代码 3.面板数据模型 B7 Panel 7.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
金融计量，金融数据分析导论，金融时间序列数据分析，GMM+单位根检验详解1 个回复 - 656 次查看 金融计量，金融数据分析导论，金融时间序列数据分析，GMM+单位根检验详解：中大学习资料整理，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 金融计量，金融数据分析导论，金融时间序列数据分析，GMM+单位根检验详解 ...2022-3-18 07:37 - Lamarr-202110 - 现金交易版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 45891 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
37 个回复 - 45891 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5793 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
3 个回复 - 5793 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13417 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13417 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
41 个回复 - 19847 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
41 个回复 - 19847 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4556 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4556 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
怎么判断是否需要在gmm回归中固定时间效应
2 个回复 - 547 次查看 审稿专家指出我没有在论文中说明为什么时间效应不受控制。 请问一下，怎么判断是否需要进行时间固定？有具体的判断或者是检验方法吗？2023-5-17 12:34 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
2 个回复 - 547 次查看 审稿专家指出我没有在论文中说明为什么时间效应不受控制。 请问一下，怎么判断是否需要进行时间固定？有具体的判断或者是检验方法吗？2023-5-17 12:34 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
有关一般时间序列的GMM分析
0 个回复 - 453 次查看 各位大佬好 小白想请问一下一般时间序列的GMM分析能在stata实现吗 目前看到的大部分教学都是有关动态面板和系统GMM的教学 最近在参考文献中看到了一个作者用 dynamic time series GMM做的结果（大概内容是在一组面 ...2022-11-18 12:45 - hehanhao - Stata专版
0 个回复 - 453 次查看 各位大佬好 小白想请问一下一般时间序列的GMM分析能在stata实现吗 目前看到的大部分教学都是有关动态面板和系统GMM的教学 最近在参考文献中看到了一个作者用 dynamic time series GMM做的结果（大概内容是在一组面 ...2022-11-18 12:45 - hehanhao - Stata专版
被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计
2 个回复 - 2900 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:38 - Steven411 - EViews专版
2 个回复 - 2900 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:38 - Steven411 - EViews专版
时间序列的GMM估计下 R方和F统计量还有意义吗
2 个回复 - 3783 次查看 毕业论文用OLS估计后，导师怕答辩时被问到内生性问题，让我在用GMM估计做一遍，那么在报告结果时是否需要R方和F统计量呢？求懂的大神解答！！ 马上就要交稿了！2018-4-12 10:45 - 欣欣爱学习 - Stata专版
2 个回复 - 3783 次查看 毕业论文用OLS估计后，导师怕答辩时被问到内生性问题，让我在用GMM估计做一遍，那么在报告结果时是否需要R方和F统计量呢？求懂的大神解答！！ 马上就要交稿了！2018-4-12 10:45 - 欣欣爱学习 - Stata专版
在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量
5 个回复 - 9952 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
5 个回复 - 9952 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1709 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1709 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著
2 个回复 - 4034 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
2 个回复 - 4034 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
求教各位大神，系统GMM怎么对时间固定效应进行控制
2 个回复 - 5143 次查看 求教各位大神，系统GMM怎么对时间固定效应进行控制，感谢2019-10-16 08:39 - fou9527 - Stata专版
2 个回复 - 5143 次查看 求教各位大神，系统GMM怎么对时间固定效应进行控制，感谢2019-10-16 08:39 - fou9527 - Stata专版
求助GMM面板数据的时间跨度是两年一期，要怎么处理呢?
1 个回复 - 1916 次查看 因为CFPS调查为两年一期，所以合并成面板数据后为样本时间变量是2010、2012、2014、2016。 想请教一下各位老师，用stata做GMM需要如何处理呢？ 我用xtabond y x, lags(2), 但是报错no observations 非常感谢！ ...2020-6-28 21:55 - staivy - Stata专版
1 个回复 - 1916 次查看 因为CFPS调查为两年一期，所以合并成面板数据后为样本时间变量是2010、2012、2014、2016。 想请教一下各位老师，用stata做GMM需要如何处理呢？ 我用xtabond y x, lags(2), 但是报错no observations 非常感谢！ ...2020-6-28 21:55 - staivy - Stata专版
【求助】时间序列数据能否使用差分GMM？
5 个回复 - 6021 次查看 RT。正在写小论文，用的是时间序列数据。样本不多，能否使用GMM方法？ 在线等，急求~万谢！2013-12-17 16:10 - cc23cc - Stata专版
5 个回复 - 6021 次查看 RT。正在写小论文，用的是时间序列数据。样本不多，能否使用GMM方法？ 在线等，急求~万谢！2013-12-17 16:10 - cc23cc - Stata专版
被解释变量为时间序列数据，解释变量为面板数据，能做系统GMM估计么
3 个回复 - 4658 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:34 - Steven411 - EViews专版
3 个回复 - 4658 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:34 - Steven411 - EViews专版
请问用eviews怎么做时间序列的GMM啊？
0 个回复 - 911 次查看 看了几篇文章都没有用工具变量，但是GMM中一直有个Instrument list，不知道怎么解决，求解2019-12-12 21:48 - Wangxiaoyu2135 - 爱问频道
0 个回复 - 911 次查看 看了几篇文章都没有用工具变量，但是GMM中一直有个Instrument list，不知道怎么解决，求解2019-12-12 21:48 - Wangxiaoyu2135 - 爱问频道
急！求问stata做动态面板系统gmm如何固定时间和地区效应！
0 个回复 - 1431 次查看 数据18年五个国家，模型设定如下： 其中x为控制变量，后面分别为国家和时间固定效用，做系统GMM 求问：1.系统gmm只需做扰动项自相关检验和过度识别检验吗？前期是否需要做异方差和自相关检验？ 2.怎么固定时间和 ...2019-9-20 16:10 - 1106498971 - Stata专版
0 个回复 - 1431 次查看 数据18年五个国家，模型设定如下： 其中x为控制变量，后面分别为国家和时间固定效用，做系统GMM 求问：1.系统gmm只需做扰动项自相关检验和过度识别检验吗？前期是否需要做异方差和自相关检验？ 2.怎么固定时间和 ...2019-9-20 16:10 - 1106498971 - Stata专版
如何在stata 做差分GMM时加入时间虚拟变量
4 个回复 - 3249 次查看 今天新学习GMM回归，看到连玉君老师的视频里，有yr1980-yr1984. 但是自己的数据里如何加入时间虚拟变量呢？ 感谢一个好友给的答案：（命令） tab year,gen (yid)2019-8-12 23:48 - 1255957038 - Stata专版
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动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题
16 个回复 - 7430 次查看 动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题 现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分 ...2015-4-3 11:51 - ziyifengdie - Stata专版
16 个回复 - 7430 次查看 动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题 现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分 ...2015-4-3 11:51 - ziyifengdie - Stata专版
系统GMM做不随时间改变的变量
5 个回复 - 2760 次查看 用stata做系统GMM，模型中的解释变量都是不随时间改变的变量，出来的数据结果出现多重共线性问题，模型的系数也不出来，跪求解决啊2015-6-8 11:28 - yushufangsky - Stata专版
5 个回复 - 2760 次查看 用stata做系统GMM，模型中的解释变量都是不随时间改变的变量，出来的数据结果出现多重共线性问题，模型的系数也不出来，跪求解决啊2015-6-8 11:28 - yushufangsky - Stata专版
求助：模型中既有时间序列又有面板数据可以用GMM回归吗？
2 个回复 - 2475 次查看 如上图，出现了omitted的标志。请问是什么原因，是因为面板和时间序列同时放在一个模型中GMM估计吗？2018-1-9 10:01 - lumin94 - Stata专版
2 个回复 - 2475 次查看 如上图，出现了omitted的标志。请问是什么原因，是因为面板和时间序列同时放在一个模型中GMM估计吗？2018-1-9 10:01 - lumin94 - Stata专版
动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题
1 个回复 - 1479 次查看 现在要做13家银行方面的回归，除了银行风险外变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分别输入吗？还是怎么处理？求大神帮忙回答，万分感激2017-8-8 08:37 - lanmina - EViews专版
1 个回复 - 1479 次查看 现在要做13家银行方面的回归，除了银行风险外变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分别输入吗？还是怎么处理？求大神帮忙回答，万分感激2017-8-8 08:37 - lanmina - EViews专版
请问如何使用GMM估出不随时间变化的量的系数，以及系统GMM如何解决残差自相关的问题
3 个回复 - 1249 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
3 个回复 - 1249 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 2006 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 2006 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
需要做SYS-GMM, 和Granger因果分析，求时间的同学大力帮助！
7 个回复 - 1564 次查看 如题 需要用stata做system-GMM,和granger因果分析 我实在是不会stata，在论坛趴了几天了也没弄懂多少 最近时间太紧，已经要崩溃了 求有时间可以帮我处理的同学多多帮忙 我去taobao看了一下没有靠谱的 ...2015-12-4 14:17 - sdwl111777 - Stata专版
7 个回复 - 1564 次查看 如题 需要用stata做system-GMM,和granger因果分析 我实在是不会stata，在论坛趴了几天了也没弄懂多少 最近时间太紧，已经要崩溃了 求有时间可以帮我处理的同学多多帮忙 我去taobao看了一下没有靠谱的 ...2015-12-4 14:17 - sdwl111777 - Stata专版
小问题：差分GMM估计会消除不随时间变化的统计量吗
1 个回复 - 1707 次查看 按照陈强老师书中所说，差分GMM会消除不随时间变化的统计量，从而无法估计这些变量的系数，但是我用差分GMM估计引力模型，为什么距离会有系数啊，数据我查看过了，双边国家的距离在截面内部是相同的，有哪位大神能给 ...2014-8-31 10:11 - shanxuezhengxin - Stata专版
1 个回复 - 1707 次查看 按照陈强老师书中所说，差分GMM会消除不随时间变化的统计量，从而无法估计这些变量的系数，但是我用差分GMM估计引力模型，为什么距离会有系数啊，数据我查看过了，双边国家的距离在截面内部是相同的，有哪位大神能给 ...2014-8-31 10:11 - shanxuezhengxin - Stata专版
各位前辈 40个截面 5年时间长度可以做动态面板系统GMM吗？
2 个回复 - 2762 次查看 如题，因为是毕业论文最主要的部分，如果不能做我就早点想其他的办法了。麻烦各位前辈指点！先谢谢了！2012-11-4 10:06 - caiqin - Stata专版
2 个回复 - 2762 次查看 如题，因为是毕业论文最主要的部分，如果不能做我就早点想其他的办法了。麻烦各位前辈指点！先谢谢了！2012-11-4 10:06 - caiqin - Stata专版
[求助]在plm包里如何建立gmm时间虚拟变量模型
1 个回复 - 3644 次查看 例如，在plm包，pgmm程序里，如想度量出时间虚拟变量的效应，该如何实现？谢谢，需要重新编写还是套用程序？z1<-pgmm(dynformula(log(emp)~log(wage)+log(capital)+log(output),list(2,1,0,1)),data=EmplUK,effect ...2009-3-11 16:29 - 笑瑕_saga - R语言论坛
1 个回复 - 3644 次查看 例如，在plm包，pgmm程序里，如想度量出时间虚拟变量的效应，该如何实现？谢谢，需要重新编写还是套用程序？z1<-pgmm(dynformula(log(emp)~log(wage)+log(capital)+log(output),list(2,1,0,1)),data=EmplUK,effect ...2009-3-11 16:29 - 笑瑕_saga - R语言论坛
