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Stata结果输出：Yes, Yes, No 回归结果中不报告年度、行业虚拟变量的系数
11 个回复 - 14307 次查看 目录 [*]1. 问题 [*]2. 解决方法 1 [*]2.1 esttab 命令输出结果的原理 [*]2.2 在内存中新增统计量 [*]2.3 Stata实例 [*]输出效果： [*]3. 解决方法 2 (更为简洁): 使用 esttab 命令的 indicate() 选项 1. ...2021-8-26 09:26 - 1jian.fun - Stata专版
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加入虚拟变量交互项后主效应系数变号
5 个回复 - 2331 次查看 主效应是显著的负相关，加入因变量与虚拟变量的交互项后，主效应变成了显著的正相关，交互项是显著的负相关，请问这种情况要如何理解？是否需要对因变量和虚拟变量进行中心化？2021-6-5 09:46 - 杨梦巧 - 爱问频道
5 个回复 - 2331 次查看 主效应是显著的负相关，加入因变量与虚拟变量的交互项后，主效应变成了显著的正相关，交互项是显著的负相关，请问这种情况要如何理解？是否需要对因变量和虚拟变量进行中心化？2021-6-5 09:46 - 杨梦巧 - 爱问频道
虚拟变量回归01之后反向01，即把数据对调一下，是不是虚拟系数取值会变成想到的
8 个回复 - 3928 次查看 比方说前40国家为非国企赋值0，后60为国企赋值1，回归后系数为正假如是0.6。如果我把数据换一下，前60为国企赋值0，40为非国企赋值1，是不是虚拟变量的回归结果就直接变成-0.6啊。但是我互换之后本来是正的，结果还是 ...2019-3-28 23:19 - 你是一头猪母 - Stata专版
8 个回复 - 3928 次查看 比方说前40国家为非国企赋值0，后60为国企赋值1，回归后系数为正假如是0.6。如果我把数据换一下，前60为国企赋值0，40为非国企赋值1，是不是虚拟变量的回归结果就直接变成-0.6啊。但是我互换之后本来是正的，结果还是 ...2019-3-28 23:19 - 你是一头猪母 - Stata专版
加入虚拟变量交互项后，交互项系数显著，但原自变量系数不再显著，请问应该怎么解释？
2 个回复 - 2608 次查看 加入虚拟变量交互项后，交互项系数显著，但原自变量系数不再显著，请问应该怎么解释？2020-11-23 10:27 - CONMBOW - Stata专版
2 个回复 - 2608 次查看 加入虚拟变量交互项后，交互项系数显著，但原自变量系数不再显著，请问应该怎么解释？2020-11-23 10:27 - CONMBOW - Stata专版
为什么回归之后虚拟变量的系数之间还能进行f检验啊？这是什么方法？
3 个回复 - 1002 次查看 为什么这个一级教师和二级教师的系数在统计上具有显著差异啊，F检验不是检验整体的吗？为什么能检验虚拟变量之间的系数？求解答 只截取了部分数据 详情可以看这篇论文：2023-4-13 16:32 - cccxykakako - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1002 次查看 为什么这个一级教师和二级教师的系数在统计上具有显著差异啊，F检验不是检验整体的吗？为什么能检验虚拟变量之间的系数？求解答 只截取了部分数据 详情可以看这篇论文：2023-4-13 16:32 - cccxykakako - 计量经济学与统计软件
stata固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号
9 个回复 - 4964 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
9 个回复 - 4964 次查看 平衡面板数据，固定效应模型加入年份虚拟变量后系数反号，一开始是正的，加入虚拟变量后变负号了，这是怎么回事锕？急！！！！2020-7-18 10:56 - 5eeya - Stata专版
关于虚拟变量系数如何解释的问题
1 个回复 - 453 次查看 看文献过程中遇到了看不懂系数解释的问题，文章中自变量和因变量都是哑变量，自变量系数是-0.216，概率为什么是下降了44.6%而不是21.6%呢，小白求教，谢谢！2023-2-10 18:16 - zxxxjjj - Stata专版
1 个回复 - 453 次查看 看文献过程中遇到了看不懂系数解释的问题，文章中自变量和因变量都是哑变量，自变量系数是-0.216，概率为什么是下降了44.6%而不是21.6%呢，小白求教，谢谢！2023-2-10 18:16 - zxxxjjj - Stata专版
年份虚拟变量的回归系数不统一
0 个回复 - 376 次查看 在回归过程中增加了年份虚拟变量，回归后发现1996年-2005年的各个年份虚拟变量的系数都是负数，2006年-2019年除2016年一年为负数外，其他年份的回归系数都是正的。因此想请教各位大佬，各个年份的回归系数有什么特别 ...2022-12-29 11:14 - 雅轩儿 - Stata专版
0 个回复 - 376 次查看 在回归过程中增加了年份虚拟变量，回归后发现1996年-2005年的各个年份虚拟变量的系数都是负数，2006年-2019年除2016年一年为负数外，其他年份的回归系数都是正的。因此想请教各位大佬，各个年份的回归系数有什么特别 ...2022-12-29 11:14 - 雅轩儿 - Stata专版
OLS回归系数里面包括三个不同的虚拟变量作为被解释变量，可以比较这三个变量的大小吗
0 个回复 - 556 次查看 OLS回归系数里面包括三个不同的虚拟变量作为被解释变量，可以比较这三个变量的大小吗？例如：Y=a+a1x1+a2X2+a3X3+controls Y 是连续变量，收入；x1为是否结婚，x2为性别，X3为是否有小孩，请问要怎么才能比较X1，X2 ...2022-11-2 22:48 - 不是徐小白 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 556 次查看 OLS回归系数里面包括三个不同的虚拟变量作为被解释变量，可以比较这三个变量的大小吗？例如：Y=a+a1x1+a2X2+a3X3+controls Y 是连续变量，收入；x1为是否结婚，x2为性别，X3为是否有小孩，请问要怎么才能比较X1，X2 ...2022-11-2 22:48 - 不是徐小白 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型放入虚拟变量前后系数不变，求解！
11 个回复 - 3420 次查看 mp是本人定义的虚拟变量，本来是想看看放入mp前后lcash这个变量的系数，结果两次回归，系数一样，这该如何解释呢？2016-3-6 17:20 - judeeee - Stata专版
11 个回复 - 3420 次查看 mp是本人定义的虚拟变量，本来是想看看放入mp前后lcash这个变量的系数，结果两次回归，系数一样，这该如何解释呢？2016-3-6 17:20 - judeeee - Stata专版
规避虚拟变量陷阱后如何对回归系数做出解释
0 个回复 - 311 次查看 比如，假设因变量是Y，自变量是四个虚拟变量X1，X2，X3，X4，同时四个虚拟变量完全多重共线。那么在剔除了一个自变量（假设剔除了X1），那么回归得出其他自变量的回归系数的经济学含义是什么呢？2022-4-17 11:23 - 林小森 - Stata专版
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如何让虚拟变量不显示系数，用yes表示
9 个回复 - 6177 次查看 请问虚拟变量在逐步回归结果分析中用Yes表示，不显示系数该用什么命令2020-5-5 17:59 - 100865 - Stata专版
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某一变量回归系数不显著，但它与虚拟变量的交互项系数显著
2 个回复 - 936 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
2 个回复 - 936 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
非平衡面板数据中加入虚拟变量结果系数省略了该怎么办
9 个回复 - 4567 次查看 有三个行业，加了两个虚拟变量，结果stata xtreg回归之后两个虚拟变量的系数都被省略了，求助大神应该怎么做额。谢谢~2015-4-5 15:00 - 心有大未来 - Stata专版
9 个回复 - 4567 次查看 有三个行业，加了两个虚拟变量，结果stata xtreg回归之后两个虚拟变量的系数都被省略了，求助大神应该怎么做额。谢谢~2015-4-5 15:00 - 心有大未来 - Stata专版
因变量虚拟变量（probit模型）如何进行系数差异检验？
4 个回复 - 3177 次查看 在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验，但似乎仅适用于OLS回归，我用probit回归后进行suest，出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归，如何检验组间系数差异呢？ probit y x1 c1 ...2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
4 个回复 - 3177 次查看 在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验，但似乎仅适用于OLS回归，我用probit回归后进行suest，出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归，如何检验组间系数差异呢？ probit y x1 c1 ...2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
在模型中加入年份虚拟变量之后自变量系数符合发生变化
0 个回复 - 403 次查看 如题，想请教各位老师，在模型中加入了年份虚拟变量之后自变量系数变为了负的，不加的时候是正的，相关性分析系数也是正的，请问是结果本就应该如此？还是我的模型或者数据出了问题呀？2021-11-14 16:04 - sherry88888 - Stata专版
0 个回复 - 403 次查看 如题，想请教各位老师，在模型中加入了年份虚拟变量之后自变量系数变为了负的，不加的时候是正的，相关性分析系数也是正的，请问是结果本就应该如此？还是我的模型或者数据出了问题呀？2021-11-14 16:04 - sherry88888 - Stata专版
stata空间杜宾模型结果，虚拟变量只显示系数，z值、p值是空值，是怎么回事
2 个回复 - 2081 次查看 有没有同学遇到过这种问题，用空间杜宾模型估计出来的结果，虚拟变量只显示系数的？如下图： 急需解答，在此感谢各位大佬！！！2019-12-31 11:57 - 挥霍你的迷恋 - Stata专版
2 个回复 - 2081 次查看 有没有同学遇到过这种问题，用空间杜宾模型估计出来的结果，虚拟变量只显示系数的？如下图： 急需解答，在此感谢各位大佬！！！2019-12-31 11:57 - 挥霍你的迷恋 - Stata专版
通过虚拟变量和自变量交互项检验两组回归系数差异是否显著时，交互项系数为负
4 个回复 - 8359 次查看 菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。 STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正 ...2018-4-17 20:01 - 叫我小鼻子 - Stata专版
4 个回复 - 8359 次查看 菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。 STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正 ...2018-4-17 20:01 - 叫我小鼻子 - Stata专版
请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
5 个回复 - 3519 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
5 个回复 - 3519 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
求问多组虚拟变量的系数差异如何检验
3 个回复 - 1601 次查看 数据可以分为四组，设置了三个虚拟变量用来表示这四组，然后在加入控制变量后跑了回归，求问跑完回归后如何比较这几组之间的系数差异以及这样是否有意义？方程是ols回归，然后还想请问如果是probit或者logit回归该如 ...2021-3-30 15:05 - 13121602824 - Stata专版
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probit y x i.diqu与xi:probit y x i.diqu回归结果中，地区(diqu)虚拟变量系数不同
2 个回复 - 1659 次查看 如题，probit模型中使用i.diqu加入31个地区虚拟变量，分别使用stata命令： probit y x i.diqu与xi:probit y x i.diqu回归出来的结果中，地区虚拟变量系数不同，P值也不同，前者大部分都显著，后者几乎都不显著。之前 ...2018-5-16 11:50 - ruthqi1989 - Stata专版
2 个回复 - 1659 次查看 如题，probit模型中使用i.diqu加入31个地区虚拟变量，分别使用stata命令： probit y x i.diqu与xi:probit y x i.diqu回归出来的结果中，地区虚拟变量系数不同，P值也不同，前者大部分都显著，后者几乎都不显著。之前 ...2018-5-16 11:50 - ruthqi1989 - Stata专版
如何解释虚拟变量前的系数
1 个回复 - 2487 次查看 大家好,本人是一名计量经济初学者,这里用加法和惩罚的混合模式做了回归分析,请问大家添加了虚拟变量之后的所有系数该如何来解释呢,虚拟变量前的系数又该如何解释?恳请赐教2021-4-18 10:25 - 一百个黑眼圈 - Stata专版
1 个回复 - 2487 次查看 大家好,本人是一名计量经济初学者,这里用加法和惩罚的混合模式做了回归分析,请问大家添加了虚拟变量之后的所有系数该如何来解释呢,虚拟变量前的系数又该如何解释?恳请赐教2021-4-18 10:25 - 一百个黑眼圈 - Stata专版
求助虚拟变量系数含义问题
2 个回复 - 1787 次查看 在工资估计方程中，工资为因变量地区为虚拟变量，有20个城市，如果把常数项去掉，我设置20个虚拟变量，那么这20个虚拟变量前的系数如何解释？是该城市相对于其他所有城市做比较吗？2020-11-22 14:57 - zqc - 数据分析师（CDA）专版
2 个回复 - 1787 次查看 在工资估计方程中，工资为因变量地区为虚拟变量，有20个城市，如果把常数项去掉，我设置20个虚拟变量，那么这20个虚拟变量前的系数如何解释？是该城市相对于其他所有城市做比较吗？2020-11-22 14:57 - zqc - 数据分析师（CDA）专版
讨论：多个虚拟变量交叉相乘，得到的系数是相对谁的？如何解释？
10 个回复 - 13806 次查看 source：The rise of Europe_ Atlantic trade, institutional change, and economic growth，2005[/backcolor] 数据：国家×年份的panel 虚拟变量3个： 1）是否为港口； 2）年份虚拟变量 3）是否同一个国 ...2014-2-5 06:59 - 区域经济爱好者 - Stata专版
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系数大小对比 虚拟变量交互
5 个回复 - 1466 次查看 我想检验变量D对于不同性别的y是否都会产生负向影响，进一步检验D对于男性的负面影响是否大于女性，模型初步设想如下： y=k0+k1*gender+k2*D+k3*gender*D+k4*x 其中， gender为性别虚拟变量 ...2020-10-11 19:26 - 110031037 - Stata专版
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stata两分类的虚拟变量如何同时把交互项系数估计出来
0 个回复 - 966 次查看 w小于5的记为1，大于5的记为1. 如果想要分别估计w小于5的那组中w的系数和w大于5的那组中w的系数 stata应该怎么写命令 非常感谢！2020-11-14 15:43 - anpaiye - Stata专版
0 个回复 - 966 次查看 w小于5的记为1，大于5的记为1. 如果想要分别估计w小于5的那组中w的系数和w大于5的那组中w的系数 stata应该怎么写命令 非常感谢！2020-11-14 15:43 - anpaiye - Stata专版
求助大神 计量经济虚拟变量系数解释
0 个回复 - 1339 次查看 求助求助，有一道题目有两个虚拟变量，我用gretl 做了modelo但是不确定要怎么分析。Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-2000Variable dependiente: wage coeficiente Desv. típica Estad ...2020-9-2 20:28 - zzz - IRT理论相关软件
0 个回复 - 1339 次查看 求助求助，有一道题目有两个虚拟变量，我用gretl 做了modelo但是不确定要怎么分析。Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-2000Variable dependiente: wage coeficiente Desv. típica Estad ...2020-9-2 20:28 - zzz - IRT理论相关软件
虚拟变量系数含义解释
5 个回复 - 19223 次查看 因变量为盈余管理水平，自变量本来有3个，成长期、衰退期、成熟期。根据虚拟变量设置原则，把成长期和衰退期设置成虚拟变量D1，D2，SPSS回归分析后，得出D1，D2前的系数怎么解释2018-5-8 13:21 - 小田同学97 - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 19223 次查看 因变量为盈余管理水平，自变量本来有3个，成长期、衰退期、成熟期。根据虚拟变量设置原则，把成长期和衰退期设置成虚拟变量D1，D2，SPSS回归分析后，得出D1，D2前的系数怎么解释2018-5-8 13:21 - 小田同学97 - 数据分析与数据挖掘
分组回归，用虚拟变量算组间差异，系数为什么不是原系数之差？
2 个回复 - 2504 次查看 面板数据，分两组回归，然后加入虚拟变量计算组间差异，得到的系数为什么不是原两个系数之差？ 看别的论文里还有连玉君老师的例子里得到的结果都是原系数之差。 结果图：第一二列是分组回归结果，交叉项policy_fc， ...2020-7-25 11:14 - Stone1028 - Stata专版
2 个回复 - 2504 次查看 面板数据，分两组回归，然后加入虚拟变量计算组间差异，得到的系数为什么不是原两个系数之差？ 看别的论文里还有连玉君老师的例子里得到的结果都是原系数之差。 结果图：第一二列是分组回归结果，交叉项policy_fc， ...2020-7-25 11:14 - Stone1028 - Stata专版
ARMA-GARCH（1，1）添加虚拟变量，最后系数为0
2 个回复 - 1589 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
2 个回复 - 1589 次查看 将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据 ...2020-3-16 20:34 - jianmai6656 - Stata专版
作者把互为相反的虚拟变量都放进了回归中，且得出的系数不一样，跪求解答！
0 个回复 - 849 次查看 在读论文的过程中，看到作者把互为相反的虚拟变量都放进了回归中，且得出的系数不一样，如下图中我用红框标红的地方，我好奇的地方是，他们的和为1，放进同一个回归中会发生严格多重共线性，且他们的系数不一致。已将 ...2020-1-31 20:43 - Z.H - Stata专版
0 个回复 - 849 次查看 在读论文的过程中，看到作者把互为相反的虚拟变量都放进了回归中，且得出的系数不一样，如下图中我用红框标红的地方，我好奇的地方是，他们的和为1，放进同一个回归中会发生严格多重共线性，且他们的系数不一致。已将 ...2020-1-31 20:43 - Z.H - Stata专版
【求助】STATA如何求回归后虚拟变量系数间差异及其显著性
4 个回复 - 2199 次查看 各位大佬好！ 我需要用1965-2018年市场上的数据，每个月对应一个市场上投资者的情绪（高/低）。根据不同的市场情绪（高或者低）做虚拟变量，然后进行回归，之后求高低情绪间的差异，也就是虚拟变量系数之间的差异 ...2019-12-27 15:30 - Noaha - Stata专版
4 个回复 - 2199 次查看 各位大佬好！ 我需要用1965-2018年市场上的数据，每个月对应一个市场上投资者的情绪（高/低）。根据不同的市场情绪（高或者低）做虚拟变量，然后进行回归，之后求高低情绪间的差异，也就是虚拟变量系数之间的差异 ...2019-12-27 15:30 - Noaha - Stata专版
面板数据，同时设置行业、年份虚拟变量，为何第一个行业系数不显示，如何查看
0 个回复 - 997 次查看 请教大家，我在利用面板数据进行分析时，需要用到行业、年份的系数，所以加入了行业、时间虚拟变量，stata回归中并不显示第一年、第一个行业的系数，可是我需要用第一年、第一个行业的系数，在stata中该如何获取呢？ ...2019-8-30 15:09 - 风从四面八方来 - 爱问频道
0 个回复 - 997 次查看 请教大家，我在利用面板数据进行分析时，需要用到行业、年份的系数，所以加入了行业、时间虚拟变量，stata回归中并不显示第一年、第一个行业的系数，可是我需要用第一年、第一个行业的系数，在stata中该如何获取呢？ ...2019-8-30 15:09 - 风从四面八方来 - 爱问频道
请问，使用虚拟变量时，其他变量的系数怎么解释
0 个回复 - 763 次查看 突然有点迷惑，使用虚拟变量的时候，其他自变量的系数怎么解释？是单纯对因变量的影响，还是也表示分类之后的对比？如果也是对比，那和交互项有什么差别啊？2019-6-24 14:24 - george124 - Stata专版
0 个回复 - 763 次查看 突然有点迷惑，使用虚拟变量的时候，其他自变量的系数怎么解释？是单纯对因变量的影响，还是也表示分类之后的对比？如果也是对比，那和交互项有什么差别啊？2019-6-24 14:24 - george124 - Stata专版
为什么论文里面报告的行业虚拟变量系数只有一个
7 个回复 - 7323 次查看 如图，这是一篇论文里面的回归结果。模型有year和industry作为控制变量。数据为3年的，行业有18个，但是为什么报告的虚拟变量只有一个系数？这个系数是什么含义呢？难道不应该是year这个变量报告2个系数，industry报 ...2016-3-2 12:42 - 桃可可 - Stata专版
7 个回复 - 7323 次查看 如图，这是一篇论文里面的回归结果。模型有year和industry作为控制变量。数据为3年的，行业有18个，但是为什么报告的虚拟变量只有一个系数？这个系数是什么含义呢？难道不应该是year这个变量报告2个系数，industry报 ...2016-3-2 12:42 - 桃可可 - Stata专版
虚拟变量系数大于1
0 个回复 - 1280 次查看 截面数据，reg回归用i.province控制了省级固定效应，回归结果中虚拟变量各个省前的系数为负，绝对值大于1，这是正常的吗？还是有什么问题？2019-6-21 10:55 - a919432991 - 爱问频道
0 个回复 - 1280 次查看 截面数据，reg回归用i.province控制了省级固定效应，回归结果中虚拟变量各个省前的系数为负，绝对值大于1，这是正常的吗？还是有什么问题？2019-6-21 10:55 - a919432991 - 爱问频道
虚拟变量系数的解释
5 个回复 - 14017 次查看 图片上是两个模型回归的结果，其中行业虚拟变量INDU0-的系数都是正数，且加入ID变量后系数有发生变化，请问下应该怎么对虚拟变量进行解释，加入ID这个变量后，虚拟变量系数的变化能说明什么吗？希望有人能够帮忙解 ...2013-7-7 15:22 - zhrongdiu88 - EViews专版
5 个回复 - 14017 次查看 图片上是两个模型回归的结果，其中行业虚拟变量INDU0-的系数都是正数，且加入ID变量后系数有发生变化，请问下应该怎么对虚拟变量进行解释，加入ID这个变量后，虚拟变量系数的变化能说明什么吗？希望有人能够帮忙解 ...2013-7-7 15:22 - zhrongdiu88 - EViews专版
多类别虚拟变量、LOGIT 、 probit 模型系数解释
3 个回复 - 8484 次查看 最近有几个问题一直苦恼，还盼大家解答： 1.关于虚拟变量，如果使用两个二分虚拟变量如D2 D3，则base是D2=0和D3=0的一类，问题，对于虚拟变量系数解释，如D2系数，应该解释为相对于base的变化，还是解释为D2=1那种类 ...2015-12-17 16:20 - cht01 - EViews专版
3 个回复 - 8484 次查看 最近有几个问题一直苦恼，还盼大家解答： 1.关于虚拟变量，如果使用两个二分虚拟变量如D2 D3，则base是D2=0和D3=0的一类，问题，对于虚拟变量系数解释，如D2系数，应该解释为相对于base的变化，还是解释为D2=1那种类 ...2015-12-17 16:20 - cht01 - EViews专版
虚拟变量法进行回归系数差异检验
0 个回复 - 916 次查看 请问先分组做回归后，如果一个是混合回归模型，一个是固定效应模型，还继续使用邹至庄检验，用<br> xtreg y x m x*m,fe<br> test m x*m吗2019-5-20 16:37 - 13115029277 - Stata专版
0 个回复 - 916 次查看 请问先分组做回归后，如果一个是混合回归模型，一个是固定效应模型，还继续使用邹至庄检验，用<br> xtreg y x m x*m,fe<br> test m x*m吗2019-5-20 16:37 - 13115029277 - Stata专版
stata按年设置虚拟变量后，部分年份系数不显著怎么办
27 个回复 - 15192 次查看 回归分析中，年份作为自变量，通过i.year的方式操作，但是结果中有部分year的系数的p值不显著，其它显著，这时候是可以不管呢还是需要对部分年份做合并呢？ 求大神指教！2018-1-29 22:40 - cai_xj - Stata专版
27 个回复 - 15192 次查看 回归分析中，年份作为自变量，通过i.year的方式操作，但是结果中有部分year的系数的p值不显著，其它显著，这时候是可以不管呢还是需要对部分年份做合并呢？ 求大神指教！2018-1-29 22:40 - cai_xj - Stata专版
紧急求助：引入虚拟变量后虚拟变量的系数不显著，但是自变量系数显著
2 个回复 - 3898 次查看 第一次写论文，想要比往常的做法多引入一个新的自变量，但是发现系数总是不显著。后来引入虚拟变量后，解释变量的系数变得显著了，但是虚拟变量自身的系数却不显著，这样的情况下我是否要采用虚拟变量进行回归，是否 ...2019-2-25 19:06 - lixy9701 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3898 次查看 第一次写论文，想要比往常的做法多引入一个新的自变量，但是发现系数总是不显著。后来引入虚拟变量后，解释变量的系数变得显著了，但是虚拟变量自身的系数却不显著，这样的情况下我是否要采用虚拟变量进行回归，是否 ...2019-2-25 19:06 - lixy9701 - 计量经济学与统计软件
跪求！！！该怎么解释两个虚拟变量作为自变量前的系数？暴风哭泣~~~
0 个回复 - 699 次查看 将企业分为绿色企业、毒药企业和中性企业，其中GREEN_FIRM_DUMMY是指绿色企业取1，其他企业为0；TOXIC_FIRM_DUMMY是指毒药企业取1，其他企业为0。那么，在一个回归中，同时将GREEN_FIRM_DUMMY和TOXIC_FIRM_DUMMY作为 ...2018-10-15 19:48 - 呀吱的小白林 - Stata专版
0 个回复 - 699 次查看 将企业分为绿色企业、毒药企业和中性企业，其中GREEN_FIRM_DUMMY是指绿色企业取1，其他企业为0；TOXIC_FIRM_DUMMY是指毒药企业取1，其他企业为0。那么，在一个回归中，同时将GREEN_FIRM_DUMMY和TOXIC_FIRM_DUMMY作为 ...2018-10-15 19:48 - 呀吱的小白林 - Stata专版
虚拟变量系数问题
1 个回复 - 861 次查看 我想 问下 回归方程 Pit =β0 ×Intercept+β1 ×Disit +β2 ×BVPSit +β3 × EPSit +β4 ×LnAstit +β5 ×NEGit +∑βk ×Yearit +∑βj × Indusit + eit 红色的部分 是两个虚拟变量 但是前面有∑ 我不太明白 ...2018-10-1 21:25 - lainey3 - 爱问频道
1 个回复 - 861 次查看 我想 问下 回归方程 Pit =β0 ×Intercept+β1 ×Disit +β2 ×BVPSit +β3 × EPSit +β4 ×LnAstit +β5 ×NEGit +∑βk ×Yearit +∑βj × Indusit + eit 红色的部分 是两个虚拟变量 但是前面有∑ 我不太明白 ...2018-10-1 21:25 - lainey3 - 爱问频道
求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量
3 个回复 - 4065 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
3 个回复 - 4065 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
请问：引入虚拟变量导致部分自变量系数为负数，怎么办？
2 个回复 - 4283 次查看 函数:CD生产函数f（A，K，L） 因反映A的部分变量变化很小，我引入了虚拟变量进行控制。结果导致L的系数变为负数，怎么进行解释呢？ 非常感谢。2012-6-11 10:48 - 区域经济爱好者 - Stata专版
2 个回复 - 4283 次查看 函数:CD生产函数f（A，K，L） 因反映A的部分变量变化很小，我引入了虚拟变量进行控制。结果导致L的系数变为负数，怎么进行解释呢？ 非常感谢。2012-6-11 10:48 - 区域经济爱好者 - Stata专版
2SLS加入个体与年度虚拟变量之后系数都不显著
1 个回复 - 2949 次查看 请问：在使用IV－2sls，加入控制个体虚拟变量和年度虚拟变量后，估计结果不显著，并且变的很离谱，所有解释变量的p值很高。是不是IV－2sls方法不能加入个体虚拟变量和年度虚拟变量？2017-5-29 11:42 - 似水无痕YY - Stata专版
1 个回复 - 2949 次查看 请问：在使用IV－2sls，加入控制个体虚拟变量和年度虚拟变量后，估计结果不显著，并且变的很离谱，所有解释变量的p值很高。是不是IV－2sls方法不能加入个体虚拟变量和年度虚拟变量？2017-5-29 11:42 - 似水无痕YY - Stata专版
请问如何提取面板数据分组回归虚拟变量系数及p值
4 个回复 - 5993 次查看 各位大侠好，我的回归命令是这样的：xi:statsby coeff_r=_b[lnr] se_r=_se[lnr],by(partyid hs) verbose nodots saving(cof) : reg lnrvalperunit lnr i.country i.date 我想要提取并存储i.country 和i.date 虚拟变 ...2014-10-5 12:05 - aihongshan - Stata专版
4 个回复 - 5993 次查看 各位大侠好，我的回归命令是这样的：xi:statsby coeff_r=_b[lnr] se_r=_se[lnr],by(partyid hs) verbose nodots saving(cof) : reg lnrvalperunit lnr i.country i.date 我想要提取并存储i.country 和i.date 虚拟变 ...2014-10-5 12:05 - aihongshan - Stata专版
多元回归模型中虚拟变量系数解释
0 个回复 - 4537 次查看 如果多元回归模型是一个虚拟变量（取值0、1）和若干控制变量组成。建立多个多元回归模型，区别就在于每次回归的因变量不同。例子：探究不同并购类型对并购绩效的影响，并购类型（相关并购=0.多元化并购=1）是虚拟变量 ...2017-3-20 14:30 - YeungJem_027 - Stata专版
0 个回复 - 4537 次查看 如果多元回归模型是一个虚拟变量（取值0、1）和若干控制变量组成。建立多个多元回归模型，区别就在于每次回归的因变量不同。例子：探究不同并购类型对并购绩效的影响，并购类型（相关并购=0.多元化并购=1）是虚拟变量 ...2017-3-20 14:30 - YeungJem_027 - Stata专版
虚拟变量交乘项回归系数为零
0 个回复 - 1171 次查看 两个虚拟变量交乘，再乘以一个连续变量 D1*D2*x，D1有两种情况 D1(a)、D1(b) D2有两种情况D2(a) D2(b) reg y D1(a)*x D1(a)*D2(a)*x D1(a)*D2(b)*x D1(b)*D2(b)*x,这是以D1(b)*D2(a)为基本组。然而结果D1(a) ...2017-1-13 00:20 - andyqian - 灌水吧
0 个回复 - 1171 次查看 两个虚拟变量交乘，再乘以一个连续变量 D1*D2*x，D1有两种情况 D1(a)、D1(b) D2有两种情况D2(a) D2(b) reg y D1(a)*x D1(a)*D2(a)*x D1(a)*D2(b)*x D1(b)*D2(b)*x,这是以D1(b)*D2(a)为基本组。然而结果D1(a) ...2017-1-13 00:20 - andyqian - 灌水吧
如何评价虚拟变量(哑元变量)，其系数于如何看
3 个回复 - 2458 次查看 我做出的含虚拟变量（哑元）回归后，得出下面虚拟变量u1,u2,u3,u4,u5,u6的系数，可以看成回归系数越大，影响越大吗？如不可以，该怎么去判断它们对因变量y的影响程度呢？ Coefficients: ...2016-7-25 17:22 - haichao1990 - R语言论坛
3 个回复 - 2458 次查看 我做出的含虚拟变量（哑元）回归后，得出下面虚拟变量u1,u2,u3,u4,u5,u6的系数，可以看成回归系数越大，影响越大吗？如不可以，该怎么去判断它们对因变量y的影响程度呢？ Coefficients: ...2016-7-25 17:22 - haichao1990 - R语言论坛
eviews 短面板数据 变系数模型 虚拟变量
6 个回复 - 3263 次查看 对eviews了解不多，求解答以下疑问：做短面板数据的引力模型，10年，20个国家，因变量lntrade，自变量lnGDP，lnPOP，lndist表示两国地理距离的对数，虚拟变量fta，问题如下: 1、虚拟变量是否可以直接在eviews中录入 ...2016-2-19 18:30 - 茉北 - EViews专版
6 个回复 - 3263 次查看 对eviews了解不多，求解答以下疑问：做短面板数据的引力模型，10年，20个国家，因变量lntrade，自变量lnGDP，lnPOP，lndist表示两国地理距离的对数，虚拟变量fta，问题如下: 1、虚拟变量是否可以直接在eviews中录入 ...2016-2-19 18:30 - 茉北 - EViews专版
虚拟变量不同基组交叉项系数的显著性
8 个回复 - 5107 次查看 假设有小麦、玉米、稻谷、豆类四类农产品虚拟变量，想看农产品在价格之上的差异。做农产品与价格的交叉项，交乘项系数代表差异，倘若以小麦为基准组，小麦与玉米交叉项显著，但系数较大。同时以玉米为基准组，玉米与 ...2015-8-30 20:47 - xinwei1989 - Stata专版
8 个回复 - 5107 次查看 假设有小麦、玉米、稻谷、豆类四类农产品虚拟变量，想看农产品在价格之上的差异。做农产品与价格的交叉项，交乘项系数代表差异，倘若以小麦为基准组，小麦与玉米交叉项显著，但系数较大。同时以玉米为基准组，玉米与 ...2015-8-30 20:47 - xinwei1989 - Stata专版
虚拟变量中交互效应前的系数如何用规范用语解释？求教
3 个回复 - 3341 次查看 虚拟变量中交互效应前的系数如何用规范用语解释？例：2010-12-22 12:25 - wd2684 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3341 次查看 虚拟变量中交互效应前的系数如何用规范用语解释？例：2010-12-22 12:25 - wd2684 - 计量经济学与统计软件
用EViews建立C-D生产函数模型，加入虚拟变量，结果虚拟变量的系数为0.6，那有意义吗
6 个回复 - 9270 次查看 如题，我建立了柯布道格拉斯生产函数模型，回归方程为lny=c+lnx+D，c为常数，D为虚拟变量，x为自变量。因为数据是不同地区的，所以对地区设置了虚拟变量。但是回归结果表明虚拟变量的系数为0.6，系数这么小，是不是表 ...2015-12-17 17:13 - eric8801 - EViews专版
6 个回复 - 9270 次查看 如题，我建立了柯布道格拉斯生产函数模型，回归方程为lny=c+lnx+D，c为常数，D为虚拟变量，x为自变量。因为数据是不同地区的，所以对地区设置了虚拟变量。但是回归结果表明虚拟变量的系数为0.6，系数这么小，是不是表 ...2015-12-17 17:13 - eric8801 - EViews专版
面板数据回归，虚拟变量的系数是什么意思
3 个回复 - 10810 次查看 我研究影子银行对三类商业银行绩效影响，因此添加了虚拟变量 bn1-bn3,分别表示五大行、股份制银行和城商行，五大行的系数和标准差接近于0而自动删除，请问虚拟变量前的系数表示什么意思？最后怎么提炼各类型银行绩效 ...2015-1-16 17:25 - 梅红雪儿 - EViews专版
3 个回复 - 10810 次查看 我研究影子银行对三类商业银行绩效影响，因此添加了虚拟变量 bn1-bn3,分别表示五大行、股份制银行和城商行，五大行的系数和标准差接近于0而自动删除，请问虚拟变量前的系数表示什么意思？最后怎么提炼各类型银行绩效 ...2015-1-16 17:25 - 梅红雪儿 - EViews专版
虚拟变量系数问题
1 个回复 - 2778 次查看 大家好，模型的因变量是IPO首日收益率，自变量中有一些虚拟变量，比如CEO性别(1男0女)，CEO duality（1-CEO主席同一人，0-不同人）,如果CEO性别的系数为正，说明男性CEO与IPO首日收益率正相关，CEO duality系数为正， ...2015-8-11 05:55 - woyaoziliao444 - Stata专版
1 个回复 - 2778 次查看 大家好，模型的因变量是IPO首日收益率，自变量中有一些虚拟变量，比如CEO性别(1男0女)，CEO duality（1-CEO主席同一人，0-不同人）,如果CEO性别的系数为正，说明男性CEO与IPO首日收益率正相关，CEO duality系数为正， ...2015-8-11 05:55 - woyaoziliao444 - Stata专版
Garch模型中引入虚拟变量，逐步做的滞后回归，系数可以相加，反应累计影响因素么？
1 个回复 - 2101 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
1 个回复 - 2101 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
虚拟变量系数的检验
1 个回复 - 2129 次查看 听我们一个导师讲，虚拟变量不能用p值来判断其显著性，这是为什么呢？求指点2015-5-24 08:45 - adudsz - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2129 次查看 听我们一个导师讲，虚拟变量不能用p值来判断其显著性，这是为什么呢？求指点2015-5-24 08:45 - adudsz - 计量经济学与统计软件
虚拟变量系数怎么看
7 个回复 - 26101 次查看 模型中加入了虚拟变量，表示国有企业跟非国有企业，国有=1，非国有=0。虚拟变量的系数有什么意义吗？ 系数显著说明X对Y确实受到国有跟非国有的影响。 常数项为正，如果虚拟变量系数为正，可以说明非国有比国有企业 ...2015-4-27 10:06 - c_yy - Stata专版
7 个回复 - 26101 次查看 模型中加入了虚拟变量，表示国有企业跟非国有企业，国有=1，非国有=0。虚拟变量的系数有什么意义吗？ 系数显著说明X对Y确实受到国有跟非国有的影响。 常数项为正，如果虚拟变量系数为正，可以说明非国有比国有企业 ...2015-4-27 10:06 - c_yy - Stata专版
请高手指教，如何求取每个虚拟变量的回归系数？
2 个回复 - 2473 次查看 看了“在spss中设置虚拟变量的具体过程”的帖子。大有收获。 如果接下来想求出每个虚拟变量（包括参照组）的回归系数，如何做呢？ 请大侠们指点。 谢谢！2011-7-14 13:13 - z19tn - SPSS论坛
2 个回复 - 2473 次查看 看了“在spss中设置虚拟变量的具体过程”的帖子。大有收获。 如果接下来想求出每个虚拟变量（包括参照组）的回归系数，如何做呢？ 请大侠们指点。 谢谢！2011-7-14 13:13 - z19tn - SPSS论坛
请问该如何理解：回归方程中含有部分虚拟变量, 各自变量的标准化回归系数无从比较
0 个回复 - 2233 次查看 看一篇文献，http://e-sociology.cass.cn/pub/shxw/shfz/P020101116751320157142.pdf，说模型中有部分变量是虚拟变量，就不能比较变量间的标准化回归系数？为什么不能比较呢？2014-11-29 03:14 - parahebe - SPSS论坛
0 个回复 - 2233 次查看 看一篇文献，http://e-sociology.cass.cn/pub/shxw/shfz/P020101116751320157142.pdf，说模型中有部分变量是虚拟变量，就不能比较变量间的标准化回归系数？为什么不能比较呢？2014-11-29 03:14 - parahebe - SPSS论坛
求教连老师及各位如何提取面板数据分组回归虚拟变量系数及p值
1 个回复 - 2518 次查看 各位大侠好，我的回归命令是这样的：xi:statsby coeff_r=_b[lnr] se_r=_se[lnr],by(partyid hs) verbose nodots saving(cof) : reg lnal lnr i.country i.date 我想要提取并存储i.country 和i.date 虚拟变量的系数值 ...2014-10-5 12:40 - aihongshan - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2518 次查看 各位大侠好，我的回归命令是这样的：xi:statsby coeff_r=_b[lnr] se_r=_se[lnr],by(partyid hs) verbose nodots saving(cof) : reg lnal lnr i.country i.date 我想要提取并存储i.country 和i.date 虚拟变量的系数值 ...2014-10-5 12:40 - aihongshan - 统计软件培训班VIP答疑区
为什么我用stata面板数据做回归，虚拟变量没有系数显示呢
1 个回复 - 2660 次查看 我用stata做面板数据的回归，虚拟变量的结果很奇怪，显示为0（omitted） 大神解释一下是为什么...哪里错了么..2014-4-18 22:00 - 微风般幸福 - Stata专版
1 个回复 - 2660 次查看 我用stata做面板数据的回归，虚拟变量的结果很奇怪，显示为0（omitted） 大神解释一下是为什么...哪里错了么..2014-4-18 22:00 - 微风般幸福 - Stata专版
如何设置虚拟变量来检验不同组的回归系数的差异？
2 个回复 - 2128 次查看 如题，我对四个分组运行同一个回归方程：y=a+b1x1+b2x2 我想检验四个回归结果中的b1是否有显著性差异，请问如何加入虚拟变量？2013-1-11 20:06 - tomfreeman - Stata专版
2 个回复 - 2128 次查看 如题，我对四个分组运行同一个回归方程：y=a+b1x1+b2x2 我想检验四个回归结果中的b1是否有显著性差异，请问如何加入虚拟变量？2013-1-11 20:06 - tomfreeman - Stata专版
急啊，加入虚拟变量后，系数c要不要
1 个回复 - 1781 次查看 数据一共是150obs,有五个行业分类，三个地区分类，入模型的时候加入的分别是4类，2个。现在想问那个系数c要不要哦，还有如果很多变量的系数不显著有什么改进方法没？谢谢2010-8-8 09:25 - flyfu - EViews专版
1 个回复 - 1781 次查看 数据一共是150obs,有五个行业分类，三个地区分类，入模型的时候加入的分别是4类，2个。现在想问那个系数c要不要哦，还有如果很多变量的系数不显著有什么改进方法没？谢谢2010-8-8 09:25 - flyfu - EViews专版
回归模型中虚拟变量的系数都不显著，向高手求教啊！
1 个回复 - 7085 次查看 下面的是回归的结果，用的是截面加权的混合最小二乘法，不显著的系数包括CSHLISTED、REMUNERACOMM和SENIORFEMALE，三者都是虚拟变量。我的问题是：是不是加权的时候虚拟变量也除了相应的权数，所以才导致回归结果中系 ...2012-4-21 18:39 - worldinsand - EViews专版
1 个回复 - 7085 次查看 下面的是回归的结果，用的是截面加权的混合最小二乘法，不显著的系数包括CSHLISTED、REMUNERACOMM和SENIORFEMALE，三者都是虚拟变量。我的问题是：是不是加权的时候虚拟变量也除了相应的权数，所以才导致回归结果中系 ...2012-4-21 18:39 - worldinsand - EViews专版
求教多元回归分析中虚拟变量的正负系数是否有意义
10 个回复 - 23243 次查看 首先，求教多元回归分析中虚拟变量的正负系数是否有意义。此外如果虚拟变量系数的t值不显著的话，第一，不管是系数正相关还是负就是因为不显著已经丧失了讨论的意义，第二，不显著的话就没有按照虚拟变量进行分组讨论 ...2010-8-9 23:32 - banma10 - SPSS论坛
10 个回复 - 23243 次查看 首先，求教多元回归分析中虚拟变量的正负系数是否有意义。此外如果虚拟变量系数的t值不显著的话，第一，不管是系数正相关还是负就是因为不显著已经丧失了讨论的意义，第二，不显著的话就没有按照虚拟变量进行分组讨论 ...2010-8-9 23:32 - banma10 - SPSS论坛
解释xi:虚拟变量的系数含义
2 个回复 - 6298 次查看 连老师： xi:命令中stata自动忽略掉的为对照组，对照组的含义是什么，是不是应该是：其他虚拟变量的回归系数是相对于对照组类别的系数，而不是单纯自己的？ 谢谢连老师！2012-11-11 20:21 - haddy1009 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 6298 次查看 连老师： xi:命令中stata自动忽略掉的为对照组，对照组的含义是什么，是不是应该是：其他虚拟变量的回归系数是相对于对照组类别的系数，而不是单纯自己的？ 谢谢连老师！2012-11-11 20:21 - haddy1009 - 统计软件培训班VIP答疑区
虚拟变量的回归，系数变化
1 个回复 - 1963 次查看 假若foreign 是一个含有0和1的变量。总共有74个观测值 （1） reg y x1 i.foreign （2） qui tab foreign, gen(forn) reg y x1 forn*, noconstant 结果： （1）的结果是，F（2，71）=35.35 ...2012-10-30 14:49 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 1963 次查看 假若foreign 是一个含有0和1的变量。总共有74个观测值 （1） reg y x1 i.foreign （2） qui tab foreign, gen(forn) reg y x1 forn*, noconstant 结果： （1）的结果是，F（2，71）=35.35 ...2012-10-30 14:49 - 区域经济爱好者 - Stata专版
请教：大量采用虚拟变量会不会导致其他变量的估计系数有偏？
1 个回复 - 3363 次查看 背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。 结果：发现其他变量的估计系数变小。 问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟 ...2012-6-8 01:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 3363 次查看 背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。 结果：发现其他变量的估计系数变小。 问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟 ...2012-6-8 01:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
[求助]逻辑回归中虚拟变量的系数
2 个回复 - 4561 次查看 我进行逻辑回归时分别加入三个虚拟变量，他们的系数一个是显著正相关，一个是显著负相关，一个不相关，他们的意义分别是什么？2005-9-8 15:54 - cscwang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4561 次查看 我进行逻辑回归时分别加入三个虚拟变量，他们的系数一个是显著正相关，一个是显著负相关，一个不相关，他们的意义分别是什么？2005-9-8 15:54 - cscwang - 计量经济学与统计软件
回归方程中虚拟变量前的系数应该怎么解释？
10 个回复 - 47116 次查看 请问回归方程中虚拟变量前的系数应该怎么解释？他是虚拟变量和非虚拟变量之间的差值还是虚拟变量和整个样本之间的差值？我要验证周末效应，D表示周五，它前面的系数为正，例如0.572328，P值很小，那么可以解释为股指 ...2011-11-25 22:54 - 0277/cy - 爱问频道
10 个回复 - 47116 次查看 请问回归方程中虚拟变量前的系数应该怎么解释？他是虚拟变量和非虚拟变量之间的差值还是虚拟变量和整个样本之间的差值？我要验证周末效应，D表示周五，它前面的系数为正，例如0.572328，P值很小，那么可以解释为股指 ...2011-11-25 22:54 - 0277/cy - 爱问频道
求助：多个虚拟变量中设为0的那个虚拟变量的相关系数怎么得来？谢谢
2 个回复 - 4371 次查看 y=a0+a1D1+a2D2+a3D3+b1D1'+b2D2'+cX+e 其中，D1、D2、D3、D4代表学历，为虚拟变量； D1'、D2'、D3'也为虚拟变量， 那么，模型中a0、a1、a2、a3、b1、b2、c的系数软件跑出来有了，而D4、D3'的系数怎样 ...2006-8-2 17:06 - 蓝纸鹤 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4371 次查看 y=a0+a1D1+a2D2+a3D3+b1D1'+b2D2'+cX+e 其中，D1、D2、D3、D4代表学历，为虚拟变量； D1'、D2'、D3'也为虚拟变量， 那么，模型中a0、a1、a2、a3、b1、b2、c的系数软件跑出来有了，而D4、D3'的系数怎样 ...2006-8-2 17:06 - 蓝纸鹤 - 计量经济学与统计软件
请问stata进行逐步logistic回归后虚拟变量的回归系数问题
4 个回复 - 5113 次查看 请教连老师和各位高手： 我用逐步回归法进行logistic回归，引入多水平的虚拟变量，如教育水平共分为四类，最低水平为base，最后筛选出的模型中却只有最后一个教育水平的回归系数，请问我如何能够得到所有教育水平的 ...2011-3-20 23:30 - ljjean2010 - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 5113 次查看 请教连老师和各位高手： 我用逐步回归法进行logistic回归，引入多水平的虚拟变量，如教育水平共分为四类，最低水平为base，最后筛选出的模型中却只有最后一个教育水平的回归系数，请问我如何能够得到所有教育水平的 ...2011-3-20 23:30 - ljjean2010 - 统计软件培训班VIP答疑区
求助：所有虚拟变量前的系数和为0
3 个回复 - 4510 次查看 各位坛友，最近读一外文PAPER，文章用最小二乘虚拟变量模型或协方差模型（LSDV）做投资率和储蓄率的面板回归。作者对截面虚拟变量和时间虚拟变量各施加了个约束条件，即所有虚拟变量前的系数和为0。我之前看过的文章 ...2011-2-23 22:32 - 宋军发 - Stata专版
3 个回复 - 4510 次查看 各位坛友，最近读一外文PAPER，文章用最小二乘虚拟变量模型或协方差模型（LSDV）做投资率和储蓄率的面板回归。作者对截面虚拟变量和时间虚拟变量各施加了个约束条件，即所有虚拟变量前的系数和为0。我之前看过的文章 ...2011-2-23 22:32 - 宋军发 - Stata专版
