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有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14862 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
面板数据-随机效应模型自相关问题
11 个回复 - 7464 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
11 个回复 - 7464 次查看 Eviews初学阶段，用的是6.1， 经过F检验和H检验，判定用随机效应模型，但是DW值很低 固定效应模型可以加入ar(1)项克服自相关的问题， 随机效应模型不能加AR（1）项，该怎么消除自相关呢？ 希望各位大侠不吝赐教 ...2011-12-13 18:25 - jayandhay - EViews专版
企业面板数据“面板一阶自相关”检验
0 个回复 - 2560 次查看 求教：企业面板数据需要“面板一阶自相关“检验吗？时间跨度为12年，总样本量2万+ 如果需要检验，以下结果是否表明检验未通过？ 以下是使用一阶差分法（FD）得到的“面板一阶自相关”的检验结果，检验的p值为0 ...2022-4-13 15:02 - lar066 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2560 次查看 求教：企业面板数据需要“面板一阶自相关“检验吗？时间跨度为12年，总样本量2万+ 如果需要检验，以下结果是否表明检验未通过？ 以下是使用一阶差分法（FD）得到的“面板一阶自相关”的检验结果，检验的p值为0 ...2022-4-13 15:02 - lar066 - 计量经济学与统计软件
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5443 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
6 个回复 - 5443 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2397 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
3 个回复 - 2397 次查看 本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧
控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 3002 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
7 个回复 - 3002 次查看 大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。 在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版
面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 77568 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
29 个回复 - 77568 次查看 我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版
面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗
4 个回复 - 3192 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
4 个回复 - 3192 次查看 面板数据存在缺漏值的话，需要做序列相关检验和自相关检验吗？2019-3-3 20:38 - 吼猴233 - Stata专版
请教：动态面板数据 自相关检验
2 个回复 - 2527 次查看 请问，为什么我在做完动态面板数据的二步估计： xtabond cmcpi xzed L(0/1).(hs) ei ol er is , lag(2) twostep pre(si,lag(1,.)) pre(pi,lag(1,.)) pre(es,lag(1,.))后输入estat abond 或者是estat abond ,a ...2011-10-5 22:21 - Torchwood - 爱问频道
2 个回复 - 2527 次查看 请问，为什么我在做完动态面板数据的二步估计： xtabond cmcpi xzed L(0/1).(hs) ei ol er is , lag(2) twostep pre(si,lag(1,.)) pre(pi,lag(1,.)) pre(es,lag(1,.))后输入estat abond 或者是estat abond ,a ...2011-10-5 22:21 - Torchwood - 爱问频道
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3325 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
7 个回复 - 3325 次查看 大家好！ 我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
STATA 面板数据 克服自相关与异方差
13 个回复 - 15002 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
13 个回复 - 15002 次查看 短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版
面板数据运用GLS方法，还需要进行异方差和自相关检验吗？
5 个回复 - 6769 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
5 个回复 - 6769 次查看 用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
如何对面板数据进行一阶差分，检测其自相关
0 个回复 - 1649 次查看 N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。 所以想做进一步检测。 如何用一阶差分differenc ...2016-7-27 22:30 - jy1st - SAS专版
0 个回复 - 1649 次查看 N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。 所以想做进一步检测。 如何用一阶差分differenc ...2016-7-27 22:30 - jy1st - SAS专版
[求助]STATA中如何检验面板数据的异方差、和自相关性？
8 个回复 - 14300 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
8 个回复 - 14300 次查看 <P align=center>我在做面板数据模型时，模型的R2值很高，但是各个变量系数的P值也很大，请问这是什么原因？是不是存在异方差或者自相关性引起的？该如何检验？</P>2007-6-8 14:56 - pengminling - Stata专版
eviews 面板数据 自相关 滞后分析
2 个回复 - 5483 次查看 就是关于面板数据在得到DW值后，发现存在自相关性，接下来做滞后效应分析。 那么滞后效应还是在那个Poll Estimation对话框里面完成吗 ？ 我的做法是在Poll Estimation对话框，因为不知道滞后几个单位效果最好。所以 ...2012-2-19 15:34 - rdhx2011 - EViews专版
2 个回复 - 5483 次查看 就是关于面板数据在得到DW值后，发现存在自相关性，接下来做滞后效应分析。 那么滞后效应还是在那个Poll Estimation对话框里面完成吗 ？ 我的做法是在Poll Estimation对话框，因为不知道滞后几个单位效果最好。所以 ...2012-2-19 15:34 - rdhx2011 - EViews专版
请问如何在时间序列中(非面板数据)同时解决异方差和自相关问题?
7 个回复 - 5448 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
7 个回复 - 5448 次查看 面板数据可以用xtgls同时解决异方差和自相关问题，那么对于一般的时间序列数据又如何在stata中用一个命令就可以同时解决异方差和自相关问题呢?有哪位同学知道？谢谢了先！！！2010-1-1 01:39 - sandy12208 - Stata专版
关于动态面板数据分析中的Arellano Bond序列自相关检验
1 个回复 - 3280 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3280 次查看 想知道在动态面板数据分析中,误差扰动项序列自相关的检验(即Arellano Bond序列自相关检验)的统计量的构造是怎样的,求高手赐教!2011-3-28 22:23 - tanrui12 - 计量经济学与统计软件
面板数据下，有自相关，用AR(1)修正
1 个回复 - 6801 次查看 对于 fixed effects model 来说，数据丢失一轮。（FE within Regression with AR(1) disturbances)换句话来说，总的number of observations从720变成了648。查了书，说是AR(1)没有截居项。但是我的数据结果却显示有截 ...2009-1-7 06:20 - 唐伯小猫 - Stata专版
1 个回复 - 6801 次查看 对于 fixed effects model 来说，数据丢失一轮。（FE within Regression with AR(1) disturbances)换句话来说，总的number of observations从720变成了648。查了书，说是AR(1)没有截居项。但是我的数据结果却显示有截 ...2009-1-7 06:20 - 唐伯小猫 - Stata专版
