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Stata 如何处理不连续的时间序列
6 个回复 - 11920 次查看 最近在写外汇的论文，从银行下载的外汇日数据不连续，不知道要怎么处理下2012-8-6 00:53 - naruto_zw - Stata专版
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对数正规连续级联：聚合性质和估计。
金融时间序列的应用
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 对数正态连续随机级联是一类已成功应用于各个领域的多重分形过程。研究了与该模型有关的几个统计问题。我们首先对它们的主要性质做了一个快速但广泛的回顾，并表明这些性质中的大多数可以用解析的方法研究 ...2022-3-6 14:03 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 对数正态连续随机级联是一类已成功应用于各个领域的多重分形过程。研究了与该模型有关的几个统计问题。我们首先对它们的主要性质做了一个快速但广泛的回顾，并表明这些性质中的大多数可以用解析的方法研究 ...2022-3-6 14:03 - mingdashike22 - Forum
不规则时间序列的连续时间GARCH建模
数据
0 个回复 - 384 次查看 摘要翻译： 离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 384 次查看 摘要翻译： 离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum
中国城市夜间灯光扩展时序数据（2000-2018）技术合并时间后形成连续时间序列2 个回复 - 1591 次查看 数据名称 中国城市夜间灯光扩展时序数据 数据区间 2000-2018年 区域范围 371城市 指标情况 夜间灯光相关指标 文件类型 xlsx 数据来源 Harvard Dataverse 夜间灯光数据多是基于美国国家海洋与大气管理局(NOAA ...2021-5-5 19:35 - 区经小王子 - 现金交易版
求问时间序列不连续（with gaps）的时候，需要再单独建立一列连续的数来代表时间吗
3 个回复 - 768 次查看 我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要 sort dategen t = _ntsset t 吗 如果保持with gaps的状态进行回归会得出错误的结果吗2021-6-21 09:49 - jonas118 - Stata专版
3 个回复 - 768 次查看 我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要 sort dategen t = _ntsset t 吗 如果保持with gaps的状态进行回归会得出错误的结果吗2021-6-21 09:49 - jonas118 - Stata专版
求问时间序列不连续（with gaps）的时候，需要再单独建立一列连续的数来代表时间吗
6 个回复 - 1254 次查看 我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要 sort dategen t = _ntsset t 吗 如果按原来那么做会得出错误的结果吗2021-6-20 21:28 - jonas118 - Stata专版
6 个回复 - 1254 次查看 我是股票价格的日数据，当周末或者停牌的时候，时间就会有间隔。请问我是必须要 sort dategen t = _ntsset t 吗 如果按原来那么做会得出错误的结果吗2021-6-20 21:28 - jonas118 - Stata专版
stata中如何在时间序列数据中求得连续5年的标准差?
23 个回复 - 37450 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！2013-6-16 17:54 - 笨笨兔 - Stata专版
23 个回复 - 37450 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！2013-6-16 17:54 - 笨笨兔 - Stata专版
纯小白问题：股价日数据不连续做时间序列的VAR可以做么？
10 个回复 - 6939 次查看 为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版
10 个回复 - 6939 次查看 为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版
时间序列不连续
4 个回复 - 1941 次查看 对于某些时间序列，本身数据就不是连续的可以做吗？应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有，而且节假日数据也是没有，这样该如何处理？求助！！！2021-4-13 11:10 - 咣咣咣@@@ - Stata专版
4 个回复 - 1941 次查看 对于某些时间序列，本身数据就不是连续的可以做吗？应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有，而且节假日数据也是没有，这样该如何处理？求助！！！2021-4-13 11:10 - 咣咣咣@@@ - Stata专版
时间序列的时间不连续会怎么办呢？急求~~
2 个回复 - 4709 次查看 求问，我想用时间序列的多元线性回归分析牛熊市期间的问题，分别分析牛市和熊市收益率的影响因素，但是不管是牛市还是熊市的数据肯定是不连续的，因为这一次牛市和下一次牛市肯定不连续，这种情况我还想用时间序列怎 ...2016-9-12 12:44 - 全景画7 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4709 次查看 求问，我想用时间序列的多元线性回归分析牛熊市期间的问题，分别分析牛市和熊市收益率的影响因素，但是不管是牛市还是熊市的数据肯定是不连续的，因为这一次牛市和下一次牛市肯定不连续，这种情况我还想用时间序列怎 ...2016-9-12 12:44 - 全景画7 - 计量经济学与统计软件
在进行GARCH模型估计时对时间序列的连续性有要求嘛
0 个回复 - 1099 次查看 在进行garch的相关学习中，时间序列有一些缺失值，比如节假日等情况，多个时间序列在进行数据对齐的时候也会出现数据的删除，那这样时间序列就不连续了，我想要了解一下garch对时间序列有连续性的要求吗。在进行多个 ...2020-6-21 23:41 - dxc4869 - EViews专版
0 个回复 - 1099 次查看 在进行garch的相关学习中，时间序列有一些缺失值，比如节假日等情况，多个时间序列在进行数据对齐的时候也会出现数据的删除，那这样时间序列就不连续了，我想要了解一下garch对时间序列有连续性的要求吗。在进行多个 ...2020-6-21 23:41 - dxc4869 - EViews专版
周频率（不连续）的时间序列回归问题
1 个回复 - 1439 次查看 这是我的原数据，是周的个股收益率与指数收益率 我将它调整为正确的形式后，用tsset date1然后进行回归，却显示 time variable not set 搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值（有点奇怪怎么会有两个），我就 ...2020-2-21 15:59 - Gary96 - Stata专版
1 个回复 - 1439 次查看 这是我的原数据，是周的个股收益率与指数收益率 我将它调整为正确的形式后，用tsset date1然后进行回归，却显示 time variable not set 搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值（有点奇怪怎么会有两个），我就 ...2020-2-21 15:59 - Gary96 - Stata专版
时间序列数据不连续可以吗
3 个回复 - 3389 次查看 对于某些时间序列，本身数据就不是连续的可以做吗？应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有，而且节假日数据也是没有，这样该如何处理？求助！！！2019-12-27 19:01 - 若是9 - EViews专版
3 个回复 - 3389 次查看 对于某些时间序列，本身数据就不是连续的可以做吗？应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有，而且节假日数据也是没有，这样该如何处理？求助！！！2019-12-27 19:01 - 若是9 - EViews专版
时间序列数据本身不连续问题
1 个回复 - 2420 次查看 对于某些时间序列，本身数据就不是连续的可以做吗？应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有，而且节假日数据也是没有，这样该如何处理？求助！！！2019-12-27 19:01 - 若是9 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2420 次查看 对于某些时间序列，本身数据就不是连续的可以做吗？应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有，而且节假日数据也是没有，这样该如何处理？求助！！！2019-12-27 19:01 - 若是9 - 计量经济学与统计软件
用Eviews 做时间序列数据必须要连续的时间数据吗？（有空缺可以吗？））
1 个回复 - 1577 次查看 因为从统计局网站上无法找到每个月的统计数据（比如每年1月的累计值没有），但是数据总量够，可以找到总共99个月的数据（虽然不连续），那样还可以做时间序列数据分析吗？ 拜托各位专业人士！2018-2-19 10:52 - ZJFIGHTING1 - EViews专版
1 个回复 - 1577 次查看 因为从统计局网站上无法找到每个月的统计数据（比如每年1月的累计值没有），但是数据总量够，可以找到总共99个月的数据（虽然不连续），那样还可以做时间序列数据分析吗？ 拜托各位专业人士！2018-2-19 10:52 - ZJFIGHTING1 - EViews专版
请问时间序列中的变量数据不连续，应该怎样处理呢？
5 个回复 - 5190 次查看 请问时间序列中的变量数据不连续，应该怎样处理呢？ 自变量有七个，不过只有四个的数据是1978到2009,其他两个只有1978,1980,1985,1990,1995然后到2009，可是理想的目标是做从1978开始的时间序列。请问大家，这样的情 ...2011-5-24 19:33 - iverse - 悬赏大厅
5 个回复 - 5190 次查看 请问时间序列中的变量数据不连续，应该怎样处理呢？ 自变量有七个，不过只有四个的数据是1978到2009,其他两个只有1978,1980,1985,1990,1995然后到2009，可是理想的目标是做从1978开始的时间序列。请问大家，这样的情 ...2011-5-24 19:33 - iverse - 悬赏大厅
stata中如何在时间序列数据中求得连续5周收益率的标准差?
3 个回复 - 2993 次查看 这个是周数据，想根据股票代码进行分组，（根据日期分别计算每支股票的的）计算连续五周收益率的标准差，如第五周用的是一到五周的数据，第六周用的是第二到第六周的数据（上次做的使用的是整个分组的样本，计算标准 ...2017-2-6 14:01 - 腿一个不加蛋 - Stata专版
3 个回复 - 2993 次查看 这个是周数据，想根据股票代码进行分组，（根据日期分别计算每支股票的的）计算连续五周收益率的标准差，如第五周用的是一到五周的数据，第六周用的是第二到第六周的数据（上次做的使用的是整个分组的样本，计算标准 ...2017-2-6 14:01 - 腿一个不加蛋 - Stata专版
面板数据时间序列一定要连续么
4 个回复 - 8647 次查看 请问下面板数据，时间一定是要求连续的么？如果只有2个年份的分省份数据，如2002年、2007年我国份省份的数据，这能当面板数据处理么？ 谢谢啊！2012-11-2 22:23 - cindycy200 - EViews专版
4 个回复 - 8647 次查看 请问下面板数据，时间一定是要求连续的么？如果只有2个年份的分省份数据，如2002年、2007年我国份省份的数据，这能当面板数据处理么？ 谢谢啊！2012-11-2 22:23 - cindycy200 - EViews专版
面板数据单位根检验，必须要连续时间序列吗，有间断不行吗？
2 个回复 - 5198 次查看 . madfuller bdl,lags(2(2)8) Number of gaps in sample: 23 sample may not contain gaps invalid syntax 为什么会有以上结果，请大侠指教。2015-11-4 17:42 - aiyongfang617 - Stata专版
2 个回复 - 5198 次查看 . madfuller bdl,lags(2(2)8) Number of gaps in sample: 23 sample may not contain gaps invalid syntax 为什么会有以上结果，请大侠指教。2015-11-4 17:42 - aiyongfang617 - Stata专版
时间序列是否连续对它的对平稳性有影响吗？
5 个回复 - 3652 次查看 做多种利率间的VAR检验，要求序列是平稳的。用了9年的利率日数据，然后问题来了，周六周日的数据是缺失的，时间序列存在gap。 如果直接把字符型日期在stata中转换，tset为日期（不连续的），然后dfuller检验平稳性， ...2015-8-12 14:18 - 江雪寄余生 - Stata专版
5 个回复 - 3652 次查看 做多种利率间的VAR检验，要求序列是平稳的。用了9年的利率日数据，然后问题来了，周六周日的数据是缺失的，时间序列存在gap。 如果直接把字符型日期在stata中转换，tset为日期（不连续的），然后dfuller检验平稳性， ...2015-8-12 14:18 - 江雪寄余生 - Stata专版
[求助]金融时间序列分析和连续时间金融有什么区别？
5 个回复 - 3320 次查看 大家好，我想问问连续时间金融和金融时间序列分析分别研究的是什么呢？他们有什么区别，以及各自在哪些方面应用较多？对他们的介绍越详细越好！不胜感激！2006-12-1 15:01 - zyj_azhu - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3320 次查看 大家好，我想问问连续时间金融和金融时间序列分析分别研究的是什么呢？他们有什么区别，以及各自在哪些方面应用较多？对他们的介绍越详细越好！不胜感激！2006-12-1 15:01 - zyj_azhu - 金融学（理论版）
将时间后移而构筑连续时间序列，这是啥意思？
0 个回复 - 896 次查看 最近闷在学校看文献，看到这么一句话 将时间后移而构筑连续时间序列 ，求问这是一种什么方法？ ps:是研究期货数据的，删除了没有数据的周末和放假等特定日期2015-1-24 11:19 - shanxuezhengxin - Stata专版
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[下载]基于时间序列分析方法的连续性抽样调查研究
7 个回复 - 4015 次查看 基于时间序列分析方法的连续性抽样调查研究2008-7-23 13:37 - lxq_bridge - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4015 次查看 基于时间序列分析方法的连续性抽样调查研究2008-7-23 13:37 - lxq_bridge - 计量经济学与统计软件
求教：时间序列数据不连续，该怎么办
5 个回复 - 16058 次查看 大家好，请问一下谁知道时间序列不连续，有跳跃，而且数据又相对来说比较少，用哪一个软件分析比较好，用什么方法。我现在有2000年以后的数据到2010年的数据，2000年以前的我只有1984年，1986，1988,1993和1997这几年 ...2011-4-22 00:56 - tqy395 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 16058 次查看 大家好，请问一下谁知道时间序列不连续，有跳跃，而且数据又相对来说比较少，用哪一个软件分析比较好，用什么方法。我现在有2000年以后的数据到2010年的数据，2000年以前的我只有1984年，1986，1988,1993和1997这几年 ...2011-4-22 00:56 - tqy395 - 计量经济学与统计软件
用不连续的时间序列数据进行回归会造成什么问题？
0 个回复 - 1865 次查看 我想用时间序列数据进行回归，但数据不连续，这样回归会造成什么问题呢？有没有解决办法？ 请有经验的朋友指点。2012-5-8 10:05 - cufe万事通 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1865 次查看 我想用时间序列数据进行回归，但数据不连续，这样回归会造成什么问题呢？有没有解决办法？ 请有经验的朋友指点。2012-5-8 10:05 - cufe万事通 - 计量经济学与统计软件
非连续时间序列的数据输入问题
1 个回复 - 3394 次查看 请问一下,非连续时间序列的数据怎么录入Eviews?谢谢2008-5-22 12:26 - luckyselina - EViews专版
1 个回复 - 3394 次查看 请问一下,非连续时间序列的数据怎么录入Eviews?谢谢2008-5-22 12:26 - luckyselina - EViews专版
[求助]连续时间金融和金融时间序列分析的区别
4 个回复 - 2494 次查看 大家好，我想问问连续时间金融和金融时间序列分析分别研究的是什么呢？他们有什么区别，以及各自在哪些方面应用较多？对他们的介绍越详细越好！不胜感激！2006-12-1 14:59 - zyj_azhu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2494 次查看 大家好，我想问问连续时间金融和金融时间序列分析分别研究的是什么呢？他们有什么区别，以及各自在哪些方面应用较多？对他们的介绍越详细越好！不胜感激！2006-12-1 14:59 - zyj_azhu - 计量经济学与统计软件
