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事件分析数据和Stata代码131 个回复 - 34541 次查看 事件分析数据和代码包含： 处理一个公司有多个事件 处理公告日不在交易日的情况 事件窗口期确定 估计收益率 计算异常收益率 t检验 计算和绘制ACAR 回归分析 主要参考文献 请到该贴下载更新版本htt ...2017-9-5 09:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
R语言如何处理多支股票的日数据，如求每支股票日收益率？
1 个回复 - 3855 次查看 拜托各位大神！刚开始学R，好多不会，详细问题如下： 我在国泰安数据库中下载了500支上证A股的日收盘价，现在想求每支股票的日对数收益率，数据在附件中。 谢谢！！！！！！2017-6-9 12:58 - 最后一次默契 - R语言论坛
1 个回复 - 3855 次查看 拜托各位大神！刚开始学R，好多不会，详细问题如下： 我在国泰安数据库中下载了500支上证A股的日收盘价，现在想求每支股票的日对数收益率，数据在附件中。 谢谢！！！！！！2017-6-9 12:58 - 最后一次默契 - R语言论坛
金融工程实验作业95分原创-股票日收益率的VaR值的Matlab实现：含历史数据、代码
1 个回复 - 4803 次查看 金融工程实验作业 ~~~~~~~~~~~~~ 得分95分 ~~~~~~~~~~~ ******楼主原创******* 股票日收益率的VaR值的Matlab实现（含历史 ...2014-4-17 11:04 - chenxi_37 - EViews专版
1 个回复 - 4803 次查看 金融工程实验作业 ~~~~~~~~~~~~~ 得分95分 ~~~~~~~~~~~ ******楼主原创******* 股票日收益率的VaR值的Matlab实现（含历史 ...2014-4-17 11:04 - chenxi_37 - EViews专版
股票日收益率怎么计算
52 个回复 - 136717 次查看 为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1.2009-9-25 11:45 - liumingabcd - 金融学（理论版）
52 个回复 - 136717 次查看 为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（Rt=ln(Pt/Pt-1）) , 而不是等于(Pt-Pt-1)/Pt-1.2009-9-25 11:45 - liumingabcd - 金融学（理论版）
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11624 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11624 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
求教：如何用STATA求股票日收益率
5 个回复 - 16677 次查看 下载了股票的每日收盘价，想知道如何写命令求每日的收益率~~~多谢多谢~~2010-11-7 16:07 - jnx2004 - Stata专版
5 个回复 - 16677 次查看 下载了股票的每日收盘价，想知道如何写命令求每日的收益率~~~多谢多谢~~2010-11-7 16:07 - jnx2004 - Stata专版
急求08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！
0 个回复 - 1608 次查看 求大侠提供08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！ 太谢谢了！！！ 在Wind数据库里面有。。。我们学校没有买这个。。。2011-5-24 17:35 - lamj - 数据求助
0 个回复 - 1608 次查看 求大侠提供08年至今的机构持股数据，和季度股票日收益率方差！ 太谢谢了！！！ 在Wind数据库里面有。。。我们学校没有买这个。。。2011-5-24 17:35 - lamj - 数据求助
年化的股票日收益率标准差
1 个回复 - 6447 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6447 次查看 请问标准差应该取哪一天的呢，是1月1日的还是12月31日的，请高手指教2010-4-4 18:50 - lucywitherspoon - 金融学（理论版）
[求助]用什么模型拟合股票日收益率的效果更好些
3 个回复 - 4209 次查看 各位大侠：本人用GARCH（1，1）模型估计股票的日收益率，但发现拟合结果很差，用什么办法可以改善一下啊？2009-1-12 15:57 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4209 次查看 各位大侠：本人用GARCH（1，1）模型估计股票的日收益率，但发现拟合结果很差，用什么办法可以改善一下啊？2009-1-12 15:57 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
