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面板数据怎么检验异方差和自相关?
17 个回复 - 31807 次查看
用31省10年做了
面板数据回归,但核心变量不显著,控制变量不符合经济意义,想着是不是模型存在
异方差和
自相关导致的,但是昨晚回归后,做了各种检验都报错,是
面板数据做不了常规的BP,White等检验吗?怎么才能检验出 ...
2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
面板数据使用工具变量估计时,如何同时控制异方差和自相关?
6 个回复 - 5346 次查看
(1)
面板数据使用工具变量估计时,如何同时控制
异方差和
自相关?
(2)以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例,其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...
2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 32091 次查看
请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别
有的人说要另外下载,我不知道去哪可以下载到啊 百度搜不到
急啊
2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1316 次查看
面板数据存在
异方差和
自相关,用FGLS进行估计,xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著,主要解释变量的P值大于0.1了,还有的控制变量应该是正相关,做出来是负相关。
也用了xtscc命令,xtscc y x ...
2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3264 次查看
大家好! 我的是
面板数据Eviews10版。我的
面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著,唯独DW是0.125640.我的是
面板数据,有必要看DW值吗?当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...
2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版
非平衡面板数据是要控制异方差还是自相关呢?
4 个回复 - 3522 次查看
请教大家,我有个非平衡
面板数据,时间6年,每年1000多个样本,在混合回归的时候是用稳健标准差(+r)控制
异方差呢?还是用聚类稳健标准差(+vce(cluster id))控制
自相关呢?是否有两者同时控制得命令呢?
另外,非 ...
2014-3-23 22:53 - ximie - Stata专版