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结果：找到“var 风险价值”相关内容131个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言
0 个回复 - 1857 次查看以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版

基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码
0 个回复 - 1638 次查看此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版

VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究
1 个回复 - 755 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版

风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值
4 个回复 - 1443 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版

在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值
6 个回复 - 2680 次查看在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版

基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1137 次查看基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版

金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算
3 个回复 - 1044 次查看金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版

VaR：量化金融风险价值相关的前没研究，实证分析等学习资料整理汇总
1 个回复 - 1019 次查看 VaR：量化金融风险价值相关的前没研究，实证分析等学习资料整理汇总也是毕业论文导师推荐的学习和参考资料 1-基于 GARCH和半参数法的 VaR. pdf 2金融风险管理的VAR方法及其应用pdf 3金市场风险测量模型 VaR. pd ...2020-11-11 16:06 - Fu-pear - 现金交易版

Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码
1 个回复 - 907 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版

VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法
2 个回复 - 1165 次查看 VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法，视频讲解，视频格式.wmv 视频内容（每一种计算方法，都配有典题讲解）： 1. VaR测度 2. 历史模拟法 3. 模型构建法（单一产品多产品） 4. 线 ...2021-8-8 15:15 - lily-2021 - 现金交易版

VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR
7 个回复 - 3703 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版

论坛首发，Philippe Jorion的《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》，中文高清版
977 个回复 - 72877 次查看管理员：帖子里面的全部附件是一个总文件，因为太大，分成几个分卷上传的，下载时需要下载全部附件才能解压打开。 **** 本内容被作者隐藏 **** 出版社: 中信出版社; 第3版 (2010年4月1日) 外文书名: Valu ...2012-9-3 15:55 - zjjsljt - 金融学（理论版）

风险价值VAR课件
5 个回复 - 1362 次查看 风险价值VAR课件2019-12-12 09:39 - 爱学习的坚果 - 微观经济学

GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3602 次查看如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版

蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR
6 个回复 - 4508 次查看要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢[/backcolor]2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法
1 个回复 - 1585 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap
2 个回复 - 3786 次查看历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法
8 个回复 - 2848 次查看蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法
7 个回复 - 7949 次查看基本原理介绍，R语言实现代码，见附件本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法
5 个回复 - 4577 次查看由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版

经典][风险价值VAR].pdf
11 个回复 - 5562 次查看 2011-10-18 21:20 - ufaeric - 会计与财务管理

有木有大神知道GARCH求VaR风险价值的Eviews具体操作啊？！！！
7 个回复 - 2765 次查看 GARCH模型我操作出来了，可是然后要怎么求VaR呢？求解答，求具体操作，悬赏3个币哦2017-5-19 09:20 - ctdaiyimin - EViews专版

读风险价值VAR的感受，求其英文版
5 个回复 - 2963 次查看最近在读风险价值VAR ，中信出版社出版的，翻译作者是陈跃，但翻译水平实在是太差，不知道有没英文版本的。如果有，希望热心的朋友能上传一个英文版本的。2009-8-17 12:14 - haozizeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

【学习笔记】请问有《风险价值Var-金融风险管理新标准》乔瑞中信出版社的资 ...
0 个回复 - 776 次查看请问有《风险价值Var-金融风险管理新标准》乔瑞中信出版社的资源吗？可以付费，辛苦有谁分享一下呀？谢谢～2019-11-10 20:50 - 4666_1573390011 - Forum

风险价值VAR一、二版合集
2 个回复 - 1870 次查看一版为高清晰~~~，欢迎下载2011-6-18 11:49 - porcupinefinal - Forum

[下载]关于VaR风险价值的几篇文章
20 个回复 - 4894 次查看上证综合指数的肥尾度量和风险值估计预测DOCVaR理论与应用PDFCVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究(年会)DOCVaR模型及其在金融风险管理中的应用DOC关于风险度量方法VaR的文献综述PDF2008-3-12 12:16 - yancx19hs - 计量经济学与统计软件

求VaR风险价值首次提出的论文
1 个回复 - 934 次查看各位老师，朋友们有风险价值VaR首次提出的原文报告吗？有的话能分享一下吗？感激不尽。或者CVaR的源文2019-4-28 14:37 - 宅方很宅 - 爱问频道

关于EVIEWS的计算VaRf风险价值
1 个回复 - 1694 次查看是关于商业银行系统性金融风险的论文，已经做出了garch(1.1)模型，但是接下来要怎么去计算出来VaR呢，求分享步骤2019-4-1 17:21 - 18801033037 - EViews专版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法
0 个回复 - 3321 次查看正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法
0 个回复 - 1534 次查看历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版

风险价值VAR—金融风险管理新标准（3版）
4 个回复 - 7136 次查看最近在看这本书，感觉讲的东西好难懂，尤其是流动性风险。。。真是跪了。2015-5-26 16:26 - 南音 - 休闲灌水

关于金融业上市公司的VaR（风险价值）值计算问题
1 个回复 - 1342 次查看目前在写基于VaR的金融业上市公司财务风险的文章整体思路是计算大约五六十家金融业上市公司的VaR（风险价值），然后用因子分析加VaR和一堆财务指标算出一个大概的排名，然后以上市公司的“是否业绩下滑”作为区分再 ...2017-10-31 19:09 - huangzed - 爱问频道

金融业上市公司VaR（风险价值）值的计算
0 个回复 - 1212 次查看目前在写基于VaR的金融业上市公司财务风险的文章整体思路是计算大约五六十家金融业上市公司的VaR（风险价值），然后用因子分析加VaR和一堆财务指标算出一个大概的排名，然后以上市公司的“是否业绩下滑”作为区分再 ...2017-10-31 19:00 - huangzed - EViews专版

如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？
1 个回复 - 3058 次查看例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛

VaR风险价值模型哈佛教材下载
4 个回复 - 1527 次查看 PDF 截图：2017-1-9 05:55 - qiuqiu345 - 金融学（理论版）

[下载][分享]VaR入门教材《VAR：风险价值—金融风险管理新标准》（中文版、英文版）
46 个回复 - 11099 次查看 VaR入门教材《VAR：风险价值—金融风险管理新标准》（中文版）Value at risk: the new benchmark for managing financial risk / Philippe Jorion （英文版）2009-2-15 19:11 - hymbjcn - 计量经济学与统计软件

风险价值度VaR的计量
5 个回复 - 3309 次查看 2014-11-20 21:17 - haotianhaotian - 风险管理

经济资本、风险价值（VAR）基础培训及理论讲解，理论与实践相结合
23 个回复 - 6024 次查看经济资本计量与实践、风险价值（VAR）度量与分析研究，理论研究者或有志于从事银行业务实践者有益参考。2013-6-7 21:28 - frogsuad1 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

历史模拟法计算某银行的风险价值VaR
5 个回复 - 4784 次查看请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？[/backcolor] 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？[/backcolor] 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？[/backcolor] 3.最后，将对数收 ...2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道

问下~如何用eviews做出风险价值（VaR）的变化图呢？？
2 个回复 - 3921 次查看最好是像这样滴~~2013-4-5 18:36 - joyancehe - EViews专版

请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？
3 个回复 - 3527 次查看请问在R也可以建个VaR风险价值计算的模版吗？有R自带可用的包裹吗？2015-6-24 16:11 - swanw - R语言论坛

请问如何用GARCH模型分析股指变化的风险价值VaR
2 个回复 - 1693 次查看主要是说明如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:35 - jinjiniao1103 - EViews专版

VAR 风险价值：金融风险管理新标准菲利普·乔瑞（中文版）
18 个回复 - 7738 次查看经典的VaR书，FRM推荐书籍绝对清晰，作者为FRM Handbook的编写者 VAR：风险价值——金融风险管理新标准著名教授菲利普·乔瑞博士所著的《风险价值：金融风险管理新标准》（Value-at-Risk:The New Benchmark ...2010-3-9 07:37 - morosing - 金融学（理论版）

请问在eviews里面如何操作用极值理论估算风险价值VAR
1 个回复 - 2167 次查看请问各位大牛有没有人知道在估算风险价值的时候如果用极值理论的话怎么eviews操作？2015-9-1 21:00 - alsbiavuave - EViews专版

关于风险价值（VaR）的是是非非
0 个回复 - 5811 次查看来源：财经阅读关于 VaR 的争议，一直都存在。不少投资界的大腕批评过 VaR 的使用，Charlie Munger 算是他们中最著名的的一位。其他的专门撰写长文的包括著名的 Trader 和风险研究专家 Nassim Taleb （对 ...2015-5-28 13:34 - accumulation - 金融学（理论版）

风险价值var模型的波动率加权历史模拟法
3 个回复 - 6148 次查看求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道

VAR：风险价值 菲利普.乔瑞
11 个回复 - 5785 次查看 VAR：风险价值—金融风险管理新标准作　者：（美）菲利普·乔瑞著张海鱼译出版社：中信出版社出版日期：2000-10-1 PDF扫描版小赚些论坛币，请大大们勿拍砖！目录：第一部分　VAR的背景 ...2010-3-25 16:55 - sanniuelva - 金融学（理论版）

求助：VaR风险价值模型
2 个回复 - 3437 次查看什么是VaR（风险价值模型）呀？VaR（风险价值模型）怎么算？或者怎么应用呀？2014-4-4 15:09 - Mr.杨 - 金融学（理论版）

[求助]风险价值VAR有人懂吗？请指教！万分感谢！
3 个回复 - 2915 次查看 风险价值VAR不知道该用什么软件去计算，我在做了GARCH模型后，不知道该怎么计算VAR的值了。很着急，有哪位大师知道，请指教。万分感谢！2007-3-9 21:17 - moonlightrong - MATLAB等数学软件专版

风险价值VaR的方法（Matlab实现）
1 个回复 - 4680 次查看 1. 对大盘每日收盘价（价格序列），基于garch（p,q)模型的VaR实现，讲解下思路，步骤——matlab程序（有注释最好%） ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。 2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的，思想不 ...2014-11-24 10:03 - shyrdlt - 悬赏大厅

VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法
1 个回复 - 8897 次查看 VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法 VAR方法提出的背景传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险 ...2010-4-16 05:48 - cz - 金融学（理论版）

风险价值VaR的回测检验需要的样本量最少要多少啊？？？
1 个回复 - 2135 次查看我的回测检验只有100个样本量，够吗？2014-7-22 15:38 - 邪恶的左眼 - EViews专版

[下载]FRM指定读物 VAR：风险价值—金融风险管理新标准(菲利普乔瑞)
298 个回复 - 36245 次查看这本书是FRM必读参考书，该书第二版在当当和卓越上都一直缺货，第一版也是我好不容易找到的。现在免费发布，希望大家珍惜，认真学习！！本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种 ...2007-4-15 14:07 - yongming - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

VAR 风险价值:金融风险管理新标准菲利普·乔瑞 (中文版)
54 个回复 - 14629 次查看象征性的收一个币，咱们不能像坛子里的其他坛友，漫天要价。目录中文版序序言第一部分VAR的背景第一章风险管理的必要性 1 风险 1．1 变化：惟一的常量 1．2 风险管理 2 衍生品 2．1 什么是 ...2010-5-8 02:02 - banqiaocun - 金融学（理论版）

请问现在的金融机构计算VaR（风险价值）时一般用哪种方法？
1 个回复 - 3544 次查看如题，烦请各位帮忙解答，谢谢！2014-5-12 11:22 - chyb007 - 风险管理

风险价值VAR主要章节思维导图
10 个回复 - 5853 次查看 2014-3-30 09:59 - xuruilong100 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析
1 个回复 - 10845 次查看专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析　　衡量极端损失的风险度量指标　　报告摘要：　　风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度，投资者往往更为关心投资组合的 ...2014-3-28 12:47 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）

VAR:风险价值-金融风险管理新标准
55 个回复 - 7878 次查看免费共享VAR:风险价值-金融风险管理新标准，希望对大家有所帮助！请给予回复支持！2009-9-28 15:13 - hnu123 - CAA、SOA精算师等考证版

VAR: 风险价值
4 个回复 - 1128 次查看 2014-1-5 22:14 - 坏孩子一个 - 金融学（理论版）

FRM指定读物 VAR：风险价值—金融风险管理新标准(菲利普乔瑞)
15 个回复 - 3754 次查看 FRM指定读物 VAR：风险价值—金融风险管理新标准(菲利普乔瑞) 传世经典2009-10-18 14:26 - victormax - Forum

求助:用EVIEWS算GARCH（1，1）的风险价值（VaR）
4 个回复 - 8705 次查看已经用EVIEWS6 算出了GARCH（1，1）的值。想问问能不能用EVIEWS直接算GARCH（1，1）的风险价值2010-1-5 07:46 - marburg - EViews专版

风险价值VAR—金融风险管理新标准（3版）----求本书的学习方法
2 个回复 - 1786 次查看最近在学习这本书，看的是第三版中文翻译版，表示越看到后面越糊涂，感觉书上很多概念等不是很清楚，哪位大神可以分享下学习本书的经验及需要有哪些基础的（背景基础和理论基础）。我专业是统计学。。。2013-11-13 12:00 - ttshark - Forum

var风险价值-金融风险管理新标准
5 个回复 - 1842 次查看 风险价值很不错的教材2010-3-28 21:57 - shiucan - 新手入门区

VAR风险价值金融风险管理新标准菲利普乔瑞
7 个回复 - 2235 次查看本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:13 编辑金融风险与价值管理方面的一本经典著作！2012-11-18 22:54 - lsx19890717 - 金融学（理论版）

[讨论]用GARCH做风险价值VaR时的两个问题
9 个回复 - 5390 次查看在用参数法做风险价值VaR时，主要是从预测波动率和分位数两方面着手：问题1，预测波动率时，将数据分样本内和样本外，用样本内数据建立GARCH模型，是用该模型对样本外的所有数据的波动率 ...2006-4-4 15:09 - 红绿色盲 - 计量经济学与统计软件

请问如何用GARCH模型分析股指风险价值VaR
3 个回复 - 1766 次查看本人利用EVIEWS分析创业板指数的风险价值VaR,遇到了许多难处。希望高人指点如何利用EVIEWS中的GARCH模型做出VaR的结果，最好是详细一点点呐，感谢万分！2012-3-8 14:52 - jinjiniao1103 - 投资人（实务版）

VAR：风险价值——金融风险管理新标准
17 个回复 - 4772 次查看 VAR：风险价值——金融风险管理新标准作者：菲利普.乔瑞翻译：张海鱼象征性收点：）2009-6-21 15:36 - lgyvictor - 金融学（理论版）

文献求助：《基于极值理论的风险价值（VaR）研究》
2 个回复 - 940 次查看【作者(必填)】李琳; 【文题(必填)】基于极值理论的风险价值（VaR）研究[/backcolor] 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CMFD2005&filen ...2012-9-9 09:39 - hiderm - 求助成功区

VAR-风险价值-金融风险管理
3 个回复 - 1188 次查看 VAR-风险价值2012-3-27 22:06 - wgwzky - 金融学（理论版）

[超值]风险价值Var(中文第二版)
25 个回复 - 5470 次查看前几天看见有人卖50个币，看不下去了，下下来低价造福各位童鞋2010-7-6 23:26 - cutter2003 - 论文版

VAR：风险价值—金融风险管理新标准
26 个回复 - 5868 次查看 2004-12-7 21:58 - tangt - 金融学（理论版）

VAR 风险价值:金融风险管理新标准菲利普·乔瑞 (中文版)
15 个回复 - 3284 次查看再次发，据网友反映下载后打不开。2010-6-7 15:10 - banqiaocun - 金融学（理论版）

风险价值Var相关学习资料求助
1 个回复 - 1087 次查看 RT2012-1-4 11:33 - winddd - 悬赏大厅

[下载]下载]风险价值(VAR)方法：理论探讨与实际应用
19 个回复 - 5051 次查看 <P>希望对大家有用</P><br> [此贴子已经被作者于2007-7-15 9:55:35编辑过]2007-7-15 09:55 - kunchengking - 计量经济学与统计软件

[下载]风险价值(VAR)方法：理论探讨与实际应用
56 个回复 - 12744 次查看 1、VaR 的概念2、VaR 的计算方法3、VaR 的结构分析4、VaR 的返回检验5、VaR 的特点及局限性6、基于VaR 的投资业务市场风险评估报告7、VaR 的其他应用8、如何在证券公司推行基于VaR 的风险管理制度2007-5-6 21:40 - jyh2502105 - 计量经济学与统计软件

下载:【VAR：风险价值—金融风险管理新标准】
12 个回复 - 3796 次查看 <br>欢迎各位下载![/UseMoney] [此贴子已经被作者于2007-4-28 16:42:57编辑过]2007-4-18 10:33 - ffyyll13 - EViews专版

【VAR：风险价值—金融风险管理新标准】
4 个回复 - 2429 次查看 [此贴子已经被作者于2007-3-4 18:34:35编辑过]2007-3-4 18:33 - ppcat33 - 金融学（理论版）

[下载]CFA:可参考VAR_风险价值金融风险管理新标准
5 个回复 - 2376 次查看 cfa:可参考VAR_风险价值金融风险管理新标准2006-11-16 18:45 - 64ed479h - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

CFA L3 指定教材：可参考VAR_风险价值金融风险管理新标准
0 个回复 - 2245 次查看 pdg格式2006-11-6 07:45 - donau - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

我来上传，VAR：风险价值—金融风险管理新标准
1 个回复 - 973 次查看 VAR：风险价值—金融风险管理新标准前面有热心楼主上传的无法打开，我这里上传试试。 [local]2[/local][local]3[/local]2009-12-13 14:08 - xiaoleizi - 经管书评

高手来解释下VaR（风险价值）的三种方法和一个投资组合的实际案例
1 个回复 - 3458 次查看这是老师留的关于VaR作业的要求， You have also decided to try three different methods: 1 Historical simulation based on the data for the past two years. 2 Monte Carlo simulation for the portfolio ...2011-7-14 01:23 - romeo8023 - 爱问频道

条件风险价值CVAR讨论
6 个回复 - 9024 次查看条件风险价值CVAR据说性质比VAR有更好的数理基础，用作风险管理要更好，不知有专家否？2005-10-9 08:11 - gaoquansheng - 金融学（理论版）

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