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多期DID和事件研究法
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事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。
其原理是根据研究目的选择某一特定事件,研究事件发生前后样本股票收益率的变化,进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影 ...
2022-3-20 14:22 - zhaohuiyui - 现金交易版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
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stata用
eventstudy2命令进行事件研究法,计算完AR,在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码:
eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...
2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
Eventstudy2 STATA 算CAR
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各位大神,用
eventstudy2在stata中算CAR,程序总是报错,求解释哪里有问题?感激不尽
eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarke ...
2018-8-18 12:21 - zd504 - 悬赏大厅
stata的eventstudy2命令算CAR
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各位大神,最近使用
eventstudy2有一个问题,同一个
event file,为什么在定义不同的estimation window的时候,最终算的
events数量是不一样的,总会减少一些事件。想问一下,如何才能保留
event file里面的所有事件,算出 ...
2018-11-22 12:48 - zd504 - Stata专版