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【金融课件与资料】投资方法与技术实务课件资料
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内容非常丰富,含有全部PPT课件和讲解。主要包括下列模块:
7. 事件驱动型投资 6. 股指期货
5.涡轮套利和涡轮对冲 4. 量化配对交易
3. 成长股和打折股 2.港股打新、REITs和分拆
8. ...
2022-7-27 11:09 - wz151400 - 现金交易版
金融衍生品研究课件与分析资料
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内容非常丰富经典,doc ppt pdf文件都有,但时间线较长,欢迎下载学习。
[七、FOF基金] [八、大类资产]
[三、期权交易] [六、新股发行]
[二、股指期货] [四、国债期货]
[一、 ...
2022-7-16 10:55 - wz151400 - 现金交易版
量化投资专题学习资料
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内容大致包括如下:
最小方差组合风险收益研究
自组织神经网络模型
指数研究
套利研究
他山之石本土实证
他山之石
算法及高频交易
私募基金研究
市场特征研究
...
2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究
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【作者(必填)】李璁
【文题(必填)】基于Copula-SV模型的我国股指期货
期现套利及风险研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=0&CurRe ...
2014-8-11 19:35 - lipj - 求助成功区
中国股指期货市场期现套利及定价效率研究
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【作者(必填)】刘岚 马超群
【文题(必填)】中国股指期货市场
期现套利及定价效率研究
【年份(必填)】2013
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JCYJ201303006.htm
2013-8-20 11:05 - 胡丽美 - 求助成功区
「江苏天鼎」期现套利和跨期套利的区别
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期现套利和跨期套利的区别是什么
期限套利和跨期套利我们在期货基础知识中都是要接触到的,他们有自己的优势和劣势。
当我们投资者采用
期现套利的时候,就需要构建一个现货仓位进行对冲,资金占用规模比 ...
2020-6-15 09:53 - 冬冬dd - 宏观经济学
股指期货&ETF期现套利模型中利率和股息率的选取
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最近想写个小论文,研究
期现套利情况。用的数据是沪深300ETF和沪深300股指期货。然而在选取现实中的数据代入公式时,产生了一些小问题,求解答。
抛开交易成本不谈,期货无套利时公式应该是:
F=S*exp((r-q)*(T-t) ...
2016-3-12 10:53 - Carrieeeeee - 量化投资
股指正向期现套利正当时
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自11月21日央行公布降息之后,市场做多热情被充分点燃。期指连续三日大涨,累计涨幅已超过5%。展望后市,期指中长期多头格局依然明确,但短期却需要投资者提高警惕。
多重利好支撑股市长期牛市
央 ...
2014-11-30 19:10 - CapitalVue - CapitalVue版
现券弱于期债 期现套利有机会
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国债期货上个交易日异常强势,开盘之后持续走高,收盘位于整个交易日的较高水平。截止收盘,近月合约TF1412合约相较于上个交易日的结算水平涨0.506元,整个交易日的波动幅度超过0.6元。三个合约总计成交接近1500 ...
2014-11-24 02:09 - CapitalVue - CapitalVue版
期现套利空间压制 大豆价格上涨有限
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行情回顾
上周连豆主力合约1501震荡整理后急速走强,周一至周四期价维持在4450-4550区间震荡,但周五期价增仓上行,突破60日均线压力,最终A1501合约收盘于4604元/吨,较上周上涨104元/吨。A1501持仓量增加5776 ...
2014-11-4 08:11 - CapitalVue - CapitalVue版
股指期货期现套利的研究资料
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本人目前的硕士研究主要是股指期货
期现套利方向,期待在论坛里可以碰到相关研究的童鞋,大家一起交流下哈,交个朋友。
发下这个主题,近期会经常来讨论,如有兴趣,欢迎拍砖留言~
另本人qq:28148869,欢迎骚扰 ...
2012-4-3 17:56 - gogozk - 学习笔记1.0
期现套利中冲击成本的理解
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在看别人写的paper的时候,冲成本的衡量,冲击成本在需买数量大于5档报价总量时,对超出5档报价部分进行线性估算怎么理解,线性估算是怎么算的?还有就是P0是怎么确定的?求高手指点?不胜感激!!!!
2012-10-1 18:31 - 2010tj - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
有做螺纹钢期现套利的或钢材现货的请进
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求问诸位大牛,何以现在螺纹钢期现价格出现倒挂,但远月交割合约较近月交割合约又维持正常的升水结构。这种现象何解?附:螺纹今日华东地区报价均价
HRB400(20mm) 4470元/吨
HRB335(20mm) 4130元/吨
期货收 ...
2012-1-31 17:04 - augustback - 爱问频道
[求助]期现套利问题
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本来以为
期现套利是挺简单一件事情,上手去做才发现连现货都很难构建。现在在构建现货的过程中遇到以下问题,希望有高手帮忙解答,多谢/
1.我现在试图使用3个etf构建现货,规划求解的目标是过去n个交易日(t-n 到 ...
2011-1-17 10:00 - mxx2000 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
勿以利小而不为-国内黄金期现套利分析
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勿以利小而不为-国内黄金
期现套利分析
报告要点
● 我国黄金市场逐步开放,黄金现货、黄金期货、黄金期权、纸黄金等逐步成为广大投资者的投资品种,与此同时,黄金套利交易也逐步被部分投资者所接受。随着黄金市 ...
2009-11-30 17:37 - baofengqing - 行业分析报告
国内股指期货期现套利计算详解
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新闻作者:海通股指期货联合研究中心 姚欣昊 新闻来源:期货日报 套利成本的高估,将减少套利机会,降低资金的使用率;而低估这个成本,会降低每次套利的收益率,甚至出现亏损。总之,在股指期货正式上市以后,对套利 ...
2010-4-13 23:52 - sungirl - Forum
国内股指期货期现套利计算详解
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新闻作者:海通股指期货联合研究中心 姚欣昊 新闻来源:期货日报
套利成本的高估,将减少套利机会,降低资金的使用率;而低估这个成本,会降低每次套利的收益率,甚至出现亏损。总之,在股指期货正式上市以后,对套利 ...
2010-4-13 23:50 - sungirl - Forum
有没有研究期现套利的
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本人在一家证券公司实习,领导安排我写期货现货正向套利的方案,要比较实务点的.这个在国外有现成的模型,不知道哪位大侠有相关资料,能否借小弟一阅.感激不尽.
cgluo1982@hotmail.com
2007-9-26 09:27 - ziyouguangzi - 金融学(理论版)