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【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2022年）包含Stata计算代码1 个回复 - 1515 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2023-3-28 15:31 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司周收益率的均值和标准差Ret和Sigma（1990-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3232 次查看 周收益率的均值和标准差 对当年考虑现金红利再投资的周个股回报率求均值和标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、周收益率均值、周收益率标准差2022-1-30 11:22 - Nochoal - 现金交易版
stata空间回归结果lgt_theta和sigma_e是什么意思
4 个回复 - 6940 次查看 问下stata空间回归结果里的main Wx direct inderict total 其中出来的：Variance下的：lgt_theta和sigma_e是什么意思？2019-1-6 21:58 - amuling311 - Stata专版
4 个回复 - 6940 次查看 问下stata空间回归结果里的main Wx direct inderict total 其中出来的：Variance下的：lgt_theta和sigma_e是什么意思？2019-1-6 21:58 - amuling311 - Stata专版
Stata进行Hausman检验时出现option sigmanore not allowed该怎么办？
1 个回复 - 1618 次查看 就是option sigmanore not allowed这样的语句2022-4-8 22:57 - 刘刘刘大刘呀 - Stata专版
1 个回复 - 1618 次查看 就是option sigmanore not allowed这样的语句2022-4-8 22:57 - 刘刘刘大刘呀 - Stata专版
【求助】用stata作固定和随机效应回归后，sigma_u、sigma_e具体是什么
13 个回复 - 49265 次查看 如题。sigma_u和sigma_e是什么意思？还有rho是什么意思？ 固定效应的corr(u_i, Xb)=0.05和随机效应的corr(u_i, X) = 0又有什么内涵…… 小弟初学。 先行谢过了！！！2010-12-12 11:28 - ray.. - Stata专版
13 个回复 - 49265 次查看 如题。sigma_u和sigma_e是什么意思？还有rho是什么意思？ 固定效应的corr(u_i, Xb)=0.05和随机效应的corr(u_i, X) = 0又有什么内涵…… 小弟初学。 先行谢过了！！！2010-12-12 11:28 - ray.. - Stata专版
stata面板随机效应sigma_u等于0？
3 个回复 - 6999 次查看 新手请教高手（最好能推荐教材，现在已在用陈强老师的教材）：用stata13做短面板随机效应模型，试了不同数据，似乎当变量数小于时期数，回归结果就会显示sigma_u=0，rho=0，而当变量数大于时期数，却不会！请教高手 ...2017-1-11 10:18 - 经济学人Mankiw - Stata专版
3 个回复 - 6999 次查看 新手请教高手（最好能推荐教材，现在已在用陈强老师的教材）：用stata13做短面板随机效应模型，试了不同数据，似乎当变量数小于时期数，回归结果就会显示sigma_u=0，rho=0，而当变量数大于时期数，却不会！请教高手 ...2017-1-11 10:18 - 经济学人Mankiw - Stata专版
用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？
4 个回复 - 13831 次查看 用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？还有为什么不能输出判别系数啊？2011-8-27 23:44 - wendy860621 - Stata专版
4 个回复 - 13831 次查看 用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？还有为什么不能输出判别系数啊？2011-8-27 23:44 - wendy860621 - Stata专版
stata空间计量软件计算中的/Sigma是什么意思
4 个回复 - 9274 次查看 最近使用stata的空间统计包来进行分析，使用了意大利的Pisati教授编写的spatreg和埃及Emad Abd Elmessih Shehata教授编写的 spautoreg，两者都可以进行截面数据的空间滞后回归（即SAR，有的称为SLM），我将两者对常作 ...2014-11-11 15:03 - yulu11 - 区域经济学
4 个回复 - 9274 次查看 最近使用stata的空间统计包来进行分析，使用了意大利的Pisati教授编写的spatreg和埃及Emad Abd Elmessih Shehata教授编写的 spautoreg，两者都可以进行截面数据的空间滞后回归（即SAR，有的称为SLM），我将两者对常作 ...2014-11-11 15:03 - yulu11 - 区域经济学
stata 中用豪斯曼检验内生性加不加constant sigmamore
1 个回复 - 4571 次查看 rt, 因为整个面板模型面临可能的内生性问题，我用可能的内生变量的滞后一期变量作为工具变量，使用豪斯曼检验内生性，在最后一句 hausman fe iv, constant sigmamore 我在加了constant sigmamore时，p值为 0. ...2018-3-4 20:06 - shannon91 - Stata专版
1 个回复 - 4571 次查看 rt, 因为整个面板模型面临可能的内生性问题，我用可能的内生变量的滞后一期变量作为工具变量，使用豪斯曼检验内生性，在最后一句 hausman fe iv, constant sigmamore 我在加了constant sigmamore时，p值为 0. ...2018-3-4 20:06 - shannon91 - Stata专版
stata空间计量软件计算中的/Sigma是什么意思
4 个回复 - 8172 次查看 最近使用stata的空间统计包来进行分析，使用了意大利的Pisati教授编写的spatreg和埃及Emad Abd Elmessih Shehata教授编写的 spautoreg，两者都可以进行截面数据的空间滞后回归（即SAR，有的称为SLM），我将两者对常作 ...2014-11-11 15:08 - yulu11 - Stata专版
4 个回复 - 8172 次查看 最近使用stata的空间统计包来进行分析，使用了意大利的Pisati教授编写的spatreg和埃及Emad Abd Elmessih Shehata教授编写的 spautoreg，两者都可以进行截面数据的空间滞后回归（即SAR，有的称为SLM），我将两者对常作 ...2014-11-11 15:08 - yulu11 - Stata专版
