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如何用spss保存选定的变量(save a subset of variables)
6 个回复 - 9634 次查看 前几天碰到一个数据有上百个变量，而我只想研究其中的几十个变量的数据。 度娘搜了一圈，都没有找到解决方法。气死我了，害我一个变量一个变量的复制粘贴，笨死了。 还是谷歌靠谱，终于被我找到方法了。附件在这里 ...2012-7-5 13:49 - blja - SPSS论坛
6 个回复 - 9634 次查看 前几天碰到一个数据有上百个变量，而我只想研究其中的几十个变量的数据。 度娘搜了一圈，都没有找到解决方法。气死我了，害我一个变量一个变量的复制粘贴，笨死了。 还是谷歌靠谱，终于被我找到方法了。附件在这里 ...2012-7-5 13:49 - blja - SPSS论坛
工具变量,Instrumental Variables：案例数据+程序命令代码 in R and Stata1 个回复 - 1251 次查看 工具变量,Instrumental Variables：案例数据+程序命令代码 in R and Stata Instrumental Variables Example. pdf Instrumental Variables in R.R Instrumental variables in Stata. do Instrumental Vari ...2021-1-8 14:28 - Fu-pear - 现金交易版
单变量时间序列的谱分析：习题及答案Spectral Analysis for Univariate Time Series1 个回复 - 317 次查看 单变量时间序列的谱分析：习题及答案Spectral Analysis for Univariate Time Series =Donald B. Percival- Spectral Analysis for Univariate Time Series (Instructor Solution Manual, Solutions)=Spectral ...2023-4-26 13:21 - Lamarr-202110 - 现金交易版
基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例1 个回复 - 966 次查看 基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例 14.Instrumental Variables Instrumental Variables Example.pdf Instrumental Variables in R.R Instrumental ...2022-2-3 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1094 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
多变量经典教科书Hair Multivariate Data Analysis (7th ed.) 高清pdf附正确目录书签
6 个回复 - 6723 次查看 高清原始电子pdf文件(非Scan版) 附正确目录书签(本帖张贴前之论坛其他版本书签均有误)多变量经典教科书HairMultivariate Data Analysis (7th ed.) 高清pdf附正确目录书签多变量统计Statistics圣经(Joseph F. Hair, B ...2018-4-16 12:49 - Timtw - 经管考研
6 个回复 - 6723 次查看 高清原始电子pdf文件(非Scan版) 附正确目录书签(本帖张贴前之论坛其他版本书签均有误)多变量经典教科书HairMultivariate Data Analysis (7th ed.) 高清pdf附正确目录书签多变量统计Statistics圣经(Joseph F. Hair, B ...2018-4-16 12:49 - Timtw - 经管考研
Eviews 虚拟变量 ( Dummy Variables) 、名义变量或哑变量：如何加入回归1 个回复 - 1575 次查看 Eviews 虚拟变量 ( Dummy Variables) 、名义变量或哑变量：如何加入回归分析？ 1. 学习课件详细、分步解读 2. 案例数据 Eviews 虚拟变量 ( Dummy Variables) 、名义变量或哑变量：如何加入回归分析？ Eviews ...2020-5-7 17:46 - Lotus_ss - 现金交易版
关于虚拟变量陷阱（Dummy+Variable+Regression）
28 个回复 - 47611 次查看 伍德里奇的《计量经济学导论》中提到了“虚拟变量陷阱”，称在包含截距项时，两个特征要引入1个虚拟变量，如果引入2个，就是完全多重共线。 但在不包含截距项时，引入两个虚拟变量则不会存在虚拟变量陷阱。 ...2011-12-4 12:13 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
28 个回复 - 47611 次查看 伍德里奇的《计量经济学导论》中提到了“虚拟变量陷阱”，称在包含截距项时，两个特征要引入1个虚拟变量，如果引入2个，就是完全多重共线。 但在不包含截距项时，引入两个虚拟变量则不会存在虚拟变量陷阱。 ...2011-12-4 12:13 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
Multivariaye Analysis of Ecological Data 生态学多变量数据分析的书
3 个回复 - 4239 次查看 关于生态学多变量数据分析的书籍2017-6-18 10:41 - 五毛等五毛 - 量化投资
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求助！怎样引用使用逐步回归法（stepwise）最终筛选出的自变量（Xvars)？
3 个回复 - 4492 次查看 因为编程需要，希望能在使用逐步回归法后调用最终使用的自变量。比如初始自变量有x1,x2, x3, x4, x5, 经过逐步回归后，剩下x1, x2, x3。希望可以用一个全局宏$xvar 就能指代 “x1 x2 x3”。 （编程的后续需要使用这些 ...2020-5-20 21:56 - 青空に约束 - Stata专版
3 个回复 - 4492 次查看 因为编程需要，希望能在使用逐步回归法后调用最终使用的自变量。比如初始自变量有x1,x2, x3, x4, x5, 经过逐步回归后，剩下x1, x2, x3。希望可以用一个全局宏$xvar 就能指代 “x1 x2 x3”。 （编程的后续需要使用这些 ...2020-5-20 21:56 - 青空に约束 - Stata专版
请问出现报错maxvar too small，设置扩大变量数时出现如下报错怎么处理
10 个回复 - 11927 次查看 输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust，准备回归，但是系统报错（图片和文字如下） maxvar too small You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
10 个回复 - 11927 次查看 输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust，准备回归，但是系统报错（图片和文字如下） maxvar too small You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1920 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1920 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14204 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
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两个内生变量复合的var脉冲图形
1 个回复 - 1268 次查看 各位大牛，我建立一个面板VAR模型，做个脉冲响应分析，但我现在想具体画出研究一个脉冲变量对另外两个响应变量的结合（比如两个响应变量的相减值）的影响，请问这样的图形应该怎么画？恳求大牛指导，感激不尽！2017-1-13 21:24 - 晓风残月9988 - Stata专版
1 个回复 - 1268 次查看 各位大牛，我建立一个面板VAR模型，做个脉冲响应分析，但我现在想具体画出研究一个脉冲变量对另外两个响应变量的结合（比如两个响应变量的相减值）的影响，请问这样的图形应该怎么画？恳求大牛指导，感激不尽！2017-1-13 21:24 - 晓风残月9988 - Stata专版
TVP-VAR可以做两个变量吗？
45 个回复 - 12903 次查看 已经有了MATLAB的TVP-VAR代码。里面是有三个变量的代码。 想问问各位大佬，这个软件是可以做两个变量之间的时变关系吗？ 如果可以的话，是直接在给的例子的代码中更改变量，还是需要在setvar.m当中修改变量呢？2020-4-18 00:06 - jiangxin2088 - MATLAB等数学软件专版
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请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19265 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19265 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3332 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
4 个回复 - 3332 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5132 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
3 个回复 - 5132 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
请问如何建立含有外生变量的VAR模型（每个式子中含有不同的外生变量）
2 个回复 - 3840 次查看 如果在Exogenous Variables中直接写入若干外生变量，eviews中会默认每个式子中都包含这些外生变量。请教各位大牛，对于每个等式中含有不同外生变量的VAR模型，在eviews中如何建立？2016-8-6 22:31 - lynwong - EViews专版
2 个回复 - 3840 次查看 如果在Exogenous Variables中直接写入若干外生变量，eviews中会默认每个式子中都包含这些外生变量。请教各位大牛，对于每个等式中含有不同外生变量的VAR模型，在eviews中如何建立？2016-8-6 22:31 - lynwong - EViews专版
Compustat Variables 数据变量名称
3 个回复 - 756 次查看 想问一下各位大佬这些变量是什么意思，刚开始看文献很迷惑，谢谢！ 公式里面的OIBDP，XRD,ACT CHE这一类，数据来源于Compustat 或者这些变量应该怎么查询名称？ 谢谢！2022-11-18 00:13 - yieldone - 数据交流中心
3 个回复 - 756 次查看 想问一下各位大佬这些变量是什么意思，刚开始看文献很迷惑，谢谢！ 公式里面的OIBDP，XRD,ACT CHE这一类，数据来源于Compustat 或者这些变量应该怎么查询名称？ 谢谢！2022-11-18 00:13 - yieldone - 数据交流中心
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2693 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
5 个回复 - 2693 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
请问eviews对var模型进行方差分解的结果中的S.E.这个变量是什么意思
2 个回复 - 3698 次查看 如题，用Eviews做VAR模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3698 次查看 如题，用Eviews做VAR模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
用eviews做var模型，一个变量原序列与I(1)均平稳，另一个变量只有I(1)平稳
2 个回复 - 851 次查看 用eviews做var模型，lnx原序列与一阶差分都是平稳的，lny原序列不平稳，一阶差分平稳，接下来我应该对lnx和lny进行var分析，还是对dlnx和dlny进行var分析呢？求大佬们指教！！！！2023-4-28 21:57 - nnnn - EViews专版
2 个回复 - 851 次查看 用eviews做var模型，lnx原序列与一阶差分都是平稳的，lny原序列不平稳，一阶差分平稳，接下来我应该对lnx和lny进行var分析，还是对dlnx和dlny进行var分析呢？求大佬们指教！！！！2023-4-28 21:57 - nnnn - EViews专版
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
0 个回复 - 675 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
0 个回复 - 675 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
stata非参数回归报错：variable already defined把该变量删除后仍然报错
0 个回复 - 997 次查看 进行非参数回归时系统自动生成变量_d_Mean_incidence1dvaccination_p，然后就报错说已被定义。 drop掉该变量之后，重新运行还是报错。 有没有人知道这个怎么处理呀？ . npregress kernel incidence1 i.vaccinatio ...2023-4-13 15:55 - Hengiag - Stata专版
0 个回复 - 997 次查看 进行非参数回归时系统自动生成变量_d_Mean_incidence1dvaccination_p，然后就报错说已被定义。 drop掉该变量之后，重新运行还是报错。 有没有人知道这个怎么处理呀？ . npregress kernel incidence1 i.vaccinatio ...2023-4-13 15:55 - Hengiag - Stata专版
单个变量都平稳，但做VAR后检验时，有点落在单位圆之外
11 个回复 - 10789 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
11 个回复 - 10789 次查看 单个变量都平稳，但做VAR后检验整个模型平稳性时，（用单位根模图形却显示）有点落在单位圆之外，请问怎么回事呢，这种情况有什么后续解决办法么。谢谢啦2014-10-22 17:41 - ly7634499 - Stata专版
哥哥姐姐们求助!VAR向量自回归模型方差分解中因变量对其自身的解释程度如何理解？
0 个回复 - 367 次查看 亲爱的哥哥姐姐们！想请教一下，当VAR模型滞后阶数为2时，附件左图中因变量Yt对它自身的解释程度，是不是就是用前面几期的Yt-1、Yt-2等等来预测Yt的解释程度哇？这个解释程度越高时，是不是说明被解释变量总有随着 ...2023-2-20 11:12 - AotY21 - 爱问频道
0 个回复 - 367 次查看 亲爱的哥哥姐姐们！想请教一下，当VAR模型滞后阶数为2时，附件左图中因变量Yt对它自身的解释程度，是不是就是用前面几期的Yt-1、Yt-2等等来预测Yt的解释程度哇？这个解释程度越高时，是不是说明被解释变量总有随着 ...2023-2-20 11:12 - AotY21 - 爱问频道
请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？
29 个回复 - 9220 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
29 个回复 - 9220 次查看 RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？ 因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？2012-8-3 12:52 - shiyigekeren - 南开大学经济学院
Eviews中VAR模型的外生变量起到了什么作用呢？
11 个回复 - 732 次查看 目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。 那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下： 1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量 2. 加入外 ...2023-2-6 20:44 - harry== - EViews专版
11 个回复 - 732 次查看 目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。 那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下： 1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量 2. 加入外 ...2023-2-6 20:44 - harry== - EViews专版
VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？
4 个回复 - 12048 次查看 本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠： VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作 ...2006-7-11 23:38 - cuibaoyu - 计量经济学与统计软件
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如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的
0 个回复 - 317 次查看 如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的和？2023-1-15 15:31 - bianzhaixia1 - Forum
0 个回复 - 317 次查看 如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的和？2023-1-15 15:31 - bianzhaixia1 - Forum
面板VAR模型-PVAR模型，操作过程中控制变量如何使用问题
3 个回复 - 3801 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
3 个回复 - 3801 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
连玉君老师pvar2怎么加入外生变量
33 个回复 - 8779 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
33 个回复 - 8779 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
工具变量2sls显示Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular
1 个回复 - 1941 次查看 用城市滞后一期的解释变量与全国层面的解释变量一阶差分交叉做bartik工具变量，stata报错Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular，可是我变量都是连续数值型，这怎么回事啊？怎么处理？2022-8-31 14:04 - hhhhhhhuihui - Stata专版
1 个回复 - 1941 次查看 用城市滞后一期的解释变量与全国层面的解释变量一阶差分交叉做bartik工具变量，stata报错Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular，可是我变量都是连续数值型，这怎么回事啊？怎么处理？2022-8-31 14:04 - hhhhhhhuihui - Stata专版
请问一下VAR 建模以后，方差分解变量值较小，有办法继续解释？这个方差分解有意义吗
4 个回复 - 1508 次查看 请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版
4 个回复 - 1508 次查看 请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版
请问TVP-VAR模型中可以加入虚拟变量吗？
1 个回复 - 624 次查看 因为想做的时变影响效应中有一个因子仅能通过虚拟变量来表示，想请问一下TVP-VAR模型中能够加入虚拟变量吗?如何加入呢？非常感谢！2022-5-29 01:25 - heheheo - Stata专版
1 个回复 - 624 次查看 因为想做的时变影响效应中有一个因子仅能通过虚拟变量来表示，想请问一下TVP-VAR模型中能够加入虚拟变量吗?如何加入呢？非常感谢！2022-5-29 01:25 - heheheo - Stata专版
PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1474 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
3 个回复 - 1474 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
PVAR模型对于变量的个数有要求嘛？
2 个回复 - 3953 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
2 个回复 - 3953 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
多变量同时存在平稳序列和不平稳序列，如何建立VAR
2 个回复 - 2193 次查看 请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版
2 个回复 - 2193 次查看 请教大家，如果五个变量有三个不平稳、两个平稳，那平稳序列是否也要取差分才能建立VAR呢，还是可以直接用不平稳变量的差分序列与平稳变量的原序列构建模型？2018-12-26 10:45 - AndrewLu123 - EViews专版
固定效应提示outcome does not vary in any group是由于因变量没有明显变化吗？
7 个回复 - 5636 次查看 做一个xtlogit，fe。结果总是提示outcome does not vary in any group T=2，因变量是幸福感自我评分，我看了一下有很多个体的自变量虽然变化了，但是幸福感两年是一样的评分。是这个原因导致无法执行命令吗？ 如果 ...2018-10-2 10:38 - athas_pro - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5636 次查看 做一个xtlogit，fe。结果总是提示outcome does not vary in any group T=2，因变量是幸福感自我评分，我看了一下有很多个体的自变量虽然变化了，但是幸福感两年是一样的评分。是这个原因导致无法执行命令吗？ 如果 ...2018-10-2 10:38 - athas_pro - 计量经济学与统计软件
STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，求问如何提取3个残差，谢谢
2 个回复 - 2144 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
2 个回复 - 2144 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
mplus求助，最后的变量识别不出来， Unknown variable(s) in a BY statement: DD
6 个回复 - 11252 次查看 求大神帮忙！mplus小白一个，做毕业论文，一个链式中介模型mplus跑出来的结果是 *** ERROR in MODEL command Unknown variable(s) in a BY statement: D1 代码如下： DATA: FILE IS shuju22.dat; VARIABLE: ...2018-1-12 20:44 - liyuemei1115 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 11252 次查看 求大神帮忙！mplus小白一个，做毕业论文，一个链式中介模型mplus跑出来的结果是 *** ERROR in MODEL command Unknown variable(s) in a BY statement: D1 代码如下： DATA: FILE IS shuju22.dat; VARIABLE: ...2018-1-12 20:44 - liyuemei1115 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
amos潜变量相关系数的显著性，为什么covariances里面只能看到模型前面几个潜变量的P
2 个回复 - 700 次查看 如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？ 是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 700 次查看 如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？ 是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1008 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1008 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
四变量VAR模型各方程拟合效果中有两个不是很好怎么办？总体拟合程度怎么看呀
1 个回复 - 651 次查看 四变量VAR模型各方程拟合效果中有两个不是很好怎么办？总体拟合程度怎么看呀2022-5-12 15:29 - 小生不才！ - EViews专版
1 个回复 - 651 次查看 四变量VAR模型各方程拟合效果中有两个不是很好怎么办？总体拟合程度怎么看呀2022-5-12 15:29 - 小生不才！ - EViews专版
求助 生成新变量时提示 too many variables specified
11 个回复 - 51891 次查看 RT.....因为本来的数据库就很庞大，所以可能式子很长。。。。如何解决。。。2011-2-22 19:29 - 冬日娃娃 - Stata专版
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VAR模型最多可容纳多少变量？
5 个回复 - 6454 次查看 我看其他坛友的回答是VAR模型是多元的，所以可容纳多个变量。但是滞后阶数怎么看我还在学习。2022-4-15 20:15 - 夏至未至2022 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6454 次查看 我看其他坛友的回答是VAR模型是多元的，所以可容纳多个变量。但是滞后阶数怎么看我还在学习。2022-4-15 20:15 - 夏至未至2022 - 计量经济学与统计软件
求问：在var模型中加入控制变量的stata命令
6 个回复 - 8095 次查看 想建立一个加入控制变量的stata模型，该如何在软件中进行操作才能加入控制变量？着急！谢谢大家！2019-3-30 17:50 - 谢霉霉的水草精 - Stata专版
6 个回复 - 8095 次查看 想建立一个加入控制变量的stata模型，该如何在软件中进行操作才能加入控制变量？着急！谢谢大家！2019-3-30 17:50 - 谢霉霉的水草精 - Stata专版
求助在VAR中加入外生变量问题
4 个回复 - 4144 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
4 个回复 - 4144 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
自变量含有多个Dummy Variable的模型
0 个回复 - 2313 次查看 请教一个问题，如果自变量含有多个dummy variable 虚拟变量，有些什么模型可以使用？ 我目前可以想到的是： 决策树 逻辑回归 聚类分析？ 还有些啥可以用的2022-4-16 10:48 - 番茄奏鸣曲 - R语言论坛
0 个回复 - 2313 次查看 请教一个问题，如果自变量含有多个dummy variable 虚拟变量，有些什么模型可以使用？ 我目前可以想到的是： 决策树 逻辑回归 聚类分析？ 还有些啥可以用的2022-4-16 10:48 - 番茄奏鸣曲 - R语言论坛
工具变量法(instrumental variable)的定义
0 个回复 - 999 次查看 某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量，这种估计方法就叫工具变量法。 在模型估计过程中被作为工 ...2022-4-8 14:41 - 腾文耀景 - 爱问频道
0 个回复 - 999 次查看 某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量，这种估计方法就叫工具变量法。 在模型估计过程中被作为工 ...2022-4-8 14:41 - 腾文耀景 - 爱问频道
如何得到3列变量，变量名是sex var1 var2
2 个回复 - 480 次查看 希望得到如下3列变量，变量名是sex var1 var2。 sex var1 var2 男 N 10 男 Mean(SD) 13.40(1.65) 男 Min-Max 11~16 女 N 女 M ...2022-4-2 11:11 - dxystata - SAS专版
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var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2460 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
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在新建变量时，if后使用&和var1/var5为什么会有区别
0 个回复 - 280 次查看 如题，请问各位老师，if后接&和var1/var5的区别在哪里呢？为什么跑出来的结果实际上是不一样的呢？是因为var1/var5的判断是或呢？程序的图在下面2022-3-26 11:17 - 792806260 - Stata专版
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一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 446 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 446 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
季节性虚拟变量（Seasonal+Dummy+Variables）
0 个回复 - 1189 次查看 如何添加季节性虚拟变量 假设现在有这样一份 data.table： Year_week artist_id number_of_events number_of_streams 1: 16/30 8296 1 957892 2: 16/33 8296 ...2022-3-18 10:14 - 共享心跳 - Stata专版
0 个回复 - 1189 次查看 如何添加季节性虚拟变量 假设现在有这样一份 data.table： Year_week artist_id number_of_events number_of_streams 1: 16/30 8296 1 957892 2: 16/33 8296 ...2022-3-18 10:14 - 共享心跳 - Stata专版
求助！Love博士的Pvar模型进行GMM估计时出现这“......变量not found”
0 个回复 - 402 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
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var模型变量的设置
0 个回复 - 469 次查看 就是做VAR模型和格兰杰检验，假如说我想做收入对投资的影响，其中收入又细分为工资收入和总收入（工资加股票基金等其它收入），做的时候就是‘var 工资收入 总收入 投资’，‘vargranger 工资收入 总收入 投资’ 这样 ...2022-2-26 14:44 - 右耳djh - Stata专版
0 个回复 - 469 次查看 就是做VAR模型和格兰杰检验，假如说我想做收入对投资的影响，其中收入又细分为工资收入和总收入（工资加股票基金等其它收入），做的时候就是‘var 工资收入 总收入 投资’，‘vargranger 工资收入 总收入 投资’ 这样 ...2022-2-26 14:44 - 右耳djh - Stata专版
国内论文使用VAR模型给GDP等宏观变量建模都面临自由度不足问题
3 个回复 - 2969 次查看 看了好多CSSCI论文用VAR模型来给GDP，财政投入，金融规模，固定资产投入等宏观数据建模，变量为四到五个，如以5个变量为例，滞后2阶，那么未知参数消耗的自由度为 5＋5*5*2＝55 ，国内期刊论文所列样本一般为1 ...2016-9-13 03:29 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2969 次查看 看了好多CSSCI论文用VAR模型来给GDP，财政投入，金融规模，固定资产投入等宏观数据建模，变量为四到五个，如以5个变量为例，滞后2阶，那么未知参数消耗的自由度为 5＋5*5*2＝55 ，国内期刊论文所列样本一般为1 ...2016-9-13 03:29 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
小白提问：建立var模型的前提是变量必须不存在单位根吗
0 个回复 - 577 次查看 是这样的 我的几个变量做单位根检验 只有一个不存在单位根 将它们进行一阶差分后，均不存在单位根，那么建立var模型的话，是用后面一阶差分处理完的数据，还是用之前的数据呢？ （孩子真的不懂 救救孩子）2022-2-13 17:51 - 99189029 - Stata专版
0 个回复 - 577 次查看 是这样的 我的几个变量做单位根检验 只有一个不存在单位根 将它们进行一阶差分后，均不存在单位根，那么建立var模型的话，是用后面一阶差分处理完的数据，还是用之前的数据呢？ （孩子真的不懂 救救孩子）2022-2-13 17:51 - 99189029 - Stata专版
连玉君xtvar程序包，可以做带控制变量的pvar，以测试可用！！
11 个回复 - 5440 次查看 购买的连玉君老师的xtvar程序，可以做有控制变量的pvar模型，已经进行过测试了！2019-1-2 14:58 - lif54334 - Stata专版
11 个回复 - 5440 次查看 购买的连玉君老师的xtvar程序，可以做有控制变量的pvar模型，已经进行过测试了！2019-1-2 14:58 - lif54334 - Stata专版
请问工具变量两阶段回归可以运用在bivariate probit模型吗？
6 个回复 - 2245 次查看 查了一下STATA手册，http://www.stata.com/manuals13/rivprobit.pdf 如例1所示，在probit模型中运用工具变量两阶段回归的方法，基本的stata code格式如： ivprobit fem_work fem_educ kids (other_inc = male_educ ...2017-6-19 10:17 - twilight1234 - Stata专版
6 个回复 - 2245 次查看 查了一下STATA手册，http://www.stata.com/manuals13/rivprobit.pdf 如例1所示，在probit模型中运用工具变量两阶段回归的方法，基本的stata code格式如： ivprobit fem_work fem_educ kids (other_inc = male_educ ...2017-6-19 10:17 - twilight1234 - Stata专版
我在做二次多项式回归，请问如何将多个自变量合并为块变量（block variable）?求助中
1 个回复 - 1364 次查看 我在做二次多项式回归，请问如何将多个自变量合并为块变量（block variable）?文献中说用线性加权组合，权重即为五个多项式的系数，那是指将五个变量的标准化回归系数相加吗？为什么出现了总数大于一的情况，是因为存 ...2018-8-9 15:52 - 董环 - 新手入门区
1 个回复 - 1364 次查看 我在做二次多项式回归，请问如何将多个自变量合并为块变量（block variable）?文献中说用线性加权组合，权重即为五个多项式的系数，那是指将五个变量的标准化回归系数相加吗？为什么出现了总数大于一的情况，是因为存 ...2018-8-9 15:52 - 董环 - 新手入门区
关于VAR模型变量个数问题！求大佬解答！！！
0 个回复 - 399 次查看 目前我想把7个变量丢进VAR模型里，滞后四姐姐，然后样本个数是193个，请问这样是不是不太行啊。。。呜呜呜2021-12-6 23:26 - 594293648 - EViews专版
0 个回复 - 399 次查看 目前我想把7个变量丢进VAR模型里，滞后四姐姐，然后样本个数是193个，请问这样是不是不太行啊。。。呜呜呜2021-12-6 23:26 - 594293648 - EViews专版
var模型对所有变量的预测值都能使用吗
0 个回复 - 323 次查看 利用eviews软件，对有相关性但是不存在因果关系的三个变量进行了var建模，得出三个变量的预测值，这三个变量的预测值都能够使用吗，还是说只能使用因变量的预测值。 实际上，我这三个变量不区分因变量和自变量，只是 ...2021-12-3 22:50 - 无产选手 - EViews专版
0 个回复 - 323 次查看 利用eviews软件，对有相关性但是不存在因果关系的三个变量进行了var建模，得出三个变量的预测值，这三个变量的预测值都能够使用吗，还是说只能使用因变量的预测值。 实际上，我这三个变量不区分因变量和自变量，只是 ...2021-12-3 22:50 - 无产选手 - EViews专版
变量未知unknow variable检查了很多遍不知道哪里有问题，球球大神看一下
0 个回复 - 240 次查看 INPUT INSTRUCTIONS TITLE:mediater moderator; DATA:FILE IS C:\Users\DONG\Desktop\123.txt; VARIABLE: NAMES ARE b1-b3 NA NEW ML; USEVARIABLE = b1-b3 NA NEW ML int; DEFINE: bore=SUM ...2021-12-3 09:49 - dongdongdog - 爱问频道
0 个回复 - 240 次查看 INPUT INSTRUCTIONS TITLE:mediater moderator; DATA:FILE IS C:\Users\DONG\Desktop\123.txt; VARIABLE: NAMES ARE b1-b3 NA NEW ML; USEVARIABLE = b1-b3 NA NEW ML int; DEFINE: bore=SUM ...2021-12-3 09:49 - dongdongdog - 爱问频道
四变量TVP-VAR
22 个回复 - 8511 次查看 我用的jnakajima程序做三变量TVP-VAR，结果没有问题。但是我想做四变量模型的时候出来的结果怎么还是三变量的结果呢？这个是运行后的结果，变量显示有四个，矩阵怎么还是三变量的？ 请教如何用这个程序包做四变量或 ...2016-7-8 12:38 - emls2864448 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 8511 次查看 我用的jnakajima程序做三变量TVP-VAR，结果没有问题。但是我想做四变量模型的时候出来的结果怎么还是三变量的结果呢？这个是运行后的结果，变量显示有四个，矩阵怎么还是三变量的？ 请教如何用这个程序包做四变量或 ...2016-7-8 12:38 - emls2864448 - MATLAB等数学软件专版
变量差分不同阶，怎么建立var模型
0 个回复 - 1172 次查看 想对4个变量用var模型进行预测，单位根检验以后，两个变量1阶平稳，两个2阶平稳，4个变量可以一起建var模型吗？从别人那里看到可以将其中两个变量降阶，但在文献里看到有人建两变量var模型的时候，进行了对其中一个变 ...2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1172 次查看 想对4个变量用var模型进行预测，单位根检验以后，两个变量1阶平稳，两个2阶平稳，4个变量可以一起建var模型吗？从别人那里看到可以将其中两个变量降阶，但在文献里看到有人建两变量var模型的时候，进行了对其中一个变 ...2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件
TVAR中怎么加入外生变量
2 个回复 - 1253 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
2 个回复 - 1253 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1697 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1697 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
连续型变量累积Meta分析时variable _ES not found r(111)
1 个回复 - 1199 次查看 连续型变量累积Meta分析时variable _ES not found r(111)2021-10-26 18:40 - 滨麻小赵 - Stata专版
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VAR控制变量X和Y的滞后阶数确定问题
0 个回复 - 499 次查看 如题，在使用VAR时，有多个变量，在EVIEWS的lag structure中选定的最优滞后变量是针对所有的X和Y的吗？我在看论文的时候发现有的使用了不同的滞后阶数，这是怎么回事？如下如，外生变量只有C这样是不是错的，但是前面 ...2021-10-19 10:38 - 顾逸爱吃肉 - EViews专版
0 个回复 - 499 次查看 如题，在使用VAR时，有多个变量，在EVIEWS的lag structure中选定的最优滞后变量是针对所有的X和Y的吗？我在看论文的时候发现有的使用了不同的滞后阶数，这是怎么回事？如下如，外生变量只有C这样是不是错的，但是前面 ...2021-10-19 10:38 - 顾逸爱吃肉 - EViews专版
VAR模型中变量一阶差分后的经济意义？
4 个回复 - 9841 次查看 在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家： VAR模型应用前先对变量进行单位根检验，在部分变量未通过的情况下，对所有变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1)，于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
4 个回复 - 9841 次查看 在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家： VAR模型应用前先对变量进行单位根检验，在部分变量未通过的情况下，对所有变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1)，于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
工具变量（Instrumental Variable）
42 个回复 - 101361 次查看 请问什么是工具变量啊？ 为什么在有些回归中要用到工具变量呢？ 能举出工具变量的例子吗？2012-2-15 17:30 - 200773023 - 计量经济学与统计软件
42 个回复 - 101361 次查看 请问什么是工具变量啊？ 为什么在有些回归中要用到工具变量呢？ 能举出工具变量的例子吗？2012-2-15 17:30 - 200773023 - 计量经济学与统计软件
