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请问出现报错maxvar too small,设置扩大变量数时出现如下报错怎么处理
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输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust,准备回归,但是系统报错(图片和文字如下)
max
var too small
You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...
2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
两个内生变量复合的var脉冲图形
1 个回复 - 1268 次查看
各位大牛,我建立一个面板VAR模型,做个脉冲响应分析,但我现在想具体画出研究一个脉冲
变量对另外两个响应
变量的结合(比如两个响应
变量的相减值)的影响,请问这样的图形应该怎么画?恳求大牛指导,感激不尽!
2017-1-13 21:24 - 晓风残月9988 - Stata专版
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2693 次查看
在进行TVP-VAR模型的代码运行时,
变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的as
var=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的as
var=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
PVAR模型对于变量的个数有要求嘛?
2 个回复 - 3953 次查看
请问,PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛?我看到很多文献最多为3个,超过三个的就会进行两两分析比较,而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法,
变量个数要在多少个以内嘛?还是超过多少个之后, ...
2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
求助在VAR中加入外生变量问题
4 个回复 - 4144 次查看
我想在VAR中加入一个外生
变量,看看在某个时间点前后
变量之间关系有没有发生变化,输入的命令是
var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small
d是虚拟
变量,但是它一直提示错误
variable __000004 not found
求 ...
2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
var模型变量的设置
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就是做VAR模型和格兰杰检验,假如说我想做收入对投资的影响,其中收入又细分为工资收入和总收入(工资加股票基金等其它收入),做的时候就是‘
var 工资收入 总收入 投资’,‘
vargranger 工资收入 总收入 投资’ 这样 ...
2022-2-26 14:44 - 右耳djh - Stata专版
var模型对所有变量的预测值都能使用吗
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利用eviews软件,对有相关性但是不存在因果关系的三个
变量进行了
var建模,得出三个
变量的预测值,这三个
变量的预测值都能够使用吗,还是说只能使用因
变量的预测值。
实际上,我这三个
变量不区分因
变量和自
变量,只是 ...
2021-12-3 22:50 - 无产选手 - EViews专版
四变量TVP-VAR
22 个回复 - 8511 次查看
我用的jnakajima程序做三
变量TVP-VAR,结果没有问题。但是我想做四
变量模型的时候出来的结果怎么还是三
变量的结果呢?这个是运行后的结果,
变量显示有四个,矩阵怎么还是三
变量的?
请教如何用这个程序包做四
变量或 ...
2016-7-8 12:38 - emls2864448 - MATLAB等数学软件专版
变量差分不同阶,怎么建立var模型
0 个回复 - 1172 次查看
想对4个
变量用
var模型进行预测,单位根检验以后,两个
变量1阶平稳,两个2阶平稳,4个
变量可以一起建
var模型吗?从别人那里看到可以将其中两个
变量降阶,但在文献里看到有人建两
变量var模型的时候,进行了对其中一个变 ...
2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件
TVAR中怎么加入外生变量
2 个回复 - 1253 次查看
在tsDyn中有一个TVAR函数,我现在gs1,gs10,z,我想建立gs1,gs10的门限VAR,z作为方程里外生
变量,要怎么写?
r是gs1和gs10的组成的向量。
2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
VAR控制变量X和Y的滞后阶数确定问题
0 个回复 - 499 次查看
如题,在使用VAR时,有多个
变量,在EVIEWS的lag structure中选定的最优滞后
变量是针对所有的X和Y的吗?我在看论文的时候发现有的使用了不同的滞后阶数,这是怎么回事?如下如,外生
变量只有C这样是不是错的,但是前面 ...
2021-10-19 10:38 - 顾逸爱吃肉 - EViews专版
VAR模型中变量一阶差分后的经济意义?
4 个回复 - 9841 次查看
在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家:
VAR模型应用前先对
变量进行单位根检验,在部分
变量未通过的情况下,对所有
变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1),于是使用差分后的
变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...
2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版