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连玉君xtvar程序包，可以做带控制变量的pvar，以测试可用！！
11 个回复 - 5487 次查看 购买的连玉君老师的xtvar程序，可以做有控制变量的pvar模型，已经进行过测试了！2019-1-2 14:58 - lif54334 - Stata专版
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stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2011 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 2011 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
【求助】连老师的pvar代码是否需要额外进行一次helm变换？pvar模型可以不加控制变量吗
6 个回复 - 677 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
6 个回复 - 677 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？
2 个回复 - 373 次查看 请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？2024-1-31 10:32 - zzz0806 - Stata专版
2 个回复 - 373 次查看 请问使用pvar模型，加控制变量的话stata代码怎么写？2024-1-31 10:32 - zzz0806 - Stata专版
stata 求助！ PVAR模型，外生变量，脉冲响应
0 个回复 - 358 次查看 stata PVAR模型，在限制其中某个变量外生时，没法看到MC的脉冲响应置信区间，请问一下各位大牛是怎么解决的？2023-7-6 11:59 - yi我的刀呢 - Stata专版
0 个回复 - 358 次查看 stata PVAR模型，在限制其中某个变量外生时，没法看到MC的脉冲响应置信区间，请问一下各位大牛是怎么解决的？2023-7-6 11:59 - yi我的刀呢 - Stata专版
面板VAR模型-PVAR模型，操作过程中控制变量如何使用问题
3 个回复 - 3852 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
3 个回复 - 3852 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
连玉君老师pvar2怎么加入外生变量
33 个回复 - 8899 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
33 个回复 - 8899 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1503 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
3 个回复 - 1503 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
PVAR模型对于变量的个数有要求嘛？
2 个回复 - 3971 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
2 个回复 - 3971 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1042 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1042 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
求助！Love博士的Pvar模型进行GMM估计时出现这“......变量not found”
0 个回复 - 416 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
0 个回复 - 416 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1824 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1824 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度
2 个回复 - 3379 次查看 大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版
2 个回复 - 3379 次查看 大家救救急！我做的PVAR模型方差分解，变量对自身的贡献度都极低，对别的变量的贡献度，非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后，我会 - Stata专版
Pvar模型加入控制变量后显示控制变量被omitted怎么办
8 个回复 - 4604 次查看 如图，我的OrGini ReGini KnowCon是要研究的因变量，stdcity stdlevel是控制变量，为什么会被omitted呢？是因为控制变量和因变量有多重共线性吗？求指导2018-12-16 10:36 - lif54334 - 悬赏大厅
8 个回复 - 4604 次查看 如图，我的OrGini ReGini KnowCon是要研究的因变量，stdcity stdlevel是控制变量，为什么会被omitted呢？是因为控制变量和因变量有多重共线性吗？求指导2018-12-16 10:36 - lif54334 - 悬赏大厅
我用Stata做pvar模型，但是纳入的外生变量被omitted了，求解决方法及原因。
5 个回复 - 1140 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
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PVAR求助，变量超过6个怎么办？
3 个回复 - 1478 次查看 连老师的PVAR程序中最多使用6个变量，现在我有8个变量怎么修改呢？NOTE中只说”在MAKED中添加D7.....matrices”，还是不知道怎么弄，求助大家，谢谢~2016-2-23 10:12 - 格子麦 - Stata专版
3 个回复 - 1478 次查看 连老师的PVAR程序中最多使用6个变量，现在我有8个变量怎么修改呢？NOTE中只说”在MAKED中添加D7.....matrices”，还是不知道怎么弄，求助大家，谢谢~2016-2-23 10:12 - 格子麦 - Stata专版
小白求助：pvar模型中可以包含外生变量吗？
0 个回复 - 690 次查看 stata小白，想用pvar模型分析问题，模型构建中可以添加外生变量吗？2021-4-13 15:31 - 初级smc - Stata专版
0 个回复 - 690 次查看 stata小白，想用pvar模型分析问题，模型构建中可以添加外生变量吗？2021-4-13 15:31 - 初级smc - Stata专版
通过pvar2,可以将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入模型？
1 个回复 - 1842 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
1 个回复 - 1842 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
连玉君老师pvar2命令对变量个数的要求
6 个回复 - 2915 次查看 如题，请教大家，用连老师pvar2做pvar最优滞后阶数选择，对变量的个数有要求吗？有人说是最多6个，但也看到有人用了8个变量，有点困惑，特向大佬们请教~2020-8-9 18:14 - xinxiaohua - Stata专版
6 个回复 - 2915 次查看 如题，请教大家，用连老师pvar2做pvar最优滞后阶数选择，对变量的个数有要求吗？有人说是最多6个，但也看到有人用了8个变量，有点困惑，特向大佬们请教~2020-8-9 18:14 - xinxiaohua - Stata专版
pvar能使用全国性变量和省变量混用吗？
0 个回复 - 629 次查看 我的pvar命令有问题吗？pvar spread gdp npl ,lags(1) fod td 或pvar2 spread gdp npl ,lag(1) timeeffect granger 其中spread是省级变量，npl是银行的变量，gdp是全国变量，在面板里用merge m：1合并了。无论是 ...2020-8-4 16:37 - chshy0403 - Stata专版
0 个回复 - 629 次查看 我的pvar命令有问题吗？pvar spread gdp npl ,lags(1) fod td 或pvar2 spread gdp npl ,lag(1) timeeffect granger 其中spread是省级变量，npl是银行的变量，gdp是全国变量，在面板里用merge m：1合并了。无论是 ...2020-8-4 16:37 - chshy0403 - Stata专版
PVar 中如何加入当期的控制变量？
7 个回复 - 5806 次查看 达人：在用pvar 运算panel data的VAR 时，我用helm 和pvar命令，所以的自变量全部设为了滞后的，但我需要加入的控制变量是当期的，请问如何写命令？ 非常感谢！2012-5-4 20:10 - costmanagement - Stata专版
7 个回复 - 5806 次查看 达人：在用pvar 运算panel data的VAR 时，我用helm 和pvar命令，所以的自变量全部设为了滞后的，但我需要加入的控制变量是当期的，请问如何写命令？ 非常感谢！2012-5-4 20:10 - costmanagement - Stata专版
【学习笔记】请问，有用stata11做过pvar2的吗？是不是有限制变量个数？不能超 ...
0 个回复 - 456 次查看 请问，有用stata11做过pvar2的吗？是不是有限制变量个数？不能超过5个是吗？2020-6-9 12:34 - carrieyly1020 - Forum
0 个回复 - 456 次查看 请问，有用stata11做过pvar2的吗？是不是有限制变量个数？不能超过5个是吗？2020-6-9 12:34 - carrieyly1020 - Forum
PVAR模型可以同时包含变量的一次项和二次项吗？
0 个回复 - 725 次查看 PVAR模型可以同时包含变量的一次项和二次项吗？2019-10-24 13:30 - 18589548849 - Stata专版
0 个回复 - 725 次查看 PVAR模型可以同时包含变量的一次项和二次项吗？2019-10-24 13:30 - 18589548849 - Stata专版
stata一次执行do的所有命令，其中的save会保存临时变量tempvar下的命令，如何解决？
2 个回复 - 3297 次查看 如题，希望stata在一次执行所有命令时，遇到save之前，自动“停顿”一下，有无方法实现呢？ 谢谢2019-1-1 20:02 - frederick2012 - Stata专版
2 个回复 - 3297 次查看 如题，希望stata在一次执行所有命令时，遇到save之前，自动“停顿”一下，有无方法实现呢？ 谢谢2019-1-1 20:02 - frederick2012 - Stata专版
【求助】pvar模型的控制变量怎么解释
1 个回复 - 2685 次查看 请教各位大神们，这个标准模型里面的控制变量在等式右边，是当期的数据吗，这样估计出来的系数矩阵代表什么意思呢？怎么解释？2018-6-6 09:23 - naisme - Stata专版
1 个回复 - 2685 次查看 请教各位大神们，这个标准模型里面的控制变量在等式右边，是当期的数据吗，这样估计出来的系数矩阵代表什么意思呢？怎么解释？2018-6-6 09:23 - naisme - Stata专版
PVAR模型对变量有什么要求？主要解决变量间的什么问题？它与GMM估计的区别？
3 个回复 - 11273 次查看 有以下几个问题：1、PVAR模型对变量有什么特殊的要求？（是否需要每个变量的前一期对当期有影响？）还是对所有的类型的变量都适用？没有任何约束？ 2、PVAR主要解决变量间的什么问题？除了反映一个变量对另一边变量 ...2016-11-21 17:57 - C460577098 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 11273 次查看 有以下几个问题：1、PVAR模型对变量有什么特殊的要求？（是否需要每个变量的前一期对当期有影响？）还是对所有的类型的变量都适用？没有任何约束？ 2、PVAR主要解决变量间的什么问题？除了反映一个变量对另一边变量 ...2016-11-21 17:57 - C460577098 - 计量经济学与统计软件
有序多分类变量的pvar方法
0 个回复 - 954 次查看 请问下，在love（2006）（Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR, Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2):190-210.）中所使用的模型是pvar，他将其程序打包 ...2016-12-18 23:20 - 周唯实 - Stata专版
0 个回复 - 954 次查看 请问下，在love（2006）（Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR, Quarterly Review of Economics and Finance, 46(2):190-210.）中所使用的模型是pvar，他将其程序打包 ...2016-12-18 23:20 - 周唯实 - Stata专版
老师，请教关于pvar中非平稳变量回归的问题
0 个回复 - 1177 次查看 使用stata做PVAR模型时，有时变量水平值非平稳，需一阶差分后才平稳，此时在GMM估计以及做脉冲响应时，应该是用水平值还是差分值？举个例子：若lny lnx1 lnx2是一阶单整序列，表示对数后的y、x1、x2。Dy Dx1 Dx2 ...2016-5-8 17:48 - 202071128 - 学习笔记1.0
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利用 love的pvar差分时变量只能是正数吗？
0 个回复 - 742 次查看 我在用love的pvar进行分析，进行到helm的时候 结果显示type mismatch，我有一个变量是五位数的负数 是系统不能识别吗？怎样修改让系统可以识别求告知 悬赏10个论坛币2016-4-12 18:17 - 键角 - Stata专版
0 个回复 - 742 次查看 我在用love的pvar进行分析，进行到helm的时候 结果显示type mismatch，我有一个变量是五位数的负数 是系统不能识别吗？怎样修改让系统可以识别求告知 悬赏10个论坛币2016-4-12 18:17 - 键角 - Stata专版
以某二分类变量为groupvar对其他变量均值差异做t检验时，如何分析结果？
1 个回复 - 2826 次查看 使用ttest varname , by(groupvar) 做t检验，得到按groupvar值分类的varname的均值。我们知道在结果中，H0为diff=0。Ha则给出了三个，分别为< != 和>0。在报告结果时，一般是给出t值还是p值？若报告p值，应该给出哪 ...2016-2-16 21:54 - jdzz - Stata专版
1 个回复 - 2826 次查看 使用ttest varname , by(groupvar) 做t检验，得到按groupvar值分类的varname的均值。我们知道在结果中，H0为diff=0。Ha则给出了三个，分别为< != 和>0。在报告结果时，一般是给出t值还是p值？若报告p值，应该给出哪 ...2016-2-16 21:54 - jdzz - Stata专版
PVAR / VAR中Stata操作如何限制变量之间的系数为0
1 个回复 - 2325 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:28 - blueena - Stata专版
1 个回复 - 2325 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:28 - blueena - Stata专版
PVAR / VAR中Stata操作如何限制变量之间的系数为0
0 个回复 - 1149 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:26 - blueena - Stata专版
0 个回复 - 1149 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:26 - blueena - Stata专版
[Logit depvar indep_var1 i.indep_var2]中变量前"i."的含义？
2 个回复 - 3255 次查看 求高手指点！help不知道怎么寻找这个问题的解释 例：logit honors read i.female i.prog Iteration 0: log likelihood = -115.64441 Iteration 1: log likelihood = -86.845312 Iteration 2: log like ...2015-7-31 09:52 - vegetable03 - Stata专版
2 个回复 - 3255 次查看 求高手指点！help不知道怎么寻找这个问题的解释 例：logit honors read i.female i.prog Iteration 0: log likelihood = -115.64441 Iteration 1: log likelihood = -86.845312 Iteration 2: log like ...2015-7-31 09:52 - vegetable03 - Stata专版
pvar 4个变量 LOVE.ado
2 个回复 - 2511 次查看 请问一下各位，用LOVE编写的pvar程序，是否总共只能有3个变量呢？ 我现在有4个变量，是否需要对程序作出修改。 如果哪位有改过的程序，麻烦救助。。。多谢2014-12-25 19:31 - Cassie6# - Stata专版
2 个回复 - 2511 次查看 请问一下各位，用LOVE编写的pvar程序，是否总共只能有3个变量呢？ 我现在有4个变量，是否需要对程序作出修改。 如果哪位有改过的程序，麻烦救助。。。多谢2014-12-25 19:31 - Cassie6# - Stata专版
请问 stata PVAR 计算出来的结果如何得出原始变量之间的关系呢
6 个回复 - 2911 次查看 各位大侠好： 我用love的PVAR命令查找了下两个变量之间的关系，但是给出的结果是做了helmert 变换之后的变量之间的关系， 怎么才能得到初始变量之间的关系呢？ 水平小弱，不明白的地方很多，O(∩_∩)O谢谢 ...2012-3-19 17:06 - zawhul - Stata专版
6 个回复 - 2911 次查看 各位大侠好： 我用love的PVAR命令查找了下两个变量之间的关系，但是给出的结果是做了helmert 变换之后的变量之间的关系， 怎么才能得到初始变量之间的关系呢？ 水平小弱，不明白的地方很多，O(∩_∩)O谢谢 ...2012-3-19 17:06 - zawhul - Stata专版
在运行I.love的pvar程序之前需不需要先对变量进行季节调整
2 个回复 - 1850 次查看 我的变量是季度的，且具有明显的季节效应2012-9-8 17:53 - zlqs1985 - Stata专版
2 个回复 - 1850 次查看 我的变量是季度的，且具有明显的季节效应2012-9-8 17:53 - zlqs1985 - Stata专版
