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关于kupiec检验中LR值是一个服从自由度为1卡方分布,求推导过程!?
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“对VaR的有效性进行检验,最著名的方法是Kupiec提出的
LR方法。[/backcolor]
它首先建立
一个统计量
LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));[/backcolor]
Kupiec推导出
LR服从自由 ...
2015-4-18 15:10 - kikomuzi - 爱问频道
MLR 多重线性回归的一个问题
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我以前做过
一个多重线性:34个样本,
一个因变量,选了26个作为训练,剩下8个作为测试,然后第一步用26个训练做逐步回归,然后26个再跟逐步回归挑选出来的自变量做enter回归,得到预测值,然后用测试跟预测做回归。这 ...
2009-12-3 23:14 - xzt41 - SPSS论坛