结果：找到“AR P值”相关内容76个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3446 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 25310 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 25310 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
做spearman和pearson检验在一张表格，同时有P值矩阵，显著性水平10%，5%，1%可以标星
1 个回复 - 3960 次查看 附件是做毕业论文搜集好的数据，在论坛里看到有个大神给过做的方法，可是我看不懂，还是只能一次做一个检验，而且显著性水平每次只能带一个，有木有人会做呀~可以帮忙做一下或者教我也行 把两个检验放在一个表格 ...2016-1-5 20:36 - Summer土豆 - Stata专版
1 个回复 - 3960 次查看 附件是做毕业论文搜集好的数据，在论坛里看到有个大神给过做的方法，可是我看不懂，还是只能一次做一个检验，而且显著性水平每次只能带一个，有木有人会做呀~可以帮忙做一下或者教我也行 把两个检验放在一个表格 ...2016-1-5 20:36 - Summer土豆 - Stata专版
用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
7 个回复 - 5700 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
7 个回复 - 5700 次查看 用R做BEKK-GARCH时，按照程序包给的例子输入一下程序，只能得到系数的估计值，但是没有在输出结果中找到系数的p值，请教大家怎么算p值和t统计量值呢？谢谢 sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
如何得到pearson的p值矩阵？
11 个回复 - 39689 次查看 如何得到pearson的p值矩阵？stata似乎在-corr-里提供相关系数矩阵，而没有p值矩阵；而-pwcorr-结果输出窗口显示了p值，但没有p值矩阵。因为计算相关系数的变量很多，从-pwcorr-结果输出窗口中一一粘贴p值，工作量很大 ...2009-5-16 16:16 - jianlamhua - Stata专版
11 个回复 - 39689 次查看 如何得到pearson的p值矩阵？stata似乎在-corr-里提供相关系数矩阵，而没有p值矩阵；而-pwcorr-结果输出窗口显示了p值，但没有p值矩阵。因为计算相关系数的变量很多，从-pwcorr-结果输出窗口中一一粘贴p值，工作量很大 ...2009-5-16 16:16 - jianlamhua - Stata专版
计算样本CAAR时，t值和p值缺失是因为什么？
1 个回复 - 925 次查看 使用下面语句计算所有样本CAAR时，t值和p值缺失是为什么？ forvalues j=1/61{ qui sum stkcd local Ns=r(N) egen a_mean_`j'=mean(CAR_`j') egen a_sd_`j'=sd(CAR_`j') gen a_t_`j'=a_mean_`j'/(a_sd_`j ...2020-2-22 10:55 - yyynn7 - Stata专版
1 个回复 - 925 次查看 使用下面语句计算所有样本CAAR时，t值和p值缺失是为什么？ forvalues j=1/61{ qui sum stkcd local Ns=r(N) egen a_mean_`j'=mean(CAR_`j') egen a_sd_`j'=sd(CAR_`j') gen a_t_`j'=a_mean_`j'/(a_sd_`j ...2020-2-22 10:55 - yyynn7 - Stata专版
VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5159 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
3 个回复 - 5159 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8679 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8679 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
用smartPLS做调节效应p值跟置信区间的问题
2 个回复 - 2958 次查看 我用smartPLS软件建立结构方程模型，其中有两个调节效应，bootstrap抽样5000次计算显著性，结果中p值跟置信区间有一点不明白： 1、第①个调节效应，点估计的p值大于0.05不显著，但是置信区间跟偏差修正置信区间不包 ...2021-8-15 15:18 - UlinL - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 2958 次查看 我用smartPLS软件建立结构方程模型，其中有两个调节效应，bootstrap抽样5000次计算显著性，结果中p值跟置信区间有一点不明白： 1、第①个调节效应，点估计的p值大于0.05不显著，但是置信区间跟偏差修正置信区间不包 ...2021-8-15 15:18 - UlinL - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
matlab计算GARCH类的参数的p值
3 个回复 - 1650 次查看 我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？2021-6-21 13:07 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1650 次查看 我使用matlab计算出了garch类的一个模型的参数，然后想要检验这些参数是否显著，请问，该如何计算这些参数的p值？2021-6-21 13:07 - 1234qwera - 计量经济学与统计软件
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 991 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 991 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3833 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3833 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
Spearman相关系数和P值
3 个回复 - 14334 次查看 我用以上程序求Spearman相关系数和P值。在output窗口可以看到P值的存在。但是输出到rst数据集就只有Spearman相关系数，没有P值，请问怎么把P值也放到rst数据集里？ 谢谢！2012-4-10 15:10 - robertmou05 - SAS专版
3 个回复 - 14334 次查看 我用以上程序求Spearman相关系数和P值。在output窗口可以看到P值的存在。但是输出到rst数据集就只有Spearman相关系数，没有P值，请问怎么把P值也放到rst数据集里？ 谢谢！2012-4-10 15:10 - robertmou05 - SAS专版
spearman p值
4 个回复 - 6731 次查看 若執行spearman x y, 會出現x與y的相關係數，與p值， 但執行spearman x y z，則會出現兩兩變數的相關係數，請問此情況下，如何顯示p值呢？謝謝！2011-2-8 16:22 - s2011ttm - Stata专版
4 个回复 - 6731 次查看 若執行spearman x y, 會出現x與y的相關係數，與p值， 但執行spearman x y z，則會出現兩兩變數的相關係數，請問此情況下，如何顯示p值呢？謝謝！2011-2-8 16:22 - s2011ttm - Stata专版
ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大
10 个回复 - 18366 次查看 各位大神，ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大，改了好几次指标，做了好几次，但始终不能完美的解决这个问题，想知道到底是不是数据的问题，还是别的方面的问题2017-4-7 10:17 - 巧克力的泡沫 - 悬赏大厅
10 个回复 - 18366 次查看 各位大神，ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大，改了好几次指标，做了好几次，但始终不能完美的解决这个问题，想知道到底是不是数据的问题，还是别的方面的问题2017-4-7 10:17 - 巧克力的泡沫 - 悬赏大厅
smartpls跑多群组分析（mga）不显示p值
0 个回复 - 680 次查看 大家好，我在用smartpls跑mga的时候，发现有一些结果中的p值不显示出来，请问这是为什么，该怎么办呢？2022-1-18 15:42 - 555555642 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
0 个回复 - 680 次查看 大家好，我在用smartpls跑mga的时候，发现有一些结果中的p值不显示出来，请问这是为什么，该怎么办呢？2022-1-18 15:42 - 555555642 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
smartpls的mga结果中p值不显示是什么问题
0 个回复 - 422 次查看 大家好，我在smartpls中跑mga的时候，发现p值不显示，重复做了几次还是存在这个问题，所以想问问大家这种情况应该怎么办呢？2022-1-18 15:08 - 555555642 - 爱问频道
0 个回复 - 422 次查看 大家好，我在smartpls中跑mga的时候，发现p值不显示，重复做了几次还是存在这个问题，所以想问问大家这种情况应该怎么办呢？2022-1-18 15:08 - 555555642 - 爱问频道
急求解决 sargan检验p值为1
12 个回复 - 22330 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:40 - 476247490 - Stata专版
12 个回复 - 22330 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:40 - 476247490 - Stata专版
stata中GMM后的差分sargan检验的两个结果P值要看哪一个？
2 个回复 - 7328 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
2 个回复 - 7328 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
DCC-GARCH的估计结果系数 dccα的P值大于0.1的话该怎么处理？这个结果是能用的吗？
0 个回复 - 1101 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1101 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
sargan检验的P值多少为合适的？
26 个回复 - 59404 次查看 最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右 请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？ 此外，AR(1)和AR(2)做出 ...2012-4-11 22:21 - greedisgood - Stata专版
26 个回复 - 59404 次查看 最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右 请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？ 此外，AR(1)和AR(2)做出 ...2012-4-11 22:21 - greedisgood - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
3 个回复 - 11542 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
3 个回复 - 11542 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
求助：sargan检验p值为1或者无限接近于1 是什么情况
12 个回复 - 16717 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:19 - 476247490 - Stata专版
12 个回复 - 16717 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:19 - 476247490 - Stata专版
esttab命令如何展示gmm估计的AR(2)和Hansen test的p值，以及Number of instruments
7 个回复 - 4007 次查看 请问下各位大神，stata中，GMM(xtabond2和xtdpdsys 等命令)估计动态面板模型跑出的结果用 esttab 生成了论文格式的gmm.rtf文件，但是AR(2)和Hansen test的p值，以及Number of instruments等参数如何一并展示到这个rt ...2020-3-6 16:03 - 玄火小王 - Stata专版
7 个回复 - 4007 次查看 请问下各位大神，stata中，GMM(xtabond2和xtdpdsys 等命令)估计动态面板模型跑出的结果用 esttab 生成了论文格式的gmm.rtf文件，但是AR(2)和Hansen test的p值，以及Number of instruments等参数如何一并展示到这个rt ...2020-3-6 16:03 - 玄火小王 - Stata专版
Eviews,ARIMA模型，P值
0 个回复 - 460 次查看 建立ARIMA模型的时候，对某一农产品进行价格预测，选取了本省产量，全国除本省以外其他地区产量，进口量，本省水果产量，本省cpi，本省gdp，城镇居民可支配收入这几个变量进行预测，每个变量都经过平稳性检验、ADF检 ...2019-4-9 22:26 - 冰--逝水 - 灌水吧
0 个回复 - 460 次查看 建立ARIMA模型的时候，对某一农产品进行价格预测，选取了本省产量，全国除本省以外其他地区产量，进口量，本省水果产量，本省cpi，本省gdp，城镇居民可支配收入这几个变量进行预测，每个变量都经过平稳性检验、ADF检 ...2019-4-9 22:26 - 冰--逝水 - 灌水吧
麻烦解释图的意思，variable里的P值大于0.05的那些是什么意思啊
2 个回复 - 3133 次查看 请教一下，我接下来还要做F检验，该怎么操作2019-4-2 15:10 - 压力安全阀1 - EViews专版
2 个回复 - 3133 次查看 请教一下，我接下来还要做F检验，该怎么操作2019-4-2 15:10 - 压力安全阀1 - EViews专版
关于SmartPLS中的显著性P值的求法
13 个回复 - 23945 次查看 最近做SEM模型，使用SmartPLS分析数据，软件非常方便，可以同时用一批数据调试各种可能的模型。遗憾的是分析结果中没有P值。 看来很多资料才弄明白： （1）SmartPLS是不直接提供P-Value的； （2）可以使用BT-Boot ...2011-10-22 16:07 - yzhuqing - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
13 个回复 - 23945 次查看 最近做SEM模型，使用SmartPLS分析数据，软件非常方便，可以同时用一批数据调试各种可能的模型。遗憾的是分析结果中没有P值。 看来很多资料才弄明白： （1）SmartPLS是不直接提供P-Value的； （2）可以使用BT-Boot ...2011-10-22 16:07 - yzhuqing - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
事件研究法把窗口期的AR求出来后再平均求出AAR，如何导出AAR的p值呀
2 个回复 - 2447 次查看 事件研究法把窗口期的AR求出来后再平均求出AAR，如何导出AAR的p值呀？有大神可以教教我代码吗？ 另外，如何实现根据相同的窗口期将所有的股票代码的AR求平均值？ 谢谢！2018-10-17 19:38 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
2 个回复 - 2447 次查看 事件研究法把窗口期的AR求出来后再平均求出AAR，如何导出AAR的p值呀？有大神可以教教我代码吗？ 另外，如何实现根据相同的窗口期将所有的股票代码的AR求平均值？ 谢谢！2018-10-17 19:38 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20776 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20776 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2436 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
p值不显著，Linear regression line效果不错，预测结果可以使用吗？(含dataex)
1 个回复 - 2307 次查看 最近在写毕业论文，论文主题是英国上市公司自由现金流与under-investment的相关性, 碰到了一个很棘手的问题。 用大N小T（T=2008-2010）面板数据做回归时，p值仅有一个显著。 code: xtreg I_new L.I_new age L.si ...2018-9-2 10:30 - billzdy - Stata专版
1 个回复 - 2307 次查看 最近在写毕业论文，论文主题是英国上市公司自由现金流与under-investment的相关性, 碰到了一个很棘手的问题。 用大N小T（T=2008-2010）面板数据做回归时，p值仅有一个显著。 code: xtreg I_new L.I_new age L.si ...2018-9-2 10:30 - billzdy - Stata专版
Garch 方差模型中虚拟变量没有Z值和P值
1 个回复 - 1024 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
1 个回复 - 1024 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么
0 个回复 - 1044 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1044 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用lifetest求P值有个warning怎么也去不掉 求大神
1 个回复 - 3191 次查看 ods output homtests=p(where=(test='Log-Rank')); proc lifetest data=ana; time aval*CNSR(0); strata trtpn; run; NOTE: The LOGLOG transform is used to compute the confidence limits for the q ...2018-1-18 10:27 - wanlixing1208 - SAS专版
1 个回复 - 3191 次查看 ods output homtests=p(where=(test='Log-Rank')); proc lifetest data=ana; time aval*CNSR(0); strata trtpn; run; NOTE: The LOGLOG transform is used to compute the confidence limits for the q ...2018-1-18 10:27 - wanlixing1208 - SAS专版
向大家请教Sargan 检验P值
4 个回复 - 15524 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:41 - haoyun010 - Stata专版
4 个回复 - 15524 次查看 大家好，使用Stata的xtabond2命令出现以下结果，结果大致表明AＲ( 1) 、AＲ( 2)检验值通过检验，向大家请教Sargan 检验P值是否通过检验？ Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.13 Pr > z ...2016-5-5 14:41 - haoyun010 - Stata专版
用Eviews做TARCH模型中P值居然大于0.05是怎么回事
2 个回复 - 5042 次查看 TAERCH模型中 “yh”是指银行业指数日收益率，“rm”是上证指数日收益率。在得到的结果中，发现P值大于0.05，就不能突显它的非对称性了。可前期步骤做下来都是顺的，非正态分布、有ARCH效应。不知怎么会这样的。求 ...2017-2-22 17:11 - Ice-enzo - EViews专版
2 个回复 - 5042 次查看 TAERCH模型中 “yh”是指银行业指数日收益率，“rm”是上证指数日收益率。在得到的结果中，发现P值大于0.05，就不能突显它的非对称性了。可前期步骤做下来都是顺的，非正态分布、有ARCH效应。不知怎么会这样的。求 ...2017-2-22 17:11 - Ice-enzo - EViews专版
用stata做ARIMA模型结果中z值和p值就是一个点
0 个回复 - 1987 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
0 个回复 - 1987 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
动态面板AR(1)检验P值必须小于0.1吗？为什么？
8 个回复 - 16240 次查看 问题一：动态面板模型中的AR(1)检验的P值必须小于0.1吗？ 问题二：为什么必须或者不必须？ 问题三：如果必须小于0.1，但是回归结果却大于0.1，应该怎么调整？2012-12-16 15:04 - lhplsg - Stata专版
8 个回复 - 16240 次查看 问题一：动态面板模型中的AR(1)检验的P值必须小于0.1吗？ 问题二：为什么必须或者不必须？ 问题三：如果必须小于0.1，但是回归结果却大于0.1，应该怎么调整？2012-12-16 15:04 - lhplsg - Stata专版
做VAR脉冲响应出表后table的p值不显著怎么办？
5 个回复 - 4313 次查看 做VAR脉冲响应出表后table的p值不显著怎么办？p值都是0.5左右2016-1-7 16:27 - ennis-liang - EViews专版
5 个回复 - 4313 次查看 做VAR脉冲响应出表后table的p值不显著怎么办？p值都是0.5左右2016-1-7 16:27 - ennis-liang - EViews专版
ARCH检验P值求助
3 个回复 - 4886 次查看 当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应？2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
3 个回复 - 4886 次查看 当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应？2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
[R语言]DCC-GARCH模型得到估计参数但没有p值
0 个回复 - 1996 次查看 急急急！！！请教各路高手，我用R做的dcc-garch，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2016-5-15 22:17 - Wuxianjiao - 经管代码库
0 个回复 - 1996 次查看 急急急！！！请教各路高手，我用R做的dcc-garch，估计参数已经得到了，用的语句为 dcc.results2016-5-15 22:17 - Wuxianjiao - 经管代码库
求助。大神快解救我！！回归模型，用AR（1）消除自相关，为什么P值变大！！
8 个回复 - 11793 次查看 最近做毕设，设计了一个一元线性回归. 结果如图 可以看出，除了DW值偏小以外，其他都很好。说明存在残差自相关。引入ar(1)消除一阶自相关，得到 此时的DW还是偏低，lnX的统计量t也偏低，进行引入ar(2)后，消除二阶 ...2013-3-6 17:42 - 淡月失木棉 - EViews专版
8 个回复 - 11793 次查看 最近做毕设，设计了一个一元线性回归. 结果如图 可以看出，除了DW值偏小以外，其他都很好。说明存在残差自相关。引入ar(1)消除一阶自相关，得到 此时的DW还是偏低，lnX的统计量t也偏低，进行引入ar(2)后，消除二阶 ...2013-3-6 17:42 - 淡月失木棉 - EViews专版
var模型的P值在哪看？
1 个回复 - 4141 次查看 求教各位大神，Eviews 6.0输出var模型回归结果的P值在哪看啊，我只知道（）里是标准差，[ ]里是t值…要怎么判断各变量系数的显著性呢？也有人说系数的显著性不重要，重点是后面的脉冲分析和方差分解？2016-4-16 11:41 - hahahaxyz - EViews专版
1 个回复 - 4141 次查看 求教各位大神，Eviews 6.0输出var模型回归结果的P值在哪看啊，我只知道（）里是标准差，[ ]里是t值…要怎么判断各变量系数的显著性呢？也有人说系数的显著性不重要，重点是后面的脉冲分析和方差分解？2016-4-16 11:41 - hahahaxyz - EViews专版
如何通过自相关和偏自相关图选取AR(P)的P值？
4 个回复 - 5693 次查看 如图所示，我看了挺多例子，发现好多都是在这一步直接带过去了。。。我想知道这个p值怎么通过自相关和偏自相关图选取并进一步建立均值方程，谢谢~2015-3-29 05:05 - shark1 - EViews专版
4 个回复 - 5693 次查看 如图所示，我看了挺多例子，发现好多都是在这一步直接带过去了。。。我想知道这个p值怎么通过自相关和偏自相关图选取并进一步建立均值方程，谢谢~2015-3-29 05:05 - shark1 - EViews专版
Sargan统计量的p值为1
1 个回复 - 4476 次查看 如题 在两步系统GMM中，sargan统计量的P值为1，是不是哪出了问题？ 求高手指导！！！2013-5-28 20:25 - 马丘比丘 - Stata专版
1 个回复 - 4476 次查看 如题 在两步系统GMM中，sargan统计量的P值为1，是不是哪出了问题？ 求高手指导！！！2013-5-28 20:25 - 马丘比丘 - Stata专版
怎样提取一个多元回归的summary中F检验的p值？
7 个回复 - 21585 次查看 比如：summary(lm1)得到如下结果 Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.87323 -0.64441 -0.00852 0.63180 2.77441Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.5452 0.2699 2.020 0.0453 ...2014-9-1 16:36 - dearxxj99 - R语言论坛
7 个回复 - 21585 次查看 比如：summary(lm1)得到如下结果 Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.87323 -0.64441 -0.00852 0.63180 2.77441Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.5452 0.2699 2.020 0.0453 ...2014-9-1 16:36 - dearxxj99 - R语言论坛
[求助]已知chi-square value和df,能否直接利用spss计算p值
1 个回复 - 2608 次查看 如题这段时间碰上了这个诡异的问题没有原始data，已知chi-square value和df，就是找不到直接输入就能出p值的地方，希望大家帮帮忙提示一下。2008-9-20 09:03 - pyrefire - SPSS论坛
1 个回复 - 2608 次查看 如题这段时间碰上了这个诡异的问题没有原始data，已知chi-square value和df，就是找不到直接输入就能出p值的地方，希望大家帮帮忙提示一下。2008-9-20 09:03 - pyrefire - SPSS论坛
ARMA(1,2)建模后残差序列Q-statistic的P值只有少部分小于0.01可以认为建模完毕么？
5 个回复 - 5859 次查看 Eviews新手，想请教大家一个问题： ARMA（1,2）模型,进行残差序列的Q-statistic检验时发现前面的几个P值都小于0.05，之后就都大于0.05,如图。这样子可以认为建模成功么？还是说要求P值全都大于0.05才认为是建模成功 ...2015-2-16 18:02 - Eternal_Present - EViews专版
5 个回复 - 5859 次查看 Eviews新手，想请教大家一个问题： ARMA（1,2）模型,进行残差序列的Q-statistic检验时发现前面的几个P值都小于0.05，之后就都大于0.05,如图。这样子可以认为建模成功么？还是说要求P值全都大于0.05才认为是建模成功 ...2015-2-16 18:02 - Eternal_Present - EViews专版
关于ARCH效应检验的p值问题
7 个回复 - 11651 次查看 我在做建模之前的ARCH效应检验时，第一次用命令 regress d.r和estat archlm, lags(1) 检验的，结果是 LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------- ...2015-2-9 18:19 - 果果瓶子happy - Stata专版
7 个回复 - 11651 次查看 我在做建模之前的ARCH效应检验时，第一次用命令 regress d.r和estat archlm, lags(1) 检验的，结果是 LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------- ...2015-2-9 18:19 - 果果瓶子happy - Stata专版
面板数据sargan，卡方分布，P值
1 个回复 - 3732 次查看 我想知道sargan怎么计算，我的N=13，T=10，详情见图，经过GMM估计后，怎么求出P值，怎么算卡方分布的自由度？？2014-5-20 23:05 - jadenini - EViews专版
1 个回复 - 3732 次查看 我想知道sargan怎么计算，我的N=13，T=10，详情见图，经过GMM估计后，怎么求出P值，怎么算卡方分布的自由度？？2014-5-20 23:05 - jadenini - EViews专版
着急！！新手 有一个P值大，还有Rsquared的问题
1 个回复 - 2139 次查看 要哭了。。新手，我不会做啊。。 3个变量， 第2个变量的P值有点大，还有R方多少能说明什么？ 我不知道要做什么，求大家指点，我要干什么。。我们计量老师要我们做个报告，可是我没头绪。最后是截面数据，3个变量， ...2013-12-22 23:14 - hyy1995 - EViews专版
1 个回复 - 2139 次查看 要哭了。。新手，我不会做啊。。 3个变量， 第2个变量的P值有点大，还有R方多少能说明什么？ 我不知道要做什么，求大家指点，我要干什么。。我们计量老师要我们做个报告，可是我没头绪。最后是截面数据，3个变量， ...2013-12-22 23:14 - hyy1995 - EViews专版
计量经济学，EGARCH中解释变量的p值不显著，应该怎么解释？
1 个回复 - 3076 次查看 在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道
1 个回复 - 3076 次查看 在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道
请问，r软件如何批量导出summary结果中的P值？
7 个回复 - 16232 次查看 一共16个因素x1~x16，分别对y进行一元回归，r1=lm(y~x1);r2=lm(y~x2);……r16=lm(y~x16); 然后summary(r1);summary(r2);……summary(r16); r程序运行结果是16个格式如下的结果 > summary(r13); Call: lm(formul ...2013-11-25 18:45 - amdyxsls - R语言论坛
7 个回复 - 16232 次查看 一共16个因素x1~x16，分别对y进行一元回归，r1=lm(y~x1);r2=lm(y~x2);……r16=lm(y~x16); 然后summary(r1);summary(r2);……summary(r16); r程序运行结果是16个格式如下的结果 > summary(r13); Call: lm(formul ...2013-11-25 18:45 - amdyxsls - R语言论坛
VAR模型的P值不显著，但是取对数做回归时显著，为什么
8 个回复 - 10778 次查看 我用天津市的数据取对数做回归，P值显著。由于时间序列不稳定，直接做回归容易造成伪回归，老师说做协整会更差。一阶差分数据都平稳，同阶单整。放入VAR模型反而不显著。到底是哪里出了问题？？求老师们的解答。我用 ...2013-9-30 17:45 - onward - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 10778 次查看 我用天津市的数据取对数做回归，P值显著。由于时间序列不稳定，直接做回归容易造成伪回归，老师说做协整会更差。一阶差分数据都平稳，同阶单整。放入VAR模型反而不显著。到底是哪里出了问题？？求老师们的解答。我用 ...2013-9-30 17:45 - onward - 计量经济学与统计软件
我用mgarch做出的BEKK，结果不显示P值呢？怎么弄显示P值啊？谢谢高手啊~
1 个回复 - 1992 次查看 求高手帮助！我用mvBEKK做出的BEKK，结果不显示P值呢？怎么弄显示P值啊？谢谢高手啊~求高手帮助！2011-7-16 23:29 - porschee - R语言论坛
1 个回复 - 1992 次查看 求高手帮助！我用mvBEKK做出的BEKK，结果不显示P值呢？怎么弄显示P值啊？谢谢高手啊~求高手帮助！2011-7-16 23:29 - porschee - R语言论坛
arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？
2 个回复 - 4722 次查看 arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？2012-3-13 23:33 - roclfp - EViews专版
2 个回复 - 4722 次查看 arma估计的系数p值太大意味着什么，怎么处理？2012-3-13 23:33 - roclfp - EViews专版
sargan检验结果卡方值和p值无结果
2 个回复 - 4115 次查看 我做完动态面板的回归估计之后，进行sargan检验，结果显示出来卡方值和p值都没有数值，这是怎么回事呢？求高手解答~~~~2012-3-5 14:06 - chanjuan628 - Stata专版
2 个回复 - 4115 次查看 我做完动态面板的回归估计之后，进行sargan检验，结果显示出来卡方值和p值都没有数值，这是怎么回事呢？求高手解答~~~~2012-3-5 14:06 - chanjuan628 - Stata专版
怎样用SPSS计算P值？提示是用到了Pearson's x2-test,估计是用非参数检验，求大神帮忙
2 个回复 - 12893 次查看 这组数据中的百分比和P值怎么用SPSS求或者通过数学计算来求得？还有这组数据的P值有什么统计学意义，能否通过手工计算出来。序号 ALL=345 U1 U2 U1 vs U2(p Value) ...2012-9-8 20:43 - leith0813 - SPSS论坛
2 个回复 - 12893 次查看 这组数据中的百分比和P值怎么用SPSS求或者通过数学计算来求得？还有这组数据的P值有什么统计学意义，能否通过手工计算出来。序号 ALL=345 U1 U2 U1 vs U2(p Value) ...2012-9-8 20:43 - leith0813 - SPSS论坛
ARIMA模型残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，到最后小于0.05，是什么原因呢
9 个回复 - 13514 次查看 在做一个ARIMA模型，别的指标都不错，就是残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，二十几期之后小于0.05，请高手指教是什么原因呢，模型需不需要修改？（应该是都比0.05大而且越来越大）2012-1-19 15:38 - cocomarie - EViews专版
9 个回复 - 13514 次查看 在做一个ARIMA模型，别的指标都不错，就是残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，二十几期之后小于0.05，请高手指教是什么原因呢，模型需不需要修改？（应该是都比0.05大而且越来越大）2012-1-19 15:38 - cocomarie - EViews专版
为什么Sargan检验P值一直都是0.000
2 个回复 - 9821 次查看 RT 做的是GMM广义差分，一阶滞后，为什么Sargan检验一直都是0.000 我试了二阶滞后，P值就变成了0.001.2012-4-18 23:49 - 平静燃烧 - Stata专版
2 个回复 - 9821 次查看 RT 做的是GMM广义差分，一阶滞后，为什么Sargan检验一直都是0.000 我试了二阶滞后，P值就变成了0.001.2012-4-18 23:49 - 平静燃烧 - Stata专版
Matlab的fminsearch做非线性似然估计，如何求得参数的p值、T统计量和标准差呢？
4 个回复 - 6031 次查看 现在做极大似然估计，似然函数已经给出了，里面需要用到很多积分，需要编程序循环计算似然函数，所以我没有用MLE，用了fminsearch。 可是如果求得了所有参数，fminsearch命令只有估计出来的参数值，但并不输出标准 ...2012-6-28 23:56 - cy_xiaoxiao - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 6031 次查看 现在做极大似然估计，似然函数已经给出了，里面需要用到很多积分，需要编程序循环计算似然函数，所以我没有用MLE，用了fminsearch。 可是如果求得了所有参数，fminsearch命令只有估计出来的参数值，但并不输出标准 ...2012-6-28 23:56 - cy_xiaoxiao - MATLAB等数学软件专版
我做的Pearson χ2的p值为什么是1，说明了什么？
3 个回复 - 4113 次查看 我做的Pearson χ2的p值为什么是1，说明了什么？ 下面是我的程序以及结果，请各位高手帮忙看一下，谢谢。 . sw glm freq rainfall pressure temper water lowestqi, f(nbin) link(log) pe(0.05> ) pr(0.06) ...2012-3-1 16:13 - 飞翔/wx - Stata专版
3 个回复 - 4113 次查看 我做的Pearson χ2的p值为什么是1，说明了什么？ 下面是我的程序以及结果，请各位高手帮忙看一下，谢谢。 . sw glm freq rainfall pressure temper water lowestqi, f(nbin) link(log) pe(0.05> ) pr(0.06) ...2012-3-1 16:13 - 飞翔/wx - Stata专版
Eviews 中 ARIMA 模型，对序列进行差分后得到的相关图 P值是不是通不过啊，怎么确定
2 个回复 - 3237 次查看 如题 求高手帮忙啊 谢谢谢谢2012-2-25 18:17 - linyiqinloveyou - EViews专版
2 个回复 - 3237 次查看 如题 求高手帮忙啊 谢谢谢谢2012-2-25 18:17 - linyiqinloveyou - EViews专版
请教连老师，df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。
0 个回复 - 5220 次查看 请教连老师，df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。 sargan检验用来检验工具变量设定是否合理，原假设为： overidentifying restrictions are valid p值越大，接受原假设，说明工具变量选择越合理。 如果p值等于 ...2011-12-2 22:22 - sarageri - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 5220 次查看 请教连老师，df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。 sargan检验用来检验工具变量设定是否合理，原假设为： overidentifying restrictions are valid p值越大，接受原假设，说明工具变量选择越合理。 如果p值等于 ...2011-12-2 22:22 - sarageri - 统计软件培训班VIP答疑区
logistic regression结果为什么没有每个variable的sig.值，而只是各个category的z,p值
6 个回复 - 3055 次查看 用spss可以得到每个variable的sig值，并且能得到这个variable中每个category的sig值。 可是为什么stata的结果只有每个category的z, p-value，而没有每个variable的？ 怎样得到啊？ for example, results in sps ...2011-8-9 04:59 - affiliation - Stata专版
6 个回复 - 3055 次查看 用spss可以得到每个variable的sig值，并且能得到这个variable中每个category的sig值。 可是为什么stata的结果只有每个category的z, p-value，而没有每个variable的？ 怎样得到啊？ for example, results in sps ...2011-8-9 04:59 - affiliation - Stata专版
[感谢arlionn]sargan P值为1是不是意味着有问题
6 个回复 - 7005 次查看 <p>1、选择： xtabond gipatent1000 r r1 r2 r3 tr t tm yr1999-yr2006,lag(3) twostep</p><p>结果：Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs &nb ...2009-2-15 16:05 - lswgdhy - Stata专版
6 个回复 - 7005 次查看 <p>1、选择： xtabond gipatent1000 r r1 r2 r3 tr t tm yr1999-yr2006,lag(3) twostep</p><p>结果：Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs &nb ...2009-2-15 16:05 - lswgdhy - Stata专版
配对卡方McNemar中怎么只得出P值，没有卡方值啊？
2 个回复 - 12425 次查看 各位高手，我想请教一下，我做的两组配对资料（n2010-4-8 21:28 - 七彩棉花糖 - SPSS论坛
2 个回复 - 12425 次查看 各位高手，我想请教一下，我做的两组配对资料（n2010-4-8 21:28 - 七彩棉花糖 - SPSS论坛
[求助]通过chi-square分布统计量求P值
4 个回复 - 6887 次查看 知道chi-square分布的统计量，怎样在stata中求P值，请各位高手指点。2009-8-5 08:46 - liuwynton - Stata专版
4 个回复 - 6887 次查看 知道chi-square分布的统计量，怎样在stata中求P值，请各位高手指点。2009-8-5 08:46 - liuwynton - Stata专版
