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股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1495 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
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基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1596 次查看 【作者(必填)】苟红军； 陈迅； 花拥军； 【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
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Portfolio value-at-risk by Bayesian conditional EVT-copula models taking an Asia
2 个回复 - 1461 次查看 【作者(必填)】Guenter Liaoa, Tzu-Hui Panb, Lung-Fu Changc, Shian-Chang Huanga* & Cheng-Feng Wud 【文题(必填)】Portfolio value-at-risk by Bayesian conditional EVT-copula models: taking an Asian ind ...2014-5-18 15:06 - nkky2011 - 求助成功区
2 个回复 - 1461 次查看 【作者(必填)】Guenter Liaoa, Tzu-Hui Panb, Lung-Fu Changc, Shian-Chang Huanga* & Cheng-Feng Wud 【文题(必填)】Portfolio value-at-risk by Bayesian conditional EVT-copula models: taking an Asian ind ...2014-5-18 15:06 - nkky2011 - 求助成功区
figarch-EVT，copula，CVAR 做时间序列分析
5 个回复 - 2568 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
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