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不同期货市场的多尺度相关性
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摘要翻译:
本文从2003年1月1日起至2004年12月31日止,对
不同期货市场高频(1分钟)数据相关性的多尺度性质进行了研究。特别地,通过使用“局部”Hurst指数的概念,我们指出了这个通常被认为是时间序列中持续/反持续 ...
2022-3-1 14:50 - kedemingshi - Forum
【求助】stata分组不同期限求和
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弱问各位大神,如图所示数据,对每个id1,分别求其car(t+3)~car(t+6)之和,如,quarter=180的,求car1=car(183)+car(184)+car(185)+car(186),应该如何操作咩?不胜感激!多谢~
2015-4-4 21:38 - liuty - Stata专版
关于同步不同期货市场价格收益率的问题
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两个市场,比如中国大连期货市场和芝加哥CBOT期货市场
两个地方,从时区上来说,相差14个小时,并且其交易时长也不是相同的(大连是9点到15点当地时间;CBOT是九点半到13点15当地时间)。如果简单用两个市场的 ...
2012-6-24 14:21 - kate_kaka - 计量经济学与统计软件
免费合集-投稿经验:分不同期刊-持续更新中
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也给大家做点贡献,替斑竹分点忧,整理了一个小合集,希望对大家有用处.全部人工合集,不得法,很花时间,但只要你觉得有用,就觉得值了.
绝对免费,而且不灌人!如果你觉得还可以,就也来帮助一下大家,在下面留贴,我来 ...
2011-2-26 02:54 - nkygwang - 学术道德监督