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上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2023年数据） 股价波动率4 个回复 - 1736 次查看 股价波动性 计算说明[hr] 股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月 ...2024-7-12 15:36 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动性指标计算Stata代码1990-2023股价波动率股票投资股价回报方差0 个回复 - 238 次查看 上市公司股价波动性指标计算Stata代码1990-2023股价波动率股票投资股价回报方差 （附1990-2023年每日个股现金红利再投资回报率数据） 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股 ...2024-5-29 13:14 - yusb - 现金交易版
2024年4月24更新 实证分析常用数据分享0 个回复 - 854 次查看 帖子推荐 管理者过度自信与企业风险承担（附数据和Stata代码）2022版 https://bbs.pinggu.org/thread-11527848-1-1.html 代际传承、继承人特征与企业费率论文实证分析Stata代码附数据 （2010-2022年） h ...2024-4-24 11:00 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2023年）包含Stata计算代码6 个回复 - 440 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2024-4-24 10:47 - Nochoal - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2023年）包含Stata计算代码0 个回复 - 503 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2024-4-24 10:59 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2023年）包含Stata计算代码0 个回复 - 226 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2024-4-24 10:56 - Nochoal - 现金交易版
上市公司股价波动率与市场牛熊划分1 个回复 - 1202 次查看 本数据包括上市公司股票收益率波动数据以及我国股票市场牛熊划分。 牛市与熊市划分方法： 首先，判定上证综指的波峰和波谷。以样本期内当月所有交易日上证综指收盘价 的平均数作为月股票价格。比较当月股票价格 ...2022-8-27 00:12 - guofanyong - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3738 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码6 个回复 - 1938 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2023-3-28 17:46 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码3 个回复 - 1440 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2023-3-28 17:56 - Nochoal - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4804 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2022年）包含Stata计算代码3 个回复 - 1310 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2023-3-28 18:03 - Nochoal - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5479 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5468 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月3 个回复 - 1097 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定 A股上市公司股价波动率指标（月度指标）2007年1月——2021年10月 备注：1. 变量名称含义：Stkcd表示股票代码；trddt1表示年份；trddt2表示月份；vol_1表示股价波动率1（ ...2021-11-28 14:22 - MambaZhang - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 3446 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2022-1-11 11:47 - Nochoal - 现金交易版
A股上市公司股价波动率指标（2007-2019）2 个回复 - 2017 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 A股上市公司股价波动率指标2007年—2019年 计算方法为： 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波 ...2021-4-4 11:12 - MambaZhang - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码14 个回复 - 4119 次查看 股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、季度、当季度交易日、股价波动率2021-7-2 20:52 - Nochoal - 现金交易版
股价波动率的计算结果年化问题
3 个回复 - 3874 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
3 个回复 - 3874 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
股价波动率的依据历史波动率的计算
1 个回复 - 1091 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
1 个回复 - 1091 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
关于GARCH（1,1）估计股价波动率的问题
6 个回复 - 4931 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
6 个回复 - 4931 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2456 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2456 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
为了得到股价波动率，如何设定GARCH中的均值方程
1 个回复 - 1109 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
1 个回复 - 1109 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
计算股价波动率
8 个回复 - 9276 次查看 <p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>2008-6-18 10:14 - dianashzf - 金融学（理论版）
8 个回复 - 9276 次查看 <p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>2008-6-18 10:14 - dianashzf - 金融学（理论版）
[求助][讨论]股价波动率 收益率波动率 及隐含波动率的一些问题
7 个回复 - 4851 次查看 <p>1、股价波动率和收益率波动率是不是一样？</p><p>2、GARCH计算股价历史波动率，均值方程是否可以用</p><p>log（p）=a*log（p（-1））+U</p><p>3、隐含波动率是股价波动率还是收益率波 ...2008-12-30 20:13 - dieme - 金融学（理论版）
7 个回复 - 4851 次查看 <p>1、股价波动率和收益率波动率是不是一样？</p><p>2、GARCH计算股价历史波动率，均值方程是否可以用</p><p>log（p）=a*log（p（-1））+U</p><p>3、隐含波动率是股价波动率还是收益率波 ...2008-12-30 20:13 - dieme - 金融学（理论版）
A2. Stata 数据处理---股价波动率计算
1 个回复 - 7946 次查看 连老师： 我从国泰君安下载了全部上市公司的每日股价收益率，想计算季度股价收益率的波动率，数据结构如下： 收益率 A公司 2001年1月1日 A公司 2001年1月2日 A公司 2001年1月3 ...2011-5-25 18:15 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7946 次查看 连老师： 我从国泰君安下载了全部上市公司的每日股价收益率，想计算季度股价收益率的波动率，数据结构如下： 收益率 A公司 2001年1月1日 A公司 2001年1月2日 A公司 2001年1月3 ...2011-5-25 18:15 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
