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上市公司股吧评论数据（截止2020年）1 个回复 - 1825 次查看 数据内容： 股票代码：上市公司股票代码 公司简称：上市公司简称 统计日期：对股吧进行统计的日期，统计时段为0:00-24:00 帖子总量：一日内上市公司所在股吧的全部发帖子数量总计，单位：篇 正面帖子量：一日内 ...2022-5-7 19:24 - gzjnulx - 现金交易版
仓储物流业专题数据库1978-2019.09年省地市分布、专利申请与授权量、股权投资情况0 个回复 - 666 次查看 仓储物流业专题数据库1978-2019.09年企业时间分布情况、各类专利的申请与授权量、股权投资情况 包含的内容： 1、仓储物流业专题数据库1978-2019.09年企业时间分布情况.xlsx， 2、仓储物流业存续企业省域分布情 ...2021-11-9 09:02 - yusb - 现金交易版
数字经济产业专题数据7 个回复 - 2666 次查看 数字经济产业专题数据包括数字经济专题数据库1978-2019年时间分布统计数据、数字经济专题数据库创新情况统计数据、数字经济专题数据库存活企业地级区域分布统计数据（截止2019年06月）、数字经济专题数据库存活企业分 ...2021-7-6 18:23 - 今天为论文努力了吗 - 现金交易版
全国各省市区县万达广场地理分布数据-万达广场项目名称地点开业时间面积经纬度20210 个回复 - 1803 次查看 中国全国各省市区县万达广场地理分布数据-万达广场项目名称地点开业时间面积经纬度2021 “万达广场”是城市综合体及其公共空间的主要实践者在上述有利于城市综合体的发展的背景下，各地产的业务将向城市综合体方向 ...2022-12-26 19:46 - 千里鸟数据 - 现金交易版
人大张红霞 计量经济学理论和应用：学习课件,分布滞后,随机时间序列模型1 个回复 - 881 次查看 人大张红霞 计量经济学理论和应用：学习课件,中国人民大学经济学院 ■参考教材 ·李子奈，潘文卿，计量经济学，高等教育出版社，2005 ■古扎拉蒂，计量经济学（上下册），中国人民大学出版社，2000 计量 ...2022-2-9 13:05 - lily-2021 - 现金交易版
多个自然资源（大气、土地、水等）面板数据，时间跨度长、地区分布广 excel已整理好0 个回复 - 576 次查看 多个自然资源（大气、土地、水等）面板数据，时间跨度长、地区分布广 excel已整理好 介绍： 包括空气质量，能源消费量，土地利用情况，国土资源状况，主要城市降水量，主要城市日照时数等自然资源的数据。 一、 ...2021-7-12 10:06 - 2642485654 - 现金交易版
如何对一堆日期进行处理，就是一堆公司成立日期的数据。想知道成立时间的分布
0 个回复 - 904 次查看 如何对一堆日期进行处理，就是一堆公司成立日期的数据。想知道成立时间的分布2017-11-14 19:16 - 二表哥来救我 - R语言论坛
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2009年2月中国网购用户购买频次及时间分布.rar
0 个回复 - 1441 次查看 [此贴子已经被作者于2009-5-15 11:10:30编辑过]2009-5-14 13:48 - ch_lsc - 行业分析报告
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分布回归在持续时间分析中的应用
失业期
0 个回复 - 171 次查看 摘要翻译： 本文提出了随机右删失分布回归模型的估计和推理过程。该建议将经典的持续时间模型推广到斜率系数随持续时间变化的情况，并适用于离散、连续或混合结果。在一般分布的回归系数没有明确的经济解释的情况下， ...2022-4-3 13:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 171 次查看 摘要翻译： 本文提出了随机右删失分布回归模型的估计和推理过程。该建议将经典的持续时间模型推广到斜率系数随持续时间变化的情况，并适用于离散、连续或混合结果。在一般分布的回归系数没有明确的经济解释的情况下， ...2022-4-3 13:30 - 大多数88 - Forum
的期望最大化和复持续时间分布
连续时间贝叶斯网络
0 个回复 - 219 次查看 摘要翻译： 连续时间贝叶斯网络（CTBNs）描述了在连续时间内具有有限多个状态的结构化随机过程。CTBN是一组变量上的有向（可能是循环的）依赖图，每个变量表示一个有限状态连续时间马尔可夫过程，其转移模型是其父变 ...2022-3-17 11:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 219 次查看 摘要翻译： 连续时间贝叶斯网络（CTBNs）描述了在连续时间内具有有限多个状态的结构化随机过程。CTBN是一组变量上的有向（可能是循环的）依赖图，每个变量表示一个有限状态连续时间马尔可夫过程，其转移模型是其父变 ...2022-3-17 11:30 - 能者818 - Forum
中价格变动事件等待时间分布的转移
全球社会经济体系
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 发展对非均匀时间过程--特别是某些集体动力系统中的等待时间--的更坚定的理论理解的目标吸引了物理学家的极大兴趣。将等待时间分布中的偏差从随机过程中产生的偏差量化，可能有助于解开驱动潜在动力学的反 ...2022-3-12 13:18 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 发展对非均匀时间过程--特别是某些集体动力系统中的等待时间--的更坚定的理论理解的目标吸引了物理学家的极大兴趣。将等待时间分布中的偏差从随机过程中产生的偏差量化，可能有助于解开驱动潜在动力学的反 ...2022-3-12 13:18 - kedemingshi - Forum
随时间变化的挥发：
股票市场价格分布
0 个回复 - 315 次查看 摘要翻译： 虽然波动性的使用在整个金融领域都很普遍，但我们确定股票瞬时波动性的能力才刚刚起步。在这里，我们提出了一种度量股票时间行为的方法，并证明了24只DJIA股票的股票价格遵循一个描述有效定价股票的随机过 ...2022-3-8 18:38 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 315 次查看 摘要翻译： 虽然波动性的使用在整个金融领域都很普遍，但我们确定股票瞬时波动性的能力才刚刚起步。在这里，我们提出了一种度量股票时间行为的方法，并证明了24只DJIA股票的股票价格遵循一个描述有效定价股票的随机过 ...2022-3-8 18:38 - 能者818 - Forum
分布、密度和期权价格的小时间展开
具有L'Evy跳跃的随机波动率模型
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
布朗运动偏差的时间分布
首次通过时间前的最大值
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 我们解析地计算了连续时间布朗运动（有漂移和无漂移）在第一次通过原点之前达到最大值的时间$t_m$的概率密度$P(t_m)$。我们还计算了最大值$M$和$t_m$的联合概率密度$p(M,t_m)$。在无漂移情况下，我们发现 ...2022-3-7 21:43 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 我们解析地计算了连续时间布朗运动（有漂移和无漂移）在第一次通过原点之前达到最大值的时间$t_m$的概率密度$P(t_m)$。我们还计算了最大值$M$和$t_m$的联合概率密度$p(M,t_m)$。在无漂移情况下，我们发现 ...2022-3-7 21:43 - 能者818 - Forum
日内收益率分布的非高斯性及其演化
时间
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 我们发现S&P500指数日内收益率分布的峰度（p峰度）的各种代号具有显着的时间持续性，这允许对它们从1983年到2004年的演变进行显着的度量。p-purtosis出现了一个长时间尺度的剧烈变化，与波动率的变化无关 ...2022-3-7 21:19 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 我们发现S&P500指数日内收益率分布的峰度（p峰度）的各种代号具有显着的时间持续性，这允许对它们从1983年到2004年的演变进行显着的度量。p-purtosis出现了一个长时间尺度的剧烈变化，与波动率的变化无关 ...2022-3-7 21:19 - kedemingshi - Forum
分数阶扩散过程：概率分布与连续
时间随机游动
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 反常扩散的物理数学方法可以基于分数扩散方程和相关的随机游动模型。这些方程的基本解可以解释为随时间演化的概率密度，本文给出了这些解的积分表示。已知连续时间随机游动的主方程(CTRW)为反常扩散提供了 ...2022-3-7 18:59 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 反常扩散的物理数学方法可以基于分数扩散方程和相关的随机游动模型。这些方程的基本解可以解释为随时间演化的概率密度，本文给出了这些解的积分表示。已知连续时间随机游动的主方程(CTRW)为反常扩散提供了 ...2022-3-7 18:59 - nandehutu2022 - Forum
第一次通过时间和持续时间的分布
期货市场
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 讨论了金融市场中交易持续时间和首次通过过程的可能分布。提出了更新理论的观点。为了表示持续时间相对较长的市场数据，使用了两种类型的分布，即由所谓的Mittag-Leffler生存函数导出的分布和Weibull分布 ...2022-3-7 17:54 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 讨论了金融市场中交易持续时间和首次通过过程的可能分布。提出了更新理论的观点。为了表示持续时间相对较长的市场数据，使用了两种类型的分布，即由所谓的Mittag-Leffler生存函数导出的分布和Weibull分布 ...2022-3-7 17:54 - 何人来此 - Forum
含淬火介质驱动系统的到达时间分布
二分性障碍
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 研究了在分段线性随机势中常力驱动下过阻尼质点的到达时间分布，该势产生二分随机力。我们的方法是基于到达时间概率密度的路径积分表示。对于二分无序的特殊情况，我们显式地计算了路径积分，并利用相应的 ...2022-3-7 15:31 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 研究了在分段线性随机势中常力驱动下过阻尼质点的到达时间分布，该势产生二分随机力。我们的方法是基于到达时间概率密度的路径积分表示。对于二分无序的特殊情况，我们显式地计算了路径积分，并利用相应的 ...2022-3-7 15:31 - nandehutu2022 - Forum
时间序列的极值统计量：最大相对分布
至初始值
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 研究了从初值测得最大值时时间信号的极值统计量。在独立同分布(iid)变量的情况下，根据引出变量的父分布的性质，对最大值的极限分布进行了分类。然后我们转向具有1/f^α功率谱的相关周期高斯信号，研究了 ...2022-3-6 20:38 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 研究了从初值测得最大值时时间信号的极值统计量。在独立同分布(iid)变量的情况下，根据引出变量的父分布的性质，对最大值的极限分布进行了分类。然后我们转向具有1/f^α功率谱的相关周期高斯信号，研究了 ...2022-3-6 20:38 - 可人4 - Forum
的实现协方差矩阵的时间序列模型
矩阵-F分布
0 个回复 - 507 次查看 摘要翻译： 针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 507 次查看 摘要翻译： 针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum
中囚禁布朗粒子的非平衡功分布
随时间变化的磁场
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 我们研究了在含时磁场中被囚禁的带电布朗粒子的动力学。我们计算了不同时间相关协议的工作分布。在我们的问题中，热力学功与矢量势随时间的变化有关，而不是以前的研究中，热力学功与势随时间的变化有关， ...2022-3-5 20:05 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 我们研究了在含时磁场中被囚禁的带电布朗粒子的动力学。我们计算了不同时间相关协议的工作分布。在我们的问题中，热力学功与矢量势随时间的变化有关，而不是以前的研究中，热力学功与势随时间的变化有关， ...2022-3-5 20:05 - nandehutu2022 - Forum
从等待时间分布看活动谱
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： 在高频金融数据中，不仅收益率是随机变量，交易等待时间也是随机变量。在这项工作中，我们分析了一个接一个的交易的等待时间过程的谱。用Tikhonov正则化方法分析了与Laplace变换实反演严格相关的数值问题 ...2022-3-4 10:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： 在高频金融数据中，不仅收益率是随机变量，交易等待时间也是随机变量。在这项工作中，我们分析了一个接一个的交易的等待时间过程的谱。用Tikhonov正则化方法分析了与Laplace变换实反演严格相关的数值问题 ...2022-3-4 10:48 - kedemingshi - Forum
连续时间随机游动的多点分布函数
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 本文导出了连续时间随机游动(CTRW)的两点分布函数$P(x_1,t_1；x_2,t_2)$的Fourier-Laplace变换的显式表达式，从而推广了Montroll和Weiss对单点分布函数$P(x_1,t_1)$的结果。多点分布函数具有Montroll-Wei ...2022-3-4 09:51 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 本文导出了连续时间随机游动(CTRW)的两点分布函数$P(x_1,t_1；x_2,t_2)$的Fourier-Laplace变换的显式表达式，从而推广了Montroll和Weiss对单点分布函数$P(x_1,t_1)$的结果。多点分布函数具有Montroll-Wei ...2022-3-4 09:51 - 可人4 - Forum
中国股票收益率在不同时期的经验分布
微观时间尺度
0 个回复 - 327 次查看 摘要翻译： 本文利用从2003年中国股票市场交易的23只股票的限价盘账簿中提取的超高频数据，研究了事件时间收益和时钟时间收益在不同微观时间尺度上的分布。我们发现在一个交易时间尺度上的收益服从反比立方律。对于较 ...2022-3-3 21:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 327 次查看 摘要翻译： 本文利用从2003年中国股票市场交易的23只股票的限价盘账簿中提取的超高频数据，研究了事件时间收益和时钟时间收益在不同微观时间尺度上的分布。我们发现在一个交易时间尺度上的收益服从反比立方律。对于较 ...2022-3-3 21:26 - mingdashike22 - Forum
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 5051 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 5051 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
【学习笔记】3.1、虽然这些数字特征由时间序列 的分布唯一决定，但实际上并不 ...
1 个回复 - 355 次查看 3.1、虽然这些数字特征由时间序列 的分布唯一决定，但实际上并不能由其唯一确定 时间序列 的分布。即，具有不同分布的时间序列可以有相同的均值函数，自协 方差函数和自相关函数等。 3.2、 然而对于大量的实际应用 ...2019-12-4 20:11 - 读童话的狼 - Forum
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区块链应用的关键: 如何利用分布式商业、去抢占用户的时间碎片
0 个回复 - 447 次查看 CDA数据分析师[/backcolor]：数据科学、人工智能从业者的在线大学。 [/backcolor][/backcolor]数据科学（Python/R/Julia）数据分析、机器学习、深度学习 Q群：874447702[/backcolor][/backcolor] 曾经提到过一件很 ...2019-9-19 15:32 - 时光人 - 比特币与区块链
0 个回复 - 447 次查看 CDA数据分析师[/backcolor]：数据科学、人工智能从业者的在线大学。 [/backcolor][/backcolor]数据科学（Python/R/Julia）数据分析、机器学习、深度学习 Q群：874447702[/backcolor][/backcolor] 曾经提到过一件很 ...2019-9-19 15:32 - 时光人 - 比特币与区块链
【学习笔记】实验终于可以缓冲一下了。仔细看了时间序列的分布滞后模型：一阶 ...
0 个回复 - 758 次查看 实验终于可以缓冲一下了。仔细看了时间序列的分布滞后模型：一阶和高阶滞后模型。 常采用的方法:I V工具变量法（其中含动态自回归考伊克模型），格兰杰因果关系， 此外还包括平稳性检验相关内容2019-6-23 18:00 - junzhitianxia - Forum
0 个回复 - 758 次查看 实验终于可以缓冲一下了。仔细看了时间序列的分布滞后模型：一阶和高阶滞后模型。 常采用的方法:I V工具变量法（其中含动态自回归考伊克模型），格兰杰因果关系， 此外还包括平稳性检验相关内容2019-6-23 18:00 - junzhitianxia - Forum
时变copula gpd分布 CVaR 做时间序列分析 怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2384 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2384 次查看 各位大虾，如标题所言，怎么编代码呀？？？2012-10-23 19:19 - 雅阁天梯 - MATLAB等数学软件专版
急求如何在stata中运用boxcox将时间序列转化为正态分布
0 个回复 - 1258 次查看 想请问下，怎么在stata中用boxcox将一列本不是正态分布的数据转化为正态分布的？ 做了命令如下：“boxcox absx2”（absx2为变量值），得到的数据结果如下： . boxcox absx2 Fitting comparison model Iteration ...2017-11-16 22:34 - 昨夜将军连晓战 - Stata专版
0 个回复 - 1258 次查看 想请问下，怎么在stata中用boxcox将一列本不是正态分布的数据转化为正态分布的？ 做了命令如下：“boxcox absx2”（absx2为变量值），得到的数据结果如下： . boxcox absx2 Fitting comparison model Iteration ...2017-11-16 22:34 - 昨夜将军连晓战 - Stata专版
CMA考试各科考题分布、考试时间要求及评分标准
0 个回复 - 329 次查看 CMA考试的选择题采用标准分制的积分规则，每一个题目根据题目难度和所有参考考生的正确率有不同的权重和分值，累计分数超过360分为及格，及格线保持不变，但是正确率会随着考生的考试结果有波动。简要来看，考生 ...2017-8-22 16:43 - 飞鱼你好 - 高顿财经
0 个回复 - 329 次查看 CMA考试的选择题采用标准分制的积分规则，每一个题目根据题目难度和所有参考考生的正确率有不同的权重和分值，累计分数超过360分为及格，及格线保持不变，但是正确率会随着考生的考试结果有波动。简要来看，考生 ...2017-8-22 16:43 - 飞鱼你好 - 高顿财经
2017年CMA考试时间及考试地点分布情况
0 个回复 - 623 次查看 我国的管理会计人才严重缺失，缺口达300万。CMA作为管理会计第一认证，2009年干刚登陆中国就被财政部、国资委、商务部等16大部门列为了国家重点人才培养计划，中国电信、中国银行、中国农业发展银行、IBM、卡特彼 ...2017-8-21 16:09 - 飞鱼你好 - 高顿财经
0 个回复 - 623 次查看 我国的管理会计人才严重缺失，缺口达300万。CMA作为管理会计第一认证，2009年干刚登陆中国就被财政部、国资委、商务部等16大部门列为了国家重点人才培养计划，中国电信、中国银行、中国农业发展银行、IBM、卡特彼 ...2017-8-21 16:09 - 飞鱼你好 - 高顿财经
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
请问，生存分析中，要求数据的生存时间符合正态分布吗？
1 个回复 - 2808 次查看 请问各位老师，生存分析中，要求数据的生存时间符合正态分布吗？ 非常感谢！2017-4-11 23:18 - alasaa - Stata专版
1 个回复 - 2808 次查看 请问各位老师，生存分析中，要求数据的生存时间符合正态分布吗？ 非常感谢！2017-4-11 23:18 - alasaa - Stata专版
时间序列中Ged分布时garch估计为何不收敛
8 个回复 - 4777 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
8 个回复 - 4777 次查看 在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，2012-10-23 22:56 - benjaminlp - Stata专版
求助：基于poisson分布的GAM模型的时间序列分析调整变量自由度df的确定
4 个回复 - 5080 次查看 各位R大神，是这样的，我现在在做关于气象因素与某种疾病的关系的毕业论文，现在遇到一个自由度的问题，就是我想研究两个气象因素（共有四个气象因素）与疾病之间的关系，先要做单个气象因素与疾病的关系，就需要调整 ...2015-10-13 22:14 - Alwaysonline21 - R语言论坛
4 个回复 - 5080 次查看 各位R大神，是这样的，我现在在做关于气象因素与某种疾病的关系的毕业论文，现在遇到一个自由度的问题，就是我想研究两个气象因素（共有四个气象因素）与疾病之间的关系，先要做单个气象因素与疾病的关系，就需要调整 ...2015-10-13 22:14 - Alwaysonline21 - R语言论坛
我现在有一组时间序列数据，想要对它拟合为t分布，求它的拟合自由度
1 个回复 - 1960 次查看 一组金融时间序列数据，然后想通过拟合t分布得到他的参数自由度，用R语言怎么实现呢？求大神2016-3-20 17:26 - 此情可待402 - R语言论坛
1 个回复 - 1960 次查看 一组金融时间序列数据，然后想通过拟合t分布得到他的参数自由度，用R语言怎么实现呢？求大神2016-3-20 17:26 - 此情可待402 - R语言论坛
时间序列分析还要验证序列是否符合正态分布？
2 个回复 - 7279 次查看 如题，时间序列分析还要验证 序列是否符合正态分布？若不符合该怎么办。。。。2013-8-13 14:24 - 阿兰若k - EViews专版
2 个回复 - 7279 次查看 如题，时间序列分析还要验证 序列是否符合正态分布？若不符合该怎么办。。。。2013-8-13 14:24 - 阿兰若k - EViews专版
R语言画时间序列相关系数的空间分布图
4 个回复 - 5391 次查看 求大神指教啊！有45年的全国气象观测数据和模拟数据，想算每个点的时间相关系数并且呈现在地图上，应该怎么做？谢谢谢谢谢谢！2015-12-9 09:33 - Ning_1 - R语言论坛
4 个回复 - 5391 次查看 求大神指教啊！有45年的全国气象观测数据和模拟数据，想算每个点的时间相关系数并且呈现在地图上，应该怎么做？谢谢谢谢谢谢！2015-12-9 09:33 - Ning_1 - R语言论坛
PSM 进度条如何设置？最好是时间上均匀分布
4 个回复 - 2000 次查看 其实已经有帖子讨论了这个问题，几年过去了，大家有没有更好的解决办法？ http://bbs.pinggu.org/thread-1575412-1-1.html 我的psmatch2 已经跑了一天一夜了，还没完，CPU占用一直90%多。想设置一个进度条，不知道 ...2015-10-30 23:51 - 天斯吾下 - Stata专版
4 个回复 - 2000 次查看 其实已经有帖子讨论了这个问题，几年过去了，大家有没有更好的解决办法？ http://bbs.pinggu.org/thread-1575412-1-1.html 我的psmatch2 已经跑了一天一夜了，还没完，CPU占用一直90%多。想设置一个进度条，不知道 ...2015-10-30 23:51 - 天斯吾下 - Stata专版
时间序列残差非正态分布会有什么影响
2 个回复 - 6893 次查看 请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？ 另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什 ...2015-8-25 22:02 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 6893 次查看 请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？ 另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什 ...2015-8-25 22:02 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
多次指数分布试验的总时间的估计
4 个回复 - 915 次查看 一个指数分布的平均持续时间为1/μ 随机进行N次试验 求N次试验总试验时间的90%置信区间 求大神指导！2015-3-25 12:20 - hybb - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 915 次查看 一个指数分布的平均持续时间为1/μ 随机进行N次试验 求N次试验总试验时间的90%置信区间 求大神指导！2015-3-25 12:20 - hybb - 计量经济学与统计软件
国泰安CSMAR数据库中，关于公司治理、股权分布和公告时间的资料
10 个回复 - 19240 次查看 需要以下数据： 1 CSMAR数据库 金融数据 股票信息指标 治理结构 治理综合信息文件 里面的所有信息： 时间： 2012年底； 范围：所有沪深上市公司（不包括创业板） 2 CSMAR数据库 金融数据 股票信息指 ...2014-1-29 17:22 - EDIPHBS - 求助成功区
10 个回复 - 19240 次查看 需要以下数据： 1 CSMAR数据库 金融数据 股票信息指标 治理结构 治理综合信息文件 里面的所有信息： 时间： 2012年底； 范围：所有沪深上市公司（不包括创业板） 2 CSMAR数据库 金融数据 股票信息指 ...2014-1-29 17:22 - EDIPHBS - 求助成功区
[求助]关于建立时间序列前的正态分布检验
1 个回复 - 2288 次查看 1、建立时间序列用不用对数据本身进行正态检验，是不是正态分布又当如何呢?2、数据本身的正态性不同于残差的分布吧 例如建立GARCH模型有必要进行残差的分布检验，看了很多文章对 ...2009-3-17 15:45 - dieme - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2288 次查看 1、建立时间序列用不用对数据本身进行正态检验，是不是正态分布又当如何呢?2、数据本身的正态性不同于残差的分布吧 例如建立GARCH模型有必要进行残差的分布检验，看了很多文章对 ...2009-3-17 15:45 - dieme - 计量经济学与统计软件
如果时间序列不满足正态分布，如何修正？
8 个回复 - 13437 次查看 <P>如果不满足正态分布，很多性质都不能用。</P> <P>不知道有什么办法？</P> <P>谢谢!</P>2005-3-15 15:48 - dianying - EViews专版
8 个回复 - 13437 次查看 <P>如果不满足正态分布，很多性质都不能用。</P> <P>不知道有什么办法？</P> <P>谢谢!</P>2005-3-15 15:48 - dianying - EViews专版
求助，多种时间序列数据，预测未来状态，多维正态分布，其他模型？
0 个回复 - 453 次查看 各位大侠，您们好！求指点迷津。我现在写一个本科毕业论文，最初的想法是把一个企业的资产分为几类，然后根据公司公布的财报，得到一些时间序列数据，然后经过归类后，把指标简化成3-6种 然后想用模型来拟合，短期预 ...2013-4-5 11:09 - oiceo - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 453 次查看 各位大侠，您们好！求指点迷津。我现在写一个本科毕业论文，最初的想法是把一个企业的资产分为几类，然后根据公司公布的财报，得到一些时间序列数据，然后经过归类后，把指标简化成3-6种 然后想用模型来拟合，短期预 ...2013-4-5 11:09 - oiceo - 计量经济学与统计软件
弱问：为什么异方差时间序列还能平稳？平稳性不是要求X(t)分布的均值方差都想通吗？
8 个回复 - 7553 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7553 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
两个时间序列建立多项式分布滞后模型时不需要对原序列进行处理吗？
1 个回复 - 1348 次查看 如题，不考虑两个序列是否平稳及随机性吗？如果它们的cross correlation没有意义再怎么分下啊？帮忙分析一下这个图，该怎么处理呢？2011-7-6 16:57 - wangguangdong - EViews专版
1 个回复 - 1348 次查看 如题，不考虑两个序列是否平稳及随机性吗？如果它们的cross correlation没有意义再怎么分下啊？帮忙分析一下这个图，该怎么处理呢？2011-7-6 16:57 - wangguangdong - EViews专版
如何让ARMA时间序列符合特定分布？？
0 个回复 - 904 次查看 例如如何 让ARMA时间序列符合weibull 分布？？ 本人初次接触随机时间序列方面的问题，请各位大侠不吝赐教，多谢！！2012-2-23 11:30 - shawnine - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 904 次查看 例如如何 让ARMA时间序列符合weibull 分布？？ 本人初次接触随机时间序列方面的问题，请各位大侠不吝赐教，多谢！！2012-2-23 11:30 - shawnine - 计量经济学与统计软件
非正态分布时间序列的均值检验
3 个回复 - 3883 次查看 有一组时间序列，均值在0附近，但不符合正态分布，怎么检验均值是否显著不等于0呢？2011-3-20 20:04 - yet06 - Stata专版
3 个回复 - 3883 次查看 有一组时间序列，均值在0附近，但不符合正态分布，怎么检验均值是否显著不等于0呢？2011-3-20 20:04 - yet06 - Stata专版
求教概念 时间序列分析 有限分布族 相容性
3 个回复 - 3148 次查看 不理解 一个随机过程的有限维分布族 具有两个性质 对称性 相容性 对M2010-12-1 21:23 - hmeng1989 - 爱问频道
3 个回复 - 3148 次查看 不理解 一个随机过程的有限维分布族 具有两个性质 对称性 相容性 对M2010-12-1 21:23 - hmeng1989 - 爱问频道
怎么对一时间序列进行t分布的K-S检验啊，在Eviews中，多谢啦
2 个回复 - 3241 次查看 怎么对一时间序列进行t分布的K-S检验啊，在Eviews中，多谢啦2010-10-8 16:32 - yaofang0311 - EViews专版
2 个回复 - 3241 次查看 怎么对一时间序列进行t分布的K-S检验啊，在Eviews中，多谢啦2010-10-8 16:32 - yaofang0311 - EViews专版
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
7 个回复 - 4497 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4497 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
[求助]求助：事件的时间间隔分布
3 个回复 - 2038 次查看 我想估计某股票价格波动中，突然出现极端情况的时间间隔分布，从而进行趋势判断？请问高手，怎么做，该参考哪些资料呢？急！！！！2007-12-24 16:01 - riosen - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2038 次查看 我想估计某股票价格波动中，突然出现极端情况的时间间隔分布，从而进行趋势判断？请问高手，怎么做，该参考哪些资料呢？急！！！！2007-12-24 16:01 - riosen - 计量经济学与统计软件
如何估计一个时间序列的student-t分布的参数
1 个回复 - 3399 次查看 这个问题已困扰我两天了,求哪位高人指点，如用EVIEWS MINITAB 或DPS等2006-7-20 02:58 - lglin - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3399 次查看 这个问题已困扰我两天了,求哪位高人指点，如用EVIEWS MINITAB 或DPS等2006-7-20 02:58 - lglin - 计量经济学与统计软件
