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空间集聚、企业动态与经济增长（时间固定效应、反向因果关系检验）434 个回复 - 23453 次查看 老师同学们大家好，由于学术性论文版面限制和数据代码的非公开性使其读者并不能从论文中进行有效性学习，为此我们对具有代表性的论文进行原文复现，使用通俗易懂的语言进行解释，并公开数据和运行代码，使大家能够更 ...2021-9-20 13:25 - 科研小能手 - 现金交易版
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码——推荐购买、基础必备6 个回复 - 2478 次查看 Stata分析常用模型代码大全 包含模型 多元最小二乘法 [*]回归结果输出 [*]逐步回归 [*]多重共线性 [*]异方差检验 广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 [*]Szroeter's 秩检验 [*]G-Q 检 ...2021-8-8 15:43 - baby01 - 现金交易版
双重差分法及stata操作 PSM-DID 平行趋势检验 安慰剂检验20 个回复 - 21521 次查看 在介绍双重差分法之前，我们先思考一个问题。如果一个学校在班级A进行课改实验，为了知道课改的效果，一般会采用两种方法来计算。第一种：课改前班级A平均成绩减去课改后班级A平均成绩（这里不考虑由于试卷题 ...2021-5-26 20:45 - 闪动123 - 现金交易版
面板数据stata处理步骤介绍（时间效应、内生性、面板数据处理）5 个回复 - 2572 次查看 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍 面板数据stata处理步骤介绍2020-12-22 14:40 - 小确幸ssm - 现金交易版
关于reg加入地区和时间效应与xtreg加入时间固定效应之间体现在截距向上的区别
4 个回复 - 2589 次查看 最近在学习任胜钢等(2019)，发现其在进行地区政策效应回归时，使用reg并加入了i.year和i.city，R-squared达到了0.95以上，但当我使用xtreg，通过tab生成year_dummy*并加入时，得到的变量系数虽和前者相同，但截距向和 ...2021-10-6 22:17 - 四脚朝天晒太阳的兔子先生 - Stata专版
4 个回复 - 2589 次查看 最近在学习任胜钢等(2019)，发现其在进行地区政策效应回归时，使用reg并加入了i.year和i.city，R-squared达到了0.95以上，但当我使用xtreg，通过tab生成year_dummy*并加入时，得到的变量系数虽和前者相同，但截距向和 ...2021-10-6 22:17 - 四脚朝天晒太阳的兔子先生 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35078 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35078 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
R语言中如何在Heckman-style selection models中加入时间效应？
5 个回复 - 2217 次查看 使用stata估计Heckman-style selection models很方便 即使考虑时间效应（年份效应）操作起来也很方便，不需要做很大的改动。 但是选择R软件来做 认真看了官网下载的package说明（Package ‘sampleSelection’ ...2017-4-15 15:22 - runman - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2217 次查看 使用stata估计Heckman-style selection models很方便 即使考虑时间效应（年份效应）操作起来也很方便，不需要做很大的改动。 但是选择R软件来做 认真看了官网下载的package说明（Package ‘sampleSelection’ ...2017-4-15 15:22 - runman - 计量经济学与统计软件
R语言中如何在Heckman-style selection models中加入时间效应？
0 个回复 - 977 次查看 使用stata估计Heckman-style selection models很方便 即使考虑时间效应（年份效应）操作起来也很方便，不需要做很大的改动。 但是选择R软件来做 认真看了官网下载的package说明（Package ‘sampleSelection’ ...2017-4-15 15:26 - runman - R语言论坛
0 个回复 - 977 次查看 使用stata估计Heckman-style selection models很方便 即使考虑时间效应（年份效应）操作起来也很方便，不需要做很大的改动。 但是选择R软件来做 认真看了官网下载的package说明（Package ‘sampleSelection’ ...2017-4-15 15:26 - runman - R语言论坛
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 16841 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 16841 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5766 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
3 个回复 - 5766 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
加入时间效应，变量变号，是否可用
4 个回复 - 1700 次查看 实证时首先未控制不可观测的时间效应，将影响y的变量均放入实证模型中，实证结果见表2中的模型1，从模型1看，虚拟变量1（SRS）增加了y，虚拟变量2（SCS）也增加了y，与现实中所观察的表面现象一致，但这种增加也可能 ...2016-8-25 07:29 - lxl0471 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1700 次查看 实证时首先未控制不可观测的时间效应，将影响y的变量均放入实证模型中，实证结果见表2中的模型1，从模型1看，虚拟变量1（SRS）增加了y，虚拟变量2（SCS）也增加了y，与现实中所观察的表面现象一致，但这种增加也可能 ...2016-8-25 07:29 - lxl0471 - 计量经济学与统计软件
面板数据联立方程模型如何控制个体效应和时间效应
4 个回复 - 1917 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 1917 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5280 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5280 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
PSM（倾向得分匹配）需要控制时间效应吗
21 个回复 - 14487 次查看 我看有的论文有控制时间效应、地区效应等，有的没有，需要加入吗？ 还有加入的命令是直接匹配时间、地区的虚拟变量吗？ 求大神2017-8-16 21:23 - ZORRO621 - Stata专版
21 个回复 - 14487 次查看 我看有的论文有控制时间效应、地区效应等，有的没有，需要加入吗？ 还有加入的命令是直接匹配时间、地区的虚拟变量吗？ 求大神2017-8-16 21:23 - ZORRO621 - Stata专版
若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？
14 个回复 - 4369 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
14 个回复 - 4369 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10500 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10500 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
在使用xtpcse指令时，可以加入个体效应和时间效应吗，目的和作用分别是什么呢
8 个回复 - 2743 次查看 毕业论文需要使用stata进行贸易引力模型的实验，经过F检验和huasman检验，结果显示应该选择固定效应模型。然后我看着教程视频进行组内自相关、组内同期截面相关和异方差的检验，结果显示数据同时存在一阶自相关、组内 ...2020-2-10 15:42 - Sarahssmlie - Stata专版
8 个回复 - 2743 次查看 毕业论文需要使用stata进行贸易引力模型的实验，经过F检验和huasman检验，结果显示应该选择固定效应模型。然后我看着教程视频进行组内自相关、组内同期截面相关和异方差的检验，结果显示数据同时存在一阶自相关、组内 ...2020-2-10 15:42 - Sarahssmlie - Stata专版
空间固定效应、时间效应和双向固定效应如何选取
15 个回复 - 11474 次查看 LR检验中，一个拒绝一个接受，应如何选取？ . lrtest both ind,df(29) Likelihood-ratio test Assumption: ind nested within both LR chi2(29) = 28.68 Prob > chi2 = 0.4817 . lrtest both t ...2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版
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固定时间效应后，回归系数为负，这是什么意思？
12 个回复 - 12305 次查看 背景：分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系，常识两者之间系数应该为正 原模型：xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程，两者均取对数，2004—2015年的面板数据，用上述模 ...2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
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xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
41 个回复 - 19749 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
41 个回复 - 19749 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
12 个回复 - 5651 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
12 个回复 - 5651 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
xtgls估计如何加入个体效应和时间效应？
4 个回复 - 2421 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
4 个回复 - 2421 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
面板有序logit模型的固定效应模型可以直接只固定地区效应和时间效应吗？
1 个回复 - 1503 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
1 个回复 - 1503 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
【急求大神解答】关于xtdpdsys命令中的个体效应和时间效应问题
3 个回复 - 2562 次查看 local xx "X1 X2 X3 X4" xtdpdsys Y `xx',vce(robust) twostep 在STATA用上述命令对动态面板模型进行系统GMM估计，请问默认模型有常数项、个体效应和时间效应吗？如果有的话，其个体效应是固定效应还是随机效应呢？ ...2017-2-28 11:32 - 醒目KKK - Stata专版
3 个回复 - 2562 次查看 local xx "X1 X2 X3 X4" xtdpdsys Y `xx',vce(robust) twostep 在STATA用上述命令对动态面板模型进行系统GMM估计，请问默认模型有常数项、个体效应和时间效应吗？如果有的话，其个体效应是固定效应还是随机效应呢？ ...2017-2-28 11:32 - 醒目KKK - Stata专版
xttobit模型考虑时间效应和个体效应
11 个回复 - 11324 次查看 stata中xttobit模型考虑时间效应和个体效应，这个该怎么写？2017-5-17 09:43 - saly@123 - Stata专版
11 个回复 - 11324 次查看 stata中xttobit模型考虑时间效应和个体效应，这个该怎么写？2017-5-17 09:43 - saly@123 - Stata专版
个体效应和时间效应控制变量符号不同，怎么办
3 个回复 - 1080 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
3 个回复 - 1080 次查看 如题，在做回归的时候，虽然解释变量一直是显著且为正的，但是几个控制变量的符号却有正有负，有的控制变量在做个体效应的时候是正的，时间效应的时候就成负的了，这种算不算不稳呀，请问这种情况是允许存在的吗，还 ...2022-1-28 17:44 - app287935 - Stata专版
stata面板数据加入时间效应，其他变量不显著
34 个回复 - 31597 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
34 个回复 - 31597 次查看 坛友们，本人利用stata做一个面板数据模型，一个被解释变量，三个解释变量，当不考虑时间效应的固定效应模型（检验表明应该使用固定效应模型）时三个解释变量都是显著的，但当考虑时间效应后，三个解释变量不显著了， ...2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
面板数据，时间效应的时间怎么设定？
8 个回复 - 5940 次查看 论坛各位大佬好。小白在面板数据回归时时间效应上遇到问题，跪求大佬解答。我的数据时07-17年共44个季度。我要控制时间效应的话，是设置quarter=1，2，3，4四个季度+Year=1，2...,11年或者Time=1，2，3...,43，44呢。 ...2019-3-30 16:55 - vc005 - Stata专版
8 个回复 - 5940 次查看 论坛各位大佬好。小白在面板数据回归时时间效应上遇到问题，跪求大佬解答。我的数据时07-17年共44个季度。我要控制时间效应的话，是设置quarter=1，2，3，4四个季度+Year=1，2...,11年或者Time=1，2，3...,43，44呢。 ...2019-3-30 16:55 - vc005 - Stata专版
请问自变量里有时间变量（已成立时间等），还需要控制时间效应吗？
7 个回复 - 1564 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
7 个回复 - 1564 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
面板数据关于固定效应和时间效应的问题
6 个回复 - 21132 次查看 各位大神们，第三列的回归加入了固定效应，用的命令是xtreg var, fe； 第四列的回归又加入了时间效应，用的命令是xtreg var i.year, fe。第一个问题是：回归结果下面出现的那部分F检验和p值如何生成。每个回归最后只 ...2015-10-18 22:00 - 高钰程 - Stata专版
6 个回复 - 21132 次查看 各位大神们，第三列的回归加入了固定效应，用的命令是xtreg var, fe； 第四列的回归又加入了时间效应，用的命令是xtreg var i.year, fe。第一个问题是：回归结果下面出现的那部分F检验和p值如何生成。每个回归最后只 ...2015-10-18 22:00 - 高钰程 - Stata专版
stata季度数据如何控制时间效应？
7 个回复 - 3266 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
7 个回复 - 3266 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
1 个回复 - 1370 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:30 - 紫海2010 - Stata专版
1 个回复 - 1370 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:30 - 紫海2010 - Stata专版
求助，加入时间效应之后关键变量不显著了，怎么办？
5 个回复 - 5938 次查看 只加入固定效应还是很显著的，检验说可以加入时间效应，但是加入了之后的关键变量变得不显著了，该怎么办？是只要用固定效应，不考虑时间效应了吗？2022-4-17 11:06 - 呵呵哈哈.. - Forum
5 个回复 - 5938 次查看 只加入固定效应还是很显著的，检验说可以加入时间效应，但是加入了之后的关键变量变得不显著了，该怎么办？是只要用固定效应，不考虑时间效应了吗？2022-4-17 11:06 - 呵呵哈哈.. - Forum
单期did可以不固定个体和时间效应吗？
3 个回复 - 2270 次查看 做单期did可以不控制个体效应和时间效应吗？控制了之后平行趋势检验没通过，控制变量还都被吸附了2022-3-16 14:56 - 嘟噜gogogo - Stata专版
3 个回复 - 2270 次查看 做单期did可以不控制个体效应和时间效应吗？控制了之后平行趋势检验没通过，控制变量还都被吸附了2022-3-16 14:56 - 嘟噜gogogo - Stata专版
【面板数据求助】生存分析使用streg命令，控制时间效应之后运行不出来
1 个回复 - 1503 次查看 各位大大，我在做面板数据的久期分析时，使用streg单独做回归没有问题，但加入i.year 控制了年份之后，stata一直运行不出来，想请问一下这是什么原因呢？ 大致代码类似于：streg x1 x2 x3 i.year, vce (cluster prov ...2020-3-5 15:59 - hichloe - 求助成功区
1 个回复 - 1503 次查看 各位大大，我在做面板数据的久期分析时，使用streg单独做回归没有问题，但加入i.year 控制了年份之后，stata一直运行不出来，想请问一下这是什么原因呢？ 大致代码类似于：streg x1 x2 x3 i.year, vce (cluster prov ...2020-3-5 15:59 - hichloe - 求助成功区
pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响？
1 个回复 - 1457 次查看 本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
1 个回复 - 1457 次查看 本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
请问PSM-DID时间效应为0是怎么回事？
0 个回复 - 525 次查看 PSM—DID 影响与否用treat 等于1/0；影响前后用time等于1/0 结果i.time_1 为0 是哪里有错误吗？代码做其他数据就可以正常结果。。。 结果如下：2022-3-28 17:17 - 曲特七 - Stata专版
0 个回复 - 525 次查看 PSM—DID 影响与否用treat 等于1/0；影响前后用time等于1/0 结果i.time_1 为0 是哪里有错误吗？代码做其他数据就可以正常结果。。。 结果如下：2022-3-28 17:17 - 曲特七 - Stata专版
渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦
1 个回复 - 504 次查看 渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦2021-12-9 22:16 - WWWRX - 灌水吧
1 个回复 - 504 次查看 渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦2021-12-9 22:16 - WWWRX - 灌水吧
加入固定效应和时间效应回归结果不显著，但是只加入时间效应回归结果显著
7 个回复 - 10156 次查看 本人想做一个关于政策变化对家庭债务的影响研究，然后想用DID方法做，做面板回归的时候加入个体固定效应后回归结果就不显著了，求助各位大神问题出在哪里呢？某个还没入门的小白，拜托拜托啦~2019-8-29 09:09 - 采用合法 - Stata专版
7 个回复 - 10156 次查看 本人想做一个关于政策变化对家庭债务的影响研究，然后想用DID方法做，做面板回归的时候加入个体固定效应后回归结果就不显著了，求助各位大神问题出在哪里呢？某个还没入门的小白，拜托拜托啦~2019-8-29 09:09 - 采用合法 - Stata专版
随机效应VS固定效应VS混合回归的选择，以及个体效应和时间效应的确定，模型的选择
11 个回复 - 8984 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
11 个回复 - 8984 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
面板数据进行回归的时候加入时间效应，回归结果全部都变成点点。
9 个回复 - 5421 次查看 大家好，我是初学者，希望得到大家的指导。 我在使用xtreg,fe模型进行回归之后，想要控制年份效应，因此在回归中加入i.year. 之后进行了两组简单的回归，首先是被解释变量是中国GVC与其他国家GVC差距指数，这样的回 ...2020-3-24 00:00 - GuoRunfan - Stata专版
9 个回复 - 5421 次查看 大家好，我是初学者，希望得到大家的指导。 我在使用xtreg,fe模型进行回归之后，想要控制年份效应，因此在回归中加入i.year. 之后进行了两组简单的回归，首先是被解释变量是中国GVC与其他国家GVC差距指数，这样的回 ...2020-3-24 00:00 - GuoRunfan - Stata专版
关于面板数据 的个体效应模型和时间效应模型
3 个回复 - 5212 次查看 一个疑问，r软件 中plm包中，面板数据模型选择时候，需要判断是“个体效应模型”还是“时间效应模型”需要用 pooltest(form,data=a,effect="individual",model="within") 和 > pooltest(form,data=a,effect="time ...2009-7-17 23:56 - dyspider - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5212 次查看 一个疑问，r软件 中plm包中，面板数据模型选择时候，需要判断是“个体效应模型”还是“时间效应模型”需要用 pooltest(form,data=a,effect="individual",model="within") 和 > pooltest(form,data=a,effect="time ...2009-7-17 23:56 - dyspider - 计量经济学与统计软件
剪切流中的跑滚趋化：时间效应
比较和其他并发症
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 大肠杆菌是一种能动的细菌，它通过执行由交替运行和翻滚组成的有偏见的随机行走来向上移动。本文计算了在均匀、稳定的剪切流中进行趋化的大肠杆菌细胞的趋化漂移速度vd（趋化梯度上的平均速度），在剪切流 ...2022-3-6 13:26 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 大肠杆菌是一种能动的细菌，它通过执行由交替运行和翻滚组成的有偏见的随机行走来向上移动。本文计算了在均匀、稳定的剪切流中进行趋化的大肠杆菌细胞的趋化漂移速度vd（趋化梯度上的平均速度），在剪切流 ...2022-3-6 13:26 - 可人4 - Forum
大N,T非线性面板模型的个体和时间效应
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 在具有个体和时间效应的非线性面板数据模型中，我们导出了参数的固定效应估计量和平均部分效应。它们包括logit，probit，有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对微观和宏观经济学中的许多实证应用都 ...2022-3-2 09:40 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 在具有个体和时间效应的非线性面板数据模型中，我们导出了参数的固定效应估计量和平均部分效应。它们包括logit，probit，有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对微观和宏观经济学中的许多实证应用都 ...2022-3-2 09:40 - 能者818 - Forum
diff命令如何控制个体效应和时间效应？
0 个回复 - 801 次查看 如题，请问，diff命令如何控制个体效应和时间效应？2022-2-22 20:02 - 我卢本伟不跟你多BB - Stata专版
0 个回复 - 801 次查看 如题，请问，diff命令如何控制个体效应和时间效应？2022-2-22 20:02 - 我卢本伟不跟你多BB - Stata专版
固定效应模型检测时间效应发现显著，但原来的自变量变不显著
13 个回复 - 22602 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
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面板数据怎样同时控制时间效应行业效应和地区效应？
2 个回复 - 1474 次查看 姜付秀等:银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据 这篇论文里主模型提到下面这段话 “此外，还控制了年度、行业以及地区对结果的可能影响。 借鉴 Peterson(2009)等的做法，为排除公司层面聚类效应可能对结果造 ...2022-1-7 03:11 - qiu9822 - Stata专版
2 个回复 - 1474 次查看 姜付秀等:银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据 这篇论文里主模型提到下面这段话 “此外，还控制了年度、行业以及地区对结果的可能影响。 借鉴 Peterson(2009)等的做法，为排除公司层面聚类效应可能对结果造 ...2022-1-7 03:11 - qiu9822 - Stata专版
有关于双向固定效应中时间效应与关键变量的多重共线问题
8 个回复 - 10107 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:34 - peyzf - Stata专版
8 个回复 - 10107 次查看 我目前正在利用一个面板数据考察某一项改革（x）对企业绩效(y)的影响。对于某个企业而言，这个变量为000000111111的形式。0代表没有进行改革，1代表进行了改革。通常的研究需要控制时间固定效应，即需要加入时间虚 ...2012-2-13 15:34 - peyzf - Stata专版
时间趋势项和时间效应
1 个回复 - 961 次查看 时间趋势项和时间效应有啥区别么，为什么要在固定效应模型控制时间效应呢，作为初学者，请大家多多指教2021-11-6 17:19 - 张鱼跃 - Stata专版
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求助大神部分可观测的bivariate probit如何控制年度和时间效应
6 个回复 - 1323 次查看 如题，部分可观测的bivariate probit是如何控制年度和时间效应的？2021-1-8 16:53 - 加油12345678 - Stata专版
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面板数据是否一定要控制时间效应
25 个回复 - 79056 次查看 本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。 在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两 ...2012-8-2 23:55 - fjsmzyy - Stata专版
25 个回复 - 79056 次查看 本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。 在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两 ...2012-8-2 23:55 - fjsmzyy - Stata专版
内生性 交叉项 个体和时间效应
0 个回复 - 315 次查看 论文的基准回归模型是将货币供应量作为外生变量，然后后面想探讨一下它的内生性，所以就生成它和解释变量的交叉项，解释变量考虑了个体和时间效率，你说我在交叉项中需要考虑货币供应量的个体和时间效应嘛2021-9-7 11:26 - linbanhao3 - 灌水吧
0 个回复 - 315 次查看 论文的基准回归模型是将货币供应量作为外生变量，然后后面想探讨一下它的内生性，所以就生成它和解释变量的交叉项，解释变量考虑了个体和时间效率，你说我在交叉项中需要考虑货币供应量的个体和时间效应嘛2021-9-7 11:26 - linbanhao3 - 灌水吧
如何剔除时间效应
5 个回复 - 1358 次查看 如何实现剔除面板数据中的年份效应，从而实现将几年的数据当截面数据用？ 例如：我想衡量一个地区的信任水平trust，我从某数据库中得到了三年的综合调查各几百个个体样本的结果，想通过剔除年份效应得到一个地区tru ...2021-8-22 13:20 - til0548388 - Stata专版
5 个回复 - 1358 次查看 如何实现剔除面板数据中的年份效应，从而实现将几年的数据当截面数据用？ 例如：我想衡量一个地区的信任水平trust，我从某数据库中得到了三年的综合调查各几百个个体样本的结果，想通过剔除年份效应得到一个地区tru ...2021-8-22 13:20 - til0548388 - Stata专版
长面板数据使用全面ＦＧＬＳ如何控制考虑个体效应是时间效应
13 个回复 - 8307 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2017-3-15 12:39 - 天雨流芳黄 - Stata专版
13 个回复 - 8307 次查看 各位坛友好，我想请教的问题是：我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...2017-3-15 12:39 - 天雨流芳黄 - Stata专版
时间趋势和时间效应
1 个回复 - 1651 次查看 请教各位老师： 我看大部分文章做面板回归控制了时间效应，而有些文章在做面板回归时却控制了时间趋势变量，想请教一下时间趋势和时间效应有什么区别，各适用于什么环境，谢谢！2019-12-11 17:59 - 三重虫 - Stata专版
1 个回复 - 1651 次查看 请教各位老师： 我看大部分文章做面板回归控制了时间效应，而有些文章在做面板回归时却控制了时间趋势变量，想请教一下时间趋势和时间效应有什么区别，各适用于什么环境，谢谢！2019-12-11 17:59 - 三重虫 - Stata专版
面板数据控制时间效应固定求助
1 个回复 - 1652 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
1 个回复 - 1652 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
组内向前均值差分以及均值差分消除个体效应以及时间效应STATA应该如何实现
2 个回复 - 1627 次查看 请问有没有大佬解答一下组内向前均值差分以及均值差分消除个体效应以及时间效应STATA应该如何实现，感谢大家2021-5-13 22:06 - qirplelee - Stata专版
2 个回复 - 1627 次查看 请问有没有大佬解答一下组内向前均值差分以及均值差分消除个体效应以及时间效应STATA应该如何实现，感谢大家2021-5-13 22:06 - qirplelee - Stata专版
动态面板如何加入个体效应和时间效应呢
12 个回复 - 8647 次查看 求助一个动态面板的问题 我的模型包含被解释变量的一阶滞后项，也包含个体效应和时间效应（ui、aj）那么应该怎么写命令行呢？ 我之前没有加入个体变量和时间变量的时候用的是系统GMM：xtdpdsys y l1.y2 x z...,lag ...2017-3-23 15:07 - 伊妮乐 - Stata专版
12 个回复 - 8647 次查看 求助一个动态面板的问题 我的模型包含被解释变量的一阶滞后项，也包含个体效应和时间效应（ui、aj）那么应该怎么写命令行呢？ 我之前没有加入个体变量和时间变量的时候用的是系统GMM：xtdpdsys y l1.y2 x z...,lag ...2017-3-23 15:07 - 伊妮乐 - Stata专版
Stata 虚拟变量 双向固定效应 时间效应
12 个回复 - 7183 次查看 想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是 ...2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
12 个回复 - 7183 次查看 想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是 ...2020-9-1 10:58 - wangsnda159 - Stata专版
时间效应
3 个回复 - 5560 次查看 stata 加入时间效应 ，显示时间变量 Variable t not found，这个不是直接在reg中直接加入t就可以吗？在回归之前还需要进行时间变量的什么操作吗？ 求大神指教！2019-10-11 21:31 - 15806657653 - Stata专版
3 个回复 - 5560 次查看 stata 加入时间效应 ，显示时间变量 Variable t not found，这个不是直接在reg中直接加入t就可以吗？在回归之前还需要进行时间变量的什么操作吗？ 求大神指教！2019-10-11 21:31 - 15806657653 - Stata专版
pvar怎样去掉时间效应和个体效应
5 个回复 - 3467 次查看 现在在使用pvar命令进行模型估计，但是该命令默认的是Helmert transformation 或者是一阶差分fd去掉个体效应，那时间效应怎么去掉？还有使用去掉横截面均值td的方法,比如： pvar lnwater lngdp, td instlags(1/4) gm ...2016-12-28 10:04 - 饭团儿mini - Stata专版
5 个回复 - 3467 次查看 现在在使用pvar命令进行模型估计，但是该命令默认的是Helmert transformation 或者是一阶差分fd去掉个体效应，那时间效应怎么去掉？还有使用去掉横截面均值td的方法,比如： pvar lnwater lngdp, td instlags(1/4) gm ...2016-12-28 10:04 - 饭团儿mini - Stata专版
求助：ppmlhdf控制-个体效应与时间效应后，主要变量的系数变为负了，怎么办？
0 个回复 - 1028 次查看 lnjiayi表示我国对东道国对外直接投资存量，我用ppmlhdfe控制了年度效应，所有的结果都挺好的，我国兑东道国汇率、东道国互联网使用占比，东道国能源禀赋，这些的系数都为正，但是控制了国家和年度效应之后，为什么就 ...2020-10-3 11:08 - 唐唐唐124 - 爱问频道
0 个回复 - 1028 次查看 lnjiayi表示我国对东道国对外直接投资存量，我用ppmlhdfe控制了年度效应，所有的结果都挺好的，我国兑东道国汇率、东道国互联网使用占比，东道国能源禀赋，这些的系数都为正，但是控制了国家和年度效应之后，为什么就 ...2020-10-3 11:08 - 唐唐唐124 - 爱问频道
面板数据只控制时间效应stata代码？
3 个回复 - 4390 次查看 1、研究问题：x、z与y的关系，进一步研究z对x与y之间关系的调节效应； 2、数据：2015-2019年120家上市公司面板数据； 3、模型： 说明：对解释变量和控制变量滞后一期处理，控制时间虚拟变量。 4、如果我要对上 ...2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
3 个回复 - 4390 次查看 1、研究问题：x、z与y的关系，进一步研究z对x与y之间关系的调节效应； 2、数据：2015-2019年120家上市公司面板数据； 3、模型： 说明：对解释变量和控制变量滞后一期处理，控制时间虚拟变量。 4、如果我要对上 ...2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
小白求问stata面板数据操作中控制时间效应的问题！！！
5 个回复 - 1460 次查看 如题，看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应：xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式： tab year,gen(year) xtreg y x year1-year8,fe 请问这两种方式有什么区别呢？以及如何选择 ...2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
5 个回复 - 1460 次查看 如题，看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应：xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式： tab year,gen(year) xtreg y x year1-year8,fe 请问这两种方式有什么区别呢？以及如何选择 ...2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
面板数据 suest 时间效应
1 个回复 - 2042 次查看 想请教一下大家，根据公司规模进行融资约束分组后，采用双向固定效应模型对融资约束企业和非融资约束企业分别回归[/backcolor]，[/backcolor]回归后想检验组间系数差异，用的是suest命令，因为固定效应无法使用suest ...2020-2-10 22:12 - 一顿吃三斤 - Stata专版
1 个回复 - 2042 次查看 想请教一下大家，根据公司规模进行融资约束分组后，采用双向固定效应模型对融资约束企业和非融资约束企业分别回归[/backcolor]，[/backcolor]回归后想检验组间系数差异，用的是suest命令，因为固定效应无法使用suest ...2020-2-10 22:12 - 一顿吃三斤 - Stata专版
如何做带有个体效应和时间效应的条件固定效应负二项模型
0 个回复 - 1081 次查看 面板数据，由于被解释变量是非负整数，想要做带有多个时间固定效应（year,month,week），以及一个个体固定效应(id)的负二项模型，在Stata中的命令语句中是如何实现呢？2020-6-14 09:40 - Stacee - Stata专版
0 个回复 - 1081 次查看 面板数据，由于被解释变量是非负整数，想要做带有多个时间固定效应（year,month,week），以及一个个体固定效应(id)的负二项模型，在Stata中的命令语句中是如何实现呢？2020-6-14 09:40 - Stacee - Stata专版
[急]请问面板数据怎样去除时间效应
6 个回复 - 4923 次查看 大家新年好！ 1、我用了连玉君老师的timeeffect程序，但是stata11和stata12都显示无法使用找到该命令。我已经应用了adopath + "$path\adofiles命令，并且可以用helm来去除固定效应； 2、如果不用连老师的timeeffec ...2014-1-29 22:37 - destiny10 - Stata专版
6 个回复 - 4923 次查看 大家新年好！ 1、我用了连玉君老师的timeeffect程序，但是stata11和stata12都显示无法使用找到该命令。我已经应用了adopath + "$path\adofiles命令，并且可以用helm来去除固定效应； 2、如果不用连老师的timeeffec ...2014-1-29 22:37 - destiny10 - Stata专版
面板数据的pvar分析——如何剔除个体效应和时间效应
14 个回复 - 14166 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
14 个回复 - 14166 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
如果在动态面板中加入时间效应stata该如何处理
6 个回复 - 3246 次查看 想要建立类似于上图的面板回归模型，包括时间效应和被解释变量滞后项，请问用stata如何进行回归？需要做哪些检验？2017-7-20 11:10 - 柏柏660 - Stata专版
6 个回复 - 3246 次查看 想要建立类似于上图的面板回归模型，包括时间效应和被解释变量滞后项，请问用stata如何进行回归？需要做哪些检验？2017-7-20 11:10 - 柏柏660 - Stata专版
同时控制地区和时间效应，地区显示omitted
2 个回复 - 1914 次查看 如题，采用的命令是xtreg y x i.id i.year,fe robust stata小白，谢谢大家了！2020-4-9 15:11 - 五不二 - Stata专版
2 个回复 - 1914 次查看 如题，采用的命令是xtreg y x i.id i.year,fe robust stata小白，谢谢大家了！2020-4-9 15:11 - 五不二 - Stata专版
使用ivreg2控制控制时间效应后，无法进行hansen检验
3 个回复 - 4507 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
3 个回复 - 4507 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
如果要在模型中加入时间效应的话，变量还需要做平减处理吗
0 个回复 - 830 次查看 比如一个省际面板，想使用双向固定效应的话，gdp之类的变量还要做平减吗2020-3-13 14:44 - Zachao - Stata专版
0 个回复 - 830 次查看 比如一个省际面板，想使用双向固定效应的话，gdp之类的变量还要做平减吗2020-3-13 14:44 - Zachao - Stata专版
DID回归需要把时间效应和分组效应加入回归方程吗？？
3 个回复 - 1676 次查看 DID回归需要把时间效应和分组效应加入回归方程吗？？2019-4-2 15:26 - 你是一头猪母 - Stata专版
3 个回复 - 1676 次查看 DID回归需要把时间效应和分组效应加入回归方程吗？？2019-4-2 15:26 - 你是一头猪母 - Stata专版
控制企业效应和控制时间效应，是什么意思
1 个回复 - 1882 次查看 控制企业效应和控制时间效应，是什么意思<br> 在EViews里，怎么设置，是设置虚拟变量吗2019-2-25 19:10 - 123456.yby - 爱问频道
1 个回复 - 1882 次查看 控制企业效应和控制时间效应，是什么意思<br> 在EViews里，怎么设置，是设置虚拟变量吗2019-2-25 19:10 - 123456.yby - 爱问频道
控制时间效应后符号变化
0 个回复 - 848 次查看 请问大家 我在回归时不控制时间变量加入控制变量显著为正 但是一加入时间效应控制 会发生显著为负这是怎么回事呢？2020-2-22 13:51 - 小白hah - Stata专版
0 个回复 - 848 次查看 请问大家 我在回归时不控制时间变量加入控制变量显著为正 但是一加入时间效应控制 会发生显著为负这是怎么回事呢？2020-2-22 13:51 - 小白hah - Stata专版
急急～求助各界大神，只有时间效应可以用面板回归吗？？
0 个回复 - 325 次查看 求助各位大佬，最近在做宏观效应的一个面板回归分析。 有不同公司不同时间的信用利差（也就是模型的因变量y），想看宏观因素对信用利差的影响情况 本来想做面板回归的，但是发现宏观因素虽然在不同时间是不同的，但 ...2020-1-18 06:19 - 苍天满愁云2 - Stata专版
0 个回复 - 325 次查看 求助各位大佬，最近在做宏观效应的一个面板回归分析。 有不同公司不同时间的信用利差（也就是模型的因变量y），想看宏观因素对信用利差的影响情况 本来想做面板回归的，但是发现宏观因素虽然在不同时间是不同的，但 ...2020-1-18 06:19 - 苍天满愁云2 - Stata专版
急：请问面板数据中除了个体效应和时间效应可以加入其他虚拟变量么？
9 个回复 - 4908 次查看 如题，我现在做双向固定效应时，加入了一个政策虚拟变量，该变量是随个体和时间的改变而改变的，但是在跟别人讨论时，有人说，固定效应中，除了个体固定和时间固定，不能引入其他的虚拟解释变量，有这种说法么？ ps ...2016-5-10 12:48 - tinyleaf - Stata专版
9 个回复 - 4908 次查看 如题，我现在做双向固定效应时，加入了一个政策虚拟变量，该变量是随个体和时间的改变而改变的，但是在跟别人讨论时，有人说，固定效应中，除了个体固定和时间固定，不能引入其他的虚拟解释变量，有这种说法么？ ps ...2016-5-10 12:48 - tinyleaf - Stata专版
面板模型引入固定时间效应stata怎么操作？
8 个回复 - 18135 次查看 请问哪位同学知道面板模型引入固定时间效应stata的操作命令是什么？反应在面板模型估计的回归表里就是显示：年度效应对应的为“控制”， 是使用Xi：xtreg y x1 x2 i .year吗？ 诚恳的请教会的同学指点一下 ...2013-12-14 17:44 - sssys - Stata专版
8 个回复 - 18135 次查看 请问哪位同学知道面板模型引入固定时间效应stata的操作命令是什么？反应在面板模型估计的回归表里就是显示：年度效应对应的为“控制”， 是使用Xi：xtreg y x1 x2 i .year吗？ 诚恳的请教会的同学指点一下 ...2013-12-14 17:44 - sssys - Stata专版
双向固定效应模型接受了原假设，没有时间效应，那是不是可以直接用固定效应？
0 个回复 - 947 次查看 双向固定效应模型接受了原假设，没有时间效应，那是不是可以直接用固定效应？2019-12-29 12:17 - zlllgr - 爱问频道
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固定效应模型控制地区效应和时间效应
1 个回复 - 3493 次查看 请问既然固定效应模型不能显示出个体变化但不随时间变化的比如性别、地区的估计系数，但是为什么通过设置控制地区效应的虚拟变量却可以存在不被忽略，此时控制地区效应的虚拟变量前的系数应该怎么解释？这种情况和直 ...2019-12-12 16:11 - 阿饭大叔 - Stata专版
1 个回复 - 3493 次查看 请问既然固定效应模型不能显示出个体变化但不随时间变化的比如性别、地区的估计系数，但是为什么通过设置控制地区效应的虚拟变量却可以存在不被忽略，此时控制地区效应的虚拟变量前的系数应该怎么解释？这种情况和直 ...2019-12-12 16:11 - 阿饭大叔 - Stata专版
运用xtscc做面板数据模型的修正，考虑到时间效应，时间效应的检验存在问题。
2 个回复 - 4064 次查看 在做面板数据模型时，考虑到可能存在的异方差/截面相关和序列相关问题，运用xtscc对模型进行修正，同时考虑到可能存在的时间效应，进行双向固定效应回归，但是在进行时间效应的检验时，显示有问题，望各位大神解答。 ...2016-1-7 15:23 - ifuhuo - Stata专版
2 个回复 - 4064 次查看 在做面板数据模型时，考虑到可能存在的异方差/截面相关和序列相关问题，运用xtscc对模型进行修正，同时考虑到可能存在的时间效应，进行双向固定效应回归，但是在进行时间效应的检验时，显示有问题，望各位大神解答。 ...2016-1-7 15:23 - ifuhuo - Stata专版
