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中国省级产业合理化指数(2000-2019)
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数据名称 中国省级产业合理化指数
数据区间 2000-2019年
区域范围 31省
指标情况
产业合理化指数参考干春晖等运用泰尔指数计算
文件类型 xlsx
数据来源 中国统计年鉴等
产业结构合理化是产业结构理论研究 ...
2021-5-5 19:15 - 区经小王子 - 现金交易版
stata 时间序列+GMM+单位根检验
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stata 时间序列+GMM+单位根
检验
1.单位根
检验详解
2.工具变量法与GMM-2SLS 代码
3.面板数据模型 B7 Panel
7.1 静态面板模型:固定效应模型 v.s. 随机效应模型* 7.2 时间效应、模型的筛选和常见问题* ...
2022-9-12 21:23 - Lala-20200 - 现金交易版
请问系统GMM估计需要做哪些检验
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连老师您好:
我在做一个动态面板模型,定量分析产业集聚对经济增长的影响,解释变量包括集聚指标和其它控制变量,以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。
有一个问题:系统GMM估计除了
检验残差的 ...
2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
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小弟最近在做系统
gmm,总是无法通过hansen
检验,p值一直是1,因此想请教一下如何降低p值
1.collapse已经用了,工具变量压缩到了55个,p值还是1
2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数,目前所有解释变量均设置的仅使 ...
2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
系统gmm模型检验不通过
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最近论文需要用系统
gmm模型,Sargen
检验值为0.000,而且解释变量
检验系数不通过,应该怎么调节可以通过呢 有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}
2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
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如图,系统
gmm回归hansen
检验及一些
检验数值为1,可能的原因是什么呢?应该如何解决呢?我的代码是:xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,
gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...
2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
GMM回归加入固定效应后hansen检验p值为0
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非平衡面板数据,时间7年,在加入年份固定效应做GMM时,hansen
检验可以通过,但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数,hansen
检验的p值始终为0,这是为什么呢?请各位老师同学们指教,感谢感谢!回归 ...
2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
系统GMM检验中,扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么?怎么解决?
9 个回复 - 15146 次查看
请问系统GMM
检验中,扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么?怎么解决?
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
|Order | z Prob > z| ...
2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
GMM区域异质性检验
2 个回复 - 2382 次查看
求助各位大神,用GMM做区域异质性
检验的时候分为东中西三个地区,但是做出来的结果有些控制变量的符号相反,这样可以吗?核心解释变量没有变化。
2022-2-28 20:27 - lydia啊 - Stata专版
拜托了解系统gmm检验的大家帮我看下我的结果行不行
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这是我系统GMM的回归结果,我参照其他论文的,说是AR(1)小于<0.05,AR(2)大于0.05,Sargan>0.05,
检验结果就是通过的。<br>
我的AR(1)=0.000 <br>
AR(2)=0.057 <br>
Sargan=0.958<br>
非 ...
2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
关于系统GMM方法下序列自相关检验
8 个回复 - 7005 次查看
用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关
检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值,似乎是因为年份太少了(我试了下用5年的,就有AR(2)的值了),这两种方法下,可以用4年的数据进行回归么,回归出的系数结果有 ...
2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
求各位懂得大佬帮孩子看看我的系统GMM检验是不是通过了呢?
1 个回复 - 2718 次查看
这是我系统GMM的回归结果,我参照其他论文的,说是AR(1)<0.05,AR(2)>0.05,Sargan>0.05,
检验结果就是通过的。<br>
我的AR(1)=0.000 <br>
AR(2)=0.057 <br>
Sargan=0.958<br ...
2021-11-13 14:47 - 晴朗~~ - 数据交流中心
GMM模型做中介检验
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各位大佬,我用GMM模型做基本回归时加入被解释变量的滞后一期,中介
检验中还需要加吗?被解释变量是产业结构合理化、高级化
2022-2-27 12:14 - 想吃幸运锦鲤 - 灌水吧
系统GMM怎么做Hansen检验
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系统GMM的Hansen
检验怎么做,做Hansen
检验发现回归系数不显著,是根据系统GMM回归结果的滞后阶数作为Hansen
检验的gmm工具变量,iv没有变化,结果系数显著性发生变化,Hansen
检验p值为1,这各过程哪里有问题 ...
2021-12-1 15:28 - 木头人- - Stata专版
用xtabond2命令做差分GMM,输出hansen检验结果到文件的命令是什么
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ssc install xtabond2xtabond2 r_stock_ret l.r_stock_ret r_gdp_gr redis_rate strmkt fdigdp,
gmm(r_gdp_gr redis_rate strmkt ,lag(2 2)) iv( fdigdp ) nolevel smalloutreg2 using "C:\Users\wms\Desktop\
gmm流动 ...
2016-6-30 17:09 - enger123 - Stata专版
稳健性检验gmm法
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在做毕业设计,稳健性用到
gmm估计,主要是因为想要control for firm
fixed effects and to address endogeneity bias, 使用一阶差分(first differences)
使我们能够 twice and more lagged levels of the same ...
2012-5-13 14:57 - cherrysharon - Stata专版
求助!系统GMM的AR(1)和AR(2)检验问题
19 个回复 - 46173 次查看
stata新手,求助!做系统GMM时,AR(1)和AR(2)都没有通过
检验,我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关,所以AR(1)要小于0.05,AR(2)越大越好,那如果都没有通过
检验呢?sargan
检验的值比较理想,求大神们解 ...
2014-4-10 15:46 - 花菜猪蹄 - Stata专版
请教!GMM检验疑问!
6 个回复 - 1296 次查看
请教大家一个问题,看到有篇c刊中做GMM估计时,sargan
检验的p值1%的水平显著,这个表示拒绝工具变量有效的原假设吧?所以应该表示工具变量无效,可是作者在文中说通过了Sargan
检验,是我理解有误么?而且AR(2)的p值 ...
2020-12-31 22:43 - coy202 - Stata专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办?
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我有面板数据,2000个个体,时间为9年,非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM,但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀?我的命令如下:
xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...
2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
pvar2进行GMM检验显示no observation
0 个回复 - 971 次查看
使用Love2006程序进行面板向量自回归(PVAR)时,输入命令
pvar2 lnselfseller2 lnselfability2 lnselfpricechange2 lnnoncouponratio2 lnavgprice2 nongrowthrate2 , lag(5)
gmm monte decomp(30)
进行GMM检 ...
2020-9-9 11:30 - 李哈哈Li - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
7 个回复 - 11051 次查看
大家好,向高手请教,使用xtabond2命令,建立多个差分GMM模型,结果如下: 是否说明hansen和Sargan可以?。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995
(Not robust, but ...
2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
系统GMM的序列自相关检验
0 个回复 - 1255 次查看
求助各位大神,系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关
检验时,判断标准是AR(1)0.1,这个说法有何依据,出自哪篇或者哪些参考文献呢?感谢各位了
2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
3 个回复 - 11562 次查看
用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的
但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen
检验的p值会出现大于0.05的情况
样本是小N大T的情况 1048家公司*8年
Number of instruments大 ...
2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
eviews做GMM进行sargan检验遇上的问题
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J统计量[/backcolor]14.34429 ,工具变量38,解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后,窗口里多了一个pval的文件夹,但文件夹上划了一个“井”,并且没办法打开。个人基础 ...
2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
系统GMM估计 自相关检验
7 个回复 - 1313 次查看
大神们,为什么系统GMM估计中自相关
检验的结果显示不出来,是个黑点啊,救救孩子吧,可有偿qq,1356488346
2020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
动态面板GMM的自相关检验问题
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本人在做动态面板GMM回归的自相关
检验,个人理解(有待大神指正)的是理论上 AR(1)0.05 时,就说明可以接受扰动项无自相关的原假设,
但是,我听一位牛叉学长说,AR(2)的值只有大于0.1才能是结果得到保障,
请 ...
2014-9-1 15:02 - chloex4 - Stata专版
系统GMM的自相关检验
1 个回复 - 956 次查看
在对系统GMM进行自相关
检验时,AR(2)不能显示结果,具体如下图所示:请问为什么会出现这种情况,我该如何解决?
感激不尽
2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版