结果：找到“GMM 因变量 滞后”相关内容8个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2917 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 2917 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3405 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3405 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7355 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7355 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
GMM滞后因变量问题
0 个回复 - 1092 次查看 请问动态GMM估计对于滞后因变量有什么要求吗？需不需要保证滞后因变量一定要显著才行呢？2016-3-28 10:46 - 似水无痕YY - 爱问频道
0 个回复 - 1092 次查看 请问动态GMM估计对于滞后因变量有什么要求吗？需不需要保证滞后因变量一定要显著才行呢？2016-3-28 10:46 - 似水无痕YY - 爱问频道
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4265 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4265 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
系统gmm因变量滞后一期估计结果大于混合回归结果，不知道这是为什么？
1 个回复 - 4903 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
1 个回复 - 4903 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
