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用VAR模型选最优滞后阶数时出现的问题。。。
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在
VAR Lag Order Selection Criteria过程中
当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时,结果为:
这时候AIC准则与SC准则,同样指出最优阶数为3.
当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时,结果为:
这 ...
2012-8-17 16:23 - 695290030 - EViews专版
var模型的最优滞后期到底怎么选啊
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两个变量(1990—2020年的数据 共60个)<br>
当我选择滞后期为2的时候,
最优滞后期为2<br>
可是我选滞后期为更大的时候<br>
它的
最优滞后期就变了<br>
这时候我是不是应该建立两个模型,对比拟合优度 ...
2023-2-7 18:51 - wanna- - EViews专版
var模型的最优滞后期
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我选择滞后期为2的时候,
最优滞后期为2<br>
可是我选滞后期为更大的时候<br>
它的
最优滞后期就变了<br>
(2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据)
2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3335 次查看
请教大神,pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响?使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1,但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2,我如果做强行设定滞后阶数为2,会产生什么影响?
2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
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我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板
VAR来做的。所以我也学着使用面板
VAR来进行回归,数据是股票的日数据,我用连玉君老师的pvar2命令来确定
最优滞后阶数,发现滞后阶数非常长,超过20了。请 ...
2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
VAR的最优滞后阶数回归模型不稳定怎么办
11 个回复 - 15371 次查看
三个关于
VAR的问题请教大家。
1、用AIC和SC测出了
最优滞后阶数是4,但是再做单位圆检验的时候,四阶滞后的
VAR不稳定,怎么处理?
2、如果任何一个数目的滞后阶数,
VAR都不稳定,是说明什么问题? 这时应该换其他的 ...
2016-5-25 15:57 - sunou12345 - 悬赏大厅
VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办?
11 个回复 - 16404 次查看
如题,求教当
VAR模型的
最优滞后阶数为0怎么办?使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示,
最优滞后阶数为0,请问这是什么情况?应该怎么解决?
2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
svar确定最优滞后阶数
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在确定
最优滞后阶数的时候输入varsoc x1 x2 x3有结果,但输入varsoc d.x1 d.x2 d.x3就会显示no observations,请教一下可能的原因是什么?因为一阶差分后数据样本太少吗?
2020-8-27 17:20 - Graham - Stata专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
1 个回复 - 2235 次查看
各位大神请帮一下忙呀,我在确定
最优滞后阶数的时候,输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc,就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题,我的语句输入有误还是哪 ...
2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
VAR最优滞后阶数的选择
2 个回复 - 10903 次查看
我所用的变量有三个:同业拆借利率(Chibor)、质押式回购利率(R)和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据,单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建
VAR,在选择
最优滞后阶数时, ...
2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版
关于VAR模型最优滞后阶数的选择
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我的
VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4,可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶,脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神,不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...
2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道
关于VAR最优滞后期选择
8 个回复 - 14333 次查看
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS
Exogenous variables: C
Date: 02/02/12 Time: 16:52
Sample: 2005M07 2011M06
Included ...
2012-2-2 16:57 - 凝固的云 - EViews专版
求助~~VAR最优滞后期用R怎么编程?
7 个回复 - 3406 次查看
最优滞后阶数的确定怎么确定呢?我同学弄了一晚上也没有弄出来!
ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k)
+c1log(IM t)+c2 log(IM t-1 ...
2014-2-12 11:30 - 西瓜妹妹 - R语言论坛
做VAR时最优滞后阶数的确定的问题
2 个回复 - 1655 次查看
请教一下用Eviews做
VAR时
最优滞后阶数的确定的问题,选择AIC和SC最小时的滞后阶数,但是两者不一致,考虑采用LR检验进行取舍,但是该检验的自由度怎么确定呢?谢谢指导。
2016-7-6 20:59 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
var的最优滞后期怎么选择?
1 个回复 - 3416 次查看
各位大神,我发现点击view-lag structure-lag length criteria后,在弹出的窗口输入的滞后期不同,得到的结果也不同,输入4,得到最优是3,输入5,得到最优是5。这该怎么办呢?
2016-5-19 21:12 - hahahaxyz - EViews专版
关于VAR模型最优滞后期的疑惑。。。
10 个回复 - 7516 次查看
在建立的
VAR模型中,为了确定最优其
最优滞后期,可以这样:先建立一个
VAR模型,然后点击view-lag structure-lag length criteria,接着就会弹出一个对话框“lags to”,这个是让自己写的,可是我发现,填3,4,5时得 ...
2010-4-12 23:21 - kissthesnow - EViews专版
VAR模型最优滞后期选择
1 个回复 - 5649 次查看
一阶单整的五个变量,用varsoc来看滞后期选择的指标,得到的结果如下:. varsoc dir dlprice dloutput dleraggre dlms
Selection-order criteria
Sample: 2000q2 - 2015q4 Number of ...
2016-3-31 12:46 - wenmiwu - Stata专版
ADF最优滞后阶数和VAR最优滞后一样吗?
1 个回复 - 2686 次查看
他妈的我也是醉了,在这个地方又陷住了,我怎么这么倒霉,序列一个平稳一个不平稳,取了对数终于特么都一阶差分平稳了,又存在序列自相关,还得特么用广义二分法修正误差才能ECM,但是这个问题我实在是不明白,有叫滞 ...
2015-6-18 19:13 - zc2000 - EViews专版
请教大虾们:VAR与协整最优滞后阶数问题
12 个回复 - 8853 次查看
<p>我是"计量"的初学者,学习中有几个难题,请各位大虾帮忙解疑.</p><p> 如果经检验
VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为几?协整检验的滞后阶数一定不为0吗?如果经检验存在协整 ...
2009-3-11 13:54 - lele213 - EViews专版
VAR模型确定最优滞后阶数
1 个回复 - 3295 次查看
用SAS编程求
VAR模型的
最优滞后阶数时提示ERROR: Insufficient number of observations. After any differencing is performed, there are 22 observations and a minimum of 51 are required for the MINIC op ...
2015-4-21 21:56 - shy836732411 - SAS专版
关于VAR模型月度数据最优滞后阶数的选择
4 个回复 - 9982 次查看
我看到有人说,在建模确定
最优滞后阶数时,对于年度数据和季度数据,一般取Lag=4,对于月度数据,一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月,可能是因为长度不够,所以最高只能取到Lag=9,取Lag=10时就显 ...
2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
VAR模型最优滞后期的选择
2 个回复 - 1415 次查看
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LNY LNX1 LNX2
Exogenous variables: C
Date: 05/11/13 Time: 16:46
Sample: 1995 2011
Included observations: 1 ...
2013-5-11 16:58 - wyf1991 - 金融学(理论版)
VAR最优滞后阶的确定
2 个回复 - 2250 次查看
我做的
VAR模型,最有滞后阶检验结果如下,
LR和HQ法则下
最优滞后阶数是4,AIC和FPE显示是5,SC显示是1,这时候该怎么选择啊?
我试过,每种滞后阶数下模型都通过稳定性检验了
求高人指导~~~
2012-7-6 16:31 - hithuyu - EViews专版
急问,var最优滞后阶
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第一次发帖,请教高手指点,感激不尽。在线等候。。。
关于建立
VAR确定
最优滞后阶的问题。点击quickly/ estimate var 出现lag intervals 需要填写,然后再点击view/lag structure 出现lag length criteria , ...
2009-12-9 13:27 - daisyland - EViews专版