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深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法0 个回复 - 3321 次查看 正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值 本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
ols的时候，如果只是 control variables 不是正态分布，还有必要调整至正态分布吗？
10 个回复 - 6468 次查看 如题。。谢谢！！2010-2-21 09:31 - jiliangamelia - 计量经济学与统计软件
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univariate进行正态分布检验几种检验方法的解读便于记忆
1 个回复 - 2828 次查看 Kolmogorov-Smirnov 它的检验方法是以样本数据的累计频数分布与特定理论分布比较，若两者间的差距很小，则推论该样本取自某特定分布族。 W检验全称Shapiro-Wilk检验，是一种基于相关性的算法。计算可得到一个相关系 ...2016-9-13 16:24 - linshuhe123 - SAS专版
1 个回复 - 2828 次查看 Kolmogorov-Smirnov 它的检验方法是以样本数据的累计频数分布与特定理论分布比较，若两者间的差距很小，则推论该样本取自某特定分布族。 W检验全称Shapiro-Wilk检验，是一种基于相关性的算法。计算可得到一个相关系 ...2016-9-13 16:24 - linshuhe123 - SAS专版
请教univariate 验证正态分布的问题
0 个回复 - 648 次查看 如果用univariate 验证正态分布，而数据集大于2000时，可否用surveyselect分出一个小于2000的子集用于正态分布的验证。谢谢。2019-4-9 00:47 - supersu35 - SAS专版
0 个回复 - 648 次查看 如果用univariate 验证正态分布，而数据集大于2000时，可否用surveyselect分出一个小于2000的子集用于正态分布的验证。谢谢。2019-4-9 00:47 - supersu35 - SAS专版
[求助]混合正态分布下VaR,CVaR的计算
0 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】张苗 【文题(必填)】混合正态分布下VaR,CVaR的计算 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-6-20 15:55 - oivio - 文献求助专区
0 个回复 - 905 次查看 【作者(必填)】张苗 【文题(必填)】混合正态分布下VaR,CVaR的计算 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-6-20 15:55 - oivio - 文献求助专区
VaR计算过程中非正态分布是怎么求解的？？
0 个回复 - 2018 次查看 哪位大神知道，看别人的论文也没说清楚，VaR也是已正态的举例。非正态的和正态VaR求解一样吗？？？2016-5-18 15:33 - 安静聆听 - EViews专版
0 个回复 - 2018 次查看 哪位大神知道，看别人的论文也没说清楚，VaR也是已正态的举例。非正态的和正态VaR求解一样吗？？？2016-5-18 15:33 - 安静聆听 - EViews专版
ols的时候，如果只是 control variables 不是正态分布，还有必要调整至正态分布吗？
10 个回复 - 4902 次查看 如题。。谢谢！！2010-2-21 06:17 - jiliangamelia - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 4902 次查看 如题。。谢谢！！2010-2-21 06:17 - jiliangamelia - 计量经济学与统计软件
