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【独家最全】2000-2021年共22年省级常用控制变量，任何方向都适合，权威来源，真实！88 个回复 - 11197 次查看 附件为我国31个省份自2000-2021年共22年间任何方向都适合的25个常用控制变量，如产业结构水平、经济发展水平、人力资本发展水平等，共计25个指标，每个指标以一个单独的xls形式存在于文件夹中，包括原始数据、过程数 ...2023-4-3 15:07 - 国贸小可爱 - 现金交易版
【复刻】经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2021年）20 个回复 - 3439 次查看 经济政策不确定性与创新 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的案例 [*]包含结果：描述性统计、相关性分析、基础回归 [*]如何对缺失值和异常值处理（缩尾处理） [*] ...2023-3-24 16:00 - momingqimiao7 - 现金交易版
【最新】1998-2021各省（包括西藏）城镇居民人均可支配收入及4个分项2 个回复 - 578 次查看 【最新】【最新】【最新】统计对象：31个省市自治区，包括西藏时间跨度：1998-2021该资料整理了1998-2021各省城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均工资性收入 城镇居民人均可支配收入-经营净收入 城镇居民人均 ...2023-2-16 13:26 - Mr.zhang1 - 现金交易版
请教时间序列中Q和LB统计量的样本性质
4 个回复 - 14106 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数、Q统计量和LB统计量的表达式见附件； 求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统 ...2010-2-21 15:31 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 14106 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数、Q统计量和LB统计量的表达式见附件； 求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统 ...2010-2-21 15:31 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20847 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20847 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2480 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2480 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
R如何建立Q统计量和LB统计量
1 个回复 - 7944 次查看 在时间序列数据中，需要进行纯随机性检验，其中的Q统计量和LB统计量用Eviews很容易计算出来，想问下各位大神如何用R进行检验呢？？？谢谢2017-5-27 08:51 - joan宝宝 - R语言论坛
1 个回复 - 7944 次查看 在时间序列数据中，需要进行纯随机性检验，其中的Q统计量和LB统计量用Eviews很容易计算出来，想问下各位大神如何用R进行检验呢？？？谢谢2017-5-27 08:51 - joan宝宝 - R语言论坛
J-B统计量的检验结果
1 个回复 - 9003 次查看 标准正态分布的偏度和峰度分别是多少？是不是偏度=0 峰度=3才是标准正态分布，为什么见有人说偏度，峰度都是0才属于正态分布？ J-B统计量应该怎么看 以检验水平5%的话 查表是5.99 若是j-b统计量小于5.99的话 是接受原 ...2015-3-19 10:22 - woshima369 - EViews专版
1 个回复 - 9003 次查看 标准正态分布的偏度和峰度分别是多少？是不是偏度=0 峰度=3才是标准正态分布，为什么见有人说偏度，峰度都是0才属于正态分布？ J-B统计量应该怎么看 以检验水平5%的话 查表是5.99 若是j-b统计量小于5.99的话 是接受原 ...2015-3-19 10:22 - woshima369 - EViews专版
新手请教stata中如何得到j-b统计量
1 个回复 - 6492 次查看 <p>如题,只得到了它的p值，不知道怎么得到它的统计值，多谢了！</p>2008-5-22 09:29 - whuymm - Stata专版
1 个回复 - 6492 次查看 <p>如题,只得到了它的p值，不知道怎么得到它的统计值，多谢了！</p>2008-5-22 09:29 - whuymm - Stata专版
正态检验JB统计量的含义是什么？
3 个回复 - 27408 次查看 求助各位高手： 用EViews计算，命令如下： scalar JB=32/6*(skr^2+(kurtr-3)^2/4) 值为：9.7761 多 =@cchisq(jb,2) 值约为：0.9925 第二个命令是什么意思呢？ 值代表的含义是什么？检验水平是多少？ 另外还有 ...2011-10-14 22:35 - zj20000101 - EViews专版
3 个回复 - 27408 次查看 求助各位高手： 用EViews计算，命令如下： scalar JB=32/6*(skr^2+(kurtr-3)^2/4) 值为：9.7761 多 =@cchisq(jb,2) 值约为：0.9925 第二个命令是什么意思呢？ 值代表的含义是什么？检验水平是多少？ 另外还有 ...2011-10-14 22:35 - zj20000101 - EViews专版
eviews中平衡面板数据用JB统计量，发现残差不是正太的，DW很低。怎么解决这两个问题
3 个回复 - 2930 次查看 首先用平衡面板数据的方式录入数据。 1但是用雅克贝拉JB统计量发现残差不是正太的，怎么解决 2发现DW很低约为0.16 ，这种自相关怎么在平衡面板数据结构下解决呢？？？ 3以上是考虑了异方差用在weight GLS ...2014-3-26 15:20 - zhoujielunli - 爱问频道
3 个回复 - 2930 次查看 首先用平衡面板数据的方式录入数据。 1但是用雅克贝拉JB统计量发现残差不是正太的，怎么解决 2发现DW很低约为0.16 ，这种自相关怎么在平衡面板数据结构下解决呢？？？ 3以上是考虑了异方差用在weight GLS ...2014-3-26 15:20 - zhoujielunli - 爱问频道
求助！关于stata中JB统计量检验的问题
4 个回复 - 13808 次查看 我准备做A、B、H股之间相关关系，很多论文中在描述性统计中给出了JB的值，可是书上看到求JB的命令是varnorm,jbera，这就是要放在var模型中求。而我的文章中将数据分为沪市AB股与H股以及深市AB股与H股两个模型来做，这 ...2013-9-17 15:48 - doudoukarla - 爱问频道
4 个回复 - 13808 次查看 我准备做A、B、H股之间相关关系，很多论文中在描述性统计中给出了JB的值，可是书上看到求JB的命令是varnorm,jbera，这就是要放在var模型中求。而我的文章中将数据分为沪市AB股与H股以及深市AB股与H股两个模型来做，这 ...2013-9-17 15:48 - doudoukarla - 爱问频道
[求助] 正态检验中的J-B统计量临界值有表可查吗？
6 个回复 - 15205 次查看 请教高手，由于我对eivews不是很熟悉，想问一个也许是比较简单的问题： 用eviews对一数列进行正态性检验，J-B统计量是17.56，想请教一下5%和10％统计水平下的J-B统计临界值是多少？有统计表可以查的吗？我 ...2008-3-28 12:46 - lmnjue - EViews专版
6 个回复 - 15205 次查看 请教高手，由于我对eivews不是很熟悉，想问一个也许是比较简单的问题： 用eviews对一数列进行正态性检验，J-B统计量是17.56，想请教一下5%和10％统计水平下的J-B统计临界值是多少？有统计表可以查的吗？我 ...2008-3-28 12:46 - lmnjue - EViews专版
请问这个过程中的LB统计量怎么算
0 个回复 - 9929 次查看 Ruey S. Tsay书中一个例子，AR（2）-GARCH（1,1）（前后省略） frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2) frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1) frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t) maximize(m ...2011-3-7 14:28 - hellocxq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 9929 次查看 Ruey S. Tsay书中一个例子，AR（2）-GARCH（1,1）（前后省略） frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2) frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1) frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t) maximize(m ...2011-3-7 14:28 - hellocxq - MATLAB等数学软件专版
【求助】Q统计量&LB统计量的小样本性质
0 个回复 - 3196 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数为： Q统计量： ...2010-2-26 15:01 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3196 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数为： Q统计量： ...2010-2-26 15:01 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
