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已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
7 个回复 - 4638 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
7 个回复 - 4638 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
问一下各位高手们，关于eviews当中对数收益率的不同计算方式
2 个回复 - 762 次查看 网上的对数收益率公式为（log return）：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。 看网上eviews计算有三种不同的计算方式1. d(log(p)) 2. log(p)-log(p(-1)) 3. dlog(p) 我试了一下后面两个的 ...2023-1-26 17:12 - harry== - EViews专版
2 个回复 - 762 次查看 网上的对数收益率公式为（log return）：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。 看网上eviews计算有三种不同的计算方式1. d(log(p)) 2. log(p)-log(p(-1)) 3. dlog(p) 我试了一下后面两个的 ...2023-1-26 17:12 - harry== - EViews专版
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12995 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12995 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合
9 个回复 - 2357 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
9 个回复 - 2357 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
如何用Eviews软件对股票收益率进行估计？
5 个回复 - 13997 次查看 各位大侠，如何用Eviews软件（GARCH模型）对股票收益率进行估计？现有的数据只有每日收盘价。 本人是数学专业，对计量经济学不懂！谢谢啊！2009-12-22 10:06 - gpshewei - EViews专版
5 个回复 - 13997 次查看 各位大侠，如何用Eviews软件（GARCH模型）对股票收益率进行估计？现有的数据只有每日收盘价。 本人是数学专业，对计量经济学不懂！谢谢啊！2009-12-22 10:06 - gpshewei - EViews专版
eviews9 对数收益率
3 个回复 - 5407 次查看 我在用eviews9 发现其中有这么一个功能，不知道是不是对数收益率的功能，请大神们指教，如果不是的话，怎么处理，谢谢。2016-3-2 22:06 - greatpeter - EViews专版
3 个回复 - 5407 次查看 我在用eviews9 发现其中有这么一个功能，不知道是不是对数收益率的功能，请大神们指教，如果不是的话，怎么处理，谢谢。2016-3-2 22:06 - greatpeter - EViews专版
怎么用Eviews建立一个国债收益率与利率和CPI之间的模型啊？求救！
2 个回复 - 1774 次查看 老师要求选择个模型，用来分析国债收益率与利率，CPI。选哪个模型好呀？还要用Eviews分析，要怎么做啊？那位达人帮帮在下？2010-4-8 15:19 - puxiaozhou - EViews专版
2 个回复 - 1774 次查看 老师要求选择个模型，用来分析国债收益率与利率，CPI。选哪个模型好呀？还要用Eviews分析，要怎么做啊？那位达人帮帮在下？2010-4-8 15:19 - puxiaozhou - EViews专版
对数收益率与市盈率残差检验（eviews残差序列ADF检验）
5 个回复 - 3967 次查看 根据这段文字如何进行具体操作？ 已经有了市盈率的残差值resid，如何检验其与对数收益率是平稳的，在eviews上如何操作？2019-3-2 22:31 - 了不得588 - EViews专版
5 个回复 - 3967 次查看 根据这段文字如何进行具体操作？ 已经有了市盈率的残差值resid，如何检验其与对数收益率是平稳的，在eviews上如何操作？2019-3-2 22:31 - 了不得588 - EViews专版
用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么不能求出？
2 个回复 - 1072 次查看 用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么会出现这种结果：2015-4-9 20:41 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
2 个回复 - 1072 次查看 用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么会出现这种结果：2015-4-9 20:41 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
eviews是否可以自动生成剔除单个样本公司本身的行业加权平均收益率？
1 个回复 - 930 次查看 如题。Eviews是否可以自动生成剔除公司自身的行业加权平均收益率？（就是下表中黄色这一列要计算的数据）。如果EVIEWS不能算，有朋友知道excel中怎么做么？ 实际数据有上万条，行业有二十多个，简单公式实现不了。。 ...2017-6-29 04:08 - yunyingyouyou - EViews专版
1 个回复 - 930 次查看 如题。Eviews是否可以自动生成剔除公司自身的行业加权平均收益率？（就是下表中黄色这一列要计算的数据）。如果EVIEWS不能算，有朋友知道excel中怎么做么？ 实际数据有上万条，行业有二十多个，简单公式实现不了。。 ...2017-6-29 04:08 - yunyingyouyou - EViews专版
eviews7.2中如何计算股票指数收益率波动性
1 个回复 - 2770 次查看 数据已经全部导入了，想用r=lnpt-lnpt-1公式计算，到这个界面不知道怎么弄，也不知道变量去哪定义，求大神们帮助2017-4-24 18:14 - kcsjx111 - EViews专版
1 个回复 - 2770 次查看 数据已经全部导入了，想用r=lnpt-lnpt-1公式计算，到这个界面不知道怎么弄，也不知道变量去哪定义，求大神们帮助2017-4-24 18:14 - kcsjx111 - EViews专版
求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤
3 个回复 - 1943 次查看 求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤怎么样2016-3-6 10:25 - 唐艺 - EViews专版
3 个回复 - 1943 次查看 求指导！如何利用Eviews软件和TARCH研究汇率变动对于股市收益率的非对称性，具体步骤怎么样2016-3-6 10:25 - 唐艺 - EViews专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9900 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9900 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
eviews6中怎样把汇率数据变成对数收益率
1 个回复 - 4618 次查看 本人是菜鸟，让各位大神见笑了。我想在eviews6里面把汇率变成对数收益率 公式是rt=(lnPt-lnPt-1)*100 具体该怎么操作呢？2016-4-25 11:52 - 我的好天气 - EViews专版
1 个回复 - 4618 次查看 本人是菜鸟，让各位大神见笑了。我想在eviews6里面把汇率变成对数收益率 公式是rt=(lnPt-lnPt-1)*100 具体该怎么操作呢？2016-4-25 11:52 - 我的好天气 - EViews专版
求问，eviews分析的对数收益率转换
2 个回复 - 13925 次查看 本人计量小白，最近写论文需要搞eviews里的garch分析，结果一开始就犯难了 起因是很多金融时间序列数据要转换成对数收益率，比如股价，对数收益率计算式为r=ln(Pt/Pt-1) 现在的问题是，我分析的是基金收益的在 ...2014-4-28 17:30 - cvnx - EViews专版
2 个回复 - 13925 次查看 本人计量小白，最近写论文需要搞eviews里的garch分析，结果一开始就犯难了 起因是很多金融时间序列数据要转换成对数收益率，比如股价，对数收益率计算式为r=ln(Pt/Pt-1) 现在的问题是，我分析的是基金收益的在 ...2014-4-28 17:30 - cvnx - EViews专版
求高手面对面指导用eviews做原油价格收益率的Garch-M模型，急！
3 个回复 - 1746 次查看 事情缘起：作为一名不明真相的群众，被单位领导叫去领了个课题任务，时间紧任务重，[/backcolor] 基本就是要用原油价格（Brent/WTI/Minas）收益率的Garch-M模型来计算VaR值，以证明[/backcolor] VaR值在石油市场风 ...2013-6-29 22:42 - harriscen - EViews专版
3 个回复 - 1746 次查看 事情缘起：作为一名不明真相的群众，被单位领导叫去领了个课题任务，时间紧任务重，[/backcolor] 基本就是要用原油价格（Brent/WTI/Minas）收益率的Garch-M模型来计算VaR值，以证明[/backcolor] VaR值在石油市场风 ...2013-6-29 22:42 - harriscen - EViews专版
关于eviews中收益率取对数
2 个回复 - 12279 次查看 收益率Rt=100[lnPt-lnPt-1],这个在eviews中应该怎么做？跪求各位帮忙解答一下 急用！谢谢2012-11-27 11:59 - ylm_323 - EViews专版
2 个回复 - 12279 次查看 收益率Rt=100[lnPt-lnPt-1],这个在eviews中应该怎么做？跪求各位帮忙解答一下 急用！谢谢2012-11-27 11:59 - ylm_323 - EViews专版
eviews求解收益率的模型t-garch(1,1)的均值方程的均值u在哪里可以得到？
1 个回复 - 2640 次查看 求助各位大侠：本人想用eviews求解收益率，使用的模型t-garch(1,1)，可是均值u和自由度v在哪里可以得到？2012-4-10 13:53 - lipj - EViews专版
1 个回复 - 2640 次查看 求助各位大侠：本人想用eviews求解收益率，使用的模型t-garch(1,1)，可是均值u和自由度v在哪里可以得到？2012-4-10 13:53 - lipj - EViews专版
求救----比较stata和EViews计算股指的收益率
1 个回复 - 3056 次查看 如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date time variable: date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps delta: ...2011-4-5 22:00 - yanbridge - Stata专版
1 个回复 - 3056 次查看 如题,我计算了S&P 500从1950年到2011年3月4日的收益率,用STATA时产生了3400个缺失值.命令和结果如下: tsset date time variable: date, 03 Jan 50 to 04 Mar 11, but with gaps delta: ...2011-4-5 22:00 - yanbridge - Stata专版
