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请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关?
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建立了一个模型,做了Hausman检验和xttest0的检验,得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图(前五个变量是解释变量)
然后突然意识到
随机效应模型可能出现的
异方差和自相关问题,于是想到用xttest3,但那是对应 ...
2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版
stata如何检验随机效应模型的异方差
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通过豪斯曼检验,最后应该选择re模型,re模型估计结果如下图:
求问各位大神,可以通过这个结果看出是否存在
异方差吗?或者可以通过什么命令来检验出是否存在
异方差?
(ps:数据为短面板数据)
2017-6-25 11:33 - 微微时光 - Stata专版
随机效应模型,存在异方差,自相关,截面相关?
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这个该怎么处理,用了这两个命令xtpcse y x1 x2 x3, corr(ar1) hetonly
和xtgls y x1 x2 x3, panels(correlated) corr(ar1) ,结果差不多,
再倒回去检验自相关,还是存在自相关啊,而且是第一次检测自相关的结果
...
2011-9-22 17:22 - wawaxinxiu - Stata专版