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既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验
5 个回复 - 3649 次查看 短面板模型既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验2018-9-21 07:23 - puaote - Stata专版
求助!!时间序列不存在自相关性,怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 8955 次查看 检验了时间序列后,从相关序列图看出序列不存在自相关性, 该怎么检验残差的异方差性呢,如何获得残差?发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了,求指导谢谢大家了! ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
在自相关BG检验的辅助回归中为什么要引入解释变量Xt?
1 个回复 - 2375 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗?既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢?具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
系统GMM检验中,扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么?怎么解决?
9 个回复 - 15111 次查看 请问系统GMM检验中,扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么?怎么解决? Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
eviews自相关检验,这个存不存在自相关呀,求大佬帮忙解惑
3 个回复 - 1292 次查看 这个存不存在自相关,是怎么看的,请大佬解惑2022-4-29 00:19 - 清欢a - 数据交流中心
ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率
7 个回复 - 8201 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关, 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后,残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7699 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型?做沪深300股指的日收益garch,但是做到自相关发现存在自相关,不知道怎么做了,求指教,谢谢!2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
求助!!时间序列不存在自相关性,怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2152 次查看 检验了时间序列后,从相关序列图看出序列不存在自相关性, 该怎么检验残差的异方差性呢,如何获得残差?发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了,求指导谢谢大家了! ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
广义差分法仍无法确定是否存在自相关
1 个回复 - 973 次查看 这个BG检验还存在自相关问题嘛?根据偏相关系数看还是很有可能存在的,DW检验落在无法确定的范围,接下来该怎么办呀2021-6-10 14:59 - 18001 - EViews专版
对协整方程做广义差分后仍存在自相关
0 个回复 - 869 次查看 我对研究的5个变量做协整检验后软件给出一个协整方程,知道系数之后只能手动将方程列出来。做检验发现其存在一阶序列相关,然后根据广义差分的公式做修正,得到的修正模型仍然存在序列相关,想问一下大神们!是哪里出 ...2020-12-28 01:54 - 关小乖520 - 数据交流中心
请问是否存在自相关呢?不太会看这样的图
4 个回复 - 622 次查看 请问是否存在自相关呢?不太会看这样的图2020-6-5 22:06 - ftiiggc - EViews专版
模型残差存在自相关,是什么原因,怎么解决
4 个回复 - 3585 次查看 请教一下大家,我用R的mgcv包建立了gam()模型,但是模型残差的acf做出来是下面图上这种,这是什么原因呢,该怎么解决这个问题呢? 谢谢,请大家帮帮忙,指点一下2020-3-20 16:56 - jxapp_60478 - R语言论坛
有没有大神帮我看一下这个结果到底存不存在自相关啊!!!
3 个回复 - 789 次查看 Q到底该咋判别啊2020-2-8 17:41 - RachelJyc - EViews专版
eviews双固定效应模型存在自相关怎么解决
0 个回复 - 712 次查看 N为30,T为10,分省市研究某个变量的模型,利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决,如果加入AR(1)的话就必须把时间的固定效应改为NONE,不太符合模型逻辑,求大神指导,第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
关于DW检验中当统计量为2时,模型不存在自相关的证明
0 个回复 - 2792 次查看 最近在自学计量,遇到了一些理解上的问题,求大神点拨一下…… 这个是在李子奈老师的《计量经济学》里面关于DW检验部分的一个证明,但是我有点不明白的是,这个相关系数ρ在之前的内容中并没有对他进行定义,只是说 ...2019-7-8 11:40 - ruid - EViews专版
误差修正模型存在自相关
1 个回复 - 931 次查看 误差修正模型存在自相关需要修正吗?如果需要应该怎么修正2019-2-8 20:42 - maomao12210 - 数据交流中心
请问固定效应模型里面误差项存在自相关和异方差怎么消除
0 个回复 - 992 次查看 如题,在线等2019-1-14 21:21 - GNSS_zyq - 灌水吧
两组指标(观测值是存在自相关的时间序列)可以用相关系数衡量指标之间的相关性吗
5 个回复 - 4315 次查看 请问,我有两组指标:城市用地面积和耕地面积。观测值是各个年份的城市用地面积和耕地面积。但因为这些是总量,所以各个年份之间的城市用地或耕地自身存在自相关性。问题是,我想衡量城市用地和耕地两个指标之间的相 ...2014-11-25 17:15 - 叫鲁鲁的胬胬猪 - R语言论坛
Eviews存在自相关怎么消除
1 个回复 - 2556 次查看 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/18/18 Time: 16:31 Sample: 2000 2017 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ...2018-5-20 14:50 - 我是小狐狸啦 - EViews专版
请问这个用Eviews做出自相关和偏相关函数图怎么判断截尾,拖尾,是否存在自相关性假设
3 个回复 - 5363 次查看 新人求助,麻烦各位了。 另外,Q统计量的临界值是怎么得到的2016-5-15 15:36 - cmdwhy - EViews专版
这样的Q统计量检验结果是存在自相关吗,是几阶的?
1 个回复 - 2012 次查看 这样的Q检验量存在自相关吗,是几阶的2017-10-17 18:28 - 啦啦啦啦12138 - SPSS论坛
VAR模型LM检验结果是否存在自相关
0 个回复 - 912 次查看 结果如下图2017-9-9 23:45 - 隔壁老王你是谁 - 爱问频道
在自相关,单位根检验却平稳,这可能吗?
6 个回复 - 8197 次查看 各位前辈,我对一个时间序列进行eviews分析的时候发现他的自相关图显示它存在自相关和偏自相关,但是对其原始序列做ADF检验却显示它是平稳的,有这种可能性么?如果不对,那我问题出在哪了?应该怎么小区自相关?我对 ...2013-3-3 01:28 - 爷们0418 - EViews专版
【急求!】自相关检验结果,四阶以上存在自相关要怎么处理??
3 个回复 - 6727 次查看 如图,LM检验结果也是加到4阶通过T检验存在序列相关。 那么这个可以继续往下做吗?要做什么处理吗?4阶以上存在自相关是什么意思? 做GARCH模型的论文,求解!2015-5-10 14:27 - soli2014 - EViews专版
求问这个结果存在自相关和偏相关吗?
0 个回复 - 869 次查看 在做garch模型的之前进行序列自相关和偏相关的检验,检验结果如下,不知道后面的均值方程要怎么做了。。。2017-3-18 10:29 - 小凡aim - 爱问频道
怎样作残差图来分析模型是否存在自相关
8 个回复 - 42157 次查看 现在建立了具有两个解释变量的双对数模型,t、F检验都通过,R2显示拟合度也较高,但是DW值落入了不可判定区域,如何在eviews下做残差图来分析模型是否存在自相关呢?是不是通过residual tests-correlogram-Q statist ...2012-3-26 15:48 - lxllyyd - EViews专版
如果时间序列不存在自相关,是不是就不能建立ARMA模型?
14 个回复 - 17380 次查看 上交所期货锌价格收益序列(序列平稳)自相关图如下: 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2),但是看后面的Q值,发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行,为什么会这样呢? 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
随机误差项的一般稳定过程是指什么意思呢?存在自相关
1 个回复 - 1464 次查看 最近遇到这个问题了。2016-9-21 20:12 - 华安2014 - 爱问频道
关于panel regression 存在自相关的问题求解答
1 个回复 - 972 次查看 我在做panel regression 的时候, DW test 结果表明存在一阶正相关,如图所示,K=6 T=222的时候 DW TABLE (220. 6. 1.73292 1.82581) 然后我用了AR(1)和LNFEE(-1), 结果都消除了自相关,但是自变量LDTA 和 ...2016-8-29 10:08 - BlacklotusJay - EViews专版
求助:在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量??
0 个回复 - 1996 次查看 通常在面板数据模型的回归中,需要加时间虚拟变量加以控制,多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法,以及GMM方法时,Stata报错,请问各位是什么原因?是本身不能加虚拟变量,还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
为什么模型广义差分后仍存在自相关
9 个回复 - 9133 次查看 数据从图形看看是线性数据,DW检验值接近于1,广义差分后仍旧存在一阶自相关。请问这种情况下应该怎么做?2010-8-21 01:17 - duanzhenwen - 计量经济学与统计软件
拟合度很好,可是存在自相关,该如何解决,谢谢!
4 个回复 - 5120 次查看 拟合度很好,可是存在自相关,该如何解决,谢谢!2016-4-14 09:57 - 616634593 - EViews专版
如何看是否存在自相关?悬赏30论坛币,急!
7 个回复 - 10295 次查看 我用的时间序列数据,用逐步回归之后,得到一个结果, DW只有0.93,用LM检验,结果是 Prob. F(2,9) 0.1241 Prob. Chi-Square(2) 0.0619,我看书说LM的p值大于0.5就是没有 ...2016-3-19 21:01 - anna_xie - EViews专版
自相关检验,长方形块全部在虚线以内是不是不存在自相关性啊?
2 个回复 - 1951 次查看 如图所示,长方形条块全部在虚线以内,是不是意味着不存在自相关性?谢谢!2016-3-4 09:39 - 西狐之游园惊梦 - EViews专版
既存在异方差又存在自相关怎么办
3 个回复 - 3834 次查看 如果用线性回归研究教育支出与经济增长的关系,由于拟合的一元线性回归模型中,经济增长不仅仅包括教育支出。因此拟合的模型可能有问题,既存在异方差又存在自相关。这个时候我认为修正模型是没有意义的。我该怎么办 ...2013-10-27 12:50 - milichen - EViews专版
多元回归中,变量之间存在自相关,回归系数正负不一样,为什么?应该是一样的呀
4 个回复 - 16846 次查看 各位大仙,为什么自变量之间有显著的正相关关系,一块加到模型里边,系数都有意义,但是回归系数正负不一样呢?尽管有共线性,但是具有高的R平方,想用这个模型呢,就是回归系数正负不一样,难以理解啊,拜谢,拜谢啦 ...2013-4-2 11:20 - 823141432 - 新手入门区
面板数据遇到残差存在自相关怎么处理?
3 个回复 - 7145 次查看 如题,由于采用误差修正模型是,误差修正项系数不显著,查阅相关帖子说可能是残差存在序列相关, 我采用差分析AR(1)修正后,还是存在, 求问如何解决?2013-5-9 16:15 - 军少 - EViews专版
多元线性回归模型存在自相关
3 个回复 - 13082 次查看 拟合多元线性回归模型中,用LM检验出有自相关,加入AR(1),AR(2)后不存在自相关,但不知道如何解释AR(1)和AR(2),请教各位2013-4-10 20:19 - 1006002952 - EViews专版
同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么?
30 个回复 - 37573 次查看 <p>谁能告诉我啊</p><p>当同时存在自相关、异方差、多重共线性中的2个或3个时 处理的顺序是什么? 还是说处理其中一个一道也消除了其他的?</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thre ...2008-12-15 22:39 - 张康康 - EViews专版
广义差分消除自相关了,但是用普莱斯温斯顿变化加上第一项之后又存在自相关了??
2 个回复 - 2667 次查看 向各位计量大神求助,在用广义差分的方法消除自相关之后,dw值比较理想,不存在自相关了~但差分之后样本容量减少了一个,于是用普莱斯—温斯顿变换将第一项补齐,补齐之后再回归,结果又变成自相关了~怎么解决 ...2013-1-3 13:54 - 李小胖 - EViews专版
eviews中函数估计存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关的原因
2 个回复 - 7096 次查看 求大神指导,在eviews软件中,函数估计后存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关是什么原因呢,应该怎样修正模型2015-11-23 17:14 - 年井倚倚 - EViews专版
R语言:如何通过AutocorTest自相关性检验P-value值判断序列是否存在自相关性?
0 个回复 - 3220 次查看 如何通过AutocorTest自相关性检验P-value值判断序列是否存在自相关性? AutocorTest(lm.data1$residuals) Box-Ljung test data: lm.data1$residuals X-squared = 7.7996, df = 3, p-value = 0.050342015-10-12 11:07 - snm - R语言论坛
请问时间序列数据存在自相关同时一阶平稳,要怎么处理?
2 个回复 - 6169 次查看 消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么(只有一个解释变量) 然后通过检验平稳性和分析协整关系,可以建立误差修正模型 但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系?或者怎么处理才能用一种 ...2012-4-12 17:59 - memonana - EViews专版
误差修正模型两步法,协整回归残差序序列存在自相关
1 个回复 - 5767 次查看 误差修正模型用的就是两步法做的,可是第一步协整回归,残差存在明显的自相关,但通过了平稳性检验。误差修正模型没加因变量或自变量的滞后项但通过了LM检验,疑问,我的两个原序列都是AR(1),加入因变量或自变量的 ...2015-6-10 18:08 - believeicando - EViews专版
[求助]如何对存在自相关的数据进行协整分析
2 个回复 - 2722 次查看 最近在做一个一元线性回归的小模型,存在着自相关,想用协整方程再做一下的,但是不太会做,请大家帮助讲一讲如何做的步骤,用SPSS如何做也请大家讲一下,谢谢!!!!2007-3-2 08:58 - robin1311 - SPSS论坛
协整方程存在自相关性,做ecm模型
1 个回复 - 4665 次查看 两个序列一阶单整且通过了协整检验,但为了做ECM,由于残差存在自相关性,就添加了AR(1),AR(2),这样消除了自相关性,且得到了一个新的残差序列,然后去做ECM,用添加了AR(1),AR(2)得到的残差和序列的一阶差分做回归 ...2015-5-1 21:20 - xtcgruc - EViews专版
如何从SPSS看出存在自相关
2 个回复 - 9571 次查看 在处理经验取样的数据,每人为期一周的重复测量。想通过自相关看变量在时间上是否存在序列依存性。SPSS处理分析后的自相关图表。1.季节差分是什么意思?2.这样的结果怎么看是否相关?比如滞后为1 的意思是指某次观察 ...2015-4-12 15:04 - 语子风 - SPSS论坛
紧急求救大方:变量间协整关系成立,但残差仍存在自相关,该如何处理?
1 个回复 - 2365 次查看 最近作了一个人力资本增进型的增长方程,y=A(K/Y)a/(1-a)hi,遇到两个问题:一是hi部分是不是不需要进行回归,直接从残差扣除即可?二是用y和K/Y做的回归中,虽然协整关系成立,但残差仍然存在二阶自相关,是否需要对 ...2008-1-5 10:22 - 朱颜改 - 计量经济学与统计软件
自相关修正后,还存在自相关
3 个回复 - 2674 次查看 序列存在自相关,经过修正后依然存在自相关,怎么办2015-3-2 17:26 - a伊汐 - EViews专版
BEKK结果存在自相关怎么办?
1 个回复 - 1613 次查看 用SPLUS做mgarchBEKK模型后,Ljung-Box检验P值小于0.1,怎么进行修正啊?希望有高手能够帮忙,一下是做出来的结果。 Call: mgarch(formula.mean = ld ~ 1, formula.var = ~ bekk(1, 1)) Mean Equation: str ...2013-5-21 23:11 - pxyjf - R语言论坛
只含一个解释变量的模型一定存在自相关吗?
1 个回复 - 2506 次查看 大家好, 我是一名计量经济学的初学者,遇到一个问题,就是是否只含一个解释变量的模型,一定存在自相关,前提是该模型也是时间序列的哟! 希望得到大家的帮助呀!2007-4-24 12:43 - lili - EViews专版
想知道一阶自回归的随机扰动项若存在自相关怎么处理?
1 个回复 - 2939 次查看 RT,还是用广义差分法吗?因为是涉及到自回归。即Yt=α+β0xt+β1Yt-1+u2014-4-8 20:19 - effiemore - EViews专版
5论坛币求教高手,如何在Eviews中实现存在自相关和异方差的稳健Hausman检验?
1 个回复 - 1739 次查看 被解释变量AD? 解释变量PREMIUM? TAX? 控制变量ROA? CR? QR?请将具体命令或操作步骤写出谢谢!2013-9-14 16:57 - royyang - EViews专版
dw值与dl值差别很小,存在自相关吗?
1 个回复 - 4405 次查看 dw值与dl值差别很小,但是对模型一阶差分后发现,滞后项的p值为0.26,这到底是否存在自相关啊,求解?Dependent Variable: SC Method: Least Squares Date: 06/18/14 Time: 23:18 Sample: 2000 2012 ...2014-6-20 16:51 - 马势风 - 计量经济学与统计软件
EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办
5 个回复 - 7741 次查看 EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办呢??请达人指点一下,不显著是不是协整都么的意义了??2011-3-13 16:41 - linlin7733 - EViews专版
【请教】VAR模型中变量之间存在自相关可以吗?
7 个回复 - 10215 次查看 如题:如果VAR模型中的变量存在自相关,模型还可以继续进行吗?请高手指教,谢谢!~2009-9-8 19:36 - 0801leon - 计量经济学与统计软件
请问存在自相关之时,用杜宾两步法之后,有没有可能还存在自相关啊,小弟不幸遇到了
5 个回复 - 4551 次查看 请问有没有可能呢。。。如果确实还存在怎么弄呢。。。。2014-5-31 12:37 - 跨越南墙 - EViews专版
不存在异方差但存在自相关的固定效应模型应该用哪些命令处理?
3 个回复 - 4833 次查看 面板数据经检验用固定效应合适,经检验不存在异方差但存在自相关,那么该用什么方法和步骤估计,请高人指点!最好能给出具体过程!2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
eviews自相关检验,大神看看是不是存在自相关
1 个回复 - 3545 次查看 [/td][/tr] [/table]数据如上表,望大神给看一下,其实D1是个虚拟变量,为了方便我就直接列在表格里了,其中D1只影响截距,即模型为:Y=B0+B1X1+B2D1,用DW检验,在显著性水平为0.05时,DW值处在DL和DU之间(盲区) ...2013-12-13 18:13 - Cruochu - EViews专版
大神们,残差不存在自相关,但残差的一阶差分和二阶差分存在自相关,garch该如何进行
4 个回复 - 10298 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验,做到“序列平稳不存在自相关”这步了,接着进行“残差序列平稳和自相关检验”,发现还是平稳和不存在自相关,但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关,还能用garch模型吗? ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
同时存在自相关性和异方差性先分析哪个
3 个回复 - 3351 次查看 同时存在自相关性和异方差性先分析哪个2012-7-26 17:08 - mapinggu - EViews专版
在自相关
2 个回复 - 1425 次查看 请问:我进行分析的两个时间序列数据是二阶单整的,在进行OLS估计后,得到的残差也是平稳的,那么应该就可以认为这两个变量之间存在着长期的均衡关系。但是从这时的回归方程的DW值上看,模型存在着正的自相关。那么是 ...2013-1-21 13:15 - 晓风笼月小龙 - EViews专版
查DW检验表知:dl<DW值<du,可否认为不存在自相关
6 个回复 - 27273 次查看 查DW检验表知:dl2011-10-7 20:20 - mimiqianru - EViews专版
请教:有关WINBUGS 变量模拟出来的结果存在自相关怎么办?
2 个回复 - 1573 次查看 请教:有关WINBUGS 变量模拟出来的结果存在自相关怎么办?2011-5-28 08:00 - Dragic - 计量经济学与统计软件
请问在spss检验出多元回归中存在自相关,如何处理?最好有步骤。求高人解答,不胜感激
2 个回复 - 6167 次查看 请问在spss检验出多元回归中存在自相关,如何处理?最好有步骤。求高人解答,不胜感激。2012-4-12 00:34 - tg110 - SPSS论坛
OLS估计存在自相关,GLS修正后P值突然变很大,很急!!!
1 个回复 - 2922 次查看 我用普通二乘法计算DW值过小,但是其他值都非常理想。后用GLS修正自相关,增加AR(1),P值从0变成0.3 怎么办啊?真心不会了~~~~跪求!!!!!!!!!!!!2012-4-10 22:34 - luoyi19881224 - EViews专版
DW=1.25是否存在自相关
8 个回复 - 20053 次查看 DW=2时不存在自相关,DW=1.25是否存在自相关?可否近似认为不存在自相关?请各位老师指教,谢谢。2011-10-3 17:30 - mimiqianru - EViews专版
面板随机效应模型是不是就不存在自相关和异方差问题
2 个回复 - 3580 次查看 看到相关帖子,说xtgls可以处理固定效应模型的自相关和异方差问题,随机效应模型是否需要考虑这两种问题呢?2011-4-5 09:03 - msryun - Stata专版
请问有哪位好人能帮我详细解释下这个用E—views做出的计量结果?是否存在自相关
1 个回复 - 1470 次查看 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1988 2009 Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -14.99716 0.958864 - ...2011-3-17 14:59 - ming.yan - EViews专版
请问什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题?
1 个回复 - 3045 次查看 请问老师,什么时候需要检查残差是否存在自相关和异方差问题?不管是截面数据、时间序列数据的多元回归均应检查残差自相关和异方差问题吗?谢谢!2011-2-16 20:05 - janelin31 - 统计软件培训班VIP答疑区
如果DW值刚好处在不能判决区,还有其他判定是否存在自相关简便易学的方法不?
3 个回复 - 8572 次查看 如果DW值刚好处在不能判决区,还有其他判定是否存在自相关简便易学的方法不?虚心求教2010-12-1 23:35 - 陈笑颜 - EViews专版
误差修正模型存在自相关怎么办?
2 个回复 - 3817 次查看 请大家帮忙,误差修正模型存在自相关怎么办?2008-6-27 10:31 - yuxinying - EViews专版
请教混合回归存在自相关怎么办?
2 个回复 - 8132 次查看 请教混合回归存在自相关怎么办?2005-11-1 10:04 - 2010 - 计量经济学与统计软件