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金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1598 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
事件驱动、量化择时、行业配置、多因子研究与学习资料45 个回复 - 4669 次查看 行业配置研究系列 事件驱动研究系列 期权研究系列 量化择时系列 量化交易策略系列 多因子研究系列 ETP分级及结构性产品 行业轮动系列专题之（一）——风格因子驱动下的行 ...2020-6-5 21:32 - wz151400 - 现金交易版
hurst指数计算excel宏
71 个回复 - 30582 次查看 本帖最后由 coral033 于 2011-10-10 14:59 编辑 计算HURST指数的exel宏 (1951) Hurst, H.E. "Long-term storage capacity of reservoirs", Trans. Am. Soc. Civil Engineers, 116, 770-799. Peters, E ...2005-9-19 10:59 - haoqm - Excel
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一些关于Hurst指数的资料
26 个回复 - 10350 次查看 一些关于Hurst指数的资料 均是网上收集 内容比较多，有课件、原版论文及其它 免费分享，请回帖支持！2012-1-4 16:40 - holley117 - 金融学（理论版）
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【金融工程】量化择时—Hurst指数
29 个回复 - 10518 次查看 一、Hurst指数简介 基于重标极差（R/S）分析方法的Hurst指数（H）研究是英国水文学家H.E.Hurst（1900-1978）在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走（分形布朗运动）能够更好地描述水库 ...2016-3-30 10:41 - Finance_jun - 金融学（理论版）
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Hurst Index 赫斯特指数相关应用研报，论文打包下载
0 个回复 - 1100 次查看 Hurst Index 赫斯特指数相关应用研报，论文： 中文研报&论文合集： 外文研报&论文合集：2017-8-15 15:24 - hangwuyu - 量化投资
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基于Matlab的Hurst指数
24 个回复 - 10328 次查看 原创Matlab程序，测试通过，为下东西赚钱才发上来的，2013-5-8 16:31 - spacegoing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Hurst指数 研究报告
0 个回复 - 1982 次查看 赚点积分，下资料 国海证券＊策略研究＊Hurst指标预警：震荡下跌分形结构失衡，参与反弹须谨慎＊＊＊金融工程团队.pdf 国海证券＊量化策略＊Hurst分形结构发生变化，A股调整将持续＊程志田.pdf ...2017-4-22 19:53 - zxj19880203 - 量化投资
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高维分形Hurst指数的估计算法
0 个回复 - 623 次查看 摘要翻译： 基于移动平均低通滤波器周围的广义高维方差，提出了一种估计高维分形Hurst指数的算法。作为工作实例，我们考虑了由随机中点位移和Cholesky-Levinson因式分解算法生成的粗糙曲面。代理曲面的Hurst指数范围 ...2022-3-12 16:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 623 次查看 摘要翻译： 基于移动平均低通滤波器周围的广义高维方差，提出了一种估计高维分形Hurst指数的算法。作为工作实例，我们考虑了由随机中点位移和Cholesky-Levinson因式分解算法生成的粗糙曲面。代理曲面的Hurst指数范围 ...2022-3-12 16:00 - 大多数88 - Forum
短时间序列的Hurst指数
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的扩散熵平衡估计方法来检测短时间序列中的标度。通过大量人工分数布朗运动验证了方法的有效性。该方法还用于检测上海股票市场股价序列的标度特性和结构突变。 --- 英文标题： 《Hurst Expon ...2022-4-9 13:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的扩散熵平衡估计方法来检测短时间序列中的标度。通过大量人工分数布朗运动验证了方法的有效性。该方法还用于检测上海股票市场股价序列的标度特性和结构突变。 --- 英文标题： 《Hurst Expon ...2022-4-9 13:25 - mingdashike22 - Forum
动态Hurst指数作为监测不稳定周期的工具
金融时间序列
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 我们研究了Hurst指数的使用，在一个移动的时间窗口上动态计算，以评估金融公司的稳定/不稳定水平。2007-2010年信贷危机引发的金融企业纾困在危机爆发前的一段时间内，其广义赫斯特指数随时间的推移呈现出 ...2022-3-8 13:01 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 我们研究了Hurst指数的使用，在一个移动的时间窗口上动态计算，以评估金融公司的稳定/不稳定水平。2007-2010年信贷危机引发的金融企业纾困在危机爆发前的一段时间内，其广义赫斯特指数随时间的推移呈现出 ...2022-3-8 13:01 - 大多数88 - Forum
基于弱型有效市场的Hurst指数及其预测
股票市场假说
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 我们实证研究了金融时间序列数据的效率程度与可预测性之间的关系。用Hurst指数作为衡量效率的指标，用最近邻预测法计算出的命中率来预测未来价格的变化方向。我们使用了60个不同国家的市场指数。我们的经 ...2022-3-6 21:31 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 我们实证研究了金融时间序列数据的效率程度与可预测性之间的关系。用Hurst指数作为衡量效率的指标，用最近邻预测法计算出的命中率来预测未来价格的变化方向。我们使用了60个不同国家的市场指数。我们的经 ...2022-3-6 21:31 - nandehutu2022 - Forum
R软件求hurst指数
1 个回复 - 2000 次查看 大佬们，请问怎么用R软件中的fractal包的hurstspec函数求hurst指数，因为毕业论文要求这个，求帮忙，谢谢了2019-4-13 15:38 - 、犬夜叉 - R语言论坛
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R语言中求Hurst指数，结果怎么分析，应该取哪一个呀
3 个回复 - 3768 次查看 hurstexp函数里d指的是什么？得到的结果是取哪一个呀2018-9-9 21:39 - zh1376082 - R语言论坛
3 个回复 - 3768 次查看 hurstexp函数里d指的是什么？得到的结果是取哪一个呀2018-9-9 21:39 - zh1376082 - R语言论坛
Hurst指数的计算
20 个回复 - 14741 次查看 各位牛人好，我现在正在计算降水的hurst指数，用的是55年的月份数据，java编程，但是算出来的结果有误。我是按照下图给出的方法计算的，以年为段，每年有12个数据，基本上跟tyling0730同学http://bbs.pinggu.org/thr ...2011-6-27 17:55 - wslgyd - 悬赏大厅
20 个回复 - 14741 次查看 各位牛人好，我现在正在计算降水的hurst指数，用的是55年的月份数据，java编程，但是算出来的结果有误。我是按照下图给出的方法计算的，以年为段，每年有12个数据，基本上跟tyling0730同学http://bbs.pinggu.org/thr ...2011-6-27 17:55 - wslgyd - 悬赏大厅
求助，hurst指数的问题
7 个回复 - 7451 次查看 用R语言怎么求hurst指数，用什么包？ PS：我在网上查到的R语言pracma包中有hurst()函数 用法是： hurstexp(x, d = 50, display = TRUE) hurst(x) 但是在R中输入后显示“错误: 没有"hurstexp"这个函数” ...2013-8-17 10:35 - a396269321 - R语言论坛
7 个回复 - 7451 次查看 用R语言怎么求hurst指数，用什么包？ PS：我在网上查到的R语言pracma包中有hurst()函数 用法是： hurstexp(x, d = 50, display = TRUE) hurst(x) 但是在R中输入后显示“错误: 没有"hurstexp"这个函数” ...2013-8-17 10:35 - a396269321 - R语言论坛
hurst指数计算excel宏问题
2 个回复 - 2820 次查看 用excel 计算 R/S分析的Hurst指数时，H值总是大于1是怎么回事？2015-3-14 22:59 - cjycmbj - Excel
2 个回复 - 2820 次查看 用excel 计算 R/S分析的Hurst指数时，H值总是大于1是怎么回事？2015-3-14 22:59 - cjycmbj - Excel
求用DFA方法求Hurst指数的R程序，谢谢
4 个回复 - 3040 次查看 求用DFA方法或DMA法求Hurst指数的R程序，谢谢2018-2-2 21:41 - 351741762 - R语言论坛
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Hurst指数Matlab代码
0 个回复 - 2822 次查看 分享一下经典R/S分析法和Lo的MRS分析法计算Hurst指数的MATLAB代码。 如果有不对的地方，欢迎大家指正~ R/S Lo MRS关于q的计算方法有两种，[/backcolor] 第一种: q = [4(T/100)^(1/4)]，其中T是总样 ...2019-4-8 12:33 - 灰骨共蟾蜍4 - MATLAB等数学软件专版
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关于使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的MATLAB操作问题
10 个回复 - 8273 次查看 我在论坛上复制了一个代码，是使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的，但不知道需填入的各个变量的名称，我是零基础，但任务时间很紧，来不及现学，所以想先用来算个数，请各位高手指教，不胜感激！ 请问括号中的signa ...2011-5-11 20:15 - wxtjcd - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 8273 次查看 我在论坛上复制了一个代码，是使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的，但不知道需填入的各个变量的名称，我是零基础，但任务时间很紧，来不及现学，所以想先用来算个数，请各位高手指教，不胜感激！ 请问括号中的signa ...2011-5-11 20:15 - wxtjcd - MATLAB等数学软件专版
请教Hurst指数子区间的取值问题
4 个回复 - 3091 次查看 Hurst指数计算的时候，首先要选取一段时间序列，然后将此序列等分。那如果我选择了255个数据，怎么等分呢？按照50一个区间，剩下那五个怎么解决呢？2010-5-8 20:26 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
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关于DFA方法估计hurst指数的学习分享
0 个回复 - 2380 次查看 前几天看了关于时间序列中hurst指数的相关定义与计算方式，然后用R语言尝试实现了DFA方法估算hurst，下面奉上具体代码：2018-2-9 10:03 - 乐文义 - R语言论坛
0 个回复 - 2380 次查看 前几天看了关于时间序列中hurst指数的相关定义与计算方式，然后用R语言尝试实现了DFA方法估算hurst，下面奉上具体代码：2018-2-9 10:03 - 乐文义 - R语言论坛
一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序
2 个回复 - 2888 次查看 都是原版，没有任何修改，可以直接运行的。 hurst指数计算程序(部分) 其余代码以及应用见（一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序） [hr]2015-3-7 19:47 - powerjiang - 经管代码库
2 个回复 - 2888 次查看 都是原版，没有任何修改，可以直接运行的。 hurst指数计算程序(部分) 其余代码以及应用见（一篇关于HUrst指数的报告和sas计算程序） [hr]2015-3-7 19:47 - powerjiang - 经管代码库
移动Hurst指数是怎么“移动”起来的？即从时间序列的第几个数据开始匹配？
8 个回复 - 4168 次查看 假设已经完美地算出了移动Hurst的值 但是移动Hurst指数是基于一个时间窗的 例如：第1~200时间序列数据，得出第一个Hurst值 第2~201，得到第二个Hurst值 我的疑问就在这里：所以移动Hurst是从时间序列的 ...2014-8-24 11:45 - ptototype - 爱问频道
8 个回复 - 4168 次查看 假设已经完美地算出了移动Hurst的值 但是移动Hurst指数是基于一个时间窗的 例如：第1~200时间序列数据，得出第一个Hurst值 第2~201，得到第二个Hurst值 我的疑问就在这里：所以移动Hurst是从时间序列的 ...2014-8-24 11:45 - ptototype - 爱问频道
求hurst指数求法的程序
0 个回复 - 827 次查看 我不会求hurst指数，能加个qq641573672，讨论下吗2017-6-6 18:30 - liu641573672 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 827 次查看 我不会求hurst指数，能加个qq641573672，讨论下吗2017-6-6 18:30 - liu641573672 - MATLAB等数学软件专版
怎么样用MATLAB计算股市的Hurst指数？
7 个回复 - 4957 次查看 怎么样用MATLAB计算股市的Hurst指数？求具体的操作步骤2010-10-2 10:35 - ccdyj307 - MATLAB等数学软件专版
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hurst指数问题
0 个回复 - 1353 次查看 在百度找到的程序，关于hurst指数计算。但是数据超过500后，excel卡死，请教高手调试，能计算数据达到2万，谢谢了 Option Base 1 'This program calculates an estimate of the Hurst coefficient. 'Written by ...2016-12-23 14:24 - wangjun1231988 - Excel
0 个回复 - 1353 次查看 在百度找到的程序，关于hurst指数计算。但是数据超过500后，excel卡死，请教高手调试，能计算数据达到2万，谢谢了 Option Base 1 'This program calculates an estimate of the Hurst coefficient. 'Written by ...2016-12-23 14:24 - wangjun1231988 - Excel
计算Hurst指数时的疑问
4 个回复 - 3580 次查看 Hurst指数现在在实际中的使用已经很广泛了，本身的算法和原理也相对比较简单明了。但是在计算过程中，如果随意取分隔的区间数量，会导致样本数据无法全部用到。 例如，我们有一整年的收益率时间序列数据（240个） ...2011-1-21 14:08 - shade - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3580 次查看 Hurst指数现在在实际中的使用已经很广泛了，本身的算法和原理也相对比较简单明了。但是在计算过程中，如果随意取分隔的区间数量，会导致样本数据无法全部用到。 例如，我们有一整年的收益率时间序列数据（240个） ...2011-1-21 14:08 - shade - 金融学（理论版）
excel 用重标极差法求Hurst指数，总是显示溢出
2 个回复 - 5179 次查看 Sub Hurst()'变量和数组的定义Dim Data()Dim Array1()Dim Array2()Dim R()Dim S()Dim Result()DimNoOfDataPoints As IntegerDimNoOfPlottedPoints As IntegerDim NoOfPeriodsDim PeriodNoDim n As IntegerDim A As I ...2015-12-17 13:57 - lvyuxia - Excel
2 个回复 - 5179 次查看 Sub Hurst()'变量和数组的定义Dim Data()Dim Array1()Dim Array2()Dim R()Dim S()Dim Result()DimNoOfDataPoints As IntegerDimNoOfPlottedPoints As IntegerDim NoOfPeriodsDim PeriodNoDim n As IntegerDim A As I ...2015-12-17 13:57 - lvyuxia - Excel
移动Hurst指数Matlab计算程序
33 个回复 - 11390 次查看 附件为计算移动Hurst指数的Matlab程序2010-1-11 23:43 - duxijie520 - MATLAB等数学软件专版
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Hurst 指数：市场下跌趋势渐成
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 阚先成 【文题(必填)】 Hurst 指数：市场下跌趋势渐成 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-5-13 15:37 - 征夷大将军 - 求助成功区
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 阚先成 【文题(必填)】 Hurst 指数：市场下跌趋势渐成 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-5-13 15:37 - 征夷大将军 - 求助成功区
如何用EVIEWS做赫斯特指数（hurst）指数
1 个回复 - 2963 次查看 RT Program的代码应该如何写？ 比如我的时间序列命名为（series01），如何生成基于这个时间序列的hurst指数？2016-4-8 11:32 - gpriest1412 - EViews专版
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根据R/S分析法算法编写的rsFit函数来求Hurst指数
1 个回复 - 4291 次查看 rsFitfunction (x, levels = 50, minnpts = 3, cut.off = 10^c(0.7, 2.5), doplot = FALSE, trace = FALSE, title = NULL, description = NULL) { call = match.call() data = list(x = x) x = as.vect ...2015-12-13 20:29 - Sunshine飞鸟 - R语言论坛
1 个回复 - 4291 次查看 rsFitfunction (x, levels = 50, minnpts = 3, cut.off = 10^c(0.7, 2.5), doplot = FALSE, trace = FALSE, title = NULL, description = NULL) { call = match.call() data = list(x = x) x = as.vect ...2015-12-13 20:29 - Sunshine飞鸟 - R语言论坛
请教R/S分析计算HURST指数和V指标
11 个回复 - 12443 次查看 fractal包和fArima都有计算R/S分析的函数，函数方法很多但不得要领，如何求V指标就更不知道了，希望各位高手能指点一二，谢谢！2010-5-18 08:23 - bensonwu - R语言论坛
11 个回复 - 12443 次查看 fractal包和fArima都有计算R/S分析的函数，函数方法很多但不得要领，如何求V指标就更不知道了，希望各位高手能指点一二，谢谢！2010-5-18 08:23 - bensonwu - R语言论坛
请教方老师，关于R/S、修正的R/S和V/S分析法的检验及Hurst指数的计算在R语言中的实现
0 个回复 - 3202 次查看 我买了R语言的时间序列视频，发现其中关于金融时间序列长记忆这块讲义内容都是建立在s-plus上的，软件实现也是，我想知道在R语言中如何做传统的R/S分析、修正的R/S分析和V/S分析法来检验长记忆（R语言中没有您视频中 ...2015-9-13 12:29 - Sunshine飞鸟 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 3202 次查看 我买了R语言的时间序列视频，发现其中关于金融时间序列长记忆这块讲义内容都是建立在s-plus上的，软件实现也是，我想知道在R语言中如何做传统的R/S分析、修正的R/S分析和V/S分析法来检验长记忆（R语言中没有您视频中 ...2015-9-13 12:29 - Sunshine飞鸟 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于Hurst指数用excel计算数据输入的问题，困惑。求大神指教
1 个回复 - 1731 次查看 关于Hurst指数用excel计算的问题，本人从该论坛下载了个excel计算Hurst指数的东西，但put data(e.g.log returns) in 序列A， 请问A列要求输入的是什么数据，原始数据的对数吗？还是对数比。软件下载了，但不会输入数 ...2015-7-1 09:47 - baomei2005 - Excel
1 个回复 - 1731 次查看 关于Hurst指数用excel计算的问题，本人从该论坛下载了个excel计算Hurst指数的东西，但put data(e.g.log returns) in 序列A， 请问A列要求输入的是什么数据，原始数据的对数吗？还是对数比。软件下载了，但不会输入数 ...2015-7-1 09:47 - baomei2005 - Excel
移动平均Hurst（赫斯特）指数计算
3 个回复 - 4803 次查看 本人在网上买了郑志勇老师的《金融数量分析—基于MATLAB编程》一书，其中在第6章中讲的移动平均赫斯特指数计算中,指数计算使用GUI界面,当我打开"hurst.fig"出现如下图的界面时，点击"input"按钮，导入数据后提示 “ ...2014-9-3 18:36 - 是风啊 - SAS专版
3 个回复 - 4803 次查看 本人在网上买了郑志勇老师的《金融数量分析—基于MATLAB编程》一书，其中在第6章中讲的移动平均赫斯特指数计算中,指数计算使用GUI界面,当我打开"hurst.fig"出现如下图的界面时，点击"input"按钮，导入数据后提示 “ ...2014-9-3 18:36 - 是风啊 - SAS专版
求一个能用的移动Hurst指数程序，Matlab和R的都行
0 个回复 - 1272 次查看 如题，希望大家能帮个忙2015-5-20 16:14 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1272 次查看 如题，希望大家能帮个忙2015-5-20 16:14 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
用R怎么计算带有移动窗口的HURST指数
2 个回复 - 3763 次查看 请问下大家怎么用R计算带有移动窗口的HURST指数和怎么找出循环周期，也就是V统计量怎么计算了。2015-5-17 10:11 - july0710 - R语言论坛
2 个回复 - 3763 次查看 请问下大家怎么用R计算带有移动窗口的HURST指数和怎么找出循环周期，也就是V统计量怎么计算了。2015-5-17 10:11 - july0710 - R语言论坛
移动hurst指数问题
0 个回复 - 983 次查看 我用GUI时无法运行成功，帮我看下是什么原因啊，急求，谢谢了2015-5-19 17:08 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 983 次查看 我用GUI时无法运行成功，帮我看下是什么原因啊，急求，谢谢了2015-5-19 17:08 - july0710 - MATLAB等数学软件专版
需要用SAS计算几只股票的Hurst指数，我这里有程序，但是不会操作，求助！
0 个回复 - 1650 次查看 需要用SAS计算几只股票的Hurst指数，我这里有程序，但是不会操作，求助！2015-3-22 15:56 - silentone - SAS专版
0 个回复 - 1650 次查看 需要用SAS计算几只股票的Hurst指数，我这里有程序，但是不会操作，求助！2015-3-22 15:56 - silentone - SAS专版
关于HURST指数
1 个回复 - 2327 次查看 众所周知，数理金融学是金融投资的一门重要的学科，而HURST指数在数理金融学又有其重要的一环，现在已经是各大金融投资机构研判的一项重要的指标，请问在什么平台上能查询到HURST指数那？2012-5-17 20:23 - orochim44 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2327 次查看 众所周知，数理金融学是金融投资的一门重要的学科，而HURST指数在数理金融学又有其重要的一环，现在已经是各大金融投资机构研判的一项重要的指标，请问在什么平台上能查询到HURST指数那？2012-5-17 20:23 - orochim44 - 金融学（理论版）
如何用matlab生成一组具有已知Hurst指数的数据
3 个回复 - 1516 次查看 各位：请问 如何用matlab生成一组具有已知Hurst指数的数据，如果可以请把相关的程序发给我，或在线指教，我将万分感激，qq:8646819932013-3-12 15:25 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1516 次查看 各位：请问 如何用matlab生成一组具有已知Hurst指数的数据，如果可以请把相关的程序发给我，或在线指教，我将万分感激，qq:8646819932013-3-12 15:25 - hairong_cui - MATLAB等数学软件专版
国都证券-策略研究-专题研究-Hurst指数在A股市场中的应用-100603
3 个回复 - 3356 次查看 【出版时间及名称】：国都证券-策略研究-专题研究-Hurst指数在A股市场中的应用-100603 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：12 【目录或简介】：2010-6-3 14:33 - milfoil - 行业分析报告
3 个回复 - 3356 次查看 【出版时间及名称】：国都证券-策略研究-专题研究-Hurst指数在A股市场中的应用-100603 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：12 【目录或简介】：2010-6-3 14:33 - milfoil - 行业分析报告
关于用matlab算HURST指数的问题
2 个回复 - 2336 次查看 我想算一个时期内的Hurst指数,matlab程序如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? j=1; for i=5:500; if mo ...2014-4-15 22:26 - karma3001 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2336 次查看 我想算一个时期内的Hurst指数,matlab程序如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? j=1; for i=5:500; if mo ...2014-4-15 22:26 - karma3001 - MATLAB等数学软件专版
关于hurst指数计算
0 个回复 - 1801 次查看 小弟读本科没学过matlab,这段时间自学了matlab，我现在要算一个时间段内的HURST，现在编程结果如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? ...2014-4-15 21:58 - karma3001 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1801 次查看 小弟读本科没学过matlab,这段时间自学了matlab，我现在要算一个时间段内的HURST，现在编程结果如下： function [ A,C ] = hurst( p ) format long ll=length(p); % l????????¨°????????????????????? ...2014-4-15 21:58 - karma3001 - 计量经济学与统计软件
用Eviews可以计算HURST指数吗?
4 个回复 - 4757 次查看 因为要写论文,不知道用Eviews能否进行R/S分析,所以想请高手指点一下. 谢谢!2008-5-17 18:31 - liuyuediyu - EViews专版
4 个回复 - 4757 次查看 因为要写论文,不知道用Eviews能否进行R/S分析,所以想请高手指点一下. 谢谢!2008-5-17 18:31 - liuyuediyu - EViews专版
如何计算移动Hurst指数
2 个回复 - 2921 次查看 有没有哪位大侠知道用S-plus软件计算移动Hurst指数？ 程序代码是怎样的？ 多谢指教！！2010-6-16 01:06 - 1984zhjy - 文献求助专区
2 个回复 - 2921 次查看 有没有哪位大侠知道用S-plus软件计算移动Hurst指数？ 程序代码是怎样的？ 多谢指教！！2010-6-16 01:06 - 1984zhjy - 文献求助专区
浙商证券金融工程_局部Hurst指数在中国股市中的应用
1 个回复 - 2253 次查看 提出了基于局部Hurst指数构建的交易策略。基于局部Hurst指数走势构造的交易策略可以获得远超市场的收益率，样本区间内，上证指数上涨49%，但基于局部Hurst指数的交易策略则获得436%的收益。2011-1-18 23:06 - Sevenday - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2253 次查看 提出了基于局部Hurst指数构建的交易策略。基于局部Hurst指数走势构造的交易策略可以获得远超市场的收益率，样本区间内，上证指数上涨49%，但基于局部Hurst指数的交易策略则获得436%的收益。2011-1-18 23:06 - Sevenday - 金融学（理论版）
分形市场，Hurst指数
3 个回复 - 3538 次查看 大量实证表明有效市场理论并不严格成立，Hurst指数是一个衡量市场非有效性的重要指标，并可以用来指导投资策略。 这里收集了几篇研报与论文，可供入门。2010-8-22 16:39 - qinyanstar - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3538 次查看 大量实证表明有效市场理论并不严格成立，Hurst指数是一个衡量市场非有效性的重要指标，并可以用来指导投资策略。 这里收集了几篇研报与论文，可供入门。2010-8-22 16:39 - qinyanstar - 金融学（理论版）
急需求值hurst指数
2 个回复 - 2781 次查看 因论文需要，急需求出hurst数值和V统计量，哪位大侠出山啊~~ 所需画图如所上传图，2011-8-24 02:07 - yaleen - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2781 次查看 因论文需要，急需求出hurst数值和V统计量，哪位大侠出山啊~~ 所需画图如所上传图，2011-8-24 02:07 - yaleen - MATLAB等数学软件专版
求助：hurst指数和V统计量的matlab程序
3 个回复 - 3351 次查看 求助各位大侠，hurst指数和V统计量的matlab程序。论坛里面有很多求移动hurst指数的代码。但我想要全局的hurst指数，和V统计量的计算。先谢谢各位了！拜托了！！！！2013-7-4 19:06 - 果子橙 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3351 次查看 求助各位大侠，hurst指数和V统计量的matlab程序。论坛里面有很多求移动hurst指数的代码。但我想要全局的hurst指数，和V统计量的计算。先谢谢各位了！拜托了！！！！2013-7-4 19:06 - 果子橙 - MATLAB等数学软件专版
关于hurst指数的一些文章，喜欢的下
17 个回复 - 5359 次查看 <P>希望版主给点钱，穷啊，我会继续免费给大家提供免费资料下载的</P>2005-6-17 13:20 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 5359 次查看 <P>希望版主给点钱，穷啊，我会继续免费给大家提供免费资料下载的</P>2005-6-17 13:20 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
菜鸟求hurst指数MATLAB具体使用步骤
0 个回复 - 3202 次查看 找到以下MATLAB代码, 但请问可以讲讲怎样放在MATLAB上实现呢? 跪求hurst指数MATLAB具体使用步骤 RS分形算法matlab代码实现,既利用RS方法计算时间序列的分形hurst指数 [Copy to clipboard] [ - ]CODE: function ...2013-11-12 00:25 - miokong - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3202 次查看 找到以下MATLAB代码, 但请问可以讲讲怎样放在MATLAB上实现呢? 跪求hurst指数MATLAB具体使用步骤 RS分形算法matlab代码实现,既利用RS方法计算时间序列的分形hurst指数 [Copy to clipboard] [ - ]CODE: function ...2013-11-12 00:25 - miokong - MATLAB等数学软件专版
关于DEA与Hurst指数的m文件，很好用的
18 个回复 - 5402 次查看 最近搜集、整理了关于DEA与Hurst指数的m文件，很好用的。尽管可以用别的软件做，但个人习惯用matlab。2009-3-22 22:47 - sally616 - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 5402 次查看 最近搜集、整理了关于DEA与Hurst指数的m文件，很好用的。尽管可以用别的软件做，但个人习惯用matlab。2009-3-22 22:47 - sally616 - MATLAB等数学软件专版
Hurst 指数编程的实现
2 个回复 - 1536 次查看 老师好。 我是个初学者，看了购买的视频几次后发现我还不能把所有的hurst 指数编在一个程序中运行，可否将如何实现hurst指数的详细步骤发给我一下（我的 email是 jamespeng99@163.com) 。 谢谢！2013-6-19 16:29 - jamespeng99 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 1536 次查看 老师好。 我是个初学者，看了购买的视频几次后发现我还不能把所有的hurst 指数编在一个程序中运行，可否将如何实现hurst指数的详细步骤发给我一下（我的 email是 jamespeng99@163.com) 。 谢谢！2013-6-19 16:29 - jamespeng99 - 统计软件培训班VIP答疑区
hurst指数计算问题
3 个回复 - 1458 次查看 请帮忙跑一下下面的序列Hurst指数是多少？我算出来为0.729713171957294。 y= [0.585043615268716 0.0733616900804668 0.822326222185306 0.722902973268465 0.925858038017486 0.492638598461781 0.65488289 ...2013-5-25 21:22 - yuanxinqiang - 爱问频道
3 个回复 - 1458 次查看 请帮忙跑一下下面的序列Hurst指数是多少？我算出来为0.729713171957294。 y= [0.585043615268716 0.0733616900804668 0.822326222185306 0.722902973268465 0.925858038017486 0.492638598461781 0.65488289 ...2013-5-25 21:22 - yuanxinqiang - 爱问频道
[原创]关于hurst指数
8 个回复 - 9871 次查看 hurst指数啊，看了很多文章，似乎和自己算的不一样。<BR>1、是不是每小组只有一个R/S的值，但附件的文章表格中每一个数据都对应了R/S的值？为什么。<BR>2、比如100个数据，分为20组，每五个一组，是不是对应 ...2007-9-22 13:07 - tyling0730 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 9871 次查看 hurst指数啊，看了很多文章，似乎和自己算的不一样。<BR>1、是不是每小组只有一个R/S的值，但附件的文章表格中每一个数据都对应了R/S的值？为什么。<BR>2、比如100个数据，分为20组，每五个一组，是不是对应 ...2007-9-22 13:07 - tyling0730 - 计量经济学与统计软件
哪位高手帮忙： 虫口模型的 hurst 指数，好象不太对
0 个回复 - 851 次查看 用虫口模型 x=3.8*x *(1-x) 迭代产生 10 万个数据的序列，计算其 hurst 指数是 0.48，好象不太对。 由于系数是 3.8，表明此数据序列应该不是随机，而应该是典型的分形和混沌，所以 hurst 指数应该明显 ...2012-3-25 20:08 - yghb - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 851 次查看 用虫口模型 x=3.8*x *(1-x) 迭代产生 10 万个数据的序列，计算其 hurst 指数是 0.48，好象不太对。 由于系数是 3.8，表明此数据序列应该不是随机，而应该是典型的分形和混沌，所以 hurst 指数应该明显 ...2012-3-25 20:08 - yghb - 计量经济学与统计软件
请教高手： 时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题
4 个回复 - 4702 次查看 请教高手： 时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题 比如，用10年的时间序列数据计算的 hurst 指数和用1 年的时间序列数据计算的 hurst 指数可能相差很大 （甚至可能出现一个< 0.5，一个 >0.5），这样就带来 ...2010-2-25 08:11 - yghb - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4702 次查看 请教高手： 时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题 比如，用10年的时间序列数据计算的 hurst 指数和用1 年的时间序列数据计算的 hurst 指数可能相差很大 （甚至可能出现一个< 0.5，一个 >0.5），这样就带来 ...2010-2-25 08:11 - yghb - 计量经济学与统计软件
请教 hurst 指数在 0.6 左右的时间序列用什么方法预测 ？
1 个回复 - 1382 次查看 不管时间序列长度如何变化，用时间序列全部数据计算得到的 hurst 指数都保持在 0.6 左右（即 0.58--0.62 ）。 请教用什么方法能预测 ？2010-12-26 05:50 - yghb - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1382 次查看 不管时间序列长度如何变化，用时间序列全部数据计算得到的 hurst 指数都保持在 0.6 左右（即 0.58--0.62 ）。 请教用什么方法能预测 ？2010-12-26 05:50 - yghb - 计量经济学与统计软件
请问 hurst 指数在 0.6 左右的时间序列有没有预测价值？
2 个回复 - 1380 次查看 有这样一个时间序列，该序列的长度已经 > 1000，而且序列长度还在不断增长中。用该序列全部数据计算得到的 hurst 指数一直徘徊在 0.58--0.62 之间。 请问该时间序列有没有预测价值？ 用什么方法预测比较好？2010-12-13 01:14 - yghb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1380 次查看 有这样一个时间序列，该序列的长度已经 > 1000，而且序列长度还在不断增长中。用该序列全部数据计算得到的 hurst 指数一直徘徊在 0.58--0.62 之间。 请问该时间序列有没有预测价值？ 用什么方法预测比较好？2010-12-13 01:14 - yghb - 计量经济学与统计软件
分型市场研究Fractal Market Analysis（长期相关性 Hurst指数）
2 个回复 - 3702 次查看 最近在研究市场的分形理论，虽然论坛上是有关于这本书的帖子，但是我发现已经无法下载了。 我找了好多地方，才找到这本书。英文扫描版PDF。虽然有几页扫描歪了，但是还是值得一看。原始版本页面是竖着的，我OCR识别 ...2010-5-9 09:09 - cy_xiaoxiao - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3702 次查看 最近在研究市场的分形理论，虽然论坛上是有关于这本书的帖子，但是我发现已经无法下载了。 我找了好多地方，才找到这本书。英文扫描版PDF。虽然有几页扫描歪了，但是还是值得一看。原始版本页面是竖着的，我OCR识别 ...2010-5-9 09:09 - cy_xiaoxiao - 金融学（理论版）
华泰联合-策略研究：市场风险聚积，HURST指数突破阀值-100504
0 个回复 - 1475 次查看 华泰联合-策略研究：市场风险聚积，HURST指数突破阀值-1005042010-5-4 22:33 - fushengbin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1475 次查看 华泰联合-策略研究：市场风险聚积，HURST指数突破阀值-1005042010-5-4 22:33 - fushengbin - 金融学（理论版）
分维数d 和 hurst指数在 fiarma 用什么简单的软件计算，在哪里下载
3 个回复 - 3906 次查看 d2006-11-30 10:33 - sky8218216 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3906 次查看 d2006-11-30 10:33 - sky8218216 - 计量经济学与统计软件
