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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM
13 个回复 - 8597 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版

VAR模型全面讲义
2 个回复 - 1873 次查看（1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建 ...2020-2-15 23:23 - daka123 - 现金交易版

VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义
1 个回复 - 2659 次查看 1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版

[英文文献]基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义
2 个回复 - 1370 次查看基于分数协整Var模型的商品收益预测的经济意义基于商品现货和期货市场中分数协整的最新证据，我们调查了分数协整模型是否可以提供对商品收益具有统计和/或经济意义的重要预测。具体来说，我们建议使用分数协整矢量 ...2020-2-18 17:26 - 愫音丶 - 微观经济学

基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
1 个回复 - 943 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2 ...2019-5-3 08:35 - internet.hzx - 求助成功区

中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较
3 个回复 - 851 次查看【作者(必填)】张卫平【文题(必填)】中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:33 - 耕耘使者 - 求助成功区

关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 5064 次查看我的数据是1980-2017年根据陈强的书做出以下步骤：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版

pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 719 次查看在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区

VAR模型的预测误差方差
0 个回复 - 852 次查看请问如何用软件求VAR模型中的预测误差方差？不是分解得到的贡献比，而是要预测误差方差的值。求大佬教育！2022-3-10 12:22 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件

var模型对所有变量的预测值都能使用吗
0 个回复 - 338 次查看利用eviews软件，对有相关性但是不存在因果关系的三个变量进行了var建模，得出三个变量的预测值，这三个变量的预测值都能够使用吗，还是说只能使用因变量的预测值。实际上，我这三个变量不区分因变量和自变量，只是 ...2021-12-3 22:50 - 无产选手 - EViews专版

请问大家在stata中怎么使用PVAR模型进行预测呢？
1 个回复 - 997 次查看在使用pvar模型时，遇到了一些问题，相关的研究都是通过PVAR模型的回归结果来解释一些经济意义，但该怎么使用pvar模型来做预测呢，PVAR回归结果中的系数是可以用来直接预测的吗？2021-1-5 14:19 - echuangji - Stata专版

如何用eviews做VAR模型的样本外预测
4 个回复 - 9368 次查看如何用eviews做VAR模型的样本外预测2018-6-6 16:05 - 1lc - EViews专版

各位大神，请问，eviews怎么做var模型的预测呀
1 个回复 - 1121 次查看我想用var模型预测：城镇化率对进口贸易的影响，用eviews做的时候需要用到var方程式吗还是直接用数据预测？有大神会做吗，拜托拜托拜托2019-5-5 12:24 - 刘雪雪 - EViews专版

为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1030 次查看我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件

求得向量自回归VAR模型之后，应该如何进行预测呢
3 个回复 - 5212 次查看写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛

做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data
3 个回复 - 4123 次查看如题，请教大家，做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data 数据是2000-2014年的，收下smpl 2000 2012，做了var模型然后expand 2000 2014 然后点击forecast，或者proc下面的model——s ...2018-3-14 10:39 - pingguzh - EViews专版

如何用VAR模型做样本外预测？结果没看懂，求助大神看看哪一步做错了？
10 个回复 - 8495 次查看利用make model>solve出来的结果是这样的，是预测失败了吗？样本是2008M01到2013M04，预测2013M05的CPI值。。求助各位大神接下来要怎么做？是不是哪一步做错了？2014-3-24 17:04 - ohding - EViews专版

请问VAR模型如何进行样本外预测
10 个回复 - 13758 次查看如题，我在工作表中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充，但是后面都是NA值，而且在MODEL下点SOLVE也不出现样本外预测值，怎么解决呢2014-7-28 19:52 - 一氧化氮 - EViews专版

VAR模型做时间序列的预测
0 个回复 - 1318 次查看请教一下大神们，我已经做好了样本内拟合，现在准备做样本外预测，命令用的predict ***，dynamic（）但是显示一直是option dynamic() not allowed，这是怎么回事呢？是命令错了么？还是数据要怎么处理一下？跪求大神 ...2017-4-30 15:39 - 豆小田 - 爱问频道

matlab 自带的VaR模型，如何知道它的预测长度？
0 个回复 - 1336 次查看运行matlab自带的 portvrisk函数，所得的值VaR值默认是多少周期的？是根据提取的数据周期所决定的吗？2017-1-9 14:35 - 定海区0 - MATLAB等数学软件专版

做VAR模型预测,为啥出现这个图?是操作的问题还是模型本身问题?
3 个回复 - 1633 次查看 2016-3-24 21:34 - 佟乾 - EViews专版

求助，stata中VAR模型做预测的时候不显示结果
1 个回复 - 3791 次查看如题，stata中，输入varfcast compute，出来的都只显示一个点，没有数字，是怎么回事，怎么办？求大神帮助~2015-4-13 17:16 - 糯米小妹 - Stata专版

VAR模型怎么在Eviews中实现预测
27 个回复 - 36307 次查看 <P>VAR模型怎么在Eviews中实现预测</P> <P>谢谢各位</P>2007-9-5 15:43 - lltt0355 - EViews专版

请高手讲解在Eviews中对VAR模型的前一步预测和前h步预测!先谢过.........
8 个回复 - 9643 次查看教科书上一例题:对一时间序列数据做了一个VAR(2)模型和它的误差修正模型,比较两个模型的预测效果时,书上做了前一步预测和前h步预测,并给出了相应预测值的均方误差,结果表明误差修正模型的均方误差小.我想知道前一步预 ...2006-5-11 00:10 - hzl312961 - EViews专版

求matlab如何做var模型的预测
0 个回复 - 4394 次查看我想做预测未来3年的数据，现在已经求得var模型的估计值，可是用vgxpred总是报错，不知道错在哪里，求大神指教。2015-3-11 08:54 - henrrietta - MATLAB等数学软件专版

VAR模型怎么通过eviews做预测？eviews 8做预测时的各个参数是什么意思？
1 个回复 - 8567 次查看这是eviews 8在做VAR预测时的参数设置界面，求高手解释各个参数的是什么意思？有什么含义？做预测时怎么选择设置各个参数？这是昨晚预测后点击变量，然后出现的画面，求解释是什么意思？2015-1-5 15:45 - 骄阳冷月 - EViews专版

请问怎么用VAR模型做预测呢
5 个回复 - 7081 次查看才学习VAR模型···我是预测沪深300指数··有三个外生变量··· 会用ARMA还有GARCH类的··因为要做组合模型··所以还想学学VAR模型··· 可是比如我想用VAR模型来拟合沪深300指数的走势怎么做呢？或者怎么预 ...2014-12-28 22:35 - clover8187 - EViews专版

如何用msvar模型做预测
1 个回复 - 2264 次查看求高人帮忙解答，现在做论文急需知道，想用MSVAR模型做预测，不知道如何下手，希望高人帮忙解答下，不胜感激！2012-4-24 16:00 - gaosmile - MATLAB等数学软件专版

在matlab中，怎么用VAR模型预测出均值啊？求大家解答啊，谢谢！
0 个回复 - 1855 次查看假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢[/backcolor]2014-11-14 15:26 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版

在matlab中，怎么用VAR模型预测出均值啊？求大家解答啊，谢谢！
0 个回复 - 1246 次查看假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢！2014-11-13 19:09 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版

请问面板VAR模型做预测的代码怎么写？
1 个回复 - 3454 次查看求问面板VAR模型做预测的代码该怎么写啊？只找到VAR模型的预测代码是varfcast compute, dynamic(#) 但是PVAR的代码是什么啊？急求急求2014-8-25 15:48 - 08njsls - Stata专版

VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？
3 个回复 - 3399 次查看 VAR模型中静态预测可以进行样本外预测吗？求大神指点啊！2012-7-9 13:02 - 812119155 - EViews专版

[求助]VAR模型采用动态还是静态预测？
6 个回复 - 5526 次查看本人用eviews建立了一个模型用作预测，预测时必须选动态预测吗？用静态预测不行吗？好多文献都没说清楚呀。哪位高手给解答一下，谢谢了。2006-9-11 12:09 - gengliyan - 计量经济学与统计软件

var模型的预测
2 个回复 - 3904 次查看 var模型中proc>make model，然后在点solve,为什么没有出图形，出来的是这个：怎么回事，求解答》2013-5-10 22:26 - lkeke778899 - EViews专版

急求！VAR模型静态预测和动态预测的区别
5 个回复 - 7643 次查看急求！在VAR模型中预测分为动态预测和静态预测，请问（1）它们两者各自是根据什么原理预测出来的？（2）为什么在样本区间内静态预测的效果很好，动态预测只能看出大概趋势呢？ PS：马上要交论文了，急求第一问啊 ...2012-6-8 23:49 - tan16 - 求助成功区

[讨论]用VAR模型进行预测的结果
3 个回复 - 2738 次查看用Vector Autoregressive对几个assets预测有的asset预测值和真实值相当接近,有些难以接受,几乎是两条线重合了.correlation 95%+ 但有的asset差很多,可以很明显的看到有lag(比如我用lag-1 model),几乎就是用昨天的 ...2007-7-14 11:55 - stonexu1984 - 金融学（理论版）

如何用VAR模型进行预测
3 个回复 - 6327 次查看 eviews中的是可以求解VAR模型的，我想再用脉冲响应模型进行远期推算与预测，应该怎么办呀？对于测算冲击响应的影响，有没有什么有用的模型呀？求指教啊2011-11-1 15:58 - YQSY430 - EViews专版

请教关于VAR模型做的动态预测
3 个回复 - 1410 次查看用VAR模型做的动态预测，请问这个预测原理是什么？希望尽可能详细~谢谢！2011-8-25 09:30 - maydaysai - 爱问频道

请教，如何运用VAR模型进行预测，急急急！
5 个回复 - 3070 次查看正在做一个课题，请高手帮忙。我建立A和B两个变量，已经通过6年数据，建立起VAR模型，并做了参数估计，现在已知An+1，要怎样通过模型结果预测出Bn+1? 假定VAR模型估计的结果如下： A=0.3A(-1)+0.4A(-2)--0.5B(-1 ...2009-10-14 15:28 - cc5yh - EViews专版

关于VAR模型的预测误差分散分析
2 个回复 - 2643 次查看 VAR模型里显示了预测误差的分散。这样的分散对于本身的以及其他变数分散有多大的说明力?在这里要把误差项的协方差矩阵变化为正交矩阵。但是，想请教高人，怎么通过EVIVEWS的操作，把协方差矩阵变为正交的矩阵呢？？ ...2008-4-7 22:27 - hohofish - EViews专版

[讨论]用VAR模型进行预测的结果
0 个回复 - 2371 次查看用Vector Autoregressive对几个assets预测有的asset预测值和真实值相当接近,有些难以接受,几乎是两条线重合了.correlation 95%+ 但有的asset差很多,可以很明显的看到有lag(比如我用lag-1 model),几乎就是用昨天的 ...2007-7-13 01:11 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件

回报可预测性和跨期资产配置:来自偏置调整VAR模型的证据
0 个回复 - 308 次查看 2004-9-16 21:11 - 幂次法则481 - Forum

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