结果：找到“VAR 解释”相关内容76个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3647 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
TVP-SV-VAR方法的MATLAB操作步骤及关键代码解释5 个回复 - 2124 次查看 论文写作中使用了TVP-SV-VAR方法，现将其matlab方法的详细操作步骤整理下来，上传到论坛。压缩包中包括：操作步骤pdf文件，操作案例的文件夹，通用模型的文件夹。 其中操作步骤包括：数据初步处理、操作步骤、实证结 ...2022-2-18 11:39 - canwaka_24124 - 现金交易版
TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释
22 个回复 - 12677 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
22 个回复 - 12677 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
【免费】VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
353 个回复 - 75290 次查看 大家好： 这是关于VAR模型在eviews中的具体操作步骤，还有结果解释，自己觉得还不错，跟大家共享哦！！2012-3-3 11:39 - yanxueping3687 - EViews专版
353 个回复 - 75290 次查看 大家好： 这是关于VAR模型在eviews中的具体操作步骤，还有结果解释，自己觉得还不错，跟大家共享哦！！2012-3-3 11:39 - yanxueping3687 - EViews专版
VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
8 个回复 - 9624 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
8 个回复 - 9624 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
求大神帮忙解释一下这个VAR实例
1 个回复 - 793 次查看 要求作出两个变量domestic,transnational的DF，ERS检验 书上结果在附件照片 我做的结果在附件pdf里2018-12-2 16:32 - Tiraa - EViews专版
1 个回复 - 793 次查看 要求作出两个变量domestic,transnational的DF，ERS检验 书上结果在附件照片 我做的结果在附件pdf里2018-12-2 16:32 - Tiraa - EViews专版
VAR模型与eviews操作及解释
47 个回复 - 12296 次查看 近期在学习VAR模型，东找西找，终于发现了一个还不错的资料，拿来和大家分享2013-9-5 20:52 - thinkmore - EViews专版
47 个回复 - 12296 次查看 近期在学习VAR模型，东找西找，终于发现了一个还不错的资料，拿来和大家分享2013-9-5 20:52 - thinkmore - EViews专版
[求助]取对数后做VAR的脉冲响应，理论上怎么解释？
7 个回复 - 5526 次查看 通常做计量时，要对数据取对数，如果做VAR模型，之后做脉冲响应，比如其中一个响应图是“RESPONSE OF LNY TO LNX”，这从经济意义上做何解释呢？哪位给解答下，多谢！2009-6-1 13:05 - dangyin - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5526 次查看 通常做计量时，要对数据取对数，如果做VAR模型，之后做脉冲响应，比如其中一个响应图是“RESPONSE OF LNY TO LNX”，这从经济意义上做何解释呢？哪位给解答下，多谢！2009-6-1 13:05 - dangyin - 计量经济学与统计软件
关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 157148 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
72 个回复 - 157148 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
哥哥姐姐们求助!VAR向量自回归模型方差分解中因变量对其自身的解释程度如何理解？
0 个回复 - 371 次查看 亲爱的哥哥姐姐们！想请教一下，当VAR模型滞后阶数为2时，附件左图中因变量Yt对它自身的解释程度，是不是就是用前面几期的Yt-1、Yt-2等等来预测Yt的解释程度哇？这个解释程度越高时，是不是说明被解释变量总有随着 ...2023-2-20 11:12 - AotY21 - 爱问频道
0 个回复 - 371 次查看 亲爱的哥哥姐姐们！想请教一下，当VAR模型滞后阶数为2时，附件左图中因变量Yt对它自身的解释程度，是不是就是用前面几期的Yt-1、Yt-2等等来预测Yt的解释程度哇？这个解释程度越高时，是不是说明被解释变量总有随着 ...2023-2-20 11:12 - AotY21 - 爱问频道
求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 3766 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
10 个回复 - 3766 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
请问一下VAR 建模以后，方差分解变量值较小，有办法继续解释？这个方差分解有意义吗
4 个回复 - 1523 次查看 请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版
4 个回复 - 1523 次查看 请问一下VAR模型中，方差分解得到如下的数据，感觉都太小了，此时对这个方差分解的结果解释还有意义吗？是否需要重新处理，该怎么解决呢？2022-4-12 18:44 - muetttt - Stata专版
求问使用部分可观测的bivariate probit模型的系数解释
2 个回复 - 619 次查看 用 部分可观测的bivariate probit模型 进行了估计[/backcolor] [/backcolor] 之后想进行解释：X 变动1单位，Y变动多少，但是不知道怎么解释？[/backcolor] [/backcolor] 我看有的说可以用命令：[/backcolor] ...2022-5-17 12:38 - 商探探 - Stata专版
2 个回复 - 619 次查看 用 部分可观测的bivariate probit模型 进行了估计[/backcolor] [/backcolor] 之后想进行解释：X 变动1单位，Y变动多少，但是不知道怎么解释？[/backcolor] [/backcolor] 我看有的说可以用命令：[/backcolor] ...2022-5-17 12:38 - 商探探 - Stata专版
请问解释变量是外生冲击时如何求出脉冲响应函数，还可以用VAR么
3 个回复 - 2832 次查看 我现在在一个内生增长模型里分析了一个外生的冲击对技术进步率的动态影响过程，所以想基于数据通过得到脉冲响应函数来实证分析一下。但因为是外生冲击，和被解释变量肯定不是相互作用的，那么在这种情况下是不是就不 ...2018-9-7 11:10 - L.jingran - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2832 次查看 我现在在一个内生增长模型里分析了一个外生的冲击对技术进步率的动态影响过程，所以想基于数据通过得到脉冲响应函数来实证分析一下。但因为是外生冲击，和被解释变量肯定不是相互作用的，那么在这种情况下是不是就不 ...2018-9-7 11:10 - L.jingran - 计量经济学与统计软件
VAR中，主要解释变量为外生变量，可以吗
1 个回复 - 1195 次查看 时间序列模型，想研究A对B的影响，想把A作为外生变量放在模型中去检验， 请问这种方式可以吗，有没有类似参考文献， 求指导，谢谢额！2020-9-21 21:01 - 三重虫 - Stata专版
1 个回复 - 1195 次查看 时间序列模型，想研究A对B的影响，想把A作为外生变量放在模型中去检验， 请问这种方式可以吗，有没有类似参考文献， 求指导，谢谢额！2020-9-21 21:01 - 三重虫 - Stata专版
求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？
2 个回复 - 1774 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
2 个回复 - 1774 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
VAR脉冲响应函数中Response of X to Y怎么解释啊
8 个回复 - 8585 次查看 VAR脉冲响应函数中Response of X to Y怎么解释啊，是X对Y的脉冲响应还是Y对X的脉冲响应？2017-3-30 09:10 - youngchina - 爱问频道
8 个回复 - 8585 次查看 VAR脉冲响应函数中Response of X to Y怎么解释啊，是X对Y的脉冲响应还是Y对X的脉冲响应？2017-3-30 09:10 - youngchina - 爱问频道
门限回归模型求助：hansen1996年附的TVAR模型，能够在解释变量中加入滞后项？【急求】
15 个回复 - 6654 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
15 个回复 - 6654 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
var被解释变量
0 个回复 - 1051 次查看 新手正在学习var模型，不是很懂，请教大家！ 假设被解释变量是y,解释变量是x1,x2 这三个变量的平稳性都要检验吗 确定滞后阶数要用x1,x2还是y,x1,x2 y对x1,x2的脉冲响应及方差分解怎么做呢 麻烦大家帮我看看 ...2020-3-31 11:14 - 朱丰233 - Stata专版
0 个回复 - 1051 次查看 新手正在学习var模型，不是很懂，请教大家！ 假设被解释变量是y,解释变量是x1,x2 这三个变量的平稳性都要检验吗 确定滞后阶数要用x1,x2还是y,x1,x2 y对x1,x2的脉冲响应及方差分解怎么做呢 麻烦大家帮我看看 ...2020-3-31 11:14 - 朱丰233 - Stata专版
请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释
9 个回复 - 1625 次查看 请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释2019-12-16 01:07 - scucmz - EViews专版
9 个回复 - 1625 次查看 请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释2019-12-16 01:07 - scucmz - EViews专版
VAR模型中被解释变量的滞后变量系数为负值
2 个回复 - 4248 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。2015-6-10 15:58 - burnpark - EViews专版
2 个回复 - 4248 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。2015-6-10 15:58 - burnpark - EViews专版
Eviews VAR后做脉冲分析图怎么解释
0 个回复 - 913 次查看 问下大佬们， 做出来一个关于产品出口额比重、进口额比重对贸易条件的脉冲响应分析图 但是看不懂 不知道该怎么解释这个图形？2020-3-7 00:09 - vivi1113wj - EViews专版
0 个回复 - 913 次查看 问下大佬们， 做出来一个关于产品出口额比重、进口额比重对贸易条件的脉冲响应分析图 但是看不懂 不知道该怎么解释这个图形？2020-3-7 00:09 - vivi1113wj - EViews专版
ECMVAR1的结果解释
3 个回复 - 1430 次查看 帮忙解释一下这个结果：alpha: Aaa Baa [1,] 0.00348 0.0673 standard error [,1] [,2] [1,] 0.0347 0.0306 constant term: Aaa Baa 0.00363 0.00602 standard error [1] 0.0083 0.0073 AR coefficient m ...2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
3 个回复 - 1430 次查看 帮忙解释一下这个结果：alpha: Aaa Baa [1,] 0.00348 0.0673 standard error [,1] [,2] [1,] 0.0347 0.0306 constant term: Aaa Baa 0.00363 0.00602 standard error [1] 0.0083 0.0073 AR coefficient m ...2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
请教VAR模型 脉冲响应图的解释
8 个回复 - 64833 次查看 做了var模型 模型是稳定的 做出的脉冲响应图是这样的 我是新手 所以想问问 做脉冲响应的时候有个期数的选择 1选择依据是什么 不能超过数据个数么？ 2这个脉冲响应图有意义么。。如何解释这四个图啊 我做granger因 ...2013-1-17 10:50 - 碧海蓝天123 - EViews专版
8 个回复 - 64833 次查看 做了var模型 模型是稳定的 做出的脉冲响应图是这样的 我是新手 所以想问问 做脉冲响应的时候有个期数的选择 1选择依据是什么 不能超过数据个数么？ 2这个脉冲响应图有意义么。。如何解释这四个图啊 我做granger因 ...2013-1-17 10:50 - 碧海蓝天123 - EViews专版
VAR模型解释变量可以引入虚拟变量吗？
1 个回复 - 2350 次查看 求助求助！！！ 请问用VAR模型的话解释变量可以引入政策这种虚拟变量吗？2019-6-29 11:33 - 铭铭饭否 - EViews专版
1 个回复 - 2350 次查看 求助求助！！！ 请问用VAR模型的话解释变量可以引入政策这种虚拟变量吗？2019-6-29 11:33 - 铭铭饭否 - EViews专版
johansen 检验结果有一个协整关系，VAR模型中三个变量怎么解释？
13 个回复 - 24380 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
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R语言varcomp的结果解释
0 个回复 - 2314 次查看 代码： setwd("C:/Study/MASTER/data") mydata2019-4-30 09:16 - 14313121 - R语言论坛
0 个回复 - 2314 次查看 代码： setwd("C:/Study/MASTER/data") mydata2019-4-30 09:16 - 14313121 - R语言论坛
麻烦解释图的意思，variable里的P值大于0.05的那些是什么意思啊
2 个回复 - 3131 次查看 请教一下，我接下来还要做F检验，该怎么操作2019-4-2 15:10 - 压力安全阀1 - EViews专版
2 个回复 - 3131 次查看 请教一下，我接下来还要做F检验，该怎么操作2019-4-2 15:10 - 压力安全阀1 - EViews专版
【求助】pvar模型的控制变量怎么解释
1 个回复 - 2675 次查看 请教各位大神们，这个标准模型里面的控制变量在等式右边，是当期的数据吗，这样估计出来的系数矩阵代表什么意思呢？怎么解释？2018-6-6 09:23 - naisme - Stata专版
1 个回复 - 2675 次查看 请教各位大神们，这个标准模型里面的控制变量在等式右边，是当期的数据吗，这样估计出来的系数矩阵代表什么意思呢？怎么解释？2018-6-6 09:23 - naisme - Stata专版
求解释：这个SVAR脉冲响应函数如何解释
2 个回复 - 2485 次查看 本人做了一个关于影子银行、房价和金融稳定性的SVAR模型，然后求房价和金融稳定的脉冲响应函数，得到了下图的这个结果，感觉无法解释啊，这个图说明了什么？求各位指点迷津。2018-4-30 22:15 - 塞外晓木匠 - EViews专版
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VAR 脉冲图和方差分解 如何解释
1 个回复 - 1579 次查看 理论分析得到 lnx1、lnx2对lny有负作用。脉冲，分别给 lnx1、lnx2一个冲击，得到lny负向变化 方差分析，该如何解释呢？2017-12-28 14:27 - 恍恍惚惚3 - EViews专版
1 个回复 - 1579 次查看 理论分析得到 lnx1、lnx2对lny有负作用。脉冲，分别给 lnx1、lnx2一个冲击，得到lny负向变化 方差分析，该如何解释呢？2017-12-28 14:27 - 恍恍惚惚3 - EViews专版
lars选变量后，结果var出现这样的负号,求解释
0 个回复 - 802 次查看 lars选变量后，结果出现这样的负号，请教一下怎么解释呢？2017-12-8 10:18 - 00要加油 - R语言论坛
0 个回复 - 802 次查看 lars选变量后，结果出现这样的负号，请教一下怎么解释呢？2017-12-8 10:18 - 00要加油 - R语言论坛
有没有老铁能解释一下我这个var 为什么做不出来
0 个回复 - 801 次查看 date cpi gz igdp inflation rate gz2 Jun-00 100.5 1928.11 12.2 13.7 2.37 1.92811 Jul-00 100.5 2023.54 12.8 13.4 2.37 2.02354 Aug-00 100.3 2021.2 12.8 13.3 2.36 2.0212 Sep-00 100 1910.16 12 13.4 ...2017-6-29 21:27 - 唅枫 - 商务谈判
0 个回复 - 801 次查看 date cpi gz igdp inflation rate gz2 Jun-00 100.5 1928.11 12.2 13.7 2.37 1.92811 Jul-00 100.5 2023.54 12.8 13.4 2.37 2.02354 Aug-00 100.3 2021.2 12.8 13.3 2.36 2.0212 Sep-00 100 1910.16 12 13.4 ...2017-6-29 21:27 - 唅枫 - 商务谈判
回归结果中，顺序变量（ordered variables）前的系数如何解释
0 个回复 - 2509 次查看 被解释变量是个顺序变量，即“会计师事务所变更”，由小规模会计师事务所变更为大规模的话定义为1，不变的话定义为2，由大规模变更为小规模时定义为3； 解释变量1是哑变量，即“由当地政府控股的上市公司变更为民营 ...2016-12-21 19:21 - yslovemx - Stata专版
0 个回复 - 2509 次查看 被解释变量是个顺序变量，即“会计师事务所变更”，由小规模会计师事务所变更为大规模的话定义为1，不变的话定义为2，由大规模变更为小规模时定义为3； 解释变量1是哑变量，即“由当地政府控股的上市公司变更为民营 ...2016-12-21 19:21 - yslovemx - Stata专版
关于covariance\correlation matrice 的解释？
1 个回复 - 2065 次查看 -Lower triangular 是covariance matrice, upper triangular 是correlation matrix. 为什么covariance 是0 的时候， correlation 不是0 呢？- 另外, 比如 cov( res(1), res(3)) =0, 我可以说residuals 是不相 ...2016-11-8 11:24 - gnim - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2065 次查看 -Lower triangular 是covariance matrice, upper triangular 是correlation matrix. 为什么covariance 是0 的时候， correlation 不是0 呢？- 另外, 比如 cov( res(1), res(3)) =0, 我可以说residuals 是不相 ...2016-11-8 11:24 - gnim - 计量经济学与统计软件
VAR estimation单个regression F insignificant 对脉冲的解释会有什么影响吗？
0 个回复 - 600 次查看 [*] 第５个regression F stat 的 pvalue=0.28, 可以认为parameters jointly not signficantly different from 0 at conventional 15% significance level. 如果我做脉冲：对其他4个变量shock, 看第5个dep variabl ...2016-11-7 05:32 - gnim - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 600 次查看 [*] 第５个regression F stat 的 pvalue=0.28, 可以认为parameters jointly not signficantly different from 0 at conventional 15% significance level. 如果我做脉冲：对其他4个变量shock, 看第5个dep variabl ...2016-11-7 05:32 - gnim - 计量经济学与统计软件
randomForest的var explained的评价与解释，求教高手！
0 个回复 - 2998 次查看 r语言中新版本的randomForest的结果中有个地方与以前的不一样：var explained，是个百分比的值。这个值如何解释，如何评价？ 我的随机森林模型中，randowForest模型结果中var explained是36%，请问这个模型可以接受 ...2016-9-10 09:05 - oicuicu - R语言论坛
0 个回复 - 2998 次查看 r语言中新版本的randomForest的结果中有个地方与以前的不一样：var explained，是个百分比的值。这个值如何解释，如何评价？ 我的随机森林模型中，randowForest模型结果中var explained是36%，请问这个模型可以接受 ...2016-9-10 09:05 - oicuicu - R语言论坛
SVAR模型的脉冲响应函数图如何解释
3 个回复 - 9610 次查看 请问各位大侠，SVAR模型的脉冲响应函数图如何解释，和广义脉冲响应的图像有什么区别2010-2-27 11:26 - jingle - EViews专版
3 个回复 - 9610 次查看 请问各位大侠，SVAR模型的脉冲响应函数图如何解释，和广义脉冲响应的图像有什么区别2010-2-27 11:26 - jingle - EViews专版
请问VAR模型是为了解释长期影响的吗
3 个回复 - 2268 次查看 如果我已经证明了两变量之间有协整关系，但发现对经典回归的方程的误差修正模型构造不理想，说明短期内两变量对彼此的影响有限。这时候我可以顺着逻辑再建立VAR模型吗。。？？今天刚学有点混乱。。2016-4-15 19:10 - luyaxige - EViews专版
3 个回复 - 2268 次查看 如果我已经证明了两变量之间有协整关系，但发现对经典回归的方程的误差修正模型构造不理想，说明短期内两变量对彼此的影响有限。这时候我可以顺着逻辑再建立VAR模型吗。。？？今天刚学有点混乱。。2016-4-15 19:10 - luyaxige - EViews专版
var模型滞后阶数选择及解释
1 个回复 - 6170 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
1 个回复 - 6170 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
MSVAR如何做方差分解、预测，其回归系数如何解释
4 个回复 - 3114 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
4 个回复 - 3114 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
有人能解释一下何种情况应选proxy variable 还是instrumental variable
5 个回复 - 8972 次查看 内容如题,谢谢2007-10-3 06:03 - scapesuperman - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8972 次查看 内容如题,谢谢2007-10-3 06:03 - scapesuperman - 计量经济学与统计软件
VAR的解释变量与被解释变量
1 个回复 - 3992 次查看 首先简单说一下我要研究的问题 融资融券对创业板波动率的 影响 创业板的波动率是GARCH回归出来的variance 融资融券我为了数量级相当，分别采用了融资余额 ln(融资余额T/ 融资余额t-1), 融券余额也是，我发现融资 ...2015-6-26 09:00 - conniewj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3992 次查看 首先简单说一下我要研究的问题 融资融券对创业板波动率的 影响 创业板的波动率是GARCH回归出来的variance 融资融券我为了数量级相当，分别采用了融资余额 ln(融资余额T/ 融资余额t-1), 融券余额也是，我发现融资 ...2015-6-26 09:00 - conniewj - 计量经济学与统计软件
请高手解释一下,var模型中检验滞后项系数是否联合为零意义是什么
0 个回复 - 2189 次查看 [dln_inv]L.dln_inc表示方程dln_inv中dln_inc的1期滞后值的系数，[dln_inv]L2.dln_inc表示方程dln_inv中dln_inc的2期滞后值的系数，该命令即检验这两个系数是否联合为02015-7-3 21:37 - zhzmystata - 计量经济学与统计软件
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var视图下granger因果检验结果解释？
6 个回复 - 11920 次查看 各位前辈，请帮小弟指点一下var视图下granger因果检验结果该如何解释： 模型是3个内生变量的var（3）模型。 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/06/10 Time: 09:23 Sample: 20 ...2010-5-6 09:56 - zhengzhaofeng - EViews专版
6 个回复 - 11920 次查看 各位前辈，请帮小弟指点一下var视图下granger因果检验结果该如何解释： 模型是3个内生变量的var（3）模型。 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/06/10 Time: 09:23 Sample: 20 ...2010-5-6 09:56 - zhengzhaofeng - EViews专版
脉冲响应函数图与PVAR模型估计系数相反，如何解释？
5 个回复 - 9644 次查看 各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？ PVAR模型估计的参数结果 脉冲响应图见附件 左上角图:Gap对其自身的反应 右上角图：Gap对Fir的反应 ...2014-12-7 17:01 - bingdian1111 - Stata专版
5 个回复 - 9644 次查看 各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？ PVAR模型估计的参数结果 脉冲响应图见附件 左上角图:Gap对其自身的反应 右上角图：Gap对Fir的反应 ...2014-12-7 17:01 - bingdian1111 - Stata专版
两个dummy variable的交叉项显著，但dummy不显著，要怎么解释？
2 个回复 - 9006 次查看 请问如y = a + b1*male + b2*college + b3*male*college + error male和college都是0-1 dummy， 系数a和b2和b3都显著，但是b1不显著，不知道该怎么解释。 我的理解是，这里的benchmark是女性非大学生（即a；m ...2014-10-27 23:06 - 皇马7号 - 爱问频道
2 个回复 - 9006 次查看 请问如y = a + b1*male + b2*college + b3*male*college + error male和college都是0-1 dummy， 系数a和b2和b3都显著，但是b1不显著，不知道该怎么解释。 我的理解是，这里的benchmark是女性非大学生（即a；m ...2014-10-27 23:06 - 皇马7号 - 爱问频道
VAR模型结果解释
1 个回复 - 5187 次查看 请教一下大家，这个VAR(4)模型的结果怎么解释啊？ 下面的图是上面模型滞后阶数P选择表 麻烦各位大神替菜鸟解答一下，现在这里谢谢了~2014-5-28 10:27 - cfkse - EViews专版
1 个回复 - 5187 次查看 请教一下大家，这个VAR(4)模型的结果怎么解释啊？ 下面的图是上面模型滞后阶数P选择表 麻烦各位大神替菜鸟解答一下，现在这里谢谢了~2014-5-28 10:27 - cfkse - EViews专版
有没有大侠解释下Monte Carlo 中的control variate方法
0 个回复 - 1990 次查看 我在看Monte Carlo的reduction variance method,有没有人能解释下control variate方法？谢谢了2014-3-19 07:59 - bingo0126 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1990 次查看 我在看Monte Carlo的reduction variance method,有没有人能解释下control variate方法？谢谢了2014-3-19 07:59 - bingo0126 - 经济金融数学专区
求解释，VAR结果的
21 个回复 - 5212 次查看 能不能说的详细点，想问下R2和Adj-R2那个什么意义？还有一个是系数显著那里怎么看？求帮助啊2013-8-22 22:37 - 之言 - 求助成功区
21 个回复 - 5212 次查看 能不能说的详细点，想问下R2和Adj-R2那个什么意义？还有一个是系数显著那里怎么看？求帮助啊2013-8-22 22:37 - 之言 - 求助成功区
基于VAR下，格兰杰因果关系的问题，如何解释？
3 个回复 - 1769 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/14/13 Time: 15:58 Sample: 1978 2011 Included observations: 30 Dependent variable: LRUG Excluded Chi-sq d ...2013-5-14 16:22 - coofy21cn - EViews专版
3 个回复 - 1769 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 05/14/13 Time: 15:58 Sample: 1978 2011 Included observations: 30 Dependent variable: LRUG Excluded Chi-sq d ...2013-5-14 16:22 - coofy21cn - EViews专版
var中的脉冲图 与实际逻辑不符,如何解释
1 个回复 - 1323 次查看 在写论文,WTI原油期货价格正向冲击,也就是油价上涨,照理说对上证收益率会有负向利空的反应,但我做出来的脉冲图是正向的,时间段是2003.10.30-2009.10.30,这怎么解释呢,哪位能帮我指导下.看错误在哪2010-5-17 23:03 - Jessica46 - EViews专版
1 个回复 - 1323 次查看 在写论文,WTI原油期货价格正向冲击,也就是油价上涨,照理说对上证收益率会有负向利空的反应,但我做出来的脉冲图是正向的,时间段是2003.10.30-2009.10.30,这怎么解释呢,哪位能帮我指导下.看错误在哪2010-5-17 23:03 - Jessica46 - EViews专版
VAR稳定，脉冲响应函数发散，该怎么解释？
1 个回复 - 3738 次查看 原序列为一阶单整，存在一个协整关系，变量外生性检验支持两个变量是第三变量的格兰杰原因。 可是利用原序列建立的脉冲响应函数发散。 该怎么解释这个现象？ 谢谢！2012-7-18 17:36 - 王士海 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3738 次查看 原序列为一阶单整，存在一个协整关系，变量外生性检验支持两个变量是第三变量的格兰杰原因。 可是利用原序列建立的脉冲响应函数发散。 该怎么解释这个现象？ 谢谢！2012-7-18 17:36 - 王士海 - 统计软件培训班VIP答疑区
Eviews上的SVAR模型为何不给出同期的解释变量的系数呢？短期约束只能是Ae=Bu吗？
3 个回复 - 2653 次查看 rt，我在eviews上用到的是SVAR模型，这个模型是允许同期的其他变量作为解释变量的，可是估计出的结果为什么没有出现其他解释变量前的系数呢？只有滞后项的系数估计。。。 我的操作大致如上，还有就是：矩阵 ...2012-3-6 20:11 - 点滴 - EViews专版
3 个回复 - 2653 次查看 rt，我在eviews上用到的是SVAR模型，这个模型是允许同期的其他变量作为解释变量的，可是估计出的结果为什么没有出现其他解释变量前的系数呢？只有滞后项的系数估计。。。 我的操作大致如上，还有就是：矩阵 ...2012-3-6 20:11 - 点滴 - EViews专版
请问各位，如果被解释变量平稳，4个解释变量不平稳但一阶单整，我该怎么建VAR呢？该
1 个回复 - 2040 次查看 [/backcolor]2012-3-27 10:36 - angelyangok - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2040 次查看 [/backcolor]2012-3-27 10:36 - angelyangok - 计量经济学与统计软件
求解释 SVAR 模型的长期约束矩阵C
0 个回复 - 1513 次查看 我约束了matrix c 之后， stata 就提示“define a full rank constraint matrix the long-run constraint matrix may not be of full rank” 。。。。求高人指点2012-2-6 15:32 - 317692153 - 爱问频道
0 个回复 - 1513 次查看 我约束了matrix c 之后， stata 就提示“define a full rank constraint matrix the long-run constraint matrix may not be of full rank” 。。。。求高人指点2012-2-6 15:32 - 317692153 - 爱问频道
关于SVAR和CVAR的区别谁能解释下？
9 个回复 - 3367 次查看 我现在准备用CVAR模型去分析美国的价格迷问题，我在网上找到了别人用SVAR分析的论文，但我不是很清楚CVAR和SVAR的区别（我学过CVAR，但我没学过SVAR），谁能给我讲解下两个模型分析问题的区别？2010-5-31 08:46 - u04111133 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3367 次查看 我现在准备用CVAR模型去分析美国的价格迷问题，我在网上找到了别人用SVAR分析的论文，但我不是很清楚CVAR和SVAR的区别（我学过CVAR，但我没学过SVAR），谁能给我讲解下两个模型分析问题的区别？2010-5-31 08:46 - u04111133 - 计量经济学与统计软件
解释下VAR模型中脉冲响应的稳定性
7 个回复 - 10108 次查看 所得结果如图所示，书上说是系统对冲击的反应是不稳定的，哪位大侠能给解释下，并说明脉冲响应函数图应该怎么看。谢谢啊~2011-6-19 17:00 - liushuaiguang - EViews专版
7 个回复 - 10108 次查看 所得结果如图所示，书上说是系统对冲击的反应是不稳定的，哪位大侠能给解释下，并说明脉冲响应函数图应该怎么看。谢谢啊~2011-6-19 17:00 - liushuaiguang - EViews专版
高手来解释下VaR（风险价值）的三种方法和一个投资组合的实际案例
1 个回复 - 3418 次查看 这是老师留的关于VaR作业的要求， You have also decided to try three different methods: 1 Historical simulation based on the data for the past two years. 2 Monte Carlo simulation for the portfolio ...2011-7-14 01:23 - romeo8023 - 爱问频道
1 个回复 - 3418 次查看 这是老师留的关于VaR作业的要求， You have also decided to try three different methods: 1 Historical simulation based on the data for the past two years. 2 Monte Carlo simulation for the portfolio ...2011-7-14 01:23 - romeo8023 - 爱问频道
求解释interactive dummy variable系数的涵义
3 个回复 - 4173 次查看 模型为salary=b0+ b1female+b2age+b3female _ age 求问如何规范地解释b1和b3的实际涵义。thanks~2010-9-25 16:14 - denisezb - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4173 次查看 模型为salary=b0+ b1female+b2age+b3female _ age 求问如何规范地解释b1和b3的实际涵义。thanks~2010-9-25 16:14 - denisezb - 计量经济学与统计软件
var中的脉冲图 与实际逻辑不符,如何解释
0 个回复 - 1493 次查看 在写论文,WTI原油期货价格正向冲击,也就是油价上涨,照理说对上证收益率会有负向利空的反应,但我做出来的脉冲图是正向的,时间段是2003.10.30-2009.10.30,这怎么解释呢,哪位能帮我指导下.看错误在哪2010-5-16 16:09 - Jessica46 - 爱问频道
0 个回复 - 1493 次查看 在写论文,WTI原油期货价格正向冲击,也就是油价上涨,照理说对上证收益率会有负向利空的反应,但我做出来的脉冲图是正向的,时间段是2003.10.30-2009.10.30,这怎么解释呢,哪位能帮我指导下.看错误在哪2010-5-16 16:09 - Jessica46 - 爱问频道
请教~~关于VAR模型的解释力
8 个回复 - 4608 次查看 [media=ra,400,300][/media] 请教各位大侠： 现在在做一个VAR模型，有三个变量，其中两个是一阶单整，一个是零阶单整；将一阶单整的变量差分后和零阶单整变量一起进入VAR模型，发现F检验和t检验都不太显著，请问做脉 ...2010-4-14 09:03 - apollotq - EViews专版
8 个回复 - 4608 次查看 [media=ra,400,300][/media] 请教各位大侠： 现在在做一个VAR模型，有三个变量，其中两个是一阶单整，一个是零阶单整；将一阶单整的变量差分后和零阶单整变量一起进入VAR模型，发现F检验和t检验都不太显著，请问做脉 ...2010-4-14 09:03 - apollotq - EViews专版
求助：为什么Total Variance Explained只有5个就可以100%的解释33个数据啊？？？
3 个回复 - 8176 次查看 我在分析区域竞争力时，构建了一个指标体系，之中包含33个指标，可是在做主成分分析时，结果发现，只要5个公因子就可以100%的解释33个指标，这要怎么进行修正啊？为什么会出现这样的现象？？还有，在解释公因子的意义 ...2010-4-1 21:48 - 璐菁 - SPSS论坛
3 个回复 - 8176 次查看 我在分析区域竞争力时，构建了一个指标体系，之中包含33个指标，可是在做主成分分析时，结果发现，只要5个公因子就可以100%的解释33个指标，这要怎么进行修正啊？为什么会出现这样的现象？？还有，在解释公因子的意义 ...2010-4-1 21:48 - 璐菁 - SPSS论坛
请教var框架下的格兰杰因果检验的解释
1 个回复 - 1660 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 01/20/10 Time: 10:49 Sample: 1996M01 2000M12 Included observations: 57 ...2010-1-20 10:55 - lichhit - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1660 次查看 VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 01/20/10 Time: 10:49 Sample: 1996M01 2000M12 Included observations: 57 ...2010-1-20 10:55 - lichhit - 计量经济学与统计软件
[求助]关于bivariate probit里的categorical解释变量
4 个回复 - 3764 次查看 <p>一直都是用的sas，最近在做bivariate probit model，由于sas自身的问题，没法解决endogenours变量在right hand side方程</p><p>所以就必须换stata，自己有些关于stata的基本常识，但也从来没有用过 ...2009-4-6 18:54 - 遥飞 - Stata专版
4 个回复 - 3764 次查看 <p>一直都是用的sas，最近在做bivariate probit model，由于sas自身的问题，没法解决endogenours变量在right hand side方程</p><p>所以就必须换stata，自己有些关于stata的基本常识，但也从来没有用过 ...2009-4-6 18:54 - 遥飞 - Stata专版
