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2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2477 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3791 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释
22 个回复 - 12939 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
22 个回复 - 12939 次查看 正在研究“金融加速器效应”，需要用到门限回归模型TVAR，看了资料有用MATLAB 做的，也有用stata做的，但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释，作为初学者，希望寻求大家的帮助~下面附了两篇TVAR的文献，就 ...2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解1 个回复 - 4989 次查看 购买此附件可加q1475991719，如有任何疑问可进行免费咨询以及索取相应程序包！本教程为作者tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解，内容构架如下图：2020-11-20 09:21 - 袁学龙 - 现金交易版
基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例1 个回复 - 991 次查看 基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例 14.Instrumental Variables Instrumental Variables Example.pdf Instrumental Variables in R.R Instrumental ...2022-2-3 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言和Stata Limited Dependent Variable Models模型：数据+代码+输出结果解读1 个回复 - 522 次查看 基于R语言和Stata Limited Dependent Variable Models模型：数据+代码+输出结果解读+案例 Limited Dependent Variable Models limdep_ambexp.csv limdep_ambexp.dta Limited Dependent Variable Models ...2022-2-2 12:41 - lotus_sss - 现金交易版
pvar的GMM估计用stata做的结果，有很多疑问，哪位大佬帮忙看下~
0 个回复 - 1685 次查看 做的经营、投资、筹资净现金流的pvar，最优滞后为1，下面是用 pvar 经营现金流 投资现金流 筹资现金流, lag(1) gmmmonte decomp(9) 在stata里呈现的关于gmm的全部数据，想问一下 1.这是系统GMM吗？ 2.固定效应因 ...2020-1-1 09:12 - 以敖以游 - Stata专版
0 个回复 - 1685 次查看 做的经营、投资、筹资净现金流的pvar，最优滞后为1，下面是用 pvar 经营现金流 投资现金流 筹资现金流, lag(1) gmmmonte decomp(9) 在stata里呈现的关于gmm的全部数据，想问一下 1.这是系统GMM吗？ 2.固定效应因 ...2020-1-1 09:12 - 以敖以游 - Stata专版
【免费】VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
353 个回复 - 75986 次查看 大家好： 这是关于VAR模型在eviews中的具体操作步骤，还有结果解释，自己觉得还不错，跟大家共享哦！！2012-3-3 11:39 - yanxueping3687 - EViews专版
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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
8 个回复 - 9690 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
8 个回复 - 9690 次查看 ]1712972[/attach]2015-1-13 16:42 - PattiYu - EViews专版
TVP-VAR 结果可重复性问题
6 个回复 - 4814 次查看 最近学习了一下用matlab做时变系数var方法，因为时间比较紧没有详细读懂里面的每一个算法，可是发现同样的数据同样的代码，运行两遍，出来的结果都不相同，应该是MCMC上的问题。如何能获取可复制的结果？应该是要 ...2015-8-26 17:56 - HUJIUKAI - 计量经济学与统计软件
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请教pvarsoc结果怎么看最优滞后阶数
5 个回复 - 1673 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
5 个回复 - 1673 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
回归结果出现variable dropped because of collinearity的情形
2 个回复 - 4058 次查看 请各位大神和朋友可以给与指教。note: regime6 dropped because of collinearity System dynamic panel-data estimation Number of obs = 1,424 Group variable: ifscode ...2017-8-29 10:49 - uuugggsun - Stata专版
2 个回复 - 4058 次查看 请各位大神和朋友可以给与指教。note: regime6 dropped because of collinearity System dynamic panel-data estimation Number of obs = 1,424 Group variable: ifscode ...2017-8-29 10:49 - uuugggsun - Stata专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
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stata空间面板模型以sdm为例，回归结果看不懂，main和wx和rho以及两个var分别是何意？
5 个回复 - 25720 次查看 2018-5-24 14:55 - 董梦寒 - Stata专版
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我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2267 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
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PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4239 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
7 个回复 - 4239 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
请问eviews对var模型进行方差分解的结果中的S.E.这个变量是什么意思
2 个回复 - 3780 次查看 如题，用Eviews做VAR模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
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SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正
4 个回复 - 4804 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
4 个回复 - 4804 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
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PVAR模型的协整检验结果怎么看
0 个回复 - 447 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
0 个回复 - 447 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？
4 个回复 - 825 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
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求助：原序列平稳，但用原序列建立的var模型做出的脉冲响应和方差分解的结果不理想
3 个回复 - 732 次查看 求助：原序列经检验是平稳的，用原序列建立var模型，AR根检验是平稳的，但是格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解的结果都不太理想，之后改用一阶差分数据建模，脉冲响应和方差分解的结果很好，请问是否可以用一阶差分 ...2023-2-12 22:34 - XY3160 - EViews专版
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求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 4051 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
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做面板向量自回归，用pvarsoc，出不来结果怎么办
7 个回复 - 3729 次查看 求助！！ 如题，用pvarsoc结果除了cd其他值都不显示是为什么，要怎么解决呀 [attachimg]2811597[/attachimg2019-5-10 01:42 - LALALAYAYA - Stata专版
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did-psm结果是outcome does not vary
9 个回复 - 4281 次查看 大神请教个问题，作双重差分倾向得分匹配，参考的陈强老师的书，用的diff命令，结果显示 KERNEL PROPENSITY SCORE MATCHING DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES Estimation on common support Report - Propensit ...2019-6-9 12:29 - qr192 - Stata专版
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建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 802 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
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用STATA做PVAR模型脉冲响应结果更改追踪期数
4 个回复 - 3738 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
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pvar2数据进行gmm估计结果显现的是z统计值
10 个回复 - 5675 次查看 本人利用连玉君老师编写的pvar2指令进行gmm估计，发现估计结果呈现的是z统计值，而论文往往报告的是t统计值。因此，如何将z统计值转换为t统计值呢？我的pvar2指令如下： 希望能够得到大家的帮助，谢谢 ...2018-9-28 10:38 - morehast - Stata专版
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【求助】TVP-VAR结果中出现空值
1 个回复 - 2683 次查看 求问论坛的大神们，我毕业论文做5变量的TVP-VAR，用Nakajima的程序包，在跑tvp-var_ex1出来的sa1、sa2、sb1、sb2都是空值，然后出来的数据图里面中间三个也没有线。命令窗口提示“警告: 矩阵为奇异值、接近奇异值或缩 ...2019-5-29 22:15 - ma598512127 - MATLAB等数学软件专版
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[求助]做VAR，结果出现no observations r(2000),求助！
6 个回复 - 12602 次查看 如图，运行命令后，出现no observations r（2000）的报错。上网查了一下都说是数据类型的问题，但是这里都是数值型，应该不存在这样的问题。 那么，我想请教一下这是为什么呢？求大神帮忙解惑！2015-12-19 17:18 - 且漓 - Stata专版
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【学习笔记】好想问pvar和pvar2有啥区别，好像实证结果不一样。
1 个回复 - 3535 次查看 好想问pvar和pvar2有啥区别，好像实证结果不一样。2020-6-5 08:58 - carrieyly1020 - Forum
1 个回复 - 3535 次查看 好想问pvar和pvar2有啥区别，好像实证结果不一样。2020-6-5 08:58 - carrieyly1020 - Forum
关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教
3 个回复 - 1813 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
3 个回复 - 1813 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致
0 个回复 - 2250 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
0 个回复 - 2250 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
用stata做var模型联合显著性检验，结果df为0，p值都是点点是怎么回事？
2 个回复 - 1007 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
2 个回复 - 1007 次查看 Equation: All lag chi2 df Prob > chi2 1 . 0 . 2 . 0 . 3 . 0 . 4 . 0 .2021-10-22 17:12 - CynthiZ - 灌水吧
OX跑TVP-VAR出不来结果
2 个回复 - 1285 次查看 Iteration: Runtime error: '[1][] in matrix[1][1]' index out of range Runtime error occurred in MCMC(458), call trace: TVPVAR.ox (458): MCMC C:\Program Files (x86)\OxMetrics6\new21.ox (37): main ...2019-12-2 18:40 - sharon3213 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1285 次查看 Iteration: Runtime error: '[1][] in matrix[1][1]' index out of range Runtime error occurred in MCMC(458), call trace: TVPVAR.ox (458): MCMC C:\Program Files (x86)\OxMetrics6\new21.ox (37): main ...2019-12-2 18:40 - sharon3213 - MATLAB等数学软件专版
var模型残差自相关结果分析
1 个回复 - 1530 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
1 个回复 - 1530 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
stata做VAR模型输出结果里某些统计值是点（.）是什么意思（有图）
1 个回复 - 2362 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
1 个回复 - 2362 次查看 如题，VAR模型里面一些统计量未显示出数据，比如lfp 滞后三阶的标准差和z统计量显示的是点。这表示什么意思呢？请各位大神赐教。2016-7-4 10:03 - ciper618 - Stata专版
TVP-VAR的结果具有可重复性吗？
6 个回复 - 2233 次查看 最近在本论坛上下载了TVP-VAR的Matlab程序，是Nakajima编制的，但每次运行的结果都不一样，想问问各位大神，TVP-VAR的结果具有可复制性吗，每次结果不一样的情况是否正常？ 值得一提的是，该程序已经设 ...2021-2-7 10:46 - 前朝万事非1 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2233 次查看 最近在本论坛上下载了TVP-VAR的Matlab程序，是Nakajima编制的，但每次运行的结果都不一样，想问问各位大神，TVP-VAR的结果具有可复制性吗，每次结果不一样的情况是否正常？ 值得一提的是，该程序已经设 ...2021-2-7 10:46 - 前朝万事非1 - 计量经济学与统计软件
OX软件做MSVAR模型结果系数显著性
0 个回复 - 2372 次查看 结果中有系数以及系数的t值，但是怎么看系数的显著性呢？2021-12-17 16:36 - 寻梦521 - 计量经济学与统计软件
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多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 2068 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
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面板VAR结果中脉冲响应图怎么解读啊
5 个回复 - 5250 次查看 下载了程序包 用了pvar命令出图，结果很迷茫 还有命令结果不知道是什么意思2013-9-18 12:03 - zbh3939 - 爱问频道
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pvar2做方差分解，结果显示Variance decomposition: s = 1,conformability error
7 个回复 - 3432 次查看 pvar2做方差分解，结果显示Variance decomposition: s = 1,conformability error 错误在哪里？怎么纠正呢？ 请各位指教~2019-5-29 21:27 - zyx_snow - Stata专版
7 个回复 - 3432 次查看 pvar2做方差分解，结果显示Variance decomposition: s = 1,conformability error 错误在哪里？怎么纠正呢？ 请各位指教~2019-5-29 21:27 - zyx_snow - Stata专版
多变量的VAR格兰杰因果检验结果具体怎么判断
23 个回复 - 66211 次查看 这张图是书上的解释，我想知道从哪些数据反映了CPI和GDP的格兰杰因果关系，怎么就判断CPI不是GDP的格兰杰原因。求助大神2015-5-27 22:25 - mudyening - EViews专版
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MSVAR MATLAB实现，不同区制下的统计结果
0 个回复 - 690 次查看 用MATLAB实现MSVAR模型，MS_Regress-Matlab-master这个包或者Francesco Bianchi的包，怎么得到不同区制下变量的均值和标准差，以及脉冲响应如何实现？ 有偿，可以加QQ：973017588，真的很需要，谢谢！！2021-7-11 16:22 - qiuyaya213 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 690 次查看 用MATLAB实现MSVAR模型，MS_Regress-Matlab-master这个包或者Francesco Bianchi的包，怎么得到不同区制下变量的均值和标准差，以及脉冲响应如何实现？ 有偿，可以加QQ：973017588，真的很需要，谢谢！！2021-7-11 16:22 - qiuyaya213 - MATLAB等数学软件专版
求教：OX-MSVAR里面的例子运行不出结果
5 个回复 - 2318 次查看 如题，应该把例子（hamilton.ox）的文件夹放在哪？我随便放了个地方，然后用Givewin运行，里面出了好多错误，不出结果。 多谢了！2014-3-11 19:54 - chenguofa1988 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2318 次查看 如题，应该把例子（hamilton.ox）的文件夹放在哪？我随便放了个地方，然后用Givewin运行，里面出了好多错误，不出结果。 多谢了！2014-3-11 19:54 - chenguofa1988 - MATLAB等数学软件专版
关于PVAR模型中方差分析结果求助
6 个回复 - 4503 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
6 个回复 - 4503 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析，做到方差分解，结果中有s一列，请问“s”代表什么，是滞后期吗，我看别人做的结果滞后期好多是1——10，“s”列数据是10——30，这是什么意思呢？求大神解答。本人刚接触PVAR， ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
var模型估计结果分析
2 个回复 - 3506 次查看 想问一下，我这个var模型估计结果怎么分析，新人第一次发帖，大家帮帮我啊啊啊啊啊啊 这里面的（）和【】里都是什么意思啊，怎么看显不显著啊2020-6-2 16:53 - Qianmuchenglin - EViews专版
2 个回复 - 3506 次查看 想问一下，我这个var模型估计结果怎么分析，新人第一次发帖，大家帮帮我啊啊啊啊啊啊 这里面的（）和【】里都是什么意思啊，怎么看显不显著啊2020-6-2 16:53 - Qianmuchenglin - EViews专版
VAR模型脉冲响应与方差分解结果冲突为什么?
0 个回复 - 1472 次查看 VAR模型脉冲响应分析表现x对y的冲击，使y产生了负向响应，但是方差分解中，x对y又有一定的贡献度，其中x是科技人力资本，y是经济增长，该怎么解释呀？2021-5-28 18:45 - clover.luck - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1472 次查看 VAR模型脉冲响应分析表现x对y的冲击，使y产生了负向响应，但是方差分解中，x对y又有一定的贡献度，其中x是科技人力资本，y是经济增长，该怎么解释呀？2021-5-28 18:45 - clover.luck - 计量经济学与统计软件
请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因
0 个回复 - 644 次查看 请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因，如图TS变量估计是NA2021-5-21 20:06 - 卖笑有 - R语言论坛
0 个回复 - 644 次查看 请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因，如图TS变量估计是NA2021-5-21 20:06 - 卖笑有 - R语言论坛
利用ODS将SAS中数据分析的输出结果导出为数据集（以VAR方差分解为例）
1 个回复 - 2821 次查看 事先声明，之前找了很多资料，也许是没有，也许是我没找到。所以花了很久才弄懂ODS output的用法。在此总结如下： PS：如果已有类似的经验贴，还望指出，我就把这篇删了，免了占用资源~ ------------------------- ...2016-5-23 12:34 - zhuoge007 - 学习笔记1.0
1 个回复 - 2821 次查看 事先声明，之前找了很多资料，也许是没有，也许是我没找到。所以花了很久才弄懂ODS output的用法。在此总结如下： PS：如果已有类似的经验贴，还望指出，我就把这篇删了，免了占用资源~ ------------------------- ...2016-5-23 12:34 - zhuoge007 - 学习笔记1.0
面板向量自回归模型（pvar）结果分析
22 个回复 - 23984 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
22 个回复 - 23984 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
用pvar2所做的方差分解结果如下所示，怎样把它转化为图形？
0 个回复 - 1199 次查看 用pvar2做面板数据的方差分解结果如图1所示，如何把它变成图形形式（图 2 ）？ 或者有没有其他方法可以得到pvar模型的方差分解图形？ 多谢！！！2021-4-25 14:19 - yelshine~ - Stata专版
0 个回复 - 1199 次查看 用pvar2做面板数据的方差分解结果如图1所示，如何把它变成图形形式（图 2 ）？ 或者有没有其他方法可以得到pvar模型的方差分解图形？ 多谢！！！2021-4-25 14:19 - yelshine~ - Stata专版
SVAR模型用A B矩阵估计出来的结果怎么看呢？都是什么含义
3 个回复 - 2573 次查看 SVAR模型用A B矩阵估计出来的结果怎么看呢？都是什么含义 哪个是哪个的系数啊 为什么要这么弄呢？怎么看 谢谢 SVAR模型用A B矩阵估计出来的结果怎么看呢？都是什么含义 哪个是哪个的系数啊 为什么要这么弄呢？怎么看 ...2020-3-29 15:38 - katsuu1102 - EViews专版
3 个回复 - 2573 次查看 SVAR模型用A B矩阵估计出来的结果怎么看呢？都是什么含义 哪个是哪个的系数啊 为什么要这么弄呢？怎么看 谢谢 SVAR模型用A B矩阵估计出来的结果怎么看呢？都是什么含义 哪个是哪个的系数啊 为什么要这么弄呢？怎么看 ...2020-3-29 15:38 - katsuu1102 - EViews专版
VAR的结果怎么分析？求指教！谢谢
10 个回复 - 14609 次查看 本人论坛币较少，见谅。以下是VAR结果。 研究ATY和CTY之间的关系，ATY对CTY影响显著与否，CTY对ATY影响显著与否。 我只知道R2大说明模型拟合优度高，t统计量越大越好，标准差越小越好。 具体如何分析？比如t统计量 ...2015-1-28 13:26 - 西狐之游园惊梦 - EViews专版
10 个回复 - 14609 次查看 本人论坛币较少，见谅。以下是VAR结果。 研究ATY和CTY之间的关系，ATY对CTY影响显著与否，CTY对ATY影响显著与否。 我只知道R2大说明模型拟合优度高，t统计量越大越好，标准差越小越好。 具体如何分析？比如t统计量 ...2015-1-28 13:26 - 西狐之游园惊梦 - EViews专版
多变量VAR模型外生性检验结果怎么看
12 个回复 - 25711 次查看 麻烦各位大神帮我看一下检验结果，不提出变量的情况下可以继续脉冲分析和方差分解吗？还有一直不清楚VAR模型要求内生变量还是外生变量，以及内外生变量应该怎么处理，是直接剔除吗？恳求大神指点！2019-1-14 22:36 - nicole122 - EViews专版
12 个回复 - 25711 次查看 麻烦各位大神帮我看一下检验结果，不提出变量的情况下可以继续脉冲分析和方差分解吗？还有一直不清楚VAR模型要求内生变量还是外生变量，以及内外生变量应该怎么处理，是直接剔除吗？恳求大神指点！2019-1-14 22:36 - nicole122 - EViews专版
用VAR做数据效果不行，转而用TVPVAR会使结果变好吗？
0 个回复 - 825 次查看 用VAR做数据效果不行，转而用TVPVAR会使结果变好吗？2021-1-6 23:42 - 3566718264 - Stata专版
0 个回复 - 825 次查看 用VAR做数据效果不行，转而用TVPVAR会使结果变好吗？2021-1-6 23:42 - 3566718264 - Stata专版
TVP-VAR脉冲响应图的结果解读，求大神解答!
1 个回复 - 2472 次查看 如图，这里1985年对应的三条曲线的纵轴数值对应的含义分别是什么？冲击分别是什么时候施加的？文中说Throughout the sampleperiod, industrial production seems to reach the 3-year horizon response levelin two ...2020-10-16 09:24 - chow393 - 悬赏大厅
1 个回复 - 2472 次查看 如图，这里1985年对应的三条曲线的纵轴数值对应的含义分别是什么？冲击分别是什么时候施加的？文中说Throughout the sampleperiod, industrial production seems to reach the 3-year horizon response levelin two ...2020-10-16 09:24 - chow393 - 悬赏大厅
请问大家VAR做脉冲响应出来这种结果是什么原因呢
0 个回复 - 1140 次查看 用VAR模型做脉冲响应出来这种图，感觉好奇怪啊，为什么这么不明显，麻烦各位大佬帮忙看一下问题出在哪里2020-12-10 14:50 - 小雅同学 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1140 次查看 用VAR模型做脉冲响应出来这种图，感觉好奇怪啊，为什么这么不明显，麻烦各位大佬帮忙看一下问题出在哪里2020-12-10 14:50 - 小雅同学 - 计量经济学与统计软件
TVP-VAR模型做出来的结果很奇怪
5 个回复 - 3396 次查看 为什么从12年往后，冲击都是一样的，导致我三条线重合得厉害，但是往前就不会这样，研究的问题是利率对股市波动率的冲击2019-2-25 20:30 - 霜燃髑裳 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3396 次查看 为什么从12年往后，冲击都是一样的，导致我三条线重合得厉害，但是往前就不会这样，研究的问题是利率对股市波动率的冲击2019-2-25 20:30 - 霜燃髑裳 - MATLAB等数学软件专版
用连老师的pvar2绘制脉冲响应函数，结果出现：file impulse.dta could not be opened
8 个回复 - 2924 次查看 用连老师的pvar2绘制脉冲响应函数，结果出现：file impulse.dta could not be opened。 怎么解决呢？ 看其他帖子有说可以更改stata的工作目录，具体怎么做呢？更改到哪里？ 请各位指教！2019-5-29 11:30 - zyx_snow - Stata专版
8 个回复 - 2924 次查看 用连老师的pvar2绘制脉冲响应函数，结果出现：file impulse.dta could not be opened。 怎么解决呢？ 看其他帖子有说可以更改stata的工作目录，具体怎么做呢？更改到哪里？ 请各位指教！2019-5-29 11:30 - zyx_snow - Stata专版
关于SVAR估计结果的问题
6 个回复 - 3212 次查看 我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪 ...2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
6 个回复 - 3212 次查看 我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪 ...2012-4-15 14:34 - 懒小羊 - EViews专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6995 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
关于VAR模型脉冲响应与ols多元回归分析结果
2 个回复 - 2483 次查看 请问时间序列同时进行两种模型的估计，通过var进行脉冲响应分析变量的影响，然后又通过ols回归的变量系数解释其影响。这两种影响我可以分析为，脉冲响应是动态的影响关系，而ols是静态而短暂的影响关系吗？ 我论文刚 ...2020-2-16 23:18 - longmaojun - Stata专版
2 个回复 - 2483 次查看 请问时间序列同时进行两种模型的估计，通过var进行脉冲响应分析变量的影响，然后又通过ols回归的变量系数解释其影响。这两种影响我可以分析为，脉冲响应是动态的影响关系，而ols是静态而短暂的影响关系吗？ 我论文刚 ...2020-2-16 23:18 - longmaojun - Stata专版
请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释
9 个回复 - 1723 次查看 请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释2019-12-16 01:07 - scucmz - EViews专版
9 个回复 - 1723 次查看 请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释2019-12-16 01:07 - scucmz - EViews专版
关于VAR Granger的结果分析
6 个回复 - 6546 次查看 大家好，关于VAR Granger Causality的test，我得到了如图结果，但是我不会分析，有人能教我一下怎么看这个结果嘛？谢啦!!☆⌒(*＾-゜)v2015-7-23 19:17 - gtyangyang - EViews专版
6 个回复 - 6546 次查看 大家好，关于VAR Granger Causality的test，我得到了如图结果，但是我不会分析，有人能教我一下怎么看这个结果嘛？谢啦!!☆⌒(*＾-゜)v2015-7-23 19:17 - gtyangyang - EViews专版
ECMVAR1的结果解释
3 个回复 - 1452 次查看 帮忙解释一下这个结果：alpha: Aaa Baa [1,] 0.00348 0.0673 standard error [,1] [,2] [1,] 0.0347 0.0306 constant term: Aaa Baa 0.00363 0.00602 standard error [1] 0.0083 0.0073 AR coefficient m ...2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
3 个回复 - 1452 次查看 帮忙解释一下这个结果：alpha: Aaa Baa [1,] 0.00348 0.0673 standard error [,1] [,2] [1,] 0.0347 0.0306 constant term: Aaa Baa 0.00363 0.00602 standard error [1] 0.0083 0.0073 AR coefficient m ...2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
请问为什么用pvar stata没反应，但是用连玉君老师的pvar2就可以顺利出结果？
6 个回复 - 1550 次查看 我不太会用连老师pvar2，命令什么的也不知道应该在哪儿找视频看。本来看了张老师的pvar的面板数据操作想顺着做，结果stata输入pvar x1 x2 x3一点反应都没有。 . pvar peg ebitda invest 就直接这样，很久没反应 ...2020-2-6 08:19 - 宝宝加油95 - Stata专版
6 个回复 - 1550 次查看 我不太会用连老师pvar2，命令什么的也不知道应该在哪儿找视频看。本来看了张老师的pvar的面板数据操作想顺着做，结果stata输入pvar x1 x2 x3一点反应都没有。 . pvar peg ebitda invest 就直接这样，很久没反应 ...2020-2-6 08:19 - 宝宝加油95 - Stata专版
VAR模型的脉冲响应结果图分析
2 个回复 - 1987 次查看 研究WTI油价变动、经济增长、物价水平和国际收支对人民币汇率的反应，但是用eviews操作得出的这个图感觉有问题，看不懂，求解释分析2020-1-13 09:52 - Aries9797 - 数据交流中心
2 个回复 - 1987 次查看 研究WTI油价变动、经济增长、物价水平和国际收支对人民币汇率的反应，但是用eviews操作得出的这个图感觉有问题，看不懂，求解释分析2020-1-13 09:52 - Aries9797 - 数据交流中心
计算时变CoVaR时，分位数回归结果不显著，怎么办？
1 个回复 - 1723 次查看 我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！ ...2019-6-19 10:21 - Firedragon1 - 风险管理
1 个回复 - 1723 次查看 我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！ ...2019-6-19 10:21 - Firedragon1 - 风险管理
求助怎么把TVP-VAR模型的结果导出来
7 个回复 - 3692 次查看 求助，matlab运行tvp-var，结果出来以后，怎么把那些图形导出来呀，感谢！！！2019-1-19 20:35 - aiyame - 爱问频道
7 个回复 - 3692 次查看 求助，matlab运行tvp-var，结果出来以后，怎么把那些图形导出来呀，感谢！！！2019-1-19 20:35 - aiyame - 爱问频道
Panel VAR 格兰杰检验结果有些问题
0 个回复 - 523 次查看 求问：PVAR里面，格兰杰因果检验的结果，有一个变量的结果全部是空白，换了他们三个的顺序，也换了滞后阶数，但是始终有一个变量的结果出不来。balance panel, 前面的检验全部都已经通过了。有大神知道为什么第三个 ...2019-11-29 00:51 - LUNA1233 - 爱问频道
0 个回复 - 523 次查看 求问：PVAR里面，格兰杰因果检验的结果，有一个变量的结果全部是空白，换了他们三个的顺序，也换了滞后阶数，但是始终有一个变量的结果出不来。balance panel, 前面的检验全部都已经通过了。有大神知道为什么第三个 ...2019-11-29 00:51 - LUNA1233 - 爱问频道
VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？
13 个回复 - 27465 次查看 VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？ Dependent variable: CP Excluded Chi-sq df Prob. EI 9 ...2015-3-18 14:46 - sherry2music - EViews专版
13 个回复 - 27465 次查看 VAR模型内的格兰杰因果检验结果是什么意思？ Dependent variable: CP Excluded Chi-sq df Prob. EI 9 ...2015-3-18 14:46 - sherry2music - EViews专版
求助：做psm+did 结果出现factor variables and time-series operators not allowed
3 个回复 - 1830 次查看 命令不知道错在哪里了： diff y, t(d) p(t) kernel id(pid) logit cov(x1 x2 x3 i.country i.year) report support 这个i.country i.year是时间和城市固定效应。2019-9-19 12:02 - shidakaia9 - Stata专版
3 个回复 - 1830 次查看 命令不知道错在哪里了： diff y, t(d) p(t) kernel id(pid) logit cov(x1 x2 x3 i.country i.year) report support 这个i.country i.year是时间和城市固定效应。2019-9-19 12:02 - shidakaia9 - Stata专版
