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长期模型中加入AR项消除自相关，建立误差修正模型时是否要将AR项作为自变量进行差分处理，还是不用管它
1 个回复 - 860 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
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自变量X出现严重的测量误差的后果
1 个回复 - 2972 次查看 若x出现严重的测量误差问题。如：回归中，自变量“受教育年限”的数据是乱报的，或者操作时误把“户口虚拟变量”（0/1）误当成“受教育年限”（使用code的时候出错）。假设这两种情况下，系数结果为0.2，且显著，可以 ...2019-8-15 11:10 - IVY1996 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2972 次查看 若x出现严重的测量误差问题。如：回归中，自变量“受教育年限”的数据是乱报的，或者操作时误把“户口虚拟变量”（0/1）误当成“受教育年限”（使用code的时候出错）。假设这两种情况下，系数结果为0.2，且显著，可以 ...2019-8-15 11:10 - IVY1996 - 计量经济学与统计软件
用什么办法可以矫正因变量或自变量因为主观因素带来的汇报误差呢？
0 个回复 - 650 次查看 用什么办法可以矫正因变量或自变量因为主观因素带来的汇报误差呢？2017-12-23 21:57 - 王家大院wj - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 650 次查看 用什么办法可以矫正因变量或自变量因为主观因素带来的汇报误差呢？2017-12-23 21:57 - 王家大院wj - 数据分析与数据挖掘
误差修正模型可以用于多个自变量吗
7 个回复 - 7720 次查看 请教大家，误差修正模型可以用于多个自变量吗，我设了个x,x^2还有一个虚拟变量，但是Y,X,X^2都是一阶单整，那请问还能用误差修正模型吗，因为不止一个自变量所以不能用EG两步法做协整了，那还可以用误差修正模型吗， ...2011-11-23 20:18 - 1006002952 - EViews专版
7 个回复 - 7720 次查看 请教大家，误差修正模型可以用于多个自变量吗，我设了个x,x^2还有一个虚拟变量，但是Y,X,X^2都是一阶单整，那请问还能用误差修正模型吗，因为不止一个自变量所以不能用EG两步法做协整了，那还可以用误差修正模型吗， ...2011-11-23 20:18 - 1006002952 - EViews专版
得出残差是平稳的结论以后，怎么继续做误差修正模型？ 自变量和因变量分别是什么？
4 个回复 - 3840 次查看 得出残差是平稳的结论以后，怎么继续做误差修正模型？ 自变量和因变量分别是什么？求好心人啊2013-6-15 01:58 - dp19881212 - EViews专版
4 个回复 - 3840 次查看 得出残差是平稳的结论以后，怎么继续做误差修正模型？ 自变量和因变量分别是什么？求好心人啊2013-6-15 01:58 - dp19881212 - EViews专版
[求助]误差修正模型中出现自变量和应变量的滞后项？
1 个回复 - 1803 次查看 y(GDP)，x(最终消费),做协整分析考察两者的长期和短期关系，两者都为一阶单整。ly lx表示 取对数。dly dlx表示一阶差分。eviews 做回归 : ls ly ly(-1) lx lx(-1) 各系数均显著，R值也拟合很好，但dw值无法确定自相 ...2013-8-28 14:37 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1803 次查看 y(GDP)，x(最终消费),做协整分析考察两者的长期和短期关系，两者都为一阶单整。ly lx表示 取对数。dly dlx表示一阶差分。eviews 做回归 : ls ly ly(-1) lx lx(-1) 各系数均显著，R值也拟合很好，但dw值无法确定自相 ...2013-8-28 14:37 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
中介模型中，能否增加自变量和中介变量之间的误差共变？
6 个回复 - 2571 次查看 在我的研究中，建构了一个中介模型：X-M-Y。（X有四个测量指标（维度），Y有四个测量指标（维度），M为单维） amos跑出来拟合指标还不错，还是卡方自由度比值比较大，达到7 修正指标显示：X的子维度“沟通力”和M（ ...2014-2-18 18:11 - pengjianling - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 2571 次查看 在我的研究中，建构了一个中介模型：X-M-Y。（X有四个测量指标（维度），Y有四个测量指标（维度），M为单维） amos跑出来拟合指标还不错，还是卡方自由度比值比较大，达到7 修正指标显示：X的子维度“沟通力”和M（ ...2014-2-18 18:11 - pengjianling - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
你见过这些 处理自变量测度误差的方法？
1 个回复 - 1468 次查看 阅读《A Guide to Econometrics》,9.3节，处理变量测度误差的方法。 1.加权回归 diagonal regression orthogonal regression 2.工具变量 Two-group method Three-group method 3.线性结构 ...2014-1-11 09:08 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 1468 次查看 阅读《A Guide to Econometrics》,9.3节，处理变量测度误差的方法。 1.加权回归 diagonal regression orthogonal regression 2.工具变量 Two-group method Three-group method 3.线性结构 ...2014-1-11 09:08 - 区域经济爱好者 - Stata专版
误差修正自变量的系数可能为负么
1 个回复 - 1452 次查看 急求高手解答，我在做误差修正时出现了自变量系数符号为负的情况，这个正常么，有什么经济意义？？？2012-5-5 16:18 - yzh881014 - EViews专版
1 个回复 - 1452 次查看 急求高手解答，我在做误差修正时出现了自变量系数符号为负的情况，这个正常么，有什么经济意义？？？2012-5-5 16:18 - yzh881014 - EViews专版
如何对MA模型进行arch分析？不会写做自变量的误差项！
7 个回复 - 2692 次查看 对 sas中的MA模型进行arch检验，但是upline(1)=MU MA1,1 这个程序是对已经估计出来的MA做arch分析，但是我不会写自变量误差？怎么写啊！！！！？？？ proc arima; identify var ...2012-7-30 18:50 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
7 个回复 - 2692 次查看 对 sas中的MA模型进行arch检验，但是upline(1)=MU MA1,1 这个程序是对已经估计出来的MA做arch分析，但是我不会写自变量误差？怎么写啊！！！！？？？ proc arima; identify var ...2012-7-30 18:50 - zhuzhusenlin - 统计软件培训班VIP答疑区
求真像：脉冲响应函数和误差修正模型自变量的系数有什么关系吗？
4 个回复 - 4336 次查看 得到一个误差修正模型，有一个变量滞后1、2、3期系数都为正，但此自变量的脉冲分析图（因变量对此自变量外部冲击响应的那张图）却都是在横轴以下的（就是小于0的），这怎么解释呢？盼望各位高手指点，谢谢2012-7-11 09:45 - sinofree - EViews专版
4 个回复 - 4336 次查看 得到一个误差修正模型，有一个变量滞后1、2、3期系数都为正，但此自变量的脉冲分析图（因变量对此自变量外部冲击响应的那张图）却都是在横轴以下的（就是小于0的），这怎么解释呢？盼望各位高手指点，谢谢2012-7-11 09:45 - sinofree - EViews专版
请教：因变量是误差率y=（a－b）b，自变量x1,x2,x3都是0或1，现要求证y与x1，x2，x3是否存在相关性，该用那种方程进行回归？谢谢
3 个回复 - 2479 次查看 请教：因变量y是小数（非整数），自变量x1,x2,x3都是0或1，现要求证y与x1，x2，x3是否存在相关性，该用那种方程进行回归？谢谢2008-4-1 19:56 - 大嘴饿了 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2479 次查看 请教：因变量y是小数（非整数），自变量x1,x2,x3都是0或1，现要求证y与x1，x2，x3是否存在相关性，该用那种方程进行回归？谢谢2008-4-1 19:56 - 大嘴饿了 - 计量经济学与统计软件
