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TVP-VAR模型视频教程资料包
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[hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...
2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言分析太阳辐射量数据集
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通过对kaggle网站中的” SolarRadiation Prediction”数据集分析,进一步探索各个指标间的相关信息,最终找出影响太阳辐射量的重要因素。该数据集来自HI-SEAS气象站4个月期间(2016年9月至12月)所观测的气象数据,包含 ...
2022-6-13 09:37 - sjw123520 - 现金交易版
关于空间杜宾模型的LR检验统计量为负是什么情况?
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我用的是276个地级市15年的的空间面板数据,被解释变量是lnpm25,解释变量有8个。在进行SDM、SAR和SEM的LR检验的时候出现了统计量为负的情况。如下图所示:
不知道是什么情况,之前的命令的话,如下所示:
xsm ...
2020-12-12 02:38 - 张阿岳 - 经济统计专版
LR检验
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想请问一下,我用 lrtest m_22_OLS m_22_fe 命令检验是OLS好还是FE好的时候,出现了这样一行红字:
df(unrestricted) = df(restricted) = 19
然后没有结果显示,是什么意思呢?还有其他方法检验OLS好还是FE好 ...
2012-4-14 21:03 - orange9042 - Stata专版
wald检验和LR检验结果出现矛盾,原因未知,求解决方法
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按照连玉君老师的视频对面板数据的时间效应进行分析如下:
数据属大N小T结构。
检验时间效应是否显著:
Wald检验:
test: yr2=yr3=yr4=yr5=yr6
F(4,361)=1.28
Prob>F=0.2785
test: yr2=yr3=yr4=y ...
2015-6-20 14:38 - hll200224 - Stata专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
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stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题:显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198); 是为什么呢?
我有三个取对数的变量,21年数据, ...
2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
请问STATA 单位根检验Fisher检验结果如何看!
12 个回复 - 20082 次查看
xtunitroot fisher D.lnfdi,dfuller drift lags(1) demean
Fisher-type unit-root test for D.lnfdi
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contai ...
2018-4-5 23:33 - 天津吃饭 - Stata专版
空间计量Wold检验和LR检验结果不一致怎么办?
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LR检验:Likelihood-ratio test LRchi2(5) = 94.53
(Assumption: sar_a nested in sdm_a) Prob > chi2 = 0.0000
Likelihood-ratio test ...
2022-4-4 16:38 - 蔚什么 - Stata专版
Matlab中SDM模型进行LR检验得到的结果显示NaN,怎么解决
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T = 6; N = 217;
W = normw(w1);
y = data(:,[6]);
x = data(:,[7,8,9,10,11,12,13,14,15]);
[nobs K] = size(x);
for t=1:T
t1=(t-1)*N+1;t2=t*N;
wx(t1:t2,:)=W*x(t1:t2,:);
end
info.lflag = 0; ...
2021-10-13 16:50 - 用心吃茶 - 现金交易版
动态空间面板的hansen检验和AR检验
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最近在做一篇动态空间计量论文,遇到了一个问题,,望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下,非常感谢! 我论文使用的是30个省份的面板数据,打算用空间GMM的SAR模型估计,但是报告的结果中只有sargen检验,但是没 ...
2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
请问用R做sup_LR检验怎么做?
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使用的是rsdyn包里面的TVAR.LRtest函数,但是不知道这个代码参数具体是啥意思,以及输出结果怎么看,而且总是提醒有错误。有大佬解答嘛?
TVAR(data, lag, include = c("const", "trend", "none", "both"),
mo ...
2020-12-23 14:49 - njv5188946 - 计量经济学与统计软件
关于空间计量中LR检验
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空间计量关于LR检验有两种,一种是基于Lee and Yu (2010)的LR检验;另一种是基于三种模型原始假设的LR检验。我在用关于第一种方法进行检验的时候,出现“Lee and Yu (2010) transformation not allowed in random-ef ...
2021-7-6 15:53 - desert23fox - Stata专版
Grander检验求助
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1、在一些论坛看到,因果检验只适合于平稳序列,而非平稳序列只要通过差分存在协整关系就已经证明存在因果关系,这种说法正确吗?有没人看到这样的理论?如果有麻烦告诉我好吗?另外,那个论坛还提到也可以对已经差分 ...
2010-12-16 16:21 - dannigangwan - EViews专版
因子分析,最下面的一行LR检验怎么解读?
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(obs=189)
Factor analysis/correlation Number of obs = 189
Method: principal factors Retained factors = 5
Rotation: (unrotated) ...
2012-4-23 10:41 - hovermavis - Stata专版
SFA的LR检验不通过怎么办
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请教诸位大神老师们,用frontier 4.1 运行的SFA估计结果中的LR检验不通过,怎么办?其他指标都很显著,这个估计结果是不是不能用了?另外,log likelihood function的结果到底是应该是正数还是负数呢?可否详细解释一 ...
2017-3-17 10:12 - 漫步人生路_ - 爱问频道
如何用R检验lognormal weibull的拟合优度?
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请教!现有数据如下:1.8822,1.493,0.126090074,3.282203803,0.643502555,2.475752578,143.1318418,1.661476704,1.670090245,8.83689472,12.86439182,0.791353686,0.632544836,9.558944337,4468.800536,4.865622192, ...
2020-4-2 15:33 - 文森特与ASA - SPSS论坛