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capm模型中,关于alpha和beta的一些疑问
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capm模型大概是这个意思:
Y=ALPHA + BETA*X+ERROR
ALPHA为收益中非系统风险部分,是无风险的收益。
而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”,
有点糊涂了,式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...
2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学(理论版)
capm模型分组回归 alpha值的问题
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在用stata做capm模型的时候,按某一变量从小到大把股票数据分为五组P1到P5,用reg指令将ri-rf对rm-rf做回归后,得到的
alpha值全为正,t值也都是显著的,请问这是为什么?正确的应该是
alpha值 有正,有负 对吗?
此 ...
2017-4-12 10:35 - silvia317 - Stata专版