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matlab实验报告1 个回复 - 961 次查看 报告内容：一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列数据；2、 利用candle函数显示前100期数据；3、 利用fts2mat转换成矩阵，并提取收盘序列；4、 利用 ...2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
GARCH期末作业答案2 个回复 - 3852 次查看 在网络上看到一份很不错的garch模型matlab实现习题，还不错，顺手把答案做了一遍，分享给大家，内含数据，分析报告以及 代码。 一、数据处理 1、ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列 ...2017-8-30 20:40 - 卡住的水管工 - 现金交易版
ARMA模型参数估计算法改进及在股票预测中的应用
84 个回复 - 6885 次查看 对投资有极大兴趣的，又有一定学术研究的，这个一定要看看，真的不错 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-25 16:15 - 663973866 - 金融学（理论版）
84 个回复 - 6885 次查看 对投资有极大兴趣的，又有一定学术研究的，这个一定要看看，真的不错 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-25 16:15 - 663973866 - 金融学（理论版）
请问为何R和eViews做出的ARMA模型参数估计相差如此之大
10 个回复 - 8563 次查看 我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60 ...2008-1-5 22:22 - cowonline - R语言论坛
10 个回复 - 8563 次查看 我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60 ...2008-1-5 22:22 - cowonline - R语言论坛
急求ARMA模型参数估计的算法，要精确估计的非线性最小二乘法，或者极大似然估计的具
1 个回复 - 2018 次查看 如题，急求，哪位好心人帮帮忙啊，要具体的算法，有java算法更好，没有具体的原理步骤也行啊。2014-3-7 17:03 - 晶晶saj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2018 次查看 如题，急求，哪位好心人帮帮忙啊，要具体的算法，有java算法更好，没有具体的原理步骤也行啊。2014-3-7 17:03 - 晶晶saj - 计量经济学与统计软件
r语言中arma模型参数的计算
1 个回复 - 2324 次查看 Length Class Mode coef 4 -none- numeric sigma2 1 -none- numeric var.coef 16 -none- numeric mask 4 -none- logical loglik 1 -none- n ...2015-1-19 21:16 - woyelaigz - R语言论坛
1 个回复 - 2324 次查看 Length Class Mode coef 4 -none- numeric sigma2 1 -none- numeric var.coef 16 -none- numeric mask 4 -none- logical loglik 1 -none- n ...2015-1-19 21:16 - woyelaigz - R语言论坛
ARMA模型参数估计
4 个回复 - 6843 次查看 谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？ 我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对 ...2010-7-1 13:39 - dege301 - 悬赏大厅
4 个回复 - 6843 次查看 谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？ 我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对 ...2010-7-1 13:39 - dege301 - 悬赏大厅
