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上市公司融资约束KZ指数stata代码（含原始数据、计算结果）2003-20205 个回复 - 8716 次查看 如何衡量企业面临的融资约束是公司财务领域的热点话题，目前关于上市公司融资约束的衡量主要有两种方式。一是单因素指标，即借助公司的某一财务特征衡量企业面临的融资约束，如股利支付率/次数（Fazzari等，1988） ...2020-9-9 09:07 - sun932530229 - 现金交易版
Richardson残差模型（2002-2020）及其改进模型计算投资效率Stata代码及原始数据35 个回复 - 12191 次查看 本数据收集2000-2020年的数据，由于指标的计算和回归需要用到上一年的数据，实际投资效率结果为2002-2020 目前关于上市公司投资效率的计算主要时Richardson(2006)残差模型，以及后续学者对其模型进行的 ...2020-7-5 00:07 - sun932530229 - 现金交易版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10789 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
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如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归
4 个回复 - 14798 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
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无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型1 个回复 - 1410 次查看 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型 1. 无穷维参数空间中的分布滞后估计 2.分布滞后模型与自回归模型 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型[/backcolor] 1. ...2020-6-14 09:40 - Lotus_ss - 现金交易版
联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计量经济建模（模型设定和诊0 个回复 - 812 次查看 计量经济学：联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计量经济建模（模型设定和诊断检验） 华中科大的经典讲义 计量经济学：联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计 ...2022-1-9 11:34 - Lamarr-202110 - 现金交易版
计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型1 个回复 - 932 次查看 计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型 计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型 计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型 计量经济学：动态计量经济模型：自回 ...2020-3-9 21:37 - Lotus_ss - 现金交易版
长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择0 个回复 - 588 次查看 长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择 长短期效应 面板误差修正回归分析 协整效应检验 最优滞后期选择 长短期效 ...2022-8-10 14:55 - 生产队的羊-咩咩咩 - 现金交易版
空间收敛实证分析包括空间误差模型、滞后模型、杜宾模型、空间自回归等资料13 个回复 - 3818 次查看 空间收敛实证分析资料包括空间误差模型、空间滞后模型、空间杜宾模型、广义空间自回归等资料（带有实证分析stata代码和解释结果）文件中包含以下内容：空间收敛分析（空间Sigma收敛和空间Beta收敛）代码和说明的有： ...2022-2-10 12:10 - dream_chase - 现金交易版
投资效率模型滞后变量回归报错
2 个回复 - 2133 次查看 各位前辈，小弟在做投资效率模型面板数据回归时，出现报错：time variable not set r(111);请问在投资效率模型中，怎样做滞后变量回归呢？我的命令是：reg Invest l.Growth l.Size l.Lev l.Cash l.Age l.R l.Invest ...2021-5-16 00:22 - lijuquan - Stata专版
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因变量如果滞后回归
8 个回复 - 7319 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗？这样感觉不对呀，请教各位大神，当期自变量对下一期因变量回归应该放入哪些 ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
8 个回复 - 7319 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗？这样感觉不对呀，请教各位大神，当期自变量对下一期因变量回归应该放入哪些 ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7553 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7553 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1432 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 1432 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5426 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5426 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5727 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
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滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2716 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8995 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
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含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4041 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4041 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1949 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
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当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4757 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
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动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9535 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9535 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 518 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+e请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY(s,0 ...2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版
1 个回复 - 518 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+e请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY(s,0 ...2023-4-8 16:55 - Cynthia-X - Stata专版
stata差分、滞后、面板回归命令
1 个回复 - 292 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+ε，请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY( ...2023-4-8 16:47 - Cynthia-X - Stata专版
1 个回复 - 292 次查看 有一个面板数据，里面有国内分省份、时间的数据，时间为2009-2020年，要做一个面板回归，模型如下：（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T=α+βlnY(s,0）+ε，请问这个stata命令怎么写呀？ 主要是（lnY(s,t)-lnY(s,0)）/T、lnY( ...2023-4-8 16:47 - Cynthia-X - Stata专版
滞后变量回归问题
0 个回复 - 292 次查看 求问大佬，看到很多研究都是将解释变量滞后一期或是两期之后进行，那有没有可能将被解释变量增加一期而解释变量不动呢 主要是出现问题即将解释变量滞后一期后不显著，但将被解释变量增加一期反而显著了，这是什么情 ...2023-4-1 00:00 - myspecial5 - Stata专版
0 个回复 - 292 次查看 求问大佬，看到很多研究都是将解释变量滞后一期或是两期之后进行，那有没有可能将被解释变量增加一期而解释变量不动呢 主要是出现问题即将解释变量滞后一期后不显著，但将被解释变量增加一期反而显著了，这是什么情 ...2023-4-1 00:00 - myspecial5 - Stata专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 719 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
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多因变量与多自变量回归，考虑时间滞后性
0 个回复 - 226 次查看 各位大神，请教一个问题，就是我现在要做多自变量与多因变量的回归分析，也就是一个系统对另一个系统的单向影响，但是又存在时间上的滞后性，交叉滞后模型是做双向因果关系的，我要做的是单向，请问有什么更好的计量 ...2023-3-6 21:37 - cyzn2014 - 爱问频道
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核心变量x和其滞后1期L.x能放一个方程同时对y回归吗
1 个回复 - 317 次查看 核心变量x和其滞后1期L.x能放一个方程同时对y回归吗？ 比如 xtreg y x L.x control。这样可以吗2023-2-22 13:49 - vincentkk - Stata专版
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请教probit回归生成滞后项
3 个回复 - 2809 次查看 想做probit回归：Pr[MB(i,t)]=a1+a2*rate+a3*LnAssets+a4*Loss(i,t)+a5*Debt(i,t)+a6*MB(i,t-1)+u(i,t), 使用tsset设置时间变量： tsset stkcd mydate 显示结果为： panel variable: stkcd (unbalanced) ...2013-4-10 23:56 - wp2007302927 - Stata专版
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GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归
3 个回复 - 8040 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
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系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2363 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
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随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
1 个回复 - 1336 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4 ...2022-10-23 13:30 - 邱宗满 - SPSS论坛
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BG检验命令中的lag(p)是指的辅助回归包含1-p阶的所有滞后项吗？
1 个回复 - 589 次查看 我看了一下help文件说的是 lags(numlist) specifies a list of numbers, indicating the lag orders to be tested. The test will be performed separately for each order. The default is order one. lags（n ...2022-9-3 21:44 - AP - Stata专版
1 个回复 - 589 次查看 我看了一下help文件说的是 lags(numlist) specifies a list of numbers, indicating the lag orders to be tested. The test will be performed separately for each order. The default is order one. lags（n ...2022-9-3 21:44 - AP - Stata专版
VAR的最优滞后阶数回归模型不稳定怎么办
11 个回复 - 15578 次查看 三个关于VAR的问题请教大家。 1、用AIC和SC测出了最优滞后阶数是4，但是再做单位圆检验的时候，四阶滞后的VAR不稳定，怎么处理？ 2、如果任何一个数目的滞后阶数，VAR都不稳定，是说明什么问题? 这时应该换其他的 ...2016-5-25 15:57 - sunou12345 - 悬赏大厅
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动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项
5 个回复 - 2409 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
5 个回复 - 2409 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
请问如何在LSDVC回归里加入滞后一阶解释变量
0 个回复 - 572 次查看 本人刚入门研究资本结构，发现很多学者在估计动态资本结构面板时使用了lsdvc方法，方程如下图所示。但是如何在lsdvc命令中加入解释变量X的滞后阶呢？恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:38 - lxy99092 - Stata专版
0 个回复 - 572 次查看 本人刚入门研究资本结构，发现很多学者在估计动态资本结构面板时使用了lsdvc方法，方程如下图所示。但是如何在lsdvc命令中加入解释变量X的滞后阶呢？恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:38 - lxy99092 - Stata专版
请问能用lsdvc方法估计含有滞后阶的回归方程吗
0 个回复 - 1331 次查看 本人刚接触资本结构方面研究，发现估计资本结构动态调整方程时很多人选择lsdvc方法，比如下面这个回归方程。但是lsdvc命令中不是不能含滞后阶吗，那解释变量X的t-1期要怎么表示，恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:16 - lxy990929 - Forum
0 个回复 - 1331 次查看 本人刚接触资本结构方面研究，发现估计资本结构动态调整方程时很多人选择lsdvc方法，比如下面这个回归方程。但是lsdvc命令中不是不能含滞后阶吗，那解释变量X的t-1期要怎么表示，恳请各位老师帮忙解答2022-5-26 08:16 - lxy990929 - Forum
stata滞后一期回归
2 个回复 - 3118 次查看 想做一个自变量滞后一期的稳健性检验，输入l.x之后，显示no observation，这怎么解决啊2022-3-19 18:21 - 甜诱2581 - Forum
2 个回复 - 3118 次查看 想做一个自变量滞后一期的稳健性检验，输入l.x之后，显示no observation，这怎么解决啊2022-3-19 18:21 - 甜诱2581 - Forum
面板数据回归滞后一期，那么在研究设计中的是写原始年份吗
2 个回复 - 1571 次查看 计量小白一枚，我的被解释变量和解释变量选取的都是2012-2020，若滞后一期回归，研究设计中是写2012-2020还是2013-20202022-5-11 23:26 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
2 个回复 - 1571 次查看 计量小白一枚，我的被解释变量和解释变量选取的都是2012-2020，若滞后一期回归，研究设计中是写2012-2020还是2013-20202022-5-11 23:26 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
[求助]MIDAS混频回归滞后项
0 个回复 - 479 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
0 个回复 - 479 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
stepwise逐步回归，解释变量滞后一期;样本总量如何保持一致
2 个回复 - 1774 次查看 stata用stepwise逐步回归，解释变量可以滞后一期吗？为什么加了滞后就报错呢？ 另外滞后回归的话显示样本总量会比描述性统计少，这个是不是无法保持一致？ 小白求教大神，谢谢！2022-4-11 17:33 - 18051338163 - Stata专版
2 个回复 - 1774 次查看 stata用stepwise逐步回归，解释变量可以滞后一期吗？为什么加了滞后就报错呢？ 另外滞后回归的话显示样本总量会比描述性统计少，这个是不是无法保持一致？ 小白求教大神，谢谢！2022-4-11 17:33 - 18051338163 - Stata专版
stata间隔滞后期进行回归
0 个回复 - 541 次查看 请教各位大神想要进行240期滞后变量，每隔12期进行滞后项回归，用stata如何实现！感谢！2022-4-12 23:51 - wgx10616 - Stata专版
0 个回复 - 541 次查看 请教各位大神想要进行240期滞后变量，每隔12期进行滞后项回归，用stata如何实现！感谢！2022-4-12 23:51 - wgx10616 - Stata专版
求助：面板回归中有没有滞后被解释变量？有的话怎么办？
2 个回复 - 4625 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
2 个回复 - 4625 次查看 最近在做面板中遇到滞后被解释变量，去掉与否得出完全不同的结果？怎么办呢？2009-8-23 20:35 - 505452 - EViews专版
stata对面板数据进行相关性检验、变量滞后一期、回归
2 个回复 - 4572 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
2 个回复 - 4572 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
混合回归 无法做滞后项
0 个回复 - 292 次查看 请教各位老师，我现在有一个非严格意义上的面板数据（21位艺术家11年的作品销售记录），每一年每一位艺术家都有超过100个观测值，无法xtset year，但我想用解释变量的滞后项，可是不是面板数据无法lag variable。除了 ...2022-2-28 17:35 - F.FENG - Stata专版
0 个回复 - 292 次查看 请教各位老师，我现在有一个非严格意义上的面板数据（21位艺术家11年的作品销售记录），每一年每一位艺术家都有超过100个观测值，无法xtset year，但我想用解释变量的滞后项，可是不是面板数据无法lag variable。除了 ...2022-2-28 17:35 - F.FENG - Stata专版
求问，Y滞后变量加入因变量后如何处理回归
1 个回复 - 424 次查看 请问如下方程能否通过ols或者glm回归估计？Y_t+6 = b0 + b1*(X_t-Y_t) + b2*X_2t + e_t 感谢！！2022-2-7 23:38 - 九九八八 - 爱问频道
1 个回复 - 424 次查看 请问如下方程能否通过ols或者glm回归估计？Y_t+6 = b0 + b1*(X_t-Y_t) + b2*X_2t + e_t 感谢！！2022-2-7 23:38 - 九九八八 - 爱问频道
求助解答滞后项回归系数的经济意义解释
3 个回复 - 1535 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1535 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
请教自回归分布滞后模型的估计
3 个回复 - 4086 次查看 对于自回归分布滞后模型，如何确定模型的滞后的阶数，是有两个自变量的。恳请高人指点！2010-2-24 21:47 - lixueqin05 - EViews专版
3 个回复 - 4086 次查看 对于自回归分布滞后模型，如何确定模型的滞后的阶数，是有两个自变量的。恳请高人指点！2010-2-24 21:47 - lixueqin05 - EViews专版
请问如何通过STATA确定ADL自回归分布滞后模型的阶数？
4 个回复 - 8083 次查看 对于只有一个变量的自回归模型AR(p)可通过由大到小序贯t规则确定滞后阶数，即通过reg y l(1/p).y, r 这个命令由大到小对各阶进行计算，看最后一个滞后期的系数是否显著。此外也可以通过信息准则的方式，通过varsoc命 ...2019-3-28 17:57 - handsome1991 - Stata专版
4 个回复 - 8083 次查看 对于只有一个变量的自回归模型AR(p)可通过由大到小序贯t规则确定滞后阶数，即通过reg y l(1/p).y, r 这个命令由大到小对各阶进行计算，看最后一个滞后期的系数是否显著。此外也可以通过信息准则的方式，通过varsoc命 ...2019-3-28 17:57 - handsome1991 - Stata专版
向量自回归模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 8285 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8285 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
格兰杰因果关系滞后值回归问题
0 个回复 - 1570 次查看 大神们帮帮小白～ 比方说我现在经过VAR模型的滞后值选取，发现了在滞后n阶时，A是B的单项格兰杰因果关系。 那么问题来了，如果我想做一个滞后n阶的回归，是用A的n阶滞后数据去直接回归B，还是用A的n阶滞后数据 ...2021-12-3 01:35 - psq93092511 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1570 次查看 大神们帮帮小白～ 比方说我现在经过VAR模型的滞后值选取，发现了在滞后n阶时，A是B的单项格兰杰因果关系。 那么问题来了，如果我想做一个滞后n阶的回归，是用A的n阶滞后数据去直接回归B，还是用A的n阶滞后数据 ...2021-12-3 01:35 - psq93092511 - 计量经济学与统计软件
主回归加了X的滞后项，给当期X找工具变量的时候，滞后项怎么处理？
2 个回复 - 1089 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
2 个回复 - 1089 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
各位大神，有个关于stata的面板回归的变量滞后回归的问题！
1 个回复 - 880 次查看 如果对一个变量进行gen lvar＝L1.var时，那对于面板数据，不是每个样本的最后一年的数据变到了第二个样本的第一年了？2021-10-19 09:53 - 16638531232 - 悬赏大厅
1 个回复 - 880 次查看 如果对一个变量进行gen lvar＝L1.var时，那对于面板数据，不是每个样本的最后一年的数据变到了第二个样本的第一年了？2021-10-19 09:53 - 16638531232 - 悬赏大厅
eviews中多元线性回归中引入滞后变量，回归结果出现R方为
1 个回复 - 1666 次查看 我是键入命令ls perf c fs tp rd scale fs(-1) tp(-1)得到的一下结果<br> 是我引入的滞后变量不对吗<br> 有哪位大神指导我一下<br> 非常感谢2021-10-7 20:11 - 坚强的爆炸草莓 - EViews专版
1 个回复 - 1666 次查看 我是键入命令ls perf c fs tp rd scale fs(-1) tp(-1)得到的一下结果<br> 是我引入的滞后变量不对吗<br> 有哪位大神指导我一下<br> 非常感谢2021-10-7 20:11 - 坚强的爆炸草莓 - EViews专版
请问一阶滞后模型的回归问题（如图），不知道怎么计算得到的回归系数？
0 个回复 - 731 次查看 请问大神们，这里面的均值m和标准差σ 是怎么回归出来的？小白看到这里有点懵。2021-9-28 14:46 - 轩凌紫颜 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 731 次查看 请问大神们，这里面的均值m和标准差σ 是怎么回归出来的？小白看到这里有点懵。2021-9-28 14:46 - 轩凌紫颜 - 计量经济学与统计软件
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
求助大神，自回归模型滞后阶数总是0是怎么回事？
2 个回复 - 2235 次查看 图为我国股市和债市收益率的自回归模型结果，各项指标均指向0，上一步ADF检验已证明是平稳序列。 同类的论文中滞后期大多为1或2，求教大神这是哪里出了问题呀？ 非常感谢！！2017-2-8 23:17 - 快乐熊猫君 - EViews专版
2 个回复 - 2235 次查看 图为我国股市和债市收益率的自回归模型结果，各项指标均指向0，上一步ADF检验已证明是平稳序列。 同类的论文中滞后期大多为1或2，求教大神这是哪里出了问题呀？ 非常感谢！！2017-2-8 23:17 - 快乐熊猫君 - EViews专版
滞后回归问题求助
1 个回复 - 738 次查看 求助：面板数据回归选取滞后一期进行稳健性检验时 研究样本是2008-2019X Y 需要扩大到2007-2019吗？感谢各位！2021-7-23 18:57 - 丸九儿 - Stata专版
1 个回复 - 738 次查看 求助：面板数据回归选取滞后一期进行稳健性检验时 研究样本是2008-2019X Y 需要扩大到2007-2019吗？感谢各位！2021-7-23 18:57 - 丸九儿 - Stata专版
stata稳健性检验滞后一期回归问题
8 个回复 - 27716 次查看 stata小白，想问一下大家 我的主回归被解释变量已经用了滞后一期的数据，那稳健性检验是不是就没法用滞后一期了。 求大神翻~~~~2021-6-4 19:00 - leekikekeke - Stata专版
8 个回复 - 27716 次查看 stata小白，想问一下大家 我的主回归被解释变量已经用了滞后一期的数据，那稳健性检验是不是就没法用滞后一期了。 求大神翻~~~~2021-6-4 19:00 - leekikekeke - Stata专版
stata因变量滞后一期回归操作
2 个回复 - 8788 次查看 想做当期自变量对下一期因变量的滞后一期回归，采用的是之前在帖子上看到的代码，在因变量前加F.进行回归，但是出现了结果missing，请问代码应该如何操作？目前自变量因变量控制变量收集的都是2014-2019年的数据，想 ...2020-12-12 17:17 - 安小西000 - Stata专版
2 个回复 - 8788 次查看 想做当期自变量对下一期因变量的滞后一期回归，采用的是之前在帖子上看到的代码，在因变量前加F.进行回归，但是出现了结果missing，请问代码应该如何操作？目前自变量因变量控制变量收集的都是2014-2019年的数据，想 ...2020-12-12 17:17 - 安小西000 - Stata专版
当期回归显示没有观测值，但是滞后一期却可以，这是问什么呢？
3 个回复 - 2400 次查看 我的因变量是总评分，解释变量是duration,可以进行正常的回归。但是，对解释变量duration进行分类之后（分为长期、中期、短期），回归时就显示no observations。我怀疑是自己数据的问题，但是如果将细分的解释变量滞 ...2021-5-4 14:03 - xxbbyy - Stata专版
3 个回复 - 2400 次查看 我的因变量是总评分，解释变量是duration,可以进行正常的回归。但是，对解释变量duration进行分类之后（分为长期、中期、短期），回归时就显示no observations。我怀疑是自己数据的问题，但是如果将细分的解释变量滞 ...2021-5-4 14:03 - xxbbyy - Stata专版
Stata做滞后一期回归，为什么显示找不到命令?
4 个回复 - 4215 次查看 tsset year code . gen LRD= L.(RD) 显示如下： unknown function L.() r(133); 各位大神帮帮忙~谢谢啦2020-2-20 15:23 - fern468 - Stata专版
4 个回复 - 4215 次查看 tsset year code . gen LRD= L.(RD) 显示如下： unknown function L.() r(133); 各位大神帮帮忙~谢谢啦2020-2-20 15:23 - fern468 - Stata专版
滞后变量回归怎么做
10 个回复 - 26793 次查看 各位大神，我想请教一下，模型中有滞后变量时导致第一期的数据都缺失了，这种情况怎么处理啊？谢谢！2016-1-31 21:06 - 20061124 - Stata专版
10 个回复 - 26793 次查看 各位大神，我想请教一下，模型中有滞后变量时导致第一期的数据都缺失了，这种情况怎么处理啊？谢谢！2016-1-31 21:06 - 20061124 - Stata专版
关于滞后变量回归问题
0 个回复 - 860 次查看 求助求助，麻烦大家帮我看一下~面板数据除了一个控制变量，其他变量单位根检验都没有通过，便采取了给其他变量滞后一阶的方法，但是经济意义上应该怎么解释比较好呀，y,x1,x2这些都滞后了，某个控制变量没有滞后。顺 ...2021-4-7 17:14 - zero.com - Stata专版
0 个回复 - 860 次查看 求助求助，麻烦大家帮我看一下~面板数据除了一个控制变量，其他变量单位根检验都没有通过，便采取了给其他变量滞后一阶的方法，但是经济意义上应该怎么解释比较好呀，y,x1,x2这些都滞后了，某个控制变量没有滞后。顺 ...2021-4-7 17:14 - zero.com - Stata专版
对连续型变量缩尾，再将解释变量与控制变量滞后一期的回归分析
2 个回复 - 2038 次查看 1.请帮忙解释一下什么是连续性变量，我的变量包含：SA background lev roa size age growth cf tobinq top1。 2。滞后一期的处理，大家能否给个具体的例子，小白一枚，谢谢了。写论文急需2021-3-29 22:06 - BEST啊哈 - Stata专版
2 个回复 - 2038 次查看 1.请帮忙解释一下什么是连续性变量，我的变量包含：SA background lev roa size age growth cf tobinq top1。 2。滞后一期的处理，大家能否给个具体的例子，小白一枚，谢谢了。写论文急需2021-3-29 22:06 - BEST啊哈 - Stata专版
用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
9 个回复 - 17152 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
9 个回复 - 17152 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
求大佬指导！关于滞后被解释变量，如果用stata进行回归呀
6 个回复 - 4976 次查看 大神们，我的数据是这样的 证券代码 时间 自变量 因变量 公司A 2015 XX XX 公司A 2016 XX XX 公司A 2017 XX XX ...2021-3-1 17:42 - 努力挣扎的小白L - Stata专版
6 个回复 - 4976 次查看 大神们，我的数据是这样的 证券代码 时间 自变量 因变量 公司A 2015 XX XX 公司A 2016 XX XX 公司A 2017 XX XX ...2021-3-1 17:42 - 努力挣扎的小白L - Stata专版
有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等）
0 个回复 - 379 次查看 有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等），若有大神愿意帮忙，请私聊，感谢万分。2021-2-19 16:25 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
0 个回复 - 379 次查看 有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等），若有大神愿意帮忙，请私聊，感谢万分。2021-2-19 16:25 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
stata对面板数据滞后一期、相关性分析、回归
1 个回复 - 3875 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
1 个回复 - 3875 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
Stata滞后变量回归、一年内某指标多次与其他指标一次的merge
1 个回复 - 1155 次查看 各位大神好，我要做的这个回归，因变量对于所有自变量以及控制变量都是滞后一期的，想请教一下怎么做这个命令，我导入因变量值的时候就从后一年开始吗，比如自变量控制变量等都是从2015-2018，那我可以直接导入2016- ...2021-2-2 11:26 - Statax小小小白 - Stata专版
1 个回复 - 1155 次查看 各位大神好，我要做的这个回归，因变量对于所有自变量以及控制变量都是滞后一期的，想请教一下怎么做这个命令，我导入因变量值的时候就从后一年开始吗，比如自变量控制变量等都是从2015-2018，那我可以直接导入2016- ...2021-2-2 11:26 - Statax小小小白 - Stata专版
请教关于用pdl估计自回归分布滞后模型的显著性判断
4 个回复 - 5048 次查看 请问用eviews的pdl估计自回归分布滞后模型时，怎么判断各解释变量是否显著呢，是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值，还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢？如果是根据加总的t检验值判断，eviews结果没有 ...2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
4 个回复 - 5048 次查看 请问用eviews的pdl估计自回归分布滞后模型时，怎么判断各解释变量是否显著呢，是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值，还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢？如果是根据加总的t检验值判断，eviews结果没有 ...2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
自回归分布滞后模型与误差修正模型的区别
3 个回复 - 4648 次查看 请教各位大神，请问自回归分布滞后模型与误差修正模型都有因变量和自变量的一阶滞后，两个模型有什么区别？适用的条件或情况有什么不同吗？2017-5-2 22:02 - suoaixueshubu - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4648 次查看 请教各位大神，请问自回归分布滞后模型与误差修正模型都有因变量和自变量的一阶滞后，两个模型有什么区别？适用的条件或情况有什么不同吗？2017-5-2 22:02 - suoaixueshubu - 计量经济学与统计软件
自回归分布滞后模型（adl）的长期关系求解
0 个回复 - 1393 次查看 如附件所示，这个长期关系中，他是把ADL模型中的滞后项和当期项合并了，但是我的理解是只有当y和x是平稳序列时才能这样处理，很多经济数据都是不平稳的，请问长期关系也能这样求吗？还有就是ADL模型和协整方程有什么 ...2020-12-3 10:52 - xwjclr - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1393 次查看 如附件所示，这个长期关系中，他是把ADL模型中的滞后项和当期项合并了，但是我的理解是只有当y和x是平稳序列时才能这样处理，很多经济数据都是不平稳的，请问长期关系也能这样求吗？还有就是ADL模型和协整方程有什么 ...2020-12-3 10:52 - xwjclr - 计量经济学与统计软件
