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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 871 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2833 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1379 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2294 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1953 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2118 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5127 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5127 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
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国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 555 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
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我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
2 个回复 - 1075 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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请问用GARCH拟合以后残差仍然存在ARCH效应怎么解决
4 个回复 - 6967 次查看 我选用的是钢铁板块2010-7-1至2018-7-1的收盘价数据，取对数收益率以后研究分布特征，呈现高峰厚尾，但没有明显自相关关系，随后进行ARCH检验，结果拒绝原假设，采用AR(0)-GARCH进行拟合。结果无论GARCH(1,1)还是高阶 ...2018-12-1 16:24 - 865547889 - R语言论坛
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garch(1,1)拟合后还有arch效应，如何消除？
6 个回复 - 8761 次查看 这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？ Call: garch(x = dcad, order = c(1, 1)) Model: GARCH(1,1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max ...2014-5-22 20:40 - 雪寂北dаō - R语言论坛
6 个回复 - 8761 次查看 这是我GARCH（1,1）拟合后的结果，还有arch效应，而且残差不成正态啊，怎么办？ Call: garch(x = dcad, order = c(1, 1)) Model: GARCH(1,1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max ...2014-5-22 20:40 - 雪寂北dаō - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6072 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 6072 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
EGARCH中的杠杆效应请教
7 个回复 - 14285 次查看 请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗，如果是的话，是不是有两种情况，而这两种情况是不是分别对应EGARCH模型中系数γ>0，即正冲击的影响大于负冲击；γ<0，即负冲击的影响大于正冲击 ...2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
7 个回复 - 14285 次查看 请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗，如果是的话，是不是有两种情况，而这两种情况是不是分别对应EGARCH模型中系数γ>0，即正冲击的影响大于负冲击；γ<0，即负冲击的影响大于正冲击 ...2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 20000 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
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建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 323 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
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建立GARCH检验ARCH效应显示Error in na.fail.default(as.ts(x)) : 对象里有遺漏值
2 个回复 - 429 次查看 2023-2-24 18:52 - harry== - R语言论坛
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求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9088 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9088 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
求助：如何判断是否具有ARCH效应，滞后阶数如何选（附Q检验结果）
15 个回复 - 8942 次查看 Date: 05/16/12 Time: 11:07 Sample: 1994M02 1998M12 Included observations: 59 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob . |** | ...2012-5-16 11:09 - 鸭 - 南开大学经济学院
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为什么指数收益率没有arch效应？没有的话还能做GJR模型吗？
0 个回复 - 509 次查看 我利用平安银行的日收盘价做了2010-2023的指数收益率，但进行arch-LM检验的时候发现其一直没有arch效应，请问这种情况是为什么呢？这还能进一步做GJR和DCC模型吗？有没有大佬帮我看看我的步骤有没有错的地方。2023-2-3 10:16 - modestyue - 新手入门区
0 个回复 - 509 次查看 我利用平安银行的日收盘价做了2010-2023的指数收益率，但进行arch-LM检验的时候发现其一直没有arch效应，请问这种情况是为什么呢？这还能进一步做GJR和DCC模型吗？有没有大佬帮我看看我的步骤有没有错的地方。2023-2-3 10:16 - modestyue - 新手入门区
二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5808 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
4 个回复 - 5808 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
急求ARCH效应检验时lag设置为多少
13 个回复 - 9556 次查看 如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神2014-7-31 16:07 - 已是芳菲尽 - EViews专版
13 个回复 - 9556 次查看 如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神2014-7-31 16:07 - 已是芳菲尽 - EViews专版
如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1355 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1355 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
ARCH效应 GARCH建模
0 个回复 - 1037 次查看 一般的股票收盘价时间序列都会满足ARCH效应吗？求指点2022-9-15 09:14 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1037 次查看 一般的股票收盘价时间序列都会满足ARCH效应吗？求指点2022-9-15 09:14 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 9056 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 9056 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
garch模型已经建立，在如何检验arch 效应
10 个回复 - 17533 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
10 个回复 - 17533 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4215 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4215 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
求问有关R语言检验ARCH效应
2 个回复 - 3340 次查看 我现在在写毕业论文 题目是GARCH-VaR和CVaR度量股市风险比较 导师让用R语言做 因为我不会用R语言完全没学过 现在时间又紧所以找人帮我做的数据 在ARCH效应检验部分 我methodology里写的使用LM检验 但是他跟我说R把 ...2018-11-27 14:48 - JJJAIME - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3340 次查看 我现在在写毕业论文 题目是GARCH-VaR和CVaR度量股市风险比较 导师让用R语言做 因为我不会用R语言完全没学过 现在时间又紧所以找人帮我做的数据 在ARCH效应检验部分 我methodology里写的使用LM检验 但是他跟我说R把 ...2018-11-27 14:48 - JJJAIME - 计量经济学与统计软件
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1301 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1301 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
通过了arch效应，garch（1，1）检验却未通过
0 个回复 - 383 次查看 序列存在arch效应却未通过garch（1,1）（1,2）（2,1）的z检验，p值好多都是达到了0.9，这garch结果还能用吗，该咋办，求解答2022-3-14 20:44 - 大虾啃大瓜 - EViews专版
0 个回复 - 383 次查看 序列存在arch效应却未通过garch（1,1）（1,2）（2,1）的z检验，p值好多都是达到了0.9，这garch结果还能用吗，该咋办，求解答2022-3-14 20:44 - 大虾啃大瓜 - EViews专版
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1290 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1290 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2190 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2190 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
求问ARCH-LM效应检验问题
13 个回复 - 19217 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
13 个回复 - 19217 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5131 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5131 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
arch效应检验的一些要点
8 个回复 - 105085 次查看 arch效应检验的一些要点 ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。 若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH ...2014-6-16 09:54 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
8 个回复 - 105085 次查看 arch效应检验的一些要点 ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。 若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH ...2014-6-16 09:54 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
没有ARCH效应怎么办？用不了GARCH
5 个回复 - 5875 次查看 头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。 但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？ 论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了…… 大神们求救！2020-4-1 09:59 - 朝闻夕死啊 - EViews专版
5 个回复 - 5875 次查看 头疼，自相关和偏相关图拖尾，结合信息准则发现ARMA（2，1）拟合效果最好。 但该回归模型滞后阶如图，从1到10均不存在ARCH效应该怎么办？ 论文想用GARCH模型研究波动性问题，现在卡住了…… 大神们求救！2020-4-1 09:59 - 朝闻夕死啊 - EViews专版
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1604 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1604 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
一个序列存在ARCH效应，一个不存在，这种情况应该如何处理
7 个回复 - 3142 次查看 我想要研究两时间序列的相关性，需要提取残差，但文献中一般都是对GARCH建模后提取残差。如果在进行ARCH效应检验时，发现一个序列存在ARCH效应，一个不存在，这种情况应该如何处理？2017-3-15 22:29 - swingser - EViews专版
7 个回复 - 3142 次查看 我想要研究两时间序列的相关性，需要提取残差，但文献中一般都是对GARCH建模后提取残差。如果在进行ARCH效应检验时，发现一个序列存在ARCH效应，一个不存在，这种情况应该如何处理？2017-3-15 22:29 - swingser - EViews专版
求问，关于论文中这个ARCH效应检验，这个结果是怎么做出来的
6 个回复 - 10514 次查看 最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~2016-12-30 16:41 - SinoElectro - EViews专版
6 个回复 - 10514 次查看 最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~2016-12-30 16:41 - SinoElectro - EViews专版
Eviews9使用GARCH模型操作周内效应
6 个回复 - 2590 次查看 我想利用虚拟变量的方法构建股票收益率与星期的关系，目前已经做出了收益率，星期，这几个序列，怎么填写均值方程能实现我的rate与dummon，dumtue，dumwed，dunthu，dumfri的模型关系啊。就像下面这个截图的 ...2017-11-10 17:03 - Christophe-D - EViews专版
6 个回复 - 2590 次查看 我想利用虚拟变量的方法构建股票收益率与星期的关系，目前已经做出了收益率，星期，这几个序列，怎么填写均值方程能实现我的rate与dummon，dumtue，dumwed，dunthu，dumfri的模型关系啊。就像下面这个截图的 ...2017-11-10 17:03 - Christophe-D - EViews专版
Eviews中的ARCH效应检验
1 个回复 - 2017 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
1 个回复 - 2017 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
2 个回复 - 1892 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
2 个回复 - 1892 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
求助~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？
8 个回复 - 12535 次查看 求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？求助求助~~2009-5-2 22:59 - yiqikanba - SAS专版
8 个回复 - 12535 次查看 求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？求助求助~~2009-5-2 22:59 - yiqikanba - SAS专版
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4801 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4801 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
没有ARCH效应怎么办
14 个回复 - 19905 次查看 请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？ 可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？2009-6-22 12:07 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 19905 次查看 请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？ 可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？2009-6-22 12:07 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
羊群效应检验的ARCH模型问题
2 个回复 - 825 次查看 整理后的数据是时间序列数据，看了一些相关论文都没有做异方差的检验和处理，我们本科阶段关于处理异方差的方法如模型变换，加权都没有作用，看了有的文章是建立arch模型。想问问大家一定要处理异方差吗？2020-11-23 19:49 - zddddddddddd - 数据交流中心
2 个回复 - 825 次查看 整理后的数据是时间序列数据，看了一些相关论文都没有做异方差的检验和处理，我们本科阶段关于处理异方差的方法如模型变换，加权都没有作用，看了有的文章是建立arch模型。想问问大家一定要处理异方差吗？2020-11-23 19:49 - zddddddddddd - 数据交流中心
ARCH效应
0 个回复 - 772 次查看 大家帮忙看看，图片是均值方程的残差平方的自相关系数和偏自相关系数图，只有第6阶的相关系数是显著的，这种算有ARCH效应吗？2020-10-26 21:30 - 西北426 - Stata专版
0 个回复 - 772 次查看 大家帮忙看看，图片是均值方程的残差平方的自相关系数和偏自相关系数图，只有第6阶的相关系数是显著的，这种算有ARCH效应吗？2020-10-26 21:30 - 西北426 - Stata专版
Eviews ARCH效应检验，ACF和PACF为双截尾怎么解决？
0 个回复 - 1194 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
0 个回复 - 1194 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2677 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2677 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
求解答，如何通过残差平方相关图判断自相关或者ARCH效应？
1 个回复 - 3032 次查看 这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？ 通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？ 后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版
1 个回复 - 3032 次查看 这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？ 通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？ 后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版
EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1977 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
1 个回复 - 1977 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的 如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
求问如何判断回归结果是否有arch效应？
3 个回复 - 5549 次查看 用EViews回归的结果如下，求问这些数据都代表了什么呀？ Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic 68.92528 Prob. F(1,484) 0.0000 Obs*R-squared 60. ...2018-8-8 21:53 - 临窗听雪客 - EViews专版
3 个回复 - 5549 次查看 用EViews回归的结果如下，求问这些数据都代表了什么呀？ Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic 68.92528 Prob. F(1,484) 0.0000 Obs*R-squared 60. ...2018-8-8 21:53 - 临窗听雪客 - EViews专版
eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应
8 个回复 - 7053 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
8 个回复 - 7053 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1270 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1270 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7449 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7449 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合
9 个回复 - 2356 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
9 个回复 - 2356 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2765 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验
3 个回复 - 5447 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
3 个回复 - 5447 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
ARCH效应检验 FinTS包找不到 无法使用ArchTest()函数进行LM检验 以及Box.test()函数
4 个回复 - 4557 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
4 个回复 - 4557 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
急！求指教！！！关于ARCH效应！拜托了！
5 个回复 - 1106 次查看 做完对数一阶差分后<br> 序列表明ADF平稳<br> 但是自相关和偏相关是这种结果<br> 可以认为存在ARCH效应吗2020-2-9 14:16 - RachelJyc - EViews专版
5 个回复 - 1106 次查看 做完对数一阶差分后<br> 序列表明ADF平稳<br> 但是自相关和偏相关是这种结果<br> 可以认为存在ARCH效应吗2020-2-9 14:16 - RachelJyc - EViews专版
房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
1 个回复 - 713 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 713 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文
1 个回复 - 674 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
1 个回复 - 674 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
金融做动量效应，面板数据怎么做garch，收益滞后h期对当期回归怎么做
0 个回复 - 481 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
0 个回复 - 481 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
关于羊群效应检验ARCH模型中阶数的选择
1 个回复 - 1491 次查看 最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选 ...2015-12-2 16:16 - SnailCYY - 爱问频道
1 个回复 - 1491 次查看 最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选 ...2015-12-2 16:16 - SnailCYY - 爱问频道
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2747 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2747 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3180 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3180 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
ARCH效应检验
0 个回复 - 1209 次查看 请问大神们，做DCC-GARCH模型之前的ARCH效应检验的时候只能滞后3阶，请问这样的结果可以吗？2019-9-5 21:03 - xueshuabc - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1209 次查看 请问大神们，做DCC-GARCH模型之前的ARCH效应检验的时候只能滞后3阶，请问这样的结果可以吗？2019-9-5 21:03 - xueshuabc - 金融学（理论版）
arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9473 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9473 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
序列LM检验不相关，但是直接与滞后一阶或者ar(1)建立方程能得到arch效应
4 个回复 - 1844 次查看 请问这是什么原因？序列不相关，检验arch效应的方程应该怎样构建呢？2018-9-6 21:21 - quga - 爱问频道
4 个回复 - 1844 次查看 请问这是什么原因？序列不相关，检验arch效应的方程应该怎样构建呢？2018-9-6 21:21 - quga - 爱问频道
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应？
1 个回复 - 5407 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
1 个回复 - 5407 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中，杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析，但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著，这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢？要怎么计算它的信息冲击曲线呢？求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
怎样用acf和pacf图判断是否存在arch效应？
3 个回复 - 5907 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5907 次查看 如题，好像一般可以先用 acf 和pacf先大致判断，然后可以再用lm检验等别的方法。 但是，如何从acf和pacf判断是否存在arch 效应呢？2010-12-6 16:38 - lolo525 - 计量经济学与统计软件
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1352 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1352 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
stata中用LM方法检验收益率的arch效应滞后二十阶，结果到滞后四阶后就显示no observat
0 个回复 - 1208 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
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